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| 万家鑫盛A(007703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1790691 | ||||||||
| 基金代码 | 007703 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 1月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家鑫盛纯债 基金主代码 007703 交易代码 007703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 9日 报告期末基金份额总额 2,495,537,368.87份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力 争为投资者提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金通过数量化方法对利率进行建模，在各种 情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行 模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情 形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进 行选择适当的配置策略。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家鑫盛纯债 A 万家鑫盛纯债 C 下属分级基金的交易代码 007703 007704 报告期末下属分级基金的份额总额 2,495,522,888.87份 14,480.00份 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 万家鑫盛纯债 A 万家鑫盛纯债 C 1．本期已实现收益 19,177,398.03 107.70 2．本期利润 20,916,157.90 117.72 3．加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0081 4．期末基金资产净值 2,524,398,571.98 14,642.67 5．期末基金份额净值 1.0116 1.0112 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家鑫盛纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.84% 0.02% 0.61% 0.04% 0.23% -0.02% 万家鑫盛纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.81% 0.02% 0.61% 0.04% 0.20% -0.02% 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金成立于 2019年 8月 9日,各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末 各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 尹诚庸 万 家 年年 恒 荣 定期 开 放 债券 型 证 券投 资基金、万 家 家 瑞债 券 型 证券 投资基金、 万 家 瑞丰 2019年 8月 9日 - 7年 美国莱斯大学统计学硕士。 2011年 9月至 2014年 9月 在招商证券固定收益总部 工作，担任研究员、投资经 理；2014年 12月至 2018年 9 月在中欧基金固定收益策 略组工作，担任基金经理； 2018 年 10 月进入万家基金 管理有限公司，任固定收益 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金、万家瑞 尧 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 的基 金、万家鑫 盛 纯 债债 券 型 证券 投资基金、 万 家 惠享 39 个月定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基金 的 基 金经 理 部总监助理，2019年 1月起 担任固定收益部基金经理。 陈奕雯 万 家 安弘 纯 债 一年 定 期 开放 债 券 型证 券 投 资基 金、万家强 化 收 益定 期 开 放债 券 型 证券 投资基金、 万 家 鑫安 纯 债 债券 型 证 券投 资基金、万 家 鑫 丰纯 债 债 券型 证 券 投资 基金、万家 颐 达 灵活 配 置 混合 型 证 券投 资基金、万 家 鑫 盛纯 债 债 券型 证 券 投资 基 金 万家 2019年 9月 9日 - 4年 清华大学金融学硕士。2014 年 7 月至 2015 年 3 月在上 海陆家嘴国际金融资产交 易市场股份有限公司工作， 2015年 3月加入万家基金管 理有限公司，2019年 2月起 担任固定收益部基金经理。 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 惠享 39 个 月 定 期开 放 债 券型 证 券 投资 基 金 的基 金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度的流动性状况总体宽松，DR007缓慢下行，降至 6月包商银行托管事件时的低位。尤 其是 11月后，摊余成本法基金集中发行建仓，造成货币市场的流动性泛滥、中等期限的政策性金 融债被基金疯抢，导致曲线的斜率被人为扭曲。另外一方面，地方政府专项债受制于预算法的约 束，并未如期提前发行，造成 12月的供需严重错配，逐步出现抢资产的情况。 在波动的市场环境中，我们坚守了绝对收益目标。主要持有国有大型商业银行和全国性股份 制银行发行的金融债、资本工具等。配合 AAA高等级信用债，在严守信用风险的基础上，通过流 动性折价的方式，最大程度上放大了组合静态收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家鑫盛纯债 A基金份额净值为 1.0116元，本报告期基金份额净值增长率为 0.84%；截至本报告期末万家鑫盛纯债 C基金份额净值为 1.0112元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.81%；同期业绩比较基准收益率为 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,995,322,000.00 98.22 其中：债券 2,995,322,000.00 98.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,887,416.34 0.09 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 8 其他资产 51,332,912.93 1.68 9 合计 3,049,542,329.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,448,062,000.00 57.36 其中：政策性金融债 129,978,000.00 5.15 4 企业债券 730,653,000.00 28.94 5 企业短期融资券 210,181,000.00 8.33 6 中期票据 606,426,000.00 24.02 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,995,322,000.00 118.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1728017 17中国银行 二级 01 2,400,000 246,216,000.00 9.75 2 1728004 17民生银行 01 2,200,000 221,914,000.00 8.79 3 1928004 19农业银行 二级 02 2,000,000 204,320,000.00 8.09 4 1182082 11中铁股 2,000,000 201,460,000.00 7.98 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 MTN1 5 112386 16申宏 01 2,000,000 201,080,000.00 7.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 128,780.61 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 51,204,132.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,332,912.93 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家鑫盛纯债 A 万家鑫盛纯债 C 报告期期初基金份额总额 2,495,522,408.08 14,520.00 报告期期间基金总申购份额 490.73 - 减:报告期期间基金总赎回份额 9.94 40.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,495,522,888.87 14,480.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20191001 - 20191231 2,495,521,193.68 - - 2,495,521,193.68 100.00% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议》。 万家鑫盛纯债 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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