最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 174465 | ||||||||
| 基金代码 | 161610 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2012年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通领先成长股票(LOF) 基金主代码 161610 交易代码 161610（前端收费模式） 161660（后端收费模式） 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2007年4月30日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,776,926,027.56份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年7月18日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 尹东 联系电话 （0755）26948666 （010）67595003 电子邮箱 service@mail.rtfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096 传真 （0755）26935005 （010）66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) 本期已实现收益 -197,112,317.21 本期利润 -68,268,634.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0178 本期基金份额净值增长率 -2.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0458 期末基金资产净值 2,670,257,060.12 期末基金份额净值 0.707 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.35% 0.92% -5.12% 0.87% -0.23% 0.05% 过去三个月 -0.28% 0.96% 0.67% 0.90% -0.95% 0.06% 过去六个月 -2.48% 1.18% 4.70% 1.06% -7.18% 0.12% 过去一年 -22.05% 1.18% -14.44% 1.08% -7.61% 0.10% 过去三年 -24.73% 1.44% -15.65% 1.26% -9.08% 0.18% 自基金合同生效起至今 -8.20% 1.76% -17.84% 1.66% 9.64% 0.10% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金是由原通宝证券投资基金转型而来，转型日期为2007年4月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2012年6月30日，公司管理的基金共有十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金和融通创业板指数基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 管文浩 本基金 的基金经理 2010年 3月13日 - 19 经济学硕士,具有证券从业资格。历任中国国际期货公司高级分析师、北京世华金融信息公司证券投资研究部门经理、国泰君安证券行业研究员、国信证券市场策略研究员、泰信基金管理有限公司投资管理部投资总监兼基金经理、鹏华基金管理有限公司基金管理部副总监兼基金经理；2009年3月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员。 注：（1）任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写，证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 （2）自2012年8月10日起，增聘余志勇先生担任本基金的基金经理，管文浩先生继续担任本基金的基金经理。 具体内容请参阅2012年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年宏观经济增速逐级回落，通胀压力逐步减弱，货币政策持续放松，资本市场几起几落，一、二月份单边强劲上扬，三月份快速下跌，四月份再度走强，但五、六月份单边下跌。整个上半年基本上是结构分化行情,预期景气回升或维持稳定的房地产、非银行金融、食品饮料、有色金属、医药生物等行业表现优异，而预期景气下行的通信、电力设备、信息设备、煤炭、石油石化等行业表现较差；高增长的消费品行业相对估值不断提升，而周期性行业、创业板个股持续面临估值压力。本基金相对淡化宏观因素，重点配置能够抵御宏观经济波动、景气相对较好的银行、食品饮料、LED等行业的核心龙头公司，辅以配置估值有吸引力的商业零售、医药等行业个股。上半年本基金资产配置比例基本维持在80%-90%之间，根据市场变化和行业轮动情况，适度提高了换手率。 一季度本基金减少了金融、食品饮料等行业的配置比重，增加了房地产、医药、电子等行业的配置比重。二季度本基金减少了房地产、医药、电子、化工等行业配置比重，增加了金融、食品饮料等行业配置比重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值下跌2.48%，同期业绩比较基准收益率为4.70%。 业绩落后的主要原因是对上半年表现较好的房地产、非银行金融等行业配置较少，而重点配置的银行、电子等行业表现较差。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年下半年宏观经济可能见底回升，一方面通胀压力减轻为货币政策放松打开了空间，另一方面全球主要经济体政策的协同放松将改善外围经济环境。但这一轮宏观经济回升可能是缓慢的，不是急速拉高的。预期政府将主要通过货币政策的渐进式放松来刺激经济复苏，而由于财政开支压力较大，财政政策放松力度将明显弱于2008年。因此，资本市场回升将是较为平缓和渐进的。未来一段时间经济可能进入慢复苏阶段，预期周期性行业景气有一定的改观，但前几年积累的产能过剩需要时间消化，因此企业盈利状况难以明显改观。房地产行业将是货币政策放松的最大受益者，而受益于成本下降和需求稳定的大众消费品、医药、公用事业、消费电子等行业更值得长期关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 175,615,994.71 207,564,422.47 结算备付金 7,741,405.69 8,184,054.20 存出保证金 1,563,303.06 1,766,044.14 交易性金融资产 2,494,540,560.21 2,579,225,997.52 其中：股票投资 2,394,100,560.21 2,434,075,997.52 基金投资 - - 债券投资 100,440,000.00 145,150,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 6,864,639.07 应收利息 712,073.44 3,506,241.17 应收股利 429,100.65 - 应收申购款 111,251.06 31,976.71 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,680,713,688.82 2,807,143,375.28 负债和所有者权益 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 735,542.63 380,558.16 应付管理人报酬 3,381,038.97 3,746,313.60 应付托管费 563,506.52 624,385.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,961,663.55 2,965,582.69 应交税费 65,649.13 65,649.13 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 749,227.90 635,268.29 负债合计 10,456,628.70 8,417,757.47 所有者权益： 实收基金 1,466,935,515.67 1,498,600,044.81 未分配利润 1,203,321,544.45 1,300,125,573.00 所有者权益合计 2,670,257,060.12 2,798,725,617.81 负债和所有者权益总计 2,680,713,688.82 2,807,143,375.28 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.707元，基金份额总额3,776,926,027.56份。 6.2 利润表 会计主体：融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期： 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 -28,972,031.18 -312,452,400.33 1.利息收入 2,616,048.17 4,440,625.07 其中：存款利息收入 1,084,764.83 587,758.67 债券利息收入 1,499,582.31 3,752,168.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 31,701.03 100,697.67 其他利息收入 - - 2.投资收益 -160,499,559.86 -21,247,077.43 其中：股票投资收益 -189,390,395.36 -35,135,288.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -4,889,800.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 28,890,835.50 18,778,011.26 3.公允价值变动收益 128,843,682.84 -295,708,850.70 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 67,797.67 62,902.73 减：二、费用 39,296,603.19 35,570,495.43 1．管理人报酬 20,868,060.28 26,596,784.82 2．托管费 3,478,009.99 4,432,797.46 3．销售服务费 - - 4．交易费用 14,694,258.81 4,277,013.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 256,274.11 263,899.21 三、利润总额 -68,268,634.37 -348,022,895.76 减：所得税费用 - - 四、净利润 -68,268,634.37 -348,022,895.76 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,498,600,044.81 1,300,125,573.00 2,798,725,617.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -68,268,634.37 -68,268,634.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -31,664,529.14 -28,535,394.18 -60,199,923.32 其中：1.基金申购款 9,781,819.08 8,551,935.07 18,333,754.15 2.基金赎回款 -41,446,348.22 -37,087,329.25 -78,533,677.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,466,935,515.67 1,203,321,544.45 2,670,257,060.12 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,496,236,867.69 2,489,208,400.27 3,985,445,267.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -348,022,895.76 -348,022,895.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -56,371,501.58 -85,507,125.28 -141,878,626.86 其中：1.基金申购款 44,721,810.04 62,202,360.86 106,924,170.90 2.基金赎回款 -101,093,311.62 -147,709,486.14 -248,802,797.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -134,281,416.98 -134,281,416.98 五、期末所有者权益（基金净值） 1,439,865,366.11 1,921,396,962.25 3,361,262,328.36 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：颜锡廉 会计机构负责人：刘美丽 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（新时代证券） 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 184,500,736.68 1.91% 55,643,550.71 2.06% 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的比例 新时代证券 156,825.11 1.93% - - 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 新时代证券 47,296.18 2.11% - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,868,060.28 26,596,784.82 其中：支付销售机构的客户维护费 3,933,770.10 5,315,070.08 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,478,009.99 4,432,797.46 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日 至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日 至2011年6月30日 基金合同生效日（ 2007年4月30日 ）持有的基金份额 44,418,366.00 44,418,366.00 期初持有的基金份额 44,418,366.00 44,418,366.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 44,418,366.00 44,418,366.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.18% 1.20% 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 175,615,994.71 1,027,432.00 165,209,143.81 567,048.94 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.5 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,394,100,560.21 89.31 其中：股票 2,394,100,560.21 89.31 2 固定收益投资 100,440,000.00 3.75 其中：债券 100,440,000.00 3.75 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 183,357,400.40 6.84 6 其他各项资产 2,815,728.21 0.11 7 合计 2,680,713,688.82 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 34,730,525.44 1.30 C 制造业 1,252,264,666.80 46.90 C0 食品、饮料 570,535,252.43 21.37 C1 纺织、服装、皮毛 49,251,221.84 1.84 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 112,823,881.74 4.23 C5 电子 153,381,004.19 5.74 C6 金属、非金属 76,561,618.06 2.87 C7 机械、设备、仪表 182,648,401.32 6.84 C8 医药、生物制品 107,063,287.22 4.01 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 116,406,086.41 4.36 E 建筑业 13,110,000.00 0.49 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 120,320,483.84 4.51 H 批发和零售贸易 82,826,008.00 3.10 I 金融、保险业 688,335,083.61 25.78 J 房地产业 32,770,485.11 1.23 K 社会服务业 53,337,221.00 2.00 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,394,100,560.21 89.66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,014,208 242,547,843.20 9.08 2 600016 民生银行 27,999,939 167,719,634.61 6.28 3 000869 张 裕Ａ 2,438,319 164,001,335.94 6.14 4 601166 兴业银行 10,449,295 135,631,849.10 5.08 5 600036 招商银行 11,999,938 131,039,322.96 4.91 6 601398 工商银行 33,069,214 130,623,395.30 4.89 7 601601 中国太保 4,799,914 106,462,092.52 3.99 8 600143 金发科技 12,800,000 76,416,000.00 2.86 9 000858 五 粮 液 2,000,000 65,520,000.00 2.45 10 600011 华能国际 9,535,570 61,504,426.50 2.30 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601166 兴业银行 282,235,011.13 10.08 2 600016 民生银行 278,270,307.69 9.94 3 600519 贵州茅台 239,570,247.45 8.56 4 600036 招商银行 233,852,495.60 8.36 5 600887 伊利股份 151,953,220.00 5.43 6 601398 工商银行 130,287,488.78 4.66 7 601318 中国平安 126,585,674.00 4.52 8 601601 中国太保 122,991,568.14 4.39 9 600703 三安光电 115,413,330.04 4.12 10 600216 浙江医药 108,511,556.17 3.88 11 600143 金发科技 103,628,996.39 3.70 12 600549 厦门钨业 97,415,424.15 3.48 13 002001 新 和 成 97,078,129.66 3.47 14 000858 五 粮 液 91,276,970.46 3.26 15 002638 勤上光电 82,599,991.76 2.95 16 600000 浦发银行 82,081,898.00 2.93 17 600030 中信证券 80,963,246.97 2.89 18 000001 深发展Ａ 80,032,006.51 2.86 19 000401 冀东水泥 76,324,947.86 2.73 20 600395 盘江股份 68,078,568.18 2.43 21 600011 华能国际 62,804,568.59 2.24 22 000527 美的电器 60,148,882.86 2.15 23 600702 沱牌舍得 57,340,244.10 2.05 24 600518 康美药业 56,778,447.34 2.03 25 600801 华新水泥 56,776,775.11 2.03 注："买入金额"是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 294,437,249.97 10.52 2 600519 贵州茅台 293,391,742.99 10.48 3 600036 招商银行 291,724,700.64 10.42 4 601166 兴业银行 233,747,435.14 8.35 5 600143 金发科技 185,328,443.28 6.62 6 600016 民生银行 183,265,507.84 6.55 7 600000 浦发银行 155,647,213.18 5.56 8 000858 五 粮 液 122,970,158.36 4.39 9 600475 华光股份 117,139,179.51 4.19 10 600549 厦门钨业 107,825,755.58 3.85 11 600216 浙江医药 104,248,417.25 3.72 12 600383 金地集团 99,902,394.90 3.57 13 600887 伊利股份 88,467,790.85 3.16 14 002001 新 和 成 87,772,013.28 3.14 15 600030 中信证券 84,738,903.18 3.03 16 000002 万 科Ａ 80,693,395.29 2.88 17 600703 三安光电 74,964,897.11 2.68 18 000001 深发展Ａ 72,074,615.42 2.58 19 000917 电广传媒 63,022,994.17 2.25 20 600332 广州药业 59,175,273.55 2.11 21 600395 盘江股份 59,065,512.42 2.11 22 000401 冀东水泥 58,961,340.53 2.11 23 300115 长盈精密 57,968,264.62 2.07 24 000527 美的电器 56,008,690.57 2.00 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,838,752,912.71 卖出股票收入（成交）总额 4,818,157,987.50 注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,440,000.00 3.76 其中：政策性金融债 100,440,000.00 3.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 100,440,000.00 3.76 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 120218 12国开18 1,000,000 100,440,000.00 3.76 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,563,303.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 429,100.65 4 应收利息 712,073.44 5 应收申购款 111,251.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,815,728.21 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 199,632 18,919.44 281,799,930.95 7.46% 3,495,126,096.61 92.54% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 融通基金管理有限公司 44,418,366 19.29% 2 天津证券登记公司 5,689,938 2.47% 3 吴颂今 2,724,973 1.18% 4 国投信托有限公司－国投瑞兴证券投资资金信托 2,342,270 1.02% 5 王金明 1,910,000 0.83% 6 魏曙光 1,883,227 0.82% 7 叶风 1,850,000 0.80% 8 魏宏 1,391,508 0.60% 9 刘桂云 1,248,800 0.54% 10 汪若清 1,227,268 0.53% 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 431,836.55 0.01% 注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间： 10万份至50万份（含） 2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间： 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年4月30日 ）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 3,858,458,765.70 本报告期基金总申购份额 25,185,721.70 减:本报告期基金总赎回份额 106,718,459.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,776,926,027.56 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大变动 自2012年8月10日起，增聘余志勇先生担任本基金的基金经理，管文浩先生继续担任本基金的基金经理。 具体内容请参阅2012年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申银万国 1 3,501,574,941.63 36.26% 2,966,150.80 36.48% - 国金证券 1 1,973,795,020.97 20.44% 1,626,821.22 20.01% - 中金公司 1 1,535,169,746.63 15.90% 1,326,428.14 16.31% - 华泰证券 1 860,612,961.92 8.91% 736,186.35 9.05% - 国信证券 1 498,959,469.18 5.17% 405,407.68 4.99% - 中银国际 1 450,013,196.73 4.66% 365,638.03 4.50% - 国泰君安 1 310,104,117.32 3.21% 255,964.04 3.15% - 高华证券 1 291,958,297.15 3.02% 248,162.92 3.05% - 新时代证券 1 184,500,736.68 1.91% 156,825.11 1.93% - 山西证券 1 50,222,412.00 0.52% 42,688.33 0.53% - 国元证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1）券商服务评价； 2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 （3）交易单元变更情况 本报告期内, 本基金未新增和终止租用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交 金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 - - 150,000,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 融通基金管理有限公司 二〇一二年八月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |