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| 银华沪深300指数分级A(150167) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1684184 | ||||||||
| 基金代码 | 150167 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华沪深300指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 银华沪深300指数分级 场内简称 300分级 交易代码 161811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月7日 报告期末基金份额总额 203,357,172.95份 投资目标 本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4％。 投资策略 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，银华300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华300A 银华300B 300分级 下属分级基金的交易代码 150167 150168 161811 报告期末下属分级基金的份额总额 15,832,040.00份 15,832,040.00份 171,693,092.95份 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定。 高风险、高预期收益。 较高风险、较高预期收益。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ） 1.本期已实现收益 11,812,406.76 2.本期利润 6,012,620.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0352 4.期末基金资产净值 194,823,483.97 5.期末基金份额净值 0.958 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.68% 0.88% -0.26% 0.91% 3.94% -0.03% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%-100%，投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张凯先生 本基金的基金经理 2018年3月7日 - 9年 硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务，自2012年11月14日起担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理，自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理，自2019年6月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年8月29日起兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型精选个股，力争实现超越基准的阿尔法收益。 三季度中，全球多家央行宣布降息，中美贸易谈判依旧曲折前行，科创板首批股票正式上市。在上述环境下，A股市场整体呈现震荡格局。从行业层面来看，电子元器件、计算机、医药等科技类行业收益靠前，钢铁、有色金属、商贸零售等行业收益落后。 展望四季度我们认为，随着政策环境的宽松、逆周期调控政策的推进，A股市场将存在结构性投资机会。短期的市场风险点仍在海外，尤其是欧美经济的不确定性以及贸易摩擦环境下的潜在黑天鹅。但从长期来看，随着国内经济新旧动能转换、居民整体收入水平提升与消费升级，投资者风险偏好有望逐步提升，带来市场持续投资机会。在此过程中，我们继续看好龙头类公司的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.958元；本报告期基金份额净值增长率为3.68%，业绩比较基准收益率为-0.26%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 178,556,414.57 91.16 其中：股票 178,556,414.57 91.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,599,865.17 8.47 8 其他资产 722,370.85 0.37 9 合计 195,878,650.59 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,928,098.56 1.50 B 采矿业 4,763,043.48 2.44 C 制造业 73,373,212.81 37.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,856,184.87 2.49 E 建筑业 5,147,353.71 2.64 F 批发和零售业 3,408,643.13 1.75 G 交通运输、仓储和邮政业 3,586,743.84 1.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,940,336.20 3.05 J 金融业 59,891,551.71 30.74 K 房地产业 7,849,411.54 4.03 L 租赁和商务服务业 1,140,354.64 0.59 M 科学研究和技术服务业 759,231.90 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 6.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,237.15 0.01 R 文化、体育和娱乐业 894,459.89 0.46 S 综合 - - 合计 174,550,870.14 89.59 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,230.00 0.00 B 采矿业 99,922.30 0.05 C 制造业 3,122,673.56 1.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,468.60 0.01 E 建筑业 7,467.76 0.00 F 批发和零售业 188,132.83 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 62,427.76 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 359,948.88 0.18 J 金融业 42,094.20 0.02 K 房地产业 43,938.63 0.02 L 租赁和商务服务业 2,259.60 0.00 M 科学研究和技术服务业 22,944.47 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 7,034.84 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,719.84 0.00 R 文化、体育和娱乐业 7,235.64 0.00 S 综合 7,045.52 0.00 合计 4,005,544.43 2.06 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 151,641 13,198,832.64 6.77 2 600519 贵州茅台 9,922 11,410,300.00 5.86 3 000651 格力电器 110,383 6,324,945.90 3.25 4 600036 招商银行 165,291 5,743,862.25 2.95 5 601211 国泰君安 318,209 5,590,932.13 2.87 6 000661 长春高新 12,074 4,761,502.64 2.44 7 600585 海螺水泥 112,821 4,664,020.14 2.39 8 002415 海康威视 117,368 3,790,986.40 1.95 9 600015 华夏银行 485,099 3,580,030.62 1.84 10 000858 五粮液 25,935 3,366,363.00 1.73 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300750 宁德时代 13,787 985,770.50 0.51 2 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.22 3 603866 桃李面包 6,106 296,751.60 0.15 4 300146 汤臣倍健 9,818 181,829.36 0.09 5 603939 益丰药房 2,151 169,541.82 0.09 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,402.54 2 应收证券清算款 590,383.06 3 应收股利 - 4 应收利息 3,369.57 5 应收申购款 101,215.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 722,370.85 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688116 天奈科技 430,115.98 0.22 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华300A 银华300B 300分级 报告期期初基金份额总额 16,897,821.00 16,897,821.00 97,001,820.51 报告期期间基金总申购份额 - - 112,276,369.40 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 39,716,658.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -1,065,781.00 -1,065,781.00 2,131,562.00 报告期期末基金份额总额 15,832,040.00 15,832,040.00 171,693,092.95 注：如有相应情况，拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华沪深300指数证券投资基金（LOF）募集的文件以及银行沪深300指数证券投资基金（LOF）转型事项的持有人大会决议经中国证监会备案的文件 9.1.2《银华沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》 9.1.3《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》 9.1.4《银华沪深300指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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