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| 信诚年年有余定期开放债券A(000360) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683291 | ||||||||
| 基金代码 | 000360 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2019年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 23日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚年年有余定期开放债券 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 2 - 基金主代码 000360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 27日 报告期末基金份额总额 9,612,009.66份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争实现基金资产长期增值并为 投资人实现稳定的定期回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本 基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债 券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将 综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围 内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益类资产的投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信 用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其 变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带 来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前 提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相 对价值配置、杠杆策略等策略进行主动投资。 (3)资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构 成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的 定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的 投资对象以获得稳定收益。 3、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投 资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险 管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估 衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍 生工具的总风险暴露。 4、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资 品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预 期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 3 - 下属分级基金的基金简称 信诚年年有余定期开放债券 A 信诚年年有余定期开放债券 B 下属分级基金的交易代码 000360 000361 报告期末下属分级基金的份 额总额 8,661,656.46份 950,353.20份 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚年年有余定期开放债券 A 报告期（2019年 07月 01日-2019 年 09月 30日） 信诚年年有余定期开放债券 B 报告期（2019年 07月 01日-2019 年 09月 30日） 1.本期已实现收益 166,194.71 16,703.34 2.本期利润 119,888.39 11,749.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.0124 4.期末基金资产净值 10,300,991.56 1,104,067.18 5.期末基金份额净值 1.189 1.162 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚年年有余定期开放债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.19% 0.24% 0.88% 0.01% 0.31% 0.23% 信诚年年有余定期开放债券 B 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.13% 0.24% 0.88% 0.01% 0.25% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚年年有余定期开放债券 A 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 4 - 信诚年年有余定期开放债券 B 注:本基金建仓期自 2013年 11月 27日至 2014年 5月 27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王国强 本基金基金经理,兼任固 定收益总监,信诚至远灵 活配置混合基金、信诚优 质纯债债券基金、信诚理 2013 年 11 月 27日 - 20 管理学硕士。曾任职于浙江国 际信托投资公司,从事投行业 务部债券发行;于健桥证券股 份有限公司,担任债券研究 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 5 - 财 28 日盈债券基金的基 金经理。 员;于银河基金管理有限公 司,担任机构理财部研究员。 2006年8月加入中信保诚基金 管理有限公司,担任固定收益 分析师。现任固定收益总监, 信诚至远灵活配置混合基金、 信诚年年有余定期开放债券 基金、信诚优质纯债债券基 金、信诚理财 28 日盈债券基 金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚年 年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构 和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济增长延续放缓态势，投资增长乏力，消费平稳，出口增速下行。三季度中美贸易摩擦加剧， 9月中旬缓和，受中美贸易形势不确定影响，经济下行压力加大，出口下行，与出口密切相关的制造业投 资下行幅度较大。消费物价升幅较大，非洲猪瘟将推动猪肉价格上涨，未来随着增加猪肉供给的措施逐步 落实，CPI上涨压力将得到有效缓解，同时总需求趋弱，物价上行空间有限。央行三季度货币保持稳健， 货币供应保持合理充裕，体现逆周期调节的要求，9月 16日全面下调准备金率 0.5个百分点。央行 8月 20日实施 LPR报价机制，以 LPR利率作为信贷基准利率，此举旨在深化利率市场改革，提高利率传导效率。 1年期 LPR利率分别在 8、9月合计下调 11bp至 4.2%。央行在公开市场操作上表现较强的定力，降准后的 一周公开市场操作总体上有较大的货币回笼，9月 17日 MLF利率保持 3.3不变。银行间隔夜利率在 2.5% 左右，比二季度有所上升，资金面总体上仍然较为宽松。利率债利率小幅下行，10年期国债、金融债下行 9BP，高等级信用债利率下行 19BP，AA级别的低等级信用债下行 13BP。债市温和上涨，9月份小幅调整， 中证综合债当季上涨 1.44%。 三季度，本基金重点投资长久期利率债和转债，运用两类资产对经济、货币政策等因素反向反馈的属 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 6 - 性，动态调整仓位进行适当对冲，降低组合的波动，提升收益水平。根据经济基本面和市场变化，操作上 先攻后守，7、8月重仓长久期利率债，9月份较大幅度降低组合久期，兑现利率债的收益。转债投资方面， 本基金维持适当仓位，重点选择科技、医药、消费等领域的基本面良好，业绩确定性较高的公司发行的转 债，取得了良好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A、B份额净值增长率分别为 1.19%和 1.13%,同期业绩比较基准收益率为 0.88%, 基金 A、B份额超越业绩比较基准分别为 0.31%和 0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2019年 1月 18日起至 2019年 9月 30日止基金资产净值低于五千万元且基金 份额持有人数不满二百人,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告 并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,173,580.50 96.33 其中：债券 11,173,580.50 96.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 306,268.41 2.64 8 其他资产 118,945.08 1.03 9 合计 11,598,793.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,734,781.00 23.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,183,300.00 54.22 其中：政策性金融债 6,183,300.00 54.22 4 企业债券 62,744.50 0.55 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 7 - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,192,755.00 19.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,173,580.50 97.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 018006 国开 1702 20,000 2,043,400.00 17.92 2 019536 16国债 08 17,340 1,684,581.00 14.77 3 018008 国开 1802 15,000 1,533,600.00 13.45 4 018007 国开 1801 15,000 1,511,100.00 13.25 5 018009 国开 1803 10,000 1,095,200.00 9.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,404.85 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 8 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 117,540.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,945.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 128022 众信转债 301,710.00 2.65 2 113511 千禾转债 249,640.00 2.19 3 110052 贵广转债 246,140.00 2.16 4 128016 雨虹转债 172,530.00 1.51 5 113529 绝味转债 141,810.00 1.24 6 123017 寒锐转债 118,890.00 1.04 5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票,不存在流通受限的情况. 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚年年有余定期开放债券 A 信诚年年有余定期开放债券 B 报告期期初基金份额总额 8,661,656.46 950,353.20 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以”-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 8,661,656.46 950,353.20 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 9 - 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同 4、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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