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| 广发汇瑞3个月定期开放债券(003746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680902 | ||||||||
| 基金代码 | 003746 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发汇瑞 3个月定期开放债券 基金主代码 003746 交易代码 003746 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年 11月 28日 报告期末基金份额总额 5,505,939,487.97份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利 率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因 素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 合，力求获得稳健的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基 金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投 资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组 合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足 组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波 动。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行 1 年期 定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的 品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 66,827,913.09 2.本期利润 65,496,858.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 4.期末基金资产净值 5,885,880,735.97 5.期末基金份额净值 1.0690 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.13% 0.03% 1.30% 0.03% -0.17% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 11月 28日至 2019年 9月 30日) 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢军 本基金的基金 经理；广发增 强债券型证券 投资基金的基 金经理；广发 聚源债券型证 券投资基金 (LOF)的基金 经理；广发安 享灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发安悦 回报灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发鑫 源灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发集瑞 债券型证券投 资基金的基金 经理；广发景 华纯债债券型 证券投资基金 的基金经理； 广发景源纯债 债券型证券投 资基金的基金 经理；广发景 祥纯债债券型 2018-06- 13 - 16年 谢军先生，金融学硕士， CFA，持有中国证券投 资基金业从业证书。曾 任广发基金管理有限公 司固定收益部研究员、 投资经理、固定收益部 总经理助理、固定收益 部副总经理、固定收益 部总经理、广发货币市 场基金基金经理 (自 2006年9月12日至2010 年 4 月 29 日)、广发聚 祥保本混合型证券投资 基金基金经理(自 2011 年 3月 15日至 2014年 3 月 20 日)、广发聚源定 期开放债券型证券投资 基金基金经理(自 2013 年 5月 8日至 2014年 8 月 17 日)、广发鑫富灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理(自 2017 年 1月 10日至 2018年 1 月 6日)、广发汇瑞一年 定期开放债券型证券投 资基金基金经理 (自 2016年12月2日至2018 年 6 月 12 日)、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2016年 11月 9日 至 2018年 10月 9日)、 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 证券投资基金 的基金经理； 广发理财年年 红债券型证券 投资基金的基 金经理；广发 聚安混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发聚宝混合型 证券投资基金 的基金经理； 广发聚盛灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发趋势优选灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理； 广发鑫和灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发集富纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发汇兴 3个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理；广发景智 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发景润纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发汇立 定期开放债券 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 广发安泽回报纯债债券 型证券投资基金基金经 理(自 2017年 1月 10日 至 2018年 10月 29日)、 广发鑫利灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 11 月 18 日至 2018年 11月 9日)、 广发稳安保本混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017 年 10 月 31 日 至 2019年 2月 14日)、 广发汇吉 3 个月定期开 放债券型发起式证券投 资基金基金经理 (自 2018年 3月 2日至 2019 年 4 月 10 日)、广发安 泽短债债券型证券投资 基金基金经理(自 2018 年 10月 30日至 2019年 4月 10日)、广发稳安灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理(自 2019 年 2月 15日至 2019年 4 月 10 日)、广发汇元纯 债定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2018年 3月 30日 至 2019年 4月 10日)。 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 集裕债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发鑫裕灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 汇承定期开放 债券型发起式 证券投资基金 的基金经理； 广发汇宏 6个 月定期开放债 券型发起式证 券投资基金的 基金经理；广 发汇康定期开 放债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理；广发睿享 稳健增利混合 型证券投资基 金的基金经 理；债券投资 部总经理 谭昌 杰 本基金的基金 经理；广发理 财年年红债券 型证券投资基 金的基金经 理；广发趋势 优选灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发聚 安混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 聚宝混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发稳安灵活配 置混合型证券 2018-10- 16 - 11年 谭昌杰先生，经济学硕 士，持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 广发基金管理有限公司 固定收益部研究员、广 发季季利理财债券型证 券投资基金基金经理 (自 2014年 9月 29日至 2015年 4月 30日)、广 发双债添利债券型证券 投资基金基金经理 (自 2012年9月20日至2015 年 5 月 27 日)、广发集 鑫债券型证券投资基金 基金经理(自 2014 年 1 月 27日至 2015 年 5 月 27日)、广发天天利货币 市场基金基金经理 (自 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 投资基金的基 金经理；广发 鑫源灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发集 瑞债券型证券 投资基金的基 金经理；广发 景华纯债债券 型证券投资基 金的基金经 理；广发景祥 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发景源纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发汇立 定期开放债券 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 聚泰混合型证 券投资基金的 基金经理 2014年1月27日至2015 年 7 月 24 日)、广发钱 袋子货币市场基金基金 经理(自 2014 年 1月 10 日至 2015年 7月 24日)、 广发聚康混合型证券投 资基金基金经理 (自 2015年 6月 1日至 2016 年 10月 24日)、广发安 泽回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 6月 17日至 2016年 11月 17日)、广 发天天红发起式货币市 场基金基金经理 (自 2013 年 10 月 22 日至 2017年 10月 31日)、广 发安泽回报纯债债券型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 11月 18日至 2017年 12月 22日)、广 发稳安保本混合型证券 投资基金基金经理 (自 2016年 2月 4日至 2019 年 2月 14日)。 李伟 本基金的基金 经理；广发上 证 10年期国 债交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 债 1-3年农发 行债券指数证 券投资基金的 基金经理；广 发景智纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发中债 1-3年国开行 债券指数证券 2018-10- 16 - 6年 李伟先生，经济学硕士， FRM，CFA，持有中国 证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理 有限公司固定收益部债 券交易员、固定收益研 究部债券研究员。 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 投资基金的基 金经理；广发 景润纯债债券 型证券投资基 金的基金经 理；广发汇承 定期开放债券 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 景利纯债债券 型证券投资基 金的基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况 需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度经济数据继续走缓，资金面从半年底的异常宽松回归到中性水平。尽 管外围货币政策持续宽松，但受制于猪肉价格上涨带来通胀预期升温，国内货币 政策维持定力。市场方面，债券收益率先下后上，整体略有下行。本基金在运作 期内，下调了利率债的仓位，置换入交易所质押券，进一步提高了本组合在交易 所的融资能力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.13%，同期业绩比较基准收益率 为 1.30%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 7,780,380,000.00 98.31 其中：债券 6,930,369,000.00 87.57 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 资产支持证券 850,011,000.00 10.74 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,404,489.78 0.27 7 其他资产 112,054,560.15 1.42 8 合计 7,913,839,049.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,653,248,000.00 62.07 其中：政策性金融债 1,730,230,000.00 29.40 4 企业债券 1,688,076,000.00 28.68 5 企业短期融资券 60,240,000.00 1.02 6 中期票据 1,238,555,000.00 21.04 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 290,250,000.00 4.93 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 9 其他 - - 10 合计 6,930,369,000.00 117.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 1828005 18浙商银 行 01 4,500,000 458,325,000.0 0 7.79 2 180210 18国开 10 4,000,000 407,880,000.0 0 6.93 3 190205 19国开 05 4,000,000 393,000,000.0 0 6.68 4 1820013 18江苏银 行 01 3,000,000 315,240,000.0 0 5.36 5 0980146 09中航工 债固 3,000,000 303,390,000.0 0 5.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 1889274 18工元 11A2 3,500,000 363,160,000.0 0 6.17 2 1889264 18交盈 1A2 2,500,000 257,700,000.0 0 4.38 3 1889399 18中盈万 家 1A3 2,000,000 157,600,000.0 0 2.68 4 1889434 18工元安 居 5A2 500,000 51,405,000.00 0.87 5 1889398 18中盈万 家 1A2 200,000 20,146,000.00 0.34 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到 中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督 管理委员会）或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 92,986.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 111,961,573.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 112,054,560.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 5,505,939,518.64 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 30.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,505,939,487.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,176,636.80 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,176,636.80 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.18 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,176,6 36.80 0.18% 9,985,02 2.47 0.18% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 71.33 0.00% - - - 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 15 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,176,7 08.13 0.18% 9,985,02 2.47 0.18% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701-2019 0930 5,495, 710,8 88.11 - - 5,495,710,8 88.11 99.81% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金募 集的文件 2.《广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广发汇瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 16 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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