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| 宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1785619 | ||||||||
| 基金代码 | 005315 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 20日 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2019年 10月 1日至 2019年 12月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利交利债券 交易代码 005315 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 27日 报告期末基金份额总额 1,027,720,615.42份 投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用 策略，同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲 线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支 持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制 与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的 投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利交利债券 A 泰达宏利交利债券 C 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 3 页 共12 页 下属分级基金的交易代码 005315 005316 报告期末下属分级基金的份额总额 1,027,720,615.42份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 泰达宏利交利债券 A 泰达宏利交利债券 C 1．本期已实现收益 70,285,977.36 - 2．本期利润 17,529,854.40 - 3．加权平均基金份额本期利润 0.0075 - 4．期末基金资产净值 1,043,728,481.87 - 5．期末基金份额净值 1.0156 - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.截止至 2019年 12月 31日本基金 C份额为零；当 C级份额为零时，C级份额净值显示与 A及份额 净值相同。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利交利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.04% 0.02% 0.85% 0.08% 0.19% -0.06% 泰达宏利交利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.04% 0.02% 0.85% 0.08% 0.19% -0.06% 注：本基金业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率 中债总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券，从总体债 券指数中进行抽样选择债券编制而成，或给以流动性调整所编制的债券指数均可称为可复制指数， 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 4 页 共12 页 能客观反映一国或地区或某一市场的债券总体情况。 故本基金选取中债总指数（全价）收益率作 为业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 5 页 共12 页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 傅浩 本基金 基金经 理 2017年 12 月 27日 - 12 华中科技大学理学硕士； 2007年 7月至 2011年 8月， 任职于东兴证券研究所,担 任固定收益研究员；2011年 8月至 2013年 4月，任职于 中邮证券有限责任公司，担 任投资主办人；2013年 5月 至 2014 年 4 月，任职于民 生证券股份有限公司，担任 投资经理；2014 年 5 月至 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 6 页 共12 页 2016 年 11 月，任职于中加 基金管理有限公司，担任投 资经理；2016 年 11 月加入 泰达宏利基金管理有限公 司，先后担任固定收益部基 金经理助理、基金经理等 职；具备 12 年证券投资管 理经验，具有基金从业资 格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度的下行之后，行情在四季度出现了停滞。经济基本面的改善有些迹象，但是又没有强 力证据表明已经开始走向新上升。通胀如鲠在喉使得市场很难对于未来更加乐观起来，各种因素 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 7 页 共12 页 交织使得行情变得非常焦灼，最后表现出来的就是走势停滞。 三季度的末期鉴于市场已经走到了我们判断的顶部区域，本基金缩短久期，维持高杠杆的组 合仓位的操作，获取套息利润使得整个四季度净值走势非常平稳，获得较好回报。信用市场方面 来看，虽然爆发了东旭以及方正事件，但是从事件上追索这些爆发点很早就已经被点燃，只是摇 摇晃晃最终倒在了四季度，存量其他剩下的风险事件冲击近似消失。因此各种信用债回报也开始 变得更加强势。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达宏利交利 A基金份额净值为 1.0156元，本报告期基金份额净值增长率为 1.04%；截至本报告期末泰达宏利交利 C基金份额净值为 1.0156元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.04%；同期业绩比较基准收益率为 0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,251,407,000.00 95.79 其中：债券 1,251,407,000.00 95.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,625,090.95 2.57 8 其他资产 21,423,484.44 1.64 9 合计 1,306,455,575.39 100.00 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 8 页 共12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,337,000.00 15.36 其中：政策性金融债 90,318,000.00 8.65 4 企业债券 705,191,000.00 67.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 385,879,000.00 36.97 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,251,407,000.00 119.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 136222 16疏浚 01 800,000 80,264,000.00 7.69 2 136833 G17三峡 1 700,000 70,644,000.00 6.77 3 150306 15进出 06 700,000 70,308,000.00 6.74 4 136620 16锡交 01 700,000 69,776,000.00 6.69 5 101800836 18陕高速 MTN002 600,000 60,960,000.00 5.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 9 页 共12 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,489.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,408,995.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,423,484.44 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 10 页 共12 页 项目 泰达宏利交利债券 A 泰达宏利交利债券 C 报告期期初基金份额总额 4,827,720,615.42 - 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 3,800,000,000.00 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,027,720,615.42 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.97 注：本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金新增投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.97 10,000,000.00 0.97 三年 基金管理人高级 管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 0.97 10,000,000.00 0.97 - 注：本基金的管理人及关联人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 11 页 共12 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20191001~20191231 4,817,720,615.42 0.00 3,800,000,000.00 1,017,720,615.42 99.03% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额赎 回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅 波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 泰达宏利交利债券 2019年第 4季度报告 第 12 页 共12 页 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2020年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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