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| 太平日日鑫B(004331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688251 | ||||||||
| 基金代码 | 004331 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 太平日日鑫货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 07 月 01 日起至 2019 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 太平日日鑫货币 基金主代码 004330 交易代码 004330 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 03 月 15 日 报告期末基金份额总额 3,726,616,066.63份 投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基 础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制 投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较 基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走 势、资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种 的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例 及期限组合，并适时进行动态调整。 2、利率预期策略 本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求 状况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预 期，动态配置货币资产。 3、期限配置策略 本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 14页 估各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结构的 投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合 的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适度延长投 资组合的平均剩余期限。 4、流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场 资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素，动 态调整并有效分配本基金的现金流，以满足基金资产的日 常流动性需求。 5、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间 的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨 品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市 场套利和跨期限套利等。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行 资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风 险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法 规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性 的基础上获得稳定收益。 7、非金融企业债务融资工具的投资策略 本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合 判断，并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的 投资，严格遵守法律法规和基金合同的约定，兼顾安全性、 流动性和收益性。 8、同业存单的投资策略 本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期 限进行同业存单的投资，注重同业存单的安全性、交易的 流动性和收益率的比较，严格恪守法律法规和基金合同的 约定。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基 金及股票型基金。 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 下属分级基金的交易代码 004330 004331 报告期末下属分级基金的 份额总额 53,498,678.38份 3,673,117,388.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 14页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日) 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 1.本期已实现收益 310,780.64 24,861,188.11 2.本期利润 310,780.64 24,861,188.11 3.期末基金资产净 值 53,498,678.38 3,673,117,388.25 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已 实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 太平日日鑫 A 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5877% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.2474% 0.0022% 太平日日鑫 B 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6485% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.3082% 0.0022% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 太平日日鑫货币市场基金 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 14页 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 3 月 15 日至 2019 年 9 月 30 日） 1、太平日日鑫 A 2、太平日日鑫 B 注：本基金合同于 2017 年 3 月 15 日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定， 本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配 置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年限 说明任职日期 离任日期 吴超 本基金的 基 金 经 理、太平 日日金货 币市场基 金基金经 理、太平 睿盈混合 型证券投 资基金基 金经理、 太平恒安 三个月定 期开放债 券型证券 投资基金 基金经理 2018年2月 12 日 - 6年 美国本特利商学院 金融学硕士，具有证 券投资基金从业资 格。2013 年 5 月起 曾在西部证券股份 有限公司固定收益 部、上海金懿投资有 限公司担任部门经 理、投资总监等职。 2017 年 3 月加入本 公司，现任固定收益 部基金经理。2018 年 2 月 12 日起任太 平日日金货币市场 基金、太平日日鑫货 币市场基金基金经 理。2019 年 3 月 25 日担任太平睿盈混 合型证券投资基金 基金经理。2019 年 6 月 27 日起任太平恒 安三个月定期开放 债券型证券投资基 金基金经理。中国国 籍。 潘莉 本基金的 基 金 经 理、太平 日日金货 币市场基 金基金经 理、太平 恒利纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理 2018年3月 23 日 - 7年 牛津大学工商管理 硕士，具有证券投资 基金从业资格。2004 年 6 月起曾就职于 东京海上日动火灾 保险株式会社非日 系部、英国皇家太阳 联合保险公司大客 户部担任核保和客 服工作；中国人保资 产管理有限公司历 任集中交易室交易 员、固定收益部投资 经理；南通农村商业 银行股份有限公司 历任金融市场部固 收类投资经理、投资 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 14页 总监。2018 年 2 月 加入本公司，现任固 定收益部基金经理。 2018年 3月 23日起 任太平日日金货币 市场基金、太平日日 鑫货币市场基金基 金经理；2018 年 6 月 15 日起担任太平 恒利纯债债券型证 券投资基金基金经 理中国国籍。 注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金 经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基 金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份 额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或 未履行基金合同的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规， 建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽 核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和 执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不 公平交易和利益输送行为。 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在 非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 14页 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观基本面数据三季度依然呈现较弱的趋势。工业增加值三季度超预期下滑，生 产、投资、消费均进一步显示疲态。工业生产持续低迷，贸易摩擦影响出口从而拖累 生产预期的修复；投资方面，基建因前期积极财政成效显现而温和回升；地产投资存 在韧性但由于融资监管收紧，下行趋势不改；制造业企业受贸易战升级、内外需求低 迷的影响，投资信心进一步受打压；消费方面，三季度主要受汽车拖累，扣除汽车后 其他消费温和回升。 资金面三季度保持平稳态势，稳健宽松的大环境仍然保持，银行间市场流动性整 体合理充裕。债券市场收益率三季度维持震荡格局，市场风险偏好变化较快。相对而 言，短端利率以及中高评级表现稳定，长端利率波动较大，同时信用分化仍在延续。 四季度资金面预计将继续保持稳健宽松的状态，本基金将继续秉持“短久期、高评级、 低杠杆”的投资思路，严格控制流动性风险，积极把握短期市场资金面波动带来的机 会增加收益。本报告期内，本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下，为投资者取 得了符合货币基金特征的风险收益比。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，太平日日鑫 A 的净值收益率为 0.5877%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；太平日日鑫 B 的净值收益率为 0.6485%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,560,170,932.92 65.16 其中：债券 2,560,170,932.92 65.16 资产支持证券 - - 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 14页 2 买入返售金融资产 1,235,400,000.00 31.44 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 126,021,935.29 3.21 - - - - - 其他资产 7,673,446.22 0.20 - 合计 3,929,266,314.43 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.79 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净 值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 199,179,301.23 5.34 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交 易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩 余期限 56 报告期内投资组合平均剩 余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩 余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 14页 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 51.01 5.40 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 26.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.60 - 3 60 天（含）—90 天 8.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 18.88 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 105.22 5.40 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 279,993,737.94 7.51 其中：政策性金融债 279,993,737.94 7.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 590,082,707.10 15.83 6 中期票据 50,618,489.83 1.36 7 同业存单 1,639,475,998.05 43.99 8 其他 - - 9 合计 2,560,170,932.92 68.70 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 59,780,308.33 1.60 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 130213 13 国开 13 1,000,000 100,173,067.48 2.69 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 14页 2 011902066 19 苏交通SCP021 1,000,000 99,922,869.20 2.68 3 111887307 18 徽商银行CD160 1,000,000 99,831,841.80 2.68 4 111990770 19 北京农商银行 CD022 1,000,000 99,825,846.61 2.68 5 111910047 19 兴业银行CD047 1,000,000 99,748,489.31 2.68 6 111997446 19 重庆银行CD053 1,000,000 99,669,791.40 2.67 7 111985374 19 徽商银行CD061 1,000,000 99,633,642.15 2.67 8 111916250 19 上海银行CD250 1,000,000 99,600,249.11 2.67 9 111910085 19 兴业银行CD085 1,000,000 98,833,443.43 2.65 10 111992136 19 杭州银行CD030 1,000,000 98,809,517.33 2.65 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5% 间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0890% 报告期内偏离度的最低值 0.0076% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 平均值 0.0366% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 12页 共 14页 本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体或其分支机构中，徽商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、上海银行股份有限公司出现在报告 编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关 证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述情形外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管 部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,673,146.22 4 应收申购款 300.00 5 其他应收款 - - - - - 其他 - - 合计 7,673,446.22 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 报告期期初基金份额总额 52,174,354.84 3,772,968,283.52 报告期期间基金总申购份额 33,607,379.38 1,425,287,842.81 减:报告期期间基金总赎回份额 32,283,055.84 1,525,138,738.08 报告期期末基金份额总额 53,498,678.38 3,673,117,388.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 13页 共 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 (%) 机构 1 20190701-20190930 2,718,29 8,622.16 17,848,5 27.29 445,026, 611.25 2,291,1 20,538. 20 61.48 - - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现 集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发 基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有 人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复 2、《太平日日鑫货币市场基金基金合同》 3、《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》 4、《太平日日鑫货币市场基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、法律法规及中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 17 楼 1708 室） 太平日日鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 14页 共 14页 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分 备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务电话：021-61560999 公司网址：www.taipingfund.com.cn 太平基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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