最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成蓝筹稳健混合A(090003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 17678 | ||||||||
| 基金代码 | 090003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2006年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2006年第4季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成蓝筹稳健基金 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2004年6月3日 4、报告期末基金份额总额： 316,822,365.84份 5、投资目标： 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。 6、投资策略： 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用"价值－势头"选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。 7、业绩比较基准： 70%×天相280指数+30%×中信国债指数 8、风险收益特征： 本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 41,740,165.99元 基金份额本期净收益 0.1449元 期末基金资产净值 530,436,191.90元 期末基金份额净值 1.6742元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 41.12% 1.49% 29.99% 1.03% 11.13% 0.46% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年6月3日至2006年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 施永辉先生，基金经理，理学硕士，11年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。 (二) 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.6742元，本报告期份额净值增长率为41.12 %，同期业绩比较基准增长率为29.99%，好于同期业绩比较基准的表现。 2、市场回顾及操作情况 回顾2006年第4季度，国际经济增长趋缓，而国内经济在人民币升值的背景下，市场投资者宏观紧缩预期弱化，因此使得以银行、房地产、钢铁与石化等大盘蓝筹股为主的指标股基本延续了第三季度的上涨，并带动大盘强势上扬，特别是银行股临近季末进入快速上涨态势，使得市场投资热情达到了前所未有的地步。市场多元化的投资理念和观点，也使得证券市场发生的变化逐步走进普通民众的生活，以至于基金发行规模不断创出记录。 在这种资金充裕的环境下，本基金在操作策略上较第三季度取得了较大的成功，增持的几大行业除了电力表现稍差以外，银行、机械、钢铁等都为基金净值的上涨做出比较多的贡献。这种策略驱动的变化再次显示，在这轮由本币升值所驱动的牛市过程当中，以非贸易资产为核心的主流板块持续的时间可以远远超出过往市场的表现，部分由事件驱动的资产虽有闪光的表现，但其表现充其量也只是牛市的插曲而已。事实上，几次大幅震荡后的市场走势证明，全年来看，对于核心资产的投资不会输于市场的整体表现。 3、市场展望与投资策略 展望2007年第1季度，影响前期走势的基本面仍然保持良好的态势。中国经济在下阶段依然保持稳定增长，上市公司的整体业绩仍有进一步改善空间，而人民币持续稳定升值使得海外投资者更加关注人民币资产，因此证券市场的走势将持续走好。而就影响短期走势而言，资金供求关系仍然有利于证券市场。刚刚公布的M1增速超出M2，形成金叉，显示目前市场的流动性仍然处于过剩状态，并有可能为证券市场提供足够投资资金。从目前各个上市银行的资金情况看，即使在央行连续使用超额存款准备金率来紧缩后，超额准备金比例仍然存在较大空间。 在影响证券市场基本因素维持良好的背景下，本基金将继续维持第四季度的投资布局，坚持以金融、地产、消费、装备产业为投资核心，以风格和主题投资为辅助的"核心－卫星"策略。在此基础上，根据市场的实际情况进行策略性的调整。 在投资主题上，由于一系列证券市场制度的建设，使得参与者的价值取向发生相应的积极调整。比如，股权激励机制的实施使得企业经理人更加注重利润回报，新会计准则使得企业更乐于采用并购合并改善估值水平等等，对于这类变化我们可以通过上市公司定期报告所揭示的实际情况来检验。因此，年报业绩以及年报中会计政策调整带来的变换将是第一季度需要重视的首要问题。其次，"奥运概念"不但是第一季度，也将是贯穿全年的一个重要投资主题。本基金认为，相比旅游、基建等直接收益的品种外，对于奥运会赞助商的收益回报预期也应视具体情况重点投资。 当然，目前大盘篮筹股的快速上涨也使短期内的行情显得有些透支。特别是，随着大盘股估值水平的迅速提升、年报公布期的到来和股指期货等金融创新的出台，市场开始进入敏感时期，也使得市场面临的振荡风险开始加大。因此，估计未来几个月内，市场时机的判断和交易技巧将不可避免的面临考验。对此，本基金认为：坚定、长期持有战略核心筹码，阶段性投资资产注入或短期业绩大幅改善的公司将是这段时间较为有效的策略。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 34,618,323.26 6.46% 股票 490,509,576.73 91.53% 债券 0.00 0.00% 权证 478,250.00 0.09% 其他资产 10,267,110.95 1.92% 合计 535,873,260.94 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 8,555,901.48 1.61% B 采掘业 18,240,000.00 3.44% C 制造业 274,441,655.64 51.75% C0 食品、饮料 54,098,878.96 10.20% C1 纺织、服装、皮毛 7,056,000.00 1.33% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,270.00 0.01% C5 电子 6,363,773.68 1.20% C6 金属、非金属 82,779,253.79 15.61% C7 机械、设备、仪表 80,051,085.17 15.09% C8 医药、生物制品 44,065,394.04 8.31% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 7,743,654.40 1.46% G 信息技术业 22,176,107.16 4.18% H 批发和零售贸易 20,763,600.00 3.91% I 金融、保险业 81,318,000.00 15.33% J 房地产业 32,352,131.68 6.10% K 社会服务业 24,152,526.37 4.55% L 传播与文化产业 766,000.00 0.14% M 综合类 0.00 0.00% 合计 490,509,576.73 92.47% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 1,300,000 35,594,000.00 6.71% 2 601398 工商银行 5,000,000 31,000,000.00 5.84% 3 000680 山推股份 3,618,000 29,595,240.00 5.58% 4 600019 宝钢股份 3,009,800 26,064,868.00 4.91% 5 000157 中联重科 1,140,846 25,361,006.58 4.78% 6 000895 S 双 汇 803,957 25,059,339.69 4.72% 7 600276 恒瑞医药 749,989 24,194,645.14 4.56% 8 000002 万 科Ａ 1,237,468 19,106,505.92 3.60% 9 000825 太钢不锈 1,398,083 18,258,963.98 3.44% 10 600028 中国石化 2,000,000 18,240,000.00 3.44% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 无。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 888,549.12 应收证券清算款 628,918.18 应收股利 0.00 应收利息 8,611.77 应收申购款 8,741,031.88 合计 10,267,110.95 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量（份） 买入成本(元) 期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份） 031002 钢钒GFC1 250000 196,700 0 0.00 250,000 注：本基金本报告期内投资的权证钢钒GFC1（031002）源于新钢钒(000629) 老股东配售分离交易可转债(115001)时获配的权证。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 312,758,060.61 本报告期间基金总申购份额 100,996,581.86 本报告期间基金总赎回份额 96,932,276.63 本报告期末基金份额总额 316,822,365.84 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成蓝筹稳健证券投资基金的文件； 2、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》； 3、《大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年一月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |