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| 弘毅远方国证民企领先100ETF(159973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677650 | ||||||||
| 基金代码 | 159973 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 22日 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月16日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 弘毅远方国证民企领先100ETF 场内简称 民企100 基金主代码 159973 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年07月16日 报告期末基金份额总额 378,976,423.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份 股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动 性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数 的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法 规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4） 其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的 跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 2%，年跟踪误差不超过3%。当跟踪偏离度和 年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理 人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源， 并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进 一步扩大。 业绩比较基准 国证民企领先100指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月16日（基金合同生效日） - 2019 年09月30日） 1.本期已实现收益 7,525,570.38 2.本期利润 18,752,926.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0491 4.期末基金资产净值 397,558,224.87 5.期末基金份额净值 1.0490 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括 持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交 易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同生效日为2019年7月16日，基金合同生效日至报告期末，本基金 运作时间未满三个月。 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至 今 4.90% 1.05% 3.54% 0.95% 1.36% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金基金合同生效日为2019年7月16日，基金合同生效日至报告期末，本基金运 作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2019年9月30日， 本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 说明 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 任职 日期 离任 日期 年限 焦庆 基金经理 2019- 07-16 - 11年 哈尔滨工业大学博士。2 016年8月加入弘毅远方 基金管理有限公司筹备 组，现任弘毅远方基金 管理有限公司量化投资 部基金经理。在加入弘 毅投资之前，焦庆先生 曾任财通基金管理有限 公司高级研究员、研究 部副总监、投资经理、 基金经理，西部证券行 业研究员，天治基金高 级行业研究员等职务。 戴家 伟 基金经理 2019- 08-05 - 9年 南京大学国际贸易学硕 士。2016年1月加入弘毅 远方基金管理有限公司 筹备组，现任弘毅远方 基金管理有限公司量化 投资部基金经理。在加 入弘毅投资前，戴家伟 先生曾任平安信托有限 公司产品总监、广发基 金管理有限公司产品经 理等职务。 注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证 监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的 行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健 全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、 股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交 易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为ETF基金，本基金跟踪的标的指数为国证民企领先100指数，成立后本基金一方 面完成了基金建仓，另一方面建仓完毕后，主要采取完全复制法的投资策略，即完全按 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。 指数走势上，国证民企领先100指数报告期内上涨3.54%，同期上证综指下跌1.26%。 基金运作层面，报告期内，本基金严格遵守基金合同，认真对待投资者申购、赎回 等事项，保障基金的正常运作，运作过程中未发生风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末弘毅远方国证民企领先100ETF基金份额净值为1.0490元，本报告期 内，基金份额净值增长率为4.90%，同期业绩比较基准收益率为3.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 392,541,400.75 98.68 其中：股票 392,541,400.75 98.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,153,518.31 1.30 8 其他资产 117,321.75 0.03 9 合计 397,812,240.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 26,536,970.00 6.67 B 采矿业 5,582,148.00 1.40 C 制造业 267,332,275.00 67.24 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 1,666,159.00 0.42 F 批发和零售业 15,075,329.00 3.79 G 交通运输、仓储和邮政业 7,753,357.00 1.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 36,406,279.75 9.16 J 金融业 1,348,944.00 0.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,384,673.00 2.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 1,526,525.00 0.38 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 P 教育 1,544,023.00 0.39 Q 卫生和社会工作 13,981,556.00 3.52 R 文化、体育和娱乐业 4,403,162.00 1.11 S 综合 - - 合计 392,541,400.75 98.74 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000333 美的集团 651,900 33,312,090.00 8.38 2 600276 恒瑞医药 379,700 30,634,196.00 7.71 3 300498 温氏股份 508,400 18,902,312.00 4.75 4 603288 海天味业 109,300 12,013,163.00 3.02 5 002475 立讯精密 418,100 11,188,356.00 2.81 6 600031 三一重工 775,100 11,068,428.00 2.78 7 300059 东方财富 678,900 10,034,142.00 2.52 8 601012 隆基股份 312,400 8,194,252.00 2.06 9 600690 海尔智家 502,500 7,688,250.00 1.93 10 002027 分众传媒 1,459,400 7,661,850.00 1.93 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 3 应收股利 - 4 应收利息 521.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 116800.30 8 其他 - 9 合计 117,321.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2019年07月16日)基金份额 总额 384,976,423.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 6,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 378,976,423.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 3,734,143.00 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,734,143.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.99 注：本基金基金合同生效日为2019年7月16日。本基金募集期内，投资者通过基金管理 人办理网下股票认购，以基金份额方式向基金管理人支付认购费用，募集期内应收取认 购费用确认的基金份额共计3,734,143份。认购费用小数部分舍去，保留至整数位。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回、转换或红利再投本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过2 0%的时间 区间 期初份额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190716-2 0190930 369,717,182.00 0.00 0.00 369,717,182.00 97.56% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳 定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上 涨或下跌。 2、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低， 从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 3、基金运作发生重大变更的风险 极端情况下，单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产净值 连续低于5000万元，需要根据基金合同约定或是召开基金份额持有人大会决议采取相关 解决措施，从而使得基金运作发生重大变更。 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资 产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统 性风险、政策风险等等。有关详情请查阅基金管理人于2019年8月2日发布的《弘毅远方 基金管理有限公司关于旗下相关基金可投资科创板股票的公告》。 2、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，基金管理人经 与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议进行了修改，同时根据上述修 改对招募说明书进行了更新。本次基金合同和托管协议修订的内容系因相关法律法规发 生变动而应当进行的必要修改，对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响。修改后 的基金合同和托管协议已于2019年10月21日起生效。有关详情请查阅基金管理人于2019 年10月21日发布的《弘毅远方基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同和托管协议 的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金募集 注册的文件； 2、《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集注册弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的 法律意见书； 8、报告期内弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 13 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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