最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东海祥利纯债(006747) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1679530 | ||||||||
| 基金代码 | 006747 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东海祥利纯债 场内简称 - 交易代码 006747 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 28日 报告期末基金份额总额 58,708,458.18份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，通过专业化研 究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 800,215.10 2.本期利润 637,327.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 4.期末基金资产净值 59,174,453.91 5.期末基金份额净值 1.0079 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.05% 0.08% 0.46% 0.04% -0.41% 0.04% 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为 2018 年 12 月 28 日。图示日期为 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 9月 30日； （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、 公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政 府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存 款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%；保持现金（不含结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 以备支付基金份额持有人的赎回款项等。 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 祝鸿玲 本基金的 基金经理 2018年12月 28日 - 11年 国籍：中国。经济学 硕士，2008 年进入金 融行业，曾任职于中 国人民银行六安市中 心支行、中国人民银 行货币政策司、东海 证券股份有限公司基 金筹备组等。2013 年 2 月加入东海基金管 理有限责任公司。历 任东海基金管理有限 责任公司研究开发部 债券研究员、专户理 财部投资经理等职。 现任东海祥瑞债券型 证券投资基金和东海 祥利纯债债券型证券 投资基金的基金经 理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监 管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控 制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，宏观政策方面，财政政策加力提效，货币政策在总量上保持宽松，宏观经济 政策加大了逆周期调控的力度。经济基本面方面，受食品价格上行和下游生产资料价格下行的影 响，CPI同比增速继续小幅上行，PPI同比增速下行至负区间，价格指数走势继续分化；中采制造 业 PMI指数小幅回升但仍处于荣枯分界线以下，生产和需求短期内小幅修复，经济处于新旧动能 转换期。受此影响，债券收益率曲线总体下行，信用利差明显收窄，其中 10年期国债、10年期 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 国开债、7年期 3A企业债、7年期 2A+企业债和 7年期 2A企业债到期收益率分别较 2019年二季 度末下行 8BP、8BP、26BP、26BP和 26BP至 3.14%、3.53%、3.92%、4.34%和 4.98%。 在三季度的基金运作过程中，我们加大了中高等级信用债的配置比例，有效地提高了产品的 收益。9月下旬，因基金份额的增加，季末时点本基金投资债券的比例未达到基金资产的 80%，但 我们会在规定的时间内进行调整，以满足投资比例的相关要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0079元；本报告期基金份额净值增长率为 0.058%，业 绩比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未有连续 20个工作日基金份额持有人不满 200人的情况出现。本基金资产净 值于 2019年 8月 28日低于 5000万元以下，截至 2019年 9月 25日，已持续 20个工作日。本基 金资产净值于 2019年 9月 26日恢复 5000万以上，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况， 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,032,547.90 65.71 其中：债券 39,032,547.90 65.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 16.84 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 7 银行存款和结算备付金合计 9,604,013.57 16.17 8 其他资产 763,155.41 1.28 9 合计 59,399,716.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未持有港股通投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末持有境内股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 431,135.10 0.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,601,412.80 65.23 其中：政策性金融债 38,601,412.80 65.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,032,547.90 65.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190301 19进出 01 200,000 19,992,000.00 33.78 2 108602 国开 1704 163,680 16,484,212.80 27.86 3 018007 国开 1801 21,000 2,125,200.00 3.59 4 010504 05国债⑷ 4,070 431,135.10 0.73 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 109,928.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 653,226.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 763,155.41 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 105,126,321.57 报告期期间基金总申购份额 53,590,203.30 减:报告期期间基金总赎回份额 100,008,066.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 58,708,458.18 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019 年 7月 1日 至 2019 年 8 月 27日 99,999,000.00 - 99,999,000.00 - 0.00% 2 2019 年 9 月 26 日 至 2019 年 9 月 30 日 - 18,855,696.71 - 18,855,696.71 32.12% 3 2019 年 9 月 26 日 至 2019 年 9 月 30 - 19,848,154.03 - 19,848,154.03 33.81% 东海祥利纯债 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 日 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回 将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海祥利纯债债券型证券投资基金设立的文件 2、《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 4、《东海祥利纯债债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |