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| 上银慧佳盈债券(005666) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688603 | ||||||||
| 基金代码 | 005666 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月25日 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧佳盈债券 基金主代码 005666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月17日 报告期末基金份额总额 2,956,015,014.86份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、 流动性和有效控制风险的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结 合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法， 在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等 宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和 动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置 及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资 理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供 求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上， 自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工 具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的 中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 17,640,280.17 2.本期利润 13,384,722.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 4.期末基金资产净值 2,966,461,800.75 5.期末基金份额净值 1.0035 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.87% 0.03% 0.46% 0.04% 0.41% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 注：本基金合同生效日为2018年5月17日,建仓期为2018年5月17日至2018年11月16日， 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离 任 日 期 楼昕宇 本基金基金经理 2018-05-17 - 8年 硕士研究生，历任中国银 河证券股份有限公司投资 银行总部助理经理，上银 基金管理有限公司交易 员。2015年5月起担任上银 慧财宝货币市场基金基金 经理，2016年5月起担任上 银慧盈利货币市场基金基 金经理,2017年4月起担任 上银慧增利货币市场基金 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 基金经理，2018年5月起担 任上银慧佳盈债券型证券 投资基金基金经理，2019 年1月起担任上银慧祥利 债券型证券投资基金基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度利率债收益率整体震荡下行，进入牛平区间。10年期国债三季度总体 下行8BP，1年期国债三季度总体下行8BP。7月利率债处于震荡区间，国内外基本面、流 动性和风险偏好对债市整体利好，海外央行宽松加速背景下，国内货币政策操作掣肘也 显著减少，7月至8月初10年期国债收益率整体震荡走低，越来越接近一季度低位。8月 初，受贸易摩擦反复影响，10年期国债收益率快速下行至3.0%附近，盘中一度破"3%"， 创年内新低，短端受资金面平稳影响，收益率窄幅波动，收益率曲线呈现牛平走势。8 月末，受到LPR报价低于预期影响，叠加同业监管收紧，地方政府专项债扩容等传闻， 十年期国债在3.0%的阻力位开始震荡，同时国债与国开债走势出现分化，利差走阔。 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 进入9月，月初在国常会预告降准后市场短端和长端利率出现分化，1年期国债受到 流动性宽松影响收益率下行6BP至2.56%，10年期国债收益率短暂下行后转为上行，主要 是由于降准过后财政政策加码，市场对政策预期乐观。三季度利率债收益率整体震荡下 行，进入牛平区间。10年期国债三季度总体下行8BP，1年期国债三季度总体下行8BP。 报告期内，本基金仍秉持"稳健增值"的投资理念，在严控流动性、信用等风险的前 提下，灵活调整资产比例及组合久期，同时通过主动管理，积极发掘市场中新的策略及 固收资产进行投资，以获取安全稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.46%，基 金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,892,360,500.00 98.10 其中：债券 3,792,360,500.00 95.58 资产支持证券 100,000,000.00 2.52 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,972,957.06 0.25 8 其他资产 65,577,702.99 1.65 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 9 合计 3,967,911,160.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,301,173,000.00 77.57 其中：政策性金融债 2,055,093,000.00 69.28 4 企业债券 325,327,500.00 10.97 5 企业短期融资券 90,120,000.00 3.04 6 中期票据 202,780,000.00 6.84 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 872,960,000.00 29.43 9 其他 - - 10 合计 3,792,360,500.00 127.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 150412 15农发12 3,200,000 328,608,000.00 11.08 2 180203 18国开03 3,000,000 307,320,000.00 10.36 3 111909291 19浦发银行CD291 3,000,000 291,060,000.00 9.81 4 170409 17农发09 2,300,000 235,658,000.00 7.94 5 170212 17国开12 2,000,000 207,540,000.00 7.00 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代 码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 159889 东花07A1 1,000,000 100,000,000.00 3.37 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 73,656.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65,504,046.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 65,577,702.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 178,388,327.89 报告期期间基金总申购份额 5,725,323,022.67 减：报告期期间基金总赎回份额 2,947,696,335.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,956,015,014.86 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019-07- 01~2019- 09-24 178,375,780.40 2,769,320,436.02 2,947,696,216.42 0.00 0.00% 2 2019-08- 23~2019- 09-30 0.00 2,946,085,632.92 0.00 2,946,085,632.92 99.66% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风 险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 上银慧佳盈债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 及净值波动风险等特有风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧佳盈债券型证券投资基金相关批准文件 2、《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》 3、《上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议》 4、《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服 务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 2019年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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