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东方臻选纯债债券A(006212) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1665193 | ||||||||
基金代码 | 006212 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号) | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 1 重要提示 东方臻选纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2018 年 5 月 24 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方臻选纯 债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]844 号)准予募集注册。本 基金基金合同于 2018 年 8 月 24 日生效。 东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方臻选纯 债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本 基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自 主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担 基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环 境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流 动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用 风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平 均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 2 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,了解本基金的风险收 益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金 是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后,基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计), 本招募说明书其他所在内容截止日为 2019 年 8 月 24 日。 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 3 一、基金合同生效日期 2018 年 8 月 24 日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立时间:2004 年 6 月 11 日 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务; 中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80 号 统一社会信用代码:911100007635106822 联系人:李景岩 电话:010-66295888 股权结构: 股东名称 出资金额(人民币) 出资比例 东北证券股份有限公司 19,200 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9% 合计 30,000 万元 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风 险控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负 责制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和权 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 4 益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、专户 投资部、市场部、产品开发部、机构业务一部、战略客户部、电子商务部、运营 部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、 风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及北京分公司、上海分 公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分管风险管理部、监察稽核部, 负责组织指导公司的监察稽核工作。 (二)基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、 副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中 心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外 汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼 党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现 任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉 林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智资产管理有限公司 董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评 估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财 务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理, 福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东 北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融通投资管理有限公司董事,东 证融达投资有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证 券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,吉林省总会计师协会副会长,东 证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司董事长,东证融汇证券 资产管理有限公司董事。 李雪飞先生,董事,硕士。曾任吉林建设开发集团公司党委文书,吉林省国 际信托投资公司职员,华泰证券股份有限公司长春同志街营业部交易部经理、总 经理助理,东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部总经理、长春同志街 第三证券营业部总经理、营销管理部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总 经理、总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 5 监事、东证融达投资有限公司董事;现任东北证券股份有限公司副总裁、经纪业 务发展与管理委员会主任,兼任东证融汇证券资产管理有限公司董事、渤海期货 股份有限公司董事。 王真女士,董事,工商管理硕士。曾任沧州日报社记者,燕赵都市报社经济 新闻部主任,河北青年报社副总编辑,河北建设投资集团有限公司集团办公室副 主任,河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长;现任河北省国有资产 控股运营有限公司总裁助理、资本运营总监,兼任河北国控资本管理有限公司党 委书记、董事长。 董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有 限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信 息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副 总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。 雷小玲女士,独立董事,北京大学 EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经 学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计 师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。 现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术 咨询委员会主任委员。 陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数 学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师; 现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省 法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海 南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科 技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,中华全国 律师协会律师发展战略研究委员会副主任,金融证券委员会委员,中国国际经济, 科技法律学会理事,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全 法律组专家。 刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投 资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 6 建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理,东北证券股 份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月加盟本公 司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任公司总经理 兼首席信息官。 2.监事会成员 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书 记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸 资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司团委书 记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运 营有限公司总裁、党委副书记、副董事长、兼任河北国控资本管理有限公司董事 长、党委书记、华北铝业有限公司副董事长。 周鑫先生,监事,硕士研究生。曾任职北京时代博讯高科技有限公司、太平 洋证券有限责任公司、北京航天辰光精密仪器有限公司等机构;现任东方基金管 理有限责任公司综合管理部总经理兼人力资源部总经理。 王丹丹女士,监事,硕士研究生。曾任职工银瑞信基金管理有限公司、英大 基金管理有限公司;现任东方基金管理有限责任公司产品开发部总经理兼运营部 总经理。 3.其他高级管理人员 崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,简历请参见董事介绍。 秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大 学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011 年 7 月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间兼任人力资 源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有 限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟本公 司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经 理、总经理助理。 4.本基金基金经理 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 7 姓名 任职时间 简历 吴萍萍 (女士) 2018 年 8 月 24 日 至今 中国人民大学应用经济学硕士,9 年证券从业 经历,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银 基金管理有限公司专户投资经理。2015 年 11 月加 盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方稳健回报 债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券 型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发 起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债 券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型 证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券 投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资 基金基金经理,现任东方安心收益保本混合型证券 投资基金基金经理、东方永兴 18 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型 证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券 投资基金基金经理、东方永泰纯债 1 年定期开放债 券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券 投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资 基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,投资决策委员会主任委员,简历请参见 董事介绍。 许文波先生,公司总经理助理,权益投资总监,量化投资部总经理,投资决 策委员会委员。吉林大学工商管理硕士,18 年投资从业经历。曾任新华证券有限 责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部 投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基 金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值 挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 8 蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕 士,9 年证券从业经历。历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理、 天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部总经理。现任东方支柱产业 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基 金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。 王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员,北京交通大学产业 经济学硕士,11 年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造 行业研究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通 运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基 金(于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经 理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日转型为东 方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投 资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017 年 5 月 11 日转 型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基 金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平 衡混合型证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混合 型证券投资基金)基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、 东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、 东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。 吴萍萍女士,简历请参见基金经理介绍。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人概况 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 9 名称:浙商银行股份有限公司 住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 法定代表人:沈仁康 联系人:邵骏超 电话:0571-87659865 传真:0571-88268688 成立时间:1993 年 04 月 16 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 18,718,696,778 元 存续期间:持续经营 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕 91 号 基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托 管资格的批复》;证监许可〔2013〕1519 号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经国家外汇管理局批准,可以经 营结汇、售汇业务。 2、主要人员情况 沈仁康先生,浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生 曾任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市 副市长,期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省丽水市 委常委;浙江省丽水市委副书记,期间兼任市委政法委书记;浙江省衢州市委副 书记、代市长、市长。 徐仁艳先生,浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、 注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、 会计处副处长,中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,中国人民 银行杭州中心支行党委委员、副行长。 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 10 (二)发展概况及财务状况 浙商银行是中国银保监会批准的 12 家全国性股份制商业银行之一,总行设在 浙江省杭州市,是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2004 年 8 月 18 日正式开业,2016 年 3 月 30 日在香港联交所上市(股份代号:2016)。截至 2018 年末,浙商银行在全国 16 个省(直辖市)和香港特别行政区设立了 242 家分支机 构,实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017 年 4 月 21 日,首家控股子公司-浙银租赁正式开业。2018 年 4 月 10 日,香港分行 正式开业,国际化战略布局进一步提速。 开业以来,浙商银行立足浙江,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、 成长迅速、风控完善的优质商业银行。截至 2019 年 6 月 30 日,浙商银行总资产 17372.69 亿元,客户存款余额 10499.45 亿元,客户贷款及垫款总额 9327.02 亿元, 较上年末分别增长 5.50%、7.71%、7.80%;不良贷款率 1.37%,资产质量保持同业 领先水平。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2018年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2018)”榜单上,按一级资本位列第 111 位,较上年上升 20 位;按 总资产位列第 100 位,较上年上升 9 位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级 中最高等级 AAA 主体信用评级。 2019 年上半年,本集团紧紧围绕“两最”总目标,转变发展方式、调整优化 结构、强化客户基础、防范化解风险、提升经营绩效。2019 年上半年,本集团实 现归属于本行股东的净利润 75.28 亿元,同比增长 16.07%,年化平均总资产收益 率 0.91%,年化平均权益回报率 16.03%。营业收入 225.74 亿元,同比增长 21.39%, 其中:利息净收入 159.51 亿元,同比增长 37.10%;非利息净收入 66.23 亿元,同 比下降 4.87%。营业费用 60.64 亿元,同比增长 8.84%,成本收入比 25.80%。计提 信用减值损失 77.65 亿元,同比增长 52.90%。所得税费用 11.20 亿元,同比下降 22.03%。 (三)托管业务部的部门设置及员工情况 浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管 理中心、营销中心、运营中心(外包业务中心)、监督中心,保证了托管业务前、 中、后台的完整与独立。截至 2019 年 6 月 30 日,资产托管部从业人员共 38 名。 浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 11 及内部控制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度, 包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、 内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处 理等制度,系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面,能够有效地控制、防范托 管业务的政策风险、操作风险和经营风险。 (四)证券投资基金托管业务经营情况 中国证监会、银监会于 2013 年 11 月 13 日核准浙商银行开办证券投资基金托 管业务,批准文号:证监许可〔2013〕1519 号。 截至 2019 年 6 月 30 日,浙商银行托管证券投资基金 73 只,规模合计 1499.94 亿元,且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。 (五)基金托管人内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和 行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保 证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份 额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和 运营部门,专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察稽核人员负责托管业 务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、 控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、顺利进行; 业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实 行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制 严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信 息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系 统完整、独立。 4、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 12 《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和 基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对 基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关 法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托 管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时, 通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及 时向中国证监会报告。 四、相关服务机构 (一)直销机构 1.柜台交易 名称:东方基金管理有限责任公司直销中心 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层 法定代表人:崔伟 联系人:史鹏浩 电话:010-66295921 传真:010-66578690 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 2.电子交易 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 13 投资者可以通过基金管理人网上交易系统等办理基金的申购、赎回等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (二)其他销售机构 1、东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn 2、光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人:周健男 联系人:戴巧燕 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 3、中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 电话:010-66568450 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 14 网址:www.chinastock.com.cn 4、中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 5、中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-6083 8888 传真:010-6083 6029 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 6、中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83201097 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 15 7、华金证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 联系人:郑媛 电话:021-20655746 客户服务电话:4008211357 网址:www.huajinsc.cn 8、阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 客户服务电话:95510 网址:fund.sinosig.com 9、上海天天基金销售有限公司 住所: 浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人:其实 联系人:彭远芳 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客户服务电话:400 1818 188 网址:www.1234567.com.cn 10、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 传真:0571-26698533 客户服务电话:400 076 6123 网址:www.fund123.cn 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 16 11、南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号 法定代表人:王锋 联系人:张云飞 电话:13016933367 客服电话:025-66996699 网址:www.snjijin.com 12、西藏东方财富证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 电话:17717379005 客服电话:95357 网址:www.18.cn 13、江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人:吴言林 联系人:孙平 电话:13564999938 客服电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (三)份额登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 法定代表人:崔伟 联系人:李进康 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 17 电话:010-66295874 传真:010-66578680 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (四)律师事务所和经办律师 名称:北京德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人:王丽 联系人:刘焕志 电话:010-52682888 传真:010-52682999 经办律师:刘焕志、孙艳利 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路 61 号 4 楼 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽 五、基金名称和基金类型 (一)本基金名称:东方臻选纯债债券型证券投资基金 (二)本基金类型:债券型证券投资基金 (三)基金运作方式:契约型、开放式 六、基金的投资目标和投资方向 (一)投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 18 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定 期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,本基金持有 现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的 政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行 适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 七、基金的投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利 率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并 保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 (一)类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内 的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化 趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环 境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金 将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和 信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等) 两大类。 1、一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金 将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 19 2、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基 金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和 公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利 差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (二)久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债 券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平 降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降 时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时, 则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再 投资收益。 (三)期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变 化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯 式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对 价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率 曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策 略。 (四)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 (五)其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要 以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下, 通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险 对冲比例,谨慎投资。 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 20 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数收益率 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金主要通过投资于债券等固定收 益类资产获得收益,力争获取相对稳健的回报,追求基金资产的长期稳定增值。 中债总全价指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全 市场整体价格和投资回报情况,具有广泛的市场代表性,符合本基金的投资目标。 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人 协商一致,履行适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份 额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平 均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 十、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,377,673,000.00 98.08 其中:债券 1,310,708,000.00 93.31 资产支持证券 66,965,000.00 4.77 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 21 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 233,842.54 0.02 8 其他资产 26,729,770.35 1.90 9 合计 1,404,636,612.89 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 463,704,000.00 45.30 其中:政策性金融债 463,704,000.00 45.30 4 企业债券 199,150,000.00 19.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 647,854,000.00 63.30 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,310,708,000.00 128.06 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 180212 18 国开 12 3,000,000 303,360,000.00 29.64 2 190210 19 国开 10 1,000,000 100,320,000.00 9.80 3 155132 19 蓝星 01 1,000,000 100,310,000.00 9.80 4 101900015 19 中石油 MTN001 1,000,000 99,920,000.00 9.76 5 101900037 19 南电 MTN002 1,000,000 99,860,000.00 9.76 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 22 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 156306 PR 远东 3A 500,000 30,440,000.00 2.97 2 139490 19 远东 3A 300,000 27,264,000.00 2.66 3 156526 PR18 易 A1 300,000 9,261,000.00 0.90 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 10、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,729,760.35 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,729,770.35 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 23 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 基金净值表现 本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方臻选纯债债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018.08.24-2018.12.31 1.11% 0.03% 2.94% 0.09% -1.83% -0.06% 2019.01.01-2019.06.30 2.08% 0.06% -0.37% 0.10% 2.45% -0.04% 东方臻选纯债债券 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018.08.24-2018.12.31 32.16% 3.30% 2.94% 0.09% 29.22% 3.21% 2019.01.01-2019.06.30 2.02% 0.06% -0.37% 0.10% 2.39% -0.04% (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 24 注: 本基金基金合同于 2018 年 8 月 24 日生效,建仓期为 6 个月,建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同规定。 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 25 十二、费用概览 (一)管理费率: 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。 (二)托管费率: 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.10%%的年费率计提。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定 以及《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下: (一)在“重要提示”部分,更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期” 及“其他内容的截止日期”。 (二)在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。 (三)在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。 (四)在“第五部分 相关服务机构”中,更新了相关服务机构的信息。 (五)在“第八部分 基金的投资”部分,更新了“投资组合报告”的内容, 基金的投资组合报告截止日期更新为 2019 年 6 月 30 日,该部分内容均按有关规 定编制,并经本基金托管人复核,但未经审计。 (六)在“第九部分 基金的业绩”部分,更新了“基金的净值表现”和“本 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,该部 分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。 (七)在“第二十一部分 其他应披露事项”部分,更新了自上次招募说明书 (更新)截止日 2019 年 2 月 24 日,至本次招募说明书(更新)截止日 2019 年 8 月 24 日之间的信息披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明 书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管 理有限责任公司网站 www.orient-fund.com。 东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2 号) 26 东方基金管理有限责任公司 2019 年 9 月 |
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基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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