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| 大成景旭纯债债券B(006674) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1679955 | ||||||||
| 基金代码 | 006674 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景旭纯债债券 基金主代码 000152 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 23日 报告期末基金份额总额 3,500,359,164.48份 投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素， 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为 投资人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的 债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因 素的基础上，灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例，并通过 严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用 多种投资策略，精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高 于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 14页 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 000152 006674 000153 报告期末下属分级基金的 份额总额 10,679,727.25份 3,482,328,114.97份 7,351,322.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C 1.本期已实现收益 100,389.33 40,535,814.00 414,403.37 2.本期利润 96,952.48 40,096,600.13 548,814.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0108 0.0127 4.期末基金资产净值 11,458,736.17 3,735,940,771.93 7,876,414.97 5.期末基金份额净值 1.0729 1.0728 1.0714 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景旭纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.03% 1.40% 0.04% -0.40% -0.01% 大成景旭纯债债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 14页 ④ 过去三个月 1.00% 0.03% 1.40% 0.04% -0.40% -0.01% 大成景旭纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.03% 1.40% 0.04% -0.50% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 方孝成 本基金 基金经 理 2017年 11月 8日 - 13年 经济学硕士。2000年 7月至 2001 年 12月任新华社参编部编辑。2002 年 1月至 2005年 12月任 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 14页 J.D. Power (MacGraw Hill 集团成 员) 市场研究部分析师。2006年 1 月至 2009年 1月任大公国际资信评 估有限公司金融机构部副总经理。 2009年 2月至 2011年 1月任合众 人寿保险股份有限公司风险管理部 信用评级室主任。2011年 2月至 2015年 9月任合众资产管理股份有 限公司固定收益投资部投资经理。 2015年 9月至 2017年 7月任光大 永明资产管理股份有限公司固定收 益投资部执行总经理。2017年 7月 加入大成基金管理有限公司。2017 年 11月 8日起任大成景旭纯债债券 型证券投资基金基金经理。2018年 1月 23日至 2019年 9月 29日任大 成现金增利货币市场基金基金经理。 2018年 3月 23日至 2019年 9月 29 日任大成慧成货币市场基金基金经 理。2018年 8月 28日起任大成惠 利纯债债券型证券投资基金基金经 理。2018年 12月 27日起任大成惠 明定期开放纯债债券型证券投资基 金基金经理。2019年 6月 24日起 任大成景盈债券型证券投资基金基 金经理。2019年 6月 27日起任大 成中债 3-5年国开行债券指数证券 投资基金基金经理。2019年 7月 31 日起任大成惠福纯债债券型证券投 资基金基金经理。具备基金从业资 格。国籍：中国 陈会荣 本基金 基金经 理 2018年 3月 22日 - 12年 经济学学士。2004年 7月至 2007 年 10月就职于招商银行总行，任资 产托管部年金小组组长。2007年 10 月加入大成基金管理有限公司，曾 担任基金运营部基金助理会计师、 基金运营部登记清算主管、固定收 益总部助理研究员、固定收益总部 基金经理助理。2016年 8月 6日至 2018年 10月 20日任大成景穗灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 2016年 8月 6日起任大成丰财宝货 币市场基金基金经理。2016年 9月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒 丰宝货币市场基金基金经理。2016 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 14页 年 11月 2日至 2019年 9月 29日任 大成惠利纯债债券型证券投资基金、 大成惠益纯债债券型证券投资基金 基金经理。2017年 3月 1日至 2019 年 9月 29日任大成惠祥纯债债券型 证券投资基金（原大成惠祥定期开 放纯债债券型证券投资基金转型） 基金经理。2017年 3月 22日起任 大成月添利理财债券型证券投资基 金、大成景旭纯债债券型证券投资 基金基金经理。2017年 3月 22日 至 2019年 9月 29日大成慧成货币 市场基金基金经理。2018年 3月 14 日起任大成月月盈短期理财债券型 证券投资基金、大成添利宝货币市 场基金基金经理。2018年 8月 17 日起任大成现金增利货币市场基金 基金经理。2019年 9月 20日起任 大成货币市场证券投资基金基金经 理。具备基金从业资格。国籍：中 国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 14页 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，经济延续前期的下行趋势：前期的贸易战对经济的影响开始逐渐显现出来， 出口增速和出口交货值都出现了比较大的回落，对经济造成拖累；内需方面，地产投资缓慢下行， 基建投资和制造业投资区间窄幅震荡，政策结构性对冲的背景下，内需同样没有特别大的亮点。 3季度在猪肉价格迅速上涨的带动下，CPI上行明显，市场对于通胀担忧增多，但与此同时，PPI 跌入负区间，央行的货币政策面临更大的挑战。因此 3季度央行的货币政策在总量上较为平稳和 克制，主要是推进利率的两轨并一轨，通过 LPR改革的方式在不改变资金成本负债成本的背景下 降低实际的贷款利率，由于 3季度以来资金成本一直维持在相对较高的位置，也制约了收益率下 行的空间。 具体到市场表现方面，由于经济的下行和中美贸易战的恶化，长债收益率在 7-8月有较为明 显的下行，10年国债收益率一度破 3；随后由于央行货币宽松不及预期，贸易摩擦的改善，以及 猪肉价格带动 CPI的上升，长债迎来了一波 15bp左右的调整。整体来看，3季度债券收益率先 下后上，并未摆脱震荡行情，7-8月收益率下行超过 20bp，9月收益率调整约 15bp，整体来看 3 季度 10年国开下行 10bp，10年国债下行 12bp，3年 AAA中票收益率下行 21bp。具体到市场指 数方面，3季度中债财富指数上涨 1.4%，中债金融债券总指数上涨 1.3%，中债信用债总指数上 涨 1.37%。权益方面，3季度权益市场同样未能摆脱震荡行情，但市场风格有所切换，3季度上 证综指下跌 2.47%，深圳成指上涨 2.92%，创业板指上涨 7.68%，中证转债指数上涨 3.62%。 本基金在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。 我们认为在当前的宏观经济和货币政策形势下，市场以震荡市为主，利率债上行和下行空间可控， 因此存在波段交易的机会，我们在三季度也积极参与利率债波段交易增厚收益。未来本基金将继 续在严格控制回撤的基础上力图通过久期策略和波段交易增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 14页 截至本报告期末大成景旭纯债债券 A基金份额净值为 1.0729元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.00%,,截至本报告期末大成景旭纯债债券 B基金份额净值为 1.0728元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.00%,,截至本报告期末大成景旭纯债债券 C基金份额净值为 1.0714元，本 报告期基金份额净值增长率为 0.90%,,同期业绩比较基准收益率为 1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,619,727,000.00 97.70 其中：债券 4,619,727,000.00 97.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 31,094,286.64 0.66 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,770,215.87 0.06 8 其他资产 74,666,726.74 1.58 9 合计 4,728,258,229.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 14页 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,892,102,000.00 103.64 其中：政策性金融债 3,892,102,000.00 103.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 727,625,000.00 19.38 9 其他 - - 10 合计 4,619,727,000.00 123.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 180208 18国开 08 3,800,000 386,574,000.00 10.29 2 180204 18国开 04 3,300,000 345,444,000.00 9.20 3 180304 18进出 04 3,300,000 337,491,000.00 8.99 4 180313 18进出 13 3,000,000 304,020,000.00 8.10 5 180412 18农发 12 3,000,000 301,590,000.00 8.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 14页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债，也不参与一级市场的新股、可转债申购 或增发新股，本基金无备选股票库，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 74,664,893.14 5 应收申购款 1,833.60 6 其他应收款 - 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页 共 14页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,666,726.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 9,006,086.58 3,784,997,722.67 132,645,622.13 报告期期间基金总申购份额 2,754,446.18 844,094,082.21 1,745,723.75 减:报告期期间基金总赎回份额 1,080,805.51 1,146,763,689.91 127,040,023.62 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 10,679,727.25 3,482,328,114.97 7,351,322.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页 共 14页 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 1 20190701-20190930 866,550,259.97 - - 866,550,259.97 24.76 机 构 2 20190701-201909301,679,084,715.80 - -1,679,084,715.80 47.97 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019年 9月 12日起，陈翔凯先生不再担任 公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景旭纯债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页 共 14页 大成基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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