最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺MSCI中国A股国际通指数增强A(006063) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1677074 | ||||||||
| 基金代码 | 006063 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 07月 01日起至2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 场内简称 无 第 2页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 基金主代码 006063 交易代码 006063 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 10日 报告期末基金份额总额 197,840,786.62份 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标 的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，大 类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配 置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票 资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置 做出合适调整。 2、股票投资策略: 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有 效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的 指数表现。 3、债券投资策略: 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债 券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变 化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率 曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收 益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略: 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本 基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的 杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略: 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信 用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级 相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、 个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行 充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 3页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 6,273,411.85 2.本期利润 5,409,750.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0244 4.期末基金资产净值 218,076,058.07 5.期末基金份额净值 1.1022 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.02% 0.89% -0.04% 0.89% 2.06% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 注：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80％，每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为 自2018年 7月 10日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合 比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黎海威 本基金的基 金经理、公司 副总经理、量 化及指数投 资部投资总 监 2018年 7月 10日 - 16年 经济学硕士，CFA。曾担任 美国穆迪KMV公司研究员， 美国贝莱德集团（原巴克 莱国际投资管理有限公司 ）基金经理、主动股票部副 总裁，香港海通国际资产 管理有限公司(海通国际投 资管理有限公司)量化总监。 2012年 8月加入本公司， 担任量化及 ETF投资部投 资总监，现担任公司副总 经理兼量化及指数投资部 总监兼量化及指数投资部 基金经理；自2013年 10 月起担任量化及指数投资 部基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 第 5页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金 持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组 合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 8月工业增加值累计增长5.6%，增速下滑，9月 PMI指数环比上升至49.8，3季度经 济下行压力加大，政府强调了逆周期调节。8月 PPI同比下跌 0.8%，环比下跌 0.1%；CPI同比上 涨 2.8%，环比上涨 0.7%，通胀预期受猪价影响上升。8月M2同比增速 8.2%，M1同比增速 3.4%， 社会融资规模存量同比增长10.7%，增速维持平稳，对实体经济的支持力度逐步显现。8月末外汇 储备 3.09万亿美元，汇率波动加大。7月份政治局会议表明，政策重心从“去杠杆”转为“稳增 长”。房地产政策上“房住不炒”的态度并未改变，货币政策旨在疏通传导机制，结构化特征显 现。3季度，受全球需求疲弱、中美贸易谈判进程反复的影响，A股市场震荡加剧且出现分化，上 证综指和沪深 300指数分别下跌 2.47%和 0.29%，创业板指数上涨 7.68%，7月份首批科创板股票 上市，带动科技类股票表现走强。 展望 2019年第四季度，全球经济面临增长放缓风险，中美贸易谈判进程仍存在不确定性，我 们预计经济在积极的财政政策支持下会企稳，但面临的内外部压力依然很大，通胀、汇率都有不 确定性因素。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在产业升级的背景下，我们对经 济的长期健康发展持较为乐观的态度。 本基金是以MSCI中国A股国际通指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面 第 6页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司， 在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 3季度，本基金份额净值增长率为2.02%，业绩比较基准收益率为-0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 205,511,932.63 93.57 其中：股票 205,511,932.63 93.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,904,916.25 6.33 8 其他资产 207,859.21 0.09 9 合计 219,624,708.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,650,194.76 3.05 C 制造业 61,802,844.36 28.34 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 7,673,817.00 3.52 E 建筑业 3,032,440.84 1.39 F 批发和零售业 3,222,480.00 1.48 G 交通运输、仓储和邮政业 5,370,830.34 2.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 5,159,585.00 2.37 第 7页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 服务业 J 金融业 60,610,517.67 27.79 K 房地产业 10,639,648.10 4.88 L 租赁和商务服务业 595,584.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,048,762.50 1.86 R 文化、体育和娱乐业 48,400.00 0.02 S 综合 - - 合计 168,855,104.57 77.43 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,408,776.48 0.65 B 采矿业 2,757,271.00 1.26 C 制造业 21,775,310.71 9.99 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 487,890.00 0.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,899,368.00 0.87 G 交通运输、仓储和邮政业 2,326,856.73 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 78,198.64 0.04 J 金融业 2,475,585.00 1.14 K 房地产业 310,726.00 0.14 L 租赁和商务服务业 164,030.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,972,815.50 1.36 S 综合 - - 合计 36,656,828.06 16.81 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 第 8页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 600519 贵州茅台 13,104 15,069,600.00 6.91 2 601318 中国平安 164,545 14,321,996.80 6.57 3 601166 兴业银行 489,698 8,584,405.94 3.94 4 000858 五 粮 液 51,000 6,619,800.00 3.04 5 600999 招商证券 383,300 6,305,285.00 2.89 6 600606 绿地控股 840,083 5,930,985.98 2.72 7 000568 泸州老窖 69,127 5,891,002.94 2.70 8 600188 兖州煤业 526,900 5,611,485.00 2.57 9 600919 江苏银行 820,900 5,508,239.00 2.53 10 600795 国电电力 2,205,300 5,270,667.00 2.42 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603160 汇顶科技 15,000 3,051,000.00 1.40 2 601928 凤凰传媒 349,743 2,972,815.50 1.36 3 300628 亿联网络 45,000 2,731,050.00 1.25 4 000686 东北证券 304,500 2,475,585.00 1.14 5 600873 梅花生物 553,566 2,391,405.12 1.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 9页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本 和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于2019年 7月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 〔2019〕50号)。其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度； 对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理 法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以罚款人民币 40万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序 对兴业银行进行了投资。 2、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”，股票代码：600919）于2019年 2月 3日 收到江苏银保监局出具的行政处罚决定书(苏银保监罚决字(2019)11号)。其因未按业务实质准确 计量风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对 授信资金未按约定用途使用监督不力，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第 （五）项规定，被处以90万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序 对江苏银行进行了投资。 第 10页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 116,411.54 2 应收证券清算款 39,038.05 3 应收股利 - 4 应收利息 2,379.48 5 应收申购款 50,030.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 207,859.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 240,947,372.10 报告期期间基金总申购份额 5,139,421.82 减:报告期期间基金总赎回份额 48,246,007.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 197,840,786.62 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 11页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20190701-20190930 87,626,182.97 - - 87,626,182.97 44.29 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下 风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金 管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影 响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响 基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止 清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有 人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现 的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 第 12页 共 13页 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 1、中国证监会准予景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 10月 22日 第 13页 共 13页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |