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| 融通通鑫灵活配置混合(001470) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687328 | ||||||||
| 基金代码 | 001470 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通鑫灵活配置混合 基金主代码 001470 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 15日 报告期末基金份额总额 1,043,874,909.01份 投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类 资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究， 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益风险水平高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资 品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 29,076,344.95 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 11页 2.本期利润 39,217,052.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0376 4.期末基金资产净值 1,203,195,503.91 5.期末基金份额净值 1.153 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.41% 0.24% 0.16% 0.48% 3.25% -0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 11页 期限 业年限 任职日期 离任日期 余志勇 本基金的基 金经理、组合 投资部总监 2015-06-15 - 19 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，19 年证券投资从业经历，具有基金从业资 格。1992年 7月至 1997年 9月就职于湖 北省农业厅任研究员，2000年 7月至 2004 年 7月就职于闽发证券公司任研究员， 2004年 7月至 2007年 4月就职于招商证 券股份有限公司任研究员。2007年 4月加 入融通基金管理有限公司，历任研究部行 业研究员、行业研究组组长、研究部总监、 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基 金经理、融通增裕债券型证券投资基金基 金经理、融通增丰债券型证券投资基金基 金经理、融通通景灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通新优选灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、融 通通润债券型证券投资基金基金经理、融 通通颐定期开放债券型证券投资基金基 金经理、融通新动力灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通通泰保本混合型 证券投资基金基金经理，现任组合投资部 总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通四季添利 债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融 通通慧混合型证券投资基金基金经理、融 通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通增强收益债券型 证券投资基金基金经理。 许富强 本基金的基 金经理 2018-05-18 - 8 许富强先生，北京大学经济学硕士，8年 证券投资从业经历，具有基金从业资格。 2011年 7月加入融通基金管理有限公司， 历任固定收益部研究员、专户投资经理、 融通通穗债券型证券投资基金基金经理、 融通增祥债券型证券投资基金基金经理、 融通通优债券型证券投资基金基金经理， 现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通增祥三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理、融 通通安债券型证券投资基金基金经理、融 通通宸债券型证券投资基金基金经理、融 通可转债债券型证券投资基金基金经理。 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工 作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度资本市场呈现先抑后扬的走势，7月和 8月以下跌为主，主要是中美贸易摩擦再生变数， 导致资本市场的风险偏好出现明显下降；9月份在 5G和消费电子的带动下基本收复了 7月和 8月 的跌幅。 本基金的投资目标是绝对收益，同时兼顾保持基金净值平稳增长的目标，因此本基金保持了 较低的仓位，并采取了组合投资和新股申购的投资策略。 通鑫在权益投资策略上我们继续采取了配置相对均衡的组合投资方式，相对淡化权益仓位和 市场风格的变化，力求在行业配置和个股选择上，获取持续稳定的超额收益α。主要配置思路有 三：第一，在周期股中寻找供需竞争格局明显好转和行业周期波动性降低的龙头，例如重卡、工 程机械等。第二，重点关注在新经济中具有中长期发展前景的细分板块龙头，例如 5G、云计算、 消费电子等。第三，消费板块中能长期保持竞争优势的企业，例如旅游、医药、食品饮料等。 三季度债市收益率先下后上，收益率略有下行。受 8月中上旬在贸易战升级、社融数据大幅 不及预期等因素影响，债市收益率快速下行创下年初以来新低。但由于短端资金利率相对较高， 收益率曲线变得平坦，债市交易情绪逐步弱化。在同业监管考核收紧、基金免税取消等利空传闻 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 11页 以及通胀超预期及社融数据回升等因素影响下，收益率出现脉冲式走高，目前基本回到 8月初水 平。 组合债券配置以中等久期信用债为主，通过少量仓位的长久期利率债交易博取资本利得，同 时组合也增配了部分可转债品种参与权益市场反弹。短期来看，经济数据或将出现好转，同时货 币政策维持宽松，债市或将面临一定调整，但中期来看，收益率难以趋势性上行。债券组合仍将 以票息收入为主，同时我们也将继续关注债市的交易性机会，在适当机会通过中长久期利率品种 博取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.153元；本报告期基金份额净值增长率为 3.41%，业绩 比较基准收益率为 0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 168,475,535.32 13.99 其中：股票 168,475,535.32 13.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 871,583,846.36 72.37 其中：债券 871,583,846.36 72.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 137,252,630.89 11.40 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,744,883.38 0.73 8 其他资产 18,307,517.28 1.52 9 合计 1,204,364,413.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,379,568.00 0.45 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 11页 B 采矿业 - - C 制造业 106,210,360.06 8.83 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,904,466.00 0.41 G 交通运输、仓储和 邮政业 2,996,092.59 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 12,008,960.90 1.00 J 金融业 15,256,297.00 1.27 K 房地产业 4,943,344.00 0.41 L 租赁和商务服务 业 14,732,700.84 1.22 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,043,745.93 0.17 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 168,475,535.32 14.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601888 中国国旅 158,314 14,732,700.84 1.22 2 600031 三一重工 526,900 7,524,132.00 0.63 3 600801 华新水泥 357,550 6,739,817.50 0.56 4 000338 潍柴动力 547,100 6,138,462.00 0.51 5 002475 立讯精密 196,321 5,253,549.96 0.44 6 000568 泸州老窖 56,600 4,823,452.00 0.40 7 000661 长春高新 11,700 4,614,012.00 0.38 8 600585 海螺水泥 105,800 4,373,772.00 0.36 9 600030 中信证券 177,100 3,981,208.00 0.33 10 600276 恒瑞医药 43,948 3,545,724.64 0.29 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,576,550.00 2.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 124,434,800.00 10.34 其中：政策性金融债 74,123,800.00 6.16 4 企业债券 130,142,438.80 10.82 5 企业短期融资券 75,202,500.00 6.25 6 中期票据 508,693,500.00 42.28 7 可转债（可交换债） 8,534,057.56 0.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 871,583,846.36 72.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 136775 16中船 02 500,000 49,800,000.00 4.14 2 190201 19国开 01 400,000 40,004,000.00 3.32 3 101900282 19鞍钢 MTN001 300,000 30,504,000.00 2.54 4 101761041 17南山集 MTN002 300,000 30,411,000.00 2.53 5 041900087 19陕延油 CP001 300,000 30,093,000.00 2.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投 资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投 资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进 行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 103,393.94 2 应收证券清算款 990,684.81 3 应收股利 - 4 应收利息 17,212,439.04 5 应收申购款 999.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,307,517.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110050 佳都转债 2,334,537.60 0.19 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 11页 2 128055 长青转 2 1,179,100.00 0.10 3 127005 长证转债 1,162,200.00 0.10 4 128019 久立转 2 784,980.00 0.07 5 123002 国祯转债 645,578.10 0.05 6 132005 15国资 EB 585,000.00 0.05 7 128032 双环转债 191,080.00 0.02 8 113008 电气转债 44,733.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,043,879,931.49 报告期期间基金总申购份额 458,352.37 减:报告期期间基金总赎回份额 463,374.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,043,874,909.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20190701-20190930 1,043,016,933.04 - - 1,043,016,933.04 99.92 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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