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| 鹏扬景欣混合A(005664) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689205 | ||||||||
| 基金代码 | 005664 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬景欣混合 交易代码 005664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日 报告期末基金份额总额 360,933,818.92 份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变 化的理解，在把握经济周期性波动的基础上，动 态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投 资时机以及其风险收益特征，追求稳健增长。 1、当宏观基本面向好、GDP 稳步增长且预期股票 市场趋于上涨时，本基金将增加股票投资比例， 分享股票市场上涨带来的收益； 2、当宏观基本面一般、GDP 增长缓慢且预期股票 市场趋于下跌时，本基金将采取相对稳健的做 法，减少股票投资比例，增加债券或现金类资产 比例，避免投资组合的损失； 3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险 时，本基金将减少股票和债券的持有比例，除现 金资产外，增加债券回购、央行票据等现金类资 产的比例。 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变 化的深刻理解，通过定性和定量的方法分析宏观 经济、资本市场、政策导向等各方面因素，建立 基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 期，决定各大类资产配置权重。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*85% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 鹏扬景欣混合 A 鹏扬景欣混合 C 下属分类基金的交易代码 005664 005665 报告期末下属分类基金的份额总额 348,543,575.54 份 12,390,243.38 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 鹏扬景欣混合 A 鹏扬景欣混合 C 1．本期已实现收益 16,687,419.95 500,212.62 2．本期利润 14,799,341.03 475,144.89 3．加权平均基金份额本期利润 0.0469 0.0527 4．期末基金资产净值 388,439,851.64 13,666,625.15 5．期末基金份额净值 1.1145 1.1030 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬景欣混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.04% 0.46% 1.18% 0.14% 3.86% 0.32% 鹏扬景欣混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.09% 0.46% 1.18% 0.14% 3.91% 0.32% 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019 年 9 月 30 日。 （2）本基金合同于 2018 年 5 月 10 日生效。 （3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金 的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 焦翠 本基金 基金经 理 2019 年 8 月 15 日 - 6 中国人民大学金融硕士，曾 任北京鹏扬投资管理有限 公司交易管理部债券交易 员。2016 年 8 月加入鹏扬基 金管理有限公司，历任交易 管理部债券交易员、固定收 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 益部投资组合经理。2018 年 3月16日至今任鹏扬景兴混 合型证券投资基金、鹏扬汇 利债券型证券投资基金基 金经理；2018 年 8 月 23 日 至今任鹏扬利泽债券型证 券投资基金基金经理；2019 年 1月 4日至今任鹏扬泓利 债券型证券投资基金基金 经理；2019 年 3 月 22 日至 今任鹏扬淳享债券型证券 投资基金基金经理。2019 年 8月15日至今任鹏扬景欣混 合型证券投资基金基金经 理 赵世宏 本基金 基金经 理 2019 年 5 月 22 日 - 8 金融硕士，曾任中银基金行 业研究员，易方达基金研究 员、基金经理助理，大成基 金基金经理。现任鹏扬基金 管理有限公司股票投资部 基金经理。2019 年 1 月 4日 至今任鹏扬景升灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。2019 年 5 月 22 日至 今任鹏扬景欣混合型证券 投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场回顾 2019 年三季度，各主要经济体继续实施宽松货币政策，国内实施降准。国内经济仍相对低迷， 科创板于三季度顺利推出。 权益市场来看，指数整体震荡回调，科技股走势相对较强。优质龙头公司估值继续提升，龙 头公司与非龙头公司的估值剪刀差仍在扩大。 债券方面三季度债券市场先扬后抑，总体小幅走牛，收益率曲线呈牛平格局。1年以内品种 受央行降准但不降低公开市场操作利率影响，短端下行幅度略低于中长端。信用利差方面，受包 商事件影响，信用市场分层趋势明显，国股行和城农商行的存单信用利差明显扩大。信用债券方 面 AA+以上的中高等级信用债券利差压缩约 10-15BP，但 AA 以下的中低等级信用债券信用利差总 体扩大或保持不变，信用风险溢价没有压缩。 操作回顾 三季度，我们继续坚持选取低估值优质公司作为核心配置，仓位整体保持稳定。我们积极申 购了科创板新股，获得了可观的收益。 组合债券部分整体以票息策略为主，在季末收益率明显上行后小幅提升久期。三季度总体来 看组合保持中性略偏低的久期，收益与中债综合财富指数相当。 市场展望 展望四季度，经济仍看不到见底迹象，我们相信未来相当长一段时间经济整体将维持增速缓 慢下行、新旧动能转换的常态，宏观整体上都是缓慢下台阶的过程，结构上将孕育相当多的机会， 尤其围绕消费升级、产业升级、进口替代、全球扩张等方向，将持续涌现出一批穿越周期的行业 巨头。 我们将淡化市场的影响，沉下心选取各领域最优质的公司，以合适的估值和时机买入。今年 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 以来，部分消费类公司和科技公司估值有所透支，我们会做适当回避。医药类公司尽管绝对估值 也相对偏高，但部分优质公司成长性非常高，且确定性高，我们还会坚持在其中寻找机会。制造 业类景气度总体平稳，估值泡沫较小，我们会继续在其中选取能够穿越周期、在进口替代和全球 扩张中占据优势地位的公司做长期配置。一些新产业如教育、化妆品、社交电商、新上市的科技 创新型公司，都是市场挖掘不充分的领域，我们会与时俱进，深入研究，做到在研究上不盲目守 旧、在投资上不断创新。 另外，因为宏观经济整体不景气，部分传统周期股跌幅较深，有可能存在一定价值低估的机 会，我们在精力允许情况下，也会尝试在其中选股，做左侧交易。 我们将通过配置各行业最优质公司，致力于为客户创造持续稳定的回报。 投资展望 四季度，我们还将维持相对稳定的权益仓位，在上述方向如医药、制造业以及其他如教育、 化妆品等行业中寻找合适的投资机会，提高组合分散度和稳定性。 债券方面，整体配置也将维持稳定，以获取稳定的票息收益为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬景欣混合 A基金份额净值为 1.1145 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.04%；截至本报告期末鹏扬景欣混合 C基金份额净值为 1.1030 元，本报告期基金份额净值增长 率为 5.09%；同期业绩比较基准收益率为 1.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 94,465,348.01 22.77 其中：股票 94,465,348.01 22.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 299,662,740.00 72.24 其中：债券 299,662,740.00 72.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,486,450.44 2.29 8 其他资产 7,205,354.54 1.74 9 合计 414,819,892.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,239,378.00 1.80 C 制造业 51,420,103.09 12.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,160,998.20 1.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,506,344.50 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 4,370,322.00 1.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.06 J 金融业 21,545,072.82 5.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,465,348.01 23.49 注：以上行业分类以 2019 年 9 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600031 三一重工 507,600 7,248,528.00 1.80 2 600438 通威股份 484,338 6,170,466.12 1.53 3 600030 中信证券 272,100 6,116,808.00 1.52 4 002867 周大生 265,366 5,506,344.50 1.37 5 600028 中国石化 975,600 4,897,512.00 1.22 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 6 601012 隆基股份 176,462 4,628,598.26 1.15 7 601006 大秦铁路 575,800 4,370,322.00 1.09 8 601398 工商银行 761,300 4,209,989.00 1.05 9 600886 国投电力 461,820 4,160,998.20 1.03 10 601877 正泰电器 187,900 4,101,857.00 1.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,999,300.00 1.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 75,366,340.00 18.74 其中：政策性金融债 75,366,340.00 18.74 4 企业债券 100,222,900.00 24.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 115,077,400.00 28.62 7 可转债（可交换债） 1,996,800.00 0.50 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 299,662,740.00 74.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190205 19 国开 05 600,000 58,950,000.00 14.66 2 101801163 18 京汽集 MTN002 200,000 20,648,000.00 5.13 3 155481 19 光大 01 200,000 20,132,000.00 5.01 4 101901139 19 深圳创投 MTN004 200,000 20,014,000.00 4.98 5 155624 19 川发 04 200,000 19,994,000.00 4.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期内，本基金未参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,239.71 2 应收证券清算款 2,012,373.70 3 应收股利 - 4 应收利息 4,921,245.44 5 应收申购款 206,495.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,205,354.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132013 17 宝武 EB 1,006,700.00 0.25 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 2 132015 18 中油 EB 990,100.00 0.25 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬景欣混合 A 鹏扬景欣混合 C 报告期期初基金份额总额 268,511,796.75 17,673,413.57 报告期期间基金总申购份额 160,630,527.49 13,560,840.70 减:报告期期间基金总赎回份额 80,598,748.70 18,844,010.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 348,543,575.54 12,390,243.38 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬景欣混合型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬景欣混合型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬景欣混合型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 鹏扬景欣混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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