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| 汇安裕阳定开混合(168601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1649871 | ||||||||
| 基金代码 | 168601 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 汇安裕阳 场内简称 汇安裕阳 基金主代码 168601 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年9月27日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 214,327,244.31份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，追求基金资产净值的长期稳健增长。 投资策略 封闭期投资策略：本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高稳健投资收益。本基金封闭期投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略等。 开放期投资策略：基于本基金定期开放的运作方式，基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭冬青 石立平 联系电话 01056711600 010-63639180 电子邮箱 guodq@huianfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 01056711690 95595 传真 01056711640 010-63639132 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 -442,852.94 本期利润 2,290,011.13 加权平均基金份额本期利润 0.0107 本期基金份额净值增长率 1.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0000 期末基金资产净值 217,063,700.83 期末基金份额净值 1.0128 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.92% 0.65% 3.43% 0.68% -2.51% -0.03% 过去三个月 -0.14% 0.60% -0.76% 0.90% 0.62% -0.30% 过去六个月 1.07% 0.47% 15.71% 0.92% -14.64% -0.45% 自基金合同生效起至今 1.28% 0.43% 8.81% 0.93% -7.53% -0.50% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2018年9月27日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于50%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2018年9月27日至2019年3月26日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2019年6月30日，公司旗下管理25只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹唯 首席投资官、本基金的基金经理 2018年9月27日 - 19年 邹唯，理科硕士，19年证券、基金行业从业经历，曾任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任首席投资官，董事总经理。2018年4月27日至今，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理；2018年9月27日至今，任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2019年1月25日至今，任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 由于本报告期内经济仍在探底，外部因素不确定性较大，因此本基金采取了保守谨慎的策略，仓位较低，错过了二三月份的反弹行情，也回避了五月份的市场下跌。本基金在六月提高了仓位，优选了保险、银行、券商、白酒、科技、农业等行业的个股，积极参与下半年的市场行情。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0128元；本报告期基金份额净值增长率为1.07%，业绩比较基准收益率为15.71%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 过去一年市场在内部去杠杆和外部贸易摩擦的双重因素下波动幅度较大。年初经济由于地产新开工和施工增长率较好，以及基建投资恢复，导致资本品供需两旺。消费品由于个税改革和增值税的利好，使得消费前置，因此一季度经济好于市场之前的悲观预期。四月份市场开始线性乐观之时，经济回归常态，工业增加值、制造业和非制造业PMI指数下滑，房地产投资增速也出现了拐点。同时贸易情况恶化，人民币汇率短期贬值，导致市场在五月份大幅调整。 我们的基金在二季度采取了保守谨慎的策略，净值跌幅很小。市场在五月大幅下跌后，部分股票消化了一季度大幅上涨的泡沫，估值趋于合理，我们在六月份提高了仓位。对于下半年，我们认为经济平稳，不会太好但也不会很差，因此本基金选择核心赛道，长期持有核心龙头，继续持有保险、白酒、医药和科技行业的核心配置，根据市场波动择机参与券商和地产。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 65,845,471.08 3,462,815.33 结算备付金 1,472,580.13 11,538,272.53 存出保证金 325,292.48 68,738.94 交易性金融资产 158,077,442.58 - 其中：股票投资 158,077,442.58 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 200,000,000.00 应收证券清算款 - 270,411.00 应收利息 16,662.30 -47,597.18 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 225,737,448.57 215,292,640.62 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,596,283.56 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 267,272.58 273,288.22 应付托管费 44,545.40 45,548.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 651,767.23 116,114.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 113,878.97 84,000.00 负债合计 8,673,747.74 518,950.92 所有者权益： 实收基金 214,327,244.31 214,327,244.31 未分配利润 2,736,456.52 446,445.39 所有者权益合计 217,063,700.83 214,773,689.70 负债和所有者权益总计 225,737,448.57 215,292,640.62 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0128元，基金份额总额214,327,244.31份。 利润表 会计主体：汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 一、收入 5,873,677.68 1.利息收入 1,087,263.93 其中：存款利息收入 389,112.69 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 698,151.24 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,053,549.68 其中：股票投资收益 103,061.83 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 1,950,487.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,732,864.07 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 3,583,666.55 1．管理人报酬 1,611,570.10 2．托管费 268,595.03 3．销售服务费 - 4．交易费用 1,619,222.45 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 84,278.97 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,290,011.13 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,290,011.13 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 214,327,244.31 446,445.39 214,773,689.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,290,011.13 2,290,011.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 214,327,244.31 2,736,456.52 217,063,700.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______秦军______ ______窦星华______ ____江士____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1008号《关于准予汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币214,110,461.82元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0629号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为214,327,244.31份基金份额，其中认购资金利息折合216,782.49份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)。 根据《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一日，依次类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日起(即每个封闭期起始之日的第三年年度对应日的第一个工作日，包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于50%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率x60%+中国债券总指数收益率x40%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2019年8月29日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“汇安基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人、基金销售机构 何斌 基金管理人股东 秦军 基金管理人股东 郭小峰 基金管理人股东 戴新华 基金管理人股东 刘强 基金管理人股东 郭兆强 基金管理人股东 尹喜杰 基金管理人股东 王福德 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,611,570.10 其中：支付销售机构的客户维护费 584,260.91 注：支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 268,595.03 注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 光大银行 65,845,471.08 323,390.70 注：本基金的活期银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 注：基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 158,077,442.58 70.03 其中：股票 158,077,442.58 70.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 67,318,051.21 29.82 8 其他各项资产 341,954.78 0.15 9 合计 225,737,448.57 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,606,463.00 3.96 B 采矿业 363,431.25 0.17 C 制造业 54,875,434.91 25.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 94,192,509.66 43.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 158,077,442.58 72.83 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 144,800 12,830,728.00 5.91 2 600036 招商银行 320,864 11,544,686.72 5.32 3 000860 顺鑫农业 194,390 9,068,293.50 4.18 4 603369 今世缘 324,600 9,053,094.00 4.17 5 000858 五 粮 液 76,400 9,011,380.00 4.15 6 600030 中信证券 375,600 8,943,036.00 4.12 7 300567 精测电子 167,300 8,786,596.00 4.05 8 600837 海通证券 613,100 8,699,889.00 4.01 9 002939 长城证券 407,300 6,797,837.00 3.13 10 002142 宁波银行 275,500 6,678,120.00 3.08 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 43,742,496.74 20.37 2 600900 长江电力 39,187,268.70 18.25 3 600036 招商银行 37,831,298.22 17.61 4 601398 工商银行 35,161,520.33 16.37 5 600837 海通证券 30,484,439.56 14.19 6 601318 中国平安 27,284,395.97 12.70 7 601939 建设银行 26,479,013.65 12.33 8 001979 招商蛇口 22,610,589.94 10.53 9 300761 立华股份 19,822,595.06 9.23 10 601988 中国银行 19,783,201.00 9.21 11 603369 今世缘 19,771,644.23 9.21 12 601288 农业银行 19,747,650.00 9.19 13 600030 中信证券 19,462,451.00 9.06 14 000550 江铃汽车 17,517,243.10 8.16 15 601688 华泰证券 17,271,703.11 8.04 16 002352 顺丰控股 16,159,825.00 7.52 17 601328 交通银行 15,471,968.99 7.20 18 600276 恒瑞医药 15,325,117.88 7.14 19 600887 伊利股份 15,314,989.01 7.13 20 002945 华林证券 15,195,616.00 7.08 21 000860 顺鑫农业 15,169,021.40 7.06 22 300498 温氏股份 15,136,206.88 7.05 23 600547 山东黄金 15,136,087.54 7.05 24 000927 一汽夏利 12,986,673.00 6.05 25 600031 三一重工 11,070,380.15 5.15 26 600340 华夏幸福 10,812,014.59 5.03 27 000002 万科A 10,810,788.00 5.03 28 002234 民和股份 10,639,846.00 4.95 29 000858 五粮液 8,727,159.00 4.06 30 300567 精测电子 8,726,702.12 4.06 31 002299 圣农发展 8,645,737.00 4.03 32 002142 宁波银行 6,539,842.00 3.04 33 002157 正邦科技 6,534,375.00 3.04 34 601881 中国银河 6,529,728.00 3.04 35 601555 东吴证券 6,529,629.00 3.04 36 002939 长城证券 6,528,676.00 3.04 37 600864 哈投股份 6,528,485.00 3.04 38 601162 天风证券 6,524,408.00 3.04 39 300409 道氏技术 6,503,896.80 3.03 40 000800 一汽轿车 6,465,887.00 3.01 41 601901 方正证券 6,465,810.00 3.01 42 600418 江淮汽车 6,465,286.00 3.01 43 601336 新华保险 6,457,833.00 3.01 44 000547 航天发展 6,447,555.00 3.00 45 000650 仁和药业 6,439,988.90 3.00 46 002773 康弘药业 6,434,282.34 3.00 47 600196 复星医药 6,362,249.00 2.96 48 603043 广州酒家 4,433,462.00 2.06 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 42,309,247.10 19.70 2 600900 长江电力 39,879,344.16 18.57 3 601398 工商银行 35,313,836.14 16.44 4 600036 招商银行 28,071,404.18 13.07 5 601939 建设银行 25,838,888.70 12.03 6 001979 招商蛇口 23,262,570.74 10.83 7 600837 海通证券 22,660,455.43 10.55 8 300761 立华股份 19,920,197.66 9.27 9 000550 江铃汽车 19,521,939.92 9.09 10 601988 中国银行 19,155,677.00 8.92 11 601288 农业银行 19,151,972.00 8.92 12 601318 中国平安 17,655,606.00 8.22 13 300498 温氏股份 16,820,354.38 7.83 14 002352 顺丰控股 15,780,378.09 7.35 15 600887 伊利股份 15,754,711.04 7.34 16 600276 恒瑞医药 15,224,508.42 7.09 17 601328 交通银行 14,696,465.00 6.84 18 600547 山东黄金 14,328,412.55 6.67 19 600030 中信证券 11,382,605.57 5.30 20 601688 华泰证券 11,199,624.31 5.21 21 600340 华夏幸福 10,894,293.20 5.07 22 600031 三一重工 10,894,010.70 5.07 23 000002 万科A 10,824,507.00 5.04 24 603369 今世缘 10,279,781.68 4.79 25 002945 华林证券 7,654,313.00 3.56 26 000547 航天发展 6,925,458.00 3.22 27 601336 新华保险 6,516,755.60 3.03 28 000860 顺鑫农业 6,502,716.80 3.03 29 600196 复星医药 6,315,978.00 2.94 30 000927 一汽夏利 6,309,125.00 2.94 31 601901 方正证券 6,280,876.00 2.92 32 000800 一汽轿车 6,235,935.85 2.90 33 600418 江淮汽车 6,228,753.00 2.90 34 002773 康弘药业 6,221,559.90 2.90 35 000650 仁和药业 6,136,902.55 2.86 36 002234 民和股份 5,529,480.00 2.57 37 603043 广州酒家 4,396,412.10 2.05 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 730,479,616.80 卖出股票收入（成交）总额 575,238,100.12 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未使用股指期货策略。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未使用国债期货策略。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门调查，编制日前一年内没有受到公开谴责或处罚。 基金投资前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 325,292.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,662.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 341,954.78 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,668 58,431.64 20,006,509.89 9.33% 194,320,734.42 90.67% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划 12,002,700.00 5.60% 2 天风证券股份有限公司 8,001,800.00 3.70% 3 唐连生 2,090,213.74 1.00% 4 王茹 1,993,109.75 0.90% 5 陈丽红 1,993,109.75 0.90% 6 段大地 1,490,390.24 0.70% 7 侯炳阳 1,211,744.86 0.60% 8 徐健 1,181,947.86 0.60% 9 陈济民 1,092,358.84 0.50% 10 薛军丽 1,092,142.22 0.50% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年9月27日 ）基金份额总额 214,327,244.31 本报告期期初基金份额总额 214,327,244.31 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 214,327,244.31 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2019年6月25日发布公告，聘任郭冬青为公司合规负责人。上述变更事项，经汇安基金管理有限责任公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及北京证监局备案。自新任合规负责人任职之日起，汇安基金管理有限责任公司总经理秦军先生不再代为履行合规负责人职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日（2018年9月27日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 496,746,994.71 38.07% 353,338.95 38.07% - 国信证券 2 469,327,474.94 35.96% 333,832.38 35.96% - 中信建投证券 1 196,543,139.54 15.06% 139,801.49 15.06% - 国金证券 2 142,358,130.54 10.91% 101,258.35 10.91% - 东兴证券 2 - - - - - 注：选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存综合管理部备案。 （3）交易单元变更情况 本基金本报告期内新增川财证券、中信建投证券交易单元各1个、国信证券交易单元2个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 川财证券 - - 151,000,000.00 3.40% - - 国信证券 - - 245,000,000.00 5.51% - - 中信建投证券 - - - - - - 国金证券 - - 4,047,000,000.00 91.09% - - 东兴证券 - - - - - - 汇安基金管理有限责任公司 2019年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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