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| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1772679 | ||||||||
| 基金代码 | 007297 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 17日 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 2页 共 13页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成养老 2040三年持有混合（FOF） 基金主代码 007297 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 27日 报告期末基金份额总额 224,691,129.19份 投资目标 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为 2040年 12月 31日。本基金在严格控制风险的前提下，通过科学的大类资产配置， 投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具，并随着目标日 期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻求基金资产的长 期稳健增值。目标日期到期后，本基金将在严格控制风险的前提下， 力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投 资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益 特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：X×沪深 300指数收益率+（1-X）×上证国债指 数收益率（基金合同生效之日至 2030.12.31，X=50%；2031.1.1- 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 3页 共 13页 2035.12.31，X=45%；2036.1.1-2040.12.31，X=30%；2041.1.1起， X=15%） 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货 币市场基金及货币型基金中基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成养老 2040三年持有混合 （FOF）A 大成养老 2040三年持有混合 （FOF）C 下属分级基金的交易代码 007297 007298 报告期末下属分级基金的 份额总额 204,599,386.43份 20,091,742.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 大成养老 2040三年持有混合 （FOF）A 大成养老 2040三年持有混合 （FOF）C 1.本期已实现收益 3,091,885.47 280,553.75 2.本期利润 13,706,672.81 1,319,778.28 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0672 0.0661 4.期末基金资产净值 229,764,161.56 22,516,778.29 5.期末基金份额净值 1.1230 1.1207 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成养老 2040三年持有混合（FOF）A 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.36% 0.48% 4.19% 0.37% 2.17% 0.11% 大成养老 2040三年持有混合（FOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.26% 0.48% 4.19% 0.37% 2.07% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金合同生效日为 2019年 6月 27日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 尚琼 本基金基金 经理 2019年 6月 27日 - 8年 经济学硕士。 2010年 7月 至 2011年 5 月任中银基金 管理有限公司 产品设计分析 员。2011年 5月加入大成 基金管理有限 公司，历任产 品研发与金融 工程部产品设 计师、数量与 指数投资部高 级数量分析师、 大类资产配置 部投资经理、 基金经理。 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 6页 共 13页 2019年 6月 27日起任大 成养老目标日 期 2040三年 持有期混合型 基金中基金 (FOF)基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金建仓期已结束。 本基金在四季度建仓过程中，考虑到未来政策导向、行业景气度、资金流动性、市场风险偏 好等综合因素，在 A股的配置方向上延续三季度的建仓思路，仍然以持有成长风格的基金为主， 并积极加仓安全边际较高的金融、周期和港股类基金。 综合来看，建仓期间在符合基金合同约定的前提下权益类资产配置比例较高，固收类资产配置比 例较低。为满足建仓需求，债券资产主要配置短久期的短债基金、货币基金和回购等用作流动性 管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成养老 2040三年持有混合（FOF）A基金份额净值为 1.1230元,本报告期 基金份额净值增长率为 6.36%,截至本报告期末大成养老 2040三年持有混合（FOF）C基金份额净 值为 1.1207元,本报告期基金份额净值增长率为 6.26%,同期业绩比较基准收益率为 4.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,625,600.00 1.04 其中：股票 2,625,600.00 1.04 2 基金投资 210,038,184.37 83.16 3 固定收益投资 20,238,000.00 8.01 其中：债券 20,238,000.00 8.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,109,620.50 7.57 8 其他资产 549,084.76 0.22 9 合计 252,560,489.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 8页 共 13页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,625,600.00 1.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,625,600.00 1.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 30,000 2,625,600.00 1.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,238,000.00 8.02 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 9页 共 13页 其中：政策性金融债 20,238,000.00 8.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,238,000.00 8.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 170209 17国开 09 200,000 20,238,000.00 8.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,836.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 257,624.40 5 应收申购款 261,309.57 6 其他应收款 314.53 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 549,084.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 11页 共 13页 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 001410 信达澳银新 能源产业股 票 契约型开放 式 13,023,944.4830,059,263.86 11.91 否 2 000129 大成景安短 融债券 B 契约型开放 式 16,433,835.3120,895,621.60 8.28 是 3 000215 广发趋势优 选灵活配置 混合 A 契约型开放 式 13,318,467.7720,852,724.99 8.27 否 4 001071 华安媒体互 联网混合 契约型开放 式 10,334,996.4020,845,687.74 8.26 否 5 510500 南方中证 500ETF 契约型开放 式(ETF) 3,057,300.0017,441,896.50 6.91 否 6 002121 广发沪港深 新起点股票 契约型开放 式 10,535,866.9315,392,901.58 6.10 否 7 000251 工银金融地 产混合 契约型开放 式 5,055,758.6211,699,025.45 4.64 否 8 512880 国泰中证全 指证券公司 ETF 契约型开放 式(ETF) 11,000,000.0011,440,000.00 4.53 否 9 001182 易方达安心 回馈混合 契约型开放 式 6,354,854.4511,229,027.81 4.45 否 10 100018 富国天利增 长债券 契约型开放 式 7,682,083.5810,343,925.54 4.10 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2019年 10月 1日至 2019年 12月 31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 10,500.00 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 102,164.11 - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 3,706.30 1,040.34 当期持有基金产生的应支付管理 397,092.97 37,339.43 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 12页 共 13页 费（元） 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 82,922.79 13,282.50 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成养老 2040三年持有混 合（FOF）A 大成养老 2040三年持有混 合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 203,536,028.26 19,953,076.96 报告期期间基金总申购份额 1,063,358.17 138,665.80 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 204,599,386.43 20,091,742.76 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公 司第七届董事会第一次会议审议通过，自 2019年 11月 3日起吴庆斌先生担任公司董事长职务， 刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。 大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 4季度报告 第 13页 共 13页 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》，经大成基金管理 有限公司 2019年第三次临时股东会审议通过，选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡 维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事，其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独 立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体 详见公司相关公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的文 件； 2、《大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 10.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2020年 1月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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