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| 建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678453 | ||||||||
| 基金代码 | 007026 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信中债 1-3年国开行债券指数 基金主代码 007026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 25日 报告期末基金份额总额 1,744,039,479.18份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似 的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标 的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券 作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标 的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债 1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合 基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的 风险收益特征。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信中债 1-3国开行债券指数 A 建信中债 1-3国开行债券指数 C 下属分级基金的交易代码 007026 007027 报告期末下属分级基金的 份额总额 1,742,543,951.47份 1,495,527.71份 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 建信中债 1-3国开行债券指数 A 建信中债 1-3国开行债券指数 C 1.本期已实现收益 16,446,378.11 13,089.51 2.本期利润 16,668,393.90 13,877.97 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0098 0.0104 4.期末基金资产净值 1,776,806,339.15 1,525,008.42 5.期末基金份额净值 1.0197 1.0197 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信中债 1-3国开行债券指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.95% 0.03% -0.01% 0.04% 0.96% -0.01% 建信中债 1-3国开行债券指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.97% 0.03% -0.01% 0.04% 0.98% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金基金合同于 2019年 3月 25日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘思 本基金的 基金经理 2019年 3月 25日 - 10年 刘思女士，硕士。2009年 5 月加入建信基金管理公司，历 任助理交易员、初级交易员、 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 5页 共 13页 交易员、交易主管、基金经理 助理、基金经理，2016年 7 月 19日起任建信月盈安心理 财债券型证券投资基金的基 金经理；2016年 11月 8日至 2018年 1月 15日任建信睿享 纯债债券型证券投资基金的 基金经理；2016年 11月 22 日至 2017年 8月 3日任建信 恒丰纯债债券型证券投资基 金的基金经理；2016年 11月 25日起任建信睿富纯债债券 型证券投资基金的基金经 理；2017年 8月 9日起任建 信中证政策性金融债 1-3年 指数证券投资基金（LOF）、 建 信中证政策性金融债 8-10年 指数证券投资基金（LOF）的 基金经理；2017年 8月 9日 至 2018年 4月 11日任建信中 证政策性金融债 3-5年指数 证券投资基金（LOF）基金经 理；2017年 8月 16日至 2018 年 4月 11日任建信中证政策 性金融债 5-8年指数证券投 资基金（LOF）；2017年 8月 16日至 2018年 5月 31日任 建信睿源纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2018年 3 月 26日起任建信双月安心理 财债券型证券投资基金的基 金经理；2019年 3月 25日起 任建信中债 1-3年国开行债 券指数证券投资基金的基金 经理；2019年 4月 26日起任 建信睿兴纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 闫晗 本基金的 基金经理 2019年 3月 25日 - 6年 闫晗先生，硕士。2012年 10 月至今历任建信基金管理公 司交易员、交易主管、基金经 理助理，2017年 11月 3日起 任建信目标收益一年期债券 型证券投资基金的基金经 理，该基金在 2018年 9月 19 日转型为建信睿怡纯债债券 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 6页 共 13页 型证券投资基金，闫晗继续担 任该基金的基金经理；2018 年 4月 20日起任建信安心回 报定期开放债券型基金的基 金经理；2018年 4月 20日起 任建信安心回报两年定期开 放债券型证券投资基金的基 金经理，该基金自 2019年 4 月 25日转型为建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投 资基金，闫晗继续担任该基金 的基金经理；2019年 3月 25 日起任建信中债 1-3年国开 行债券指数证券投资基金的 基金经理；2019年 4月 30日 起任建信中债 3-5年国开行 债券指数证券投资基金的基 金经理；2019年 9月 17日起 任建信中债 5-10年国开行债 券指数证券投资基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第三季度，国际经济金融形势错综复杂，全球不确定因素增多，整体宏观经济下行压 力加大。贸易摩擦导致全球需求疲弱，新订单减少，发达国家的制造业普遍减少资本开支，同时 贸易收缩也引发对未来经济的更悲观预期。美国 3季度新增非农就业数据相比去年明显回落，就 业形势明显放缓，9月 ISM制造业 PMI47.8，是 2009年以来的最低点，非制造业 PMI也显著低于 前值。德国的失业率受国际贸易局势紧张和英国“脱欧”不确定性的影响，投资和出口也遭受较 大压力，第三季度的 GDP预计将环比萎缩。 国内方面，我国主要经济数据的走势整体平稳，9月的 PMI指数录得 49.8%，相比于 8月回升 0.3个百分点，整体景气较上月有所改善，但连续五个月低于枯荣线水平。从需求端层面看，固 定资产投资增速 1-8月累计增速 5.5%，较二季度末回落 0.3个百分点。从分项上看，制造业投资 增速继续回落，基建投资增速受到逆周期调节下财政发力的影响小幅回升，房地产投资增速虽然 较二季度末也有所回落，但是仍保持了两位数的高速增长。消费三季度增速继续保持平稳态势， 网上零售额累计同比保持较快增长，汽车消费依旧低迷。总体来看，19年三季度经济受到国内和 国外影响，下行压力依旧比较大，未来面临的不确定因素也有所增加。 货币政策方面，央行货币政策委员会在第三季度例会指出将加大逆周期调节力度，把好货币 供给总闸门，不搞“大水漫灌”，深化利率市场化改革，完善贷款市场报价利率形成机制，坚持 用市场化改革办法促进实际利率水平明显降低。具体来看，8月中旬央行改革完善贷款市场报价 利率（LPR）形成机制，整体关联 1年期中期借贷便利政策利率水平，8月 20日公布的 1年期 LPR 下调 6BP，收于 4.20%的水平，5年期 LPR基准利率也下调。9月初央行采取了降准政策，体现了 货币政策逆周期调节的要求。9月 20日新版 LPR第二次报价，1年期品种报 4.20%，较上个月下 降 5个 BP，5年期品种维持不变，有利于缓解流动性分层，助力中小银行对小微、民企的信贷融 资，体现了“加快落实降低实际利率水平”、“下大力气疏通货币政策传导”等要求。 价格指数方面，19年三季度 CPI涨势有所扩大，PPI单月同比开始转为负增长。具体来看， 1-8月 CPI累计同比上涨 2.4%，涨幅比二季度末上行 0.2个百分点，其中食品项中猪肉价格上涨 最为明显，是 CPI上涨的主要拉动项。PPI方面，7、8月 PPI当月同比走势分别为-0.3%和-0.8%， 进入通缩区间。 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 8页 共 13页 债券市场方面，三季度债券市场收益率先下后上，整体收益率呈现下行的态势。具体来看， 7-8月经济数据和社融数据低于市场预期，贸易战风波重燃带动避险情绪上升，此外市场对于央 行下调 MLF利率的预期较强，综合作用下债券市场收益率出现明显下行，9月之后在猪价快速上 行和油价供给风波影响下，市场对于年内通胀的担忧明显加剧，此外易纲行长明确表态当前的利 率水平比较合适，因此债券市场收益率开始出现上行。总体来看，三季度末 10年国开债收益率相 比于二季度末 3.61%的位置下行 8BP到 3.53%，10年国债收益率则下行到 3.14%。 本指数基金追踪标的是“中债 1-3年国开行债券指数”，基金经理每天密切关注指数成分券 的调整与变化。总体来看，三季度组合与追踪标的指数误差仅为 3BP，拟合状况良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 0.95%，波动率 0.03%，本报告期本基金 C净值增长率 0.97%， 波动率 0.03%；业绩比较基准收益率-0.01%，波动率 0.04%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：股票 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 1,757,053,666.60 98.76 其中：债券 1,757,053,666.60 98.76 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 379,487.98 0.02 8 其他资产 21,634,951.39 1.22 9 合计 1,779,068,105.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 9页 共 13页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,757,053,666.60 98.80 其中：政策性金融债 1,757,053,666.60 98.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,757,053,666.60 98.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 180212 18国开 12 5,140,000 520,887,600.00 29.29 2 190202 19国开 02 2,800,000 280,056,000.00 15.75 3 180208 18国开 08 2,600,000 264,498,000.00 14.87 4 108604 国开 1805 1,997,910 202,308,366.60 11.38 5 190207 19国开 07 1,100,000 110,341,000.00 6.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,122.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 11页 共 13页 4 应收利息 21,566,539.47 5 应收申购款 23,289.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,634,951.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信中债 1-3国开行债券指 数 A 建信中债 1-3国开行债券指 数 C 报告期期初基金份额总额 2,098,620,631.09 550,612.00 报告期期间基金总申购份额 344,016,210.22 6,157,111.47 减:报告期期间基金总赎回份额 700,092,889.84 5,212,195.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,742,543,951.47 1,495,527.71 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 2019年 07月 01日 -2019年 07月 01 日,2019年 08月 08 日-2019年 09月 05 日 500,021,500.00 - 200,000,000.00 300,021,500.00 17.20 2 2019年 07月 01日 -2019年 09月 30日 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 28.67 3 2019年 08月 08日 -2019年 09月 05日 299,999,000.00 - - 299,999,000.00 17.20 4 2019年 07月 01日 -2019年 08月 07日 499,999,000.00 - 499,999,000.00 0.00 0.00 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金设立的文件； 2、《建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 建信中债 1-3年国开行债券指数 2019年第 3季度报告 第 13页 共 13页 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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