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| 华泰紫金智盈债券C(005468) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1649844 | ||||||||
| 基金代码 | 005468 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年08月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华泰紫金智盈债券 基金主代码 005467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月15日 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,304,878,717.11份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C 下属分级基金的交易代码 005467 005468 报告期末下属分级基金的份额总额 1,945,980,124.71份 358,898,592.40份 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金主要通过采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放大策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等投资策略来实现投资目标。 业绩比较基准 中债信用债总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱鸣 田青 联系电话 021-68984388 (010)67595096 电子邮箱 mingzhu@htsc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008895597 010-67595096 传真 021-28972120 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 htamc.htsc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C 本期已实现收益 41,214,528.13 5,300,940.11 本期利润 49,745,141.49 6,429,441.69 加权平均基金份额本期利润 0.0277 0.0256 本期加权平均净值利润率 2.52% 2.45% 本期基金份额净值增长率 2.73% 2.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 196,708,884.85 17,916,794.20 期末可供分配基金份额利润 0.1011 0.0499 期末基金资产净值 2,160,443,847.86 379,938,438.77 期末基金份额净值 1.1102 1.0586 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长率 11.02% 5.86% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金智盈债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.41% 0.02% 0.19% 0.02% 0.22% 0.00% 过去三个月 1.21% 0.02% 0.13% 0.03% 1.08% -0.01% 过去六个月 2.73% 0.02% 0.91% 0.04% 1.82% -0.02% 过去一年 4.76% 0.03% 3.04% 0.04% 1.72% -0.01% 自基金合同生效起至今 11.02% 0.27% 3.71% 0.04% 7.31% 0.23% 华泰紫金智盈债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.40% 0.02% 0.19% 0.02% 0.21% 0.00% 过去三个月 1.15% 0.02% 0.13% 0.03% 1.02% -0.01% 过去六个月 2.66% 0.02% 0.91% 0.04% 1.75% -0.02% 过去一年 4.88% 0.03% 3.04% 0.04% 1.84% -0.01% 自基金合同生效起至今 5.86% 0.03% 3.71% 0.04% 2.15% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准收益率=中债信用债总指数（全价）收益率； 2、本基金的合同生效日为2018年3月15日。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。 2016年7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金八只证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李博良 本基金基金经理 2018年3月15日 - 6 2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月起任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理，2018年3月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理,2019年1月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年4月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年5月起任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 阮毅 本基金基金经理 2018年10月31日 - 8 2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部，历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管，专户管理规模超过1000亿，管理产品曾获证券时报评选最佳开放式产品奖项，2018年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。2018年10月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注:1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年经济增速有所回落，筑底时间长于预期。一季度由于经济数据和金融数据超预期改善，导致市场情绪较为乐观。不过4月中旬起，国内外不确定性再次上升，市场情绪得到修正。海外方面，全球经济增长依然乏力，美国经济整体维持强势，但疲态逐渐显露，市场对美联储降息的预期渐浓。6月底贸易摩擦出现阶段性缓和。但市场预期后续的谈判会反反复复，长时间拉锯战的概率较高。猪肉和水果价格受供需扰动对CPI产生干扰， CPI整体有所上行，但对货币政策及市场产生的影响有限。相对于CPI，PPI受到总需求不振的影响，维持在低位。 货币政策整体维持中性偏宽松的基调，央行通过降低存款准备金率、开展TMLF等操作，维持市场流动性充裕，着力降低民企、小微企业实际融资利率。不过从信贷及社融数据来看，疲软态势仍在延续，实体经济融资需求不振。 2019年上半年债券市场呈现震荡调整的行情。春节以来，股市回暖及经济数据超预期带动投资者风险偏好抬升，债券收益率逐步上行。进入二季度，市场调整自一季度以来的经济悲观预期，贸易摩擦再起波折，债券收益率逐步下行。5月中美贸易战升温，叠加月底商业银行打破刚兑事件的发生，市场风险偏好快速回落，低等级信用债收益率大幅回调，低等级信用债利差逐步拉大。 产品操作上,组合投资以信用债配置为主,灵活调控组合久期和杠杆,关注短久期高收益债及中高等级信用债的套息机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为2.73%，C级基金净值收益率为2.66%，同期业绩比较基准收益率为0.91%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，国内经济仍面临较大下行压力。政府定调“房住不炒”，不走地产刺激经济的老路，未来地产投资增速将从高位回落。多数制造业仍处在景气度下行期，考虑到贸易摩擦和民企融资难带来的投资不确定性，企业融资意愿较弱，制造业投资增速预计低位震荡。政策加码下基建投资仍然是稳增长的主要抓手，但受限于地方政府隐形债务调控，基建增速有限。虽然非洲瘟疫对猪肉价格产生冲击，但蔬果价格增速有所回落，CPI向上空间不大，而PPI则可能出现通缩局面。海外方面，市场对于美联储降息预期已达100%，后续只是降息次数和节奏的问题，越来越多的国家实行负利率操作。 7月的政治局会议定调货币政策合理充裕，未提货币供给“总闸门”，预计三季度资金面保持宽松。央行多次表示降低实体综合融资成本，预计后续会继续推出降准或结构性降准操作，推动小微民企的融资支持。 国内经济基本面走弱、全球货币宽松带来的国内降息预期，都将对对下半年的利率债行情产生支撑作用。不过目前利率债收益率已经包含了对货币政策放松和基本面放缓等预期，后续若经济无断崖式下跌，下行空间有限，短期的震荡因素仍存。包商事件后，多家机构提升风控标准，低等级债券的质押难度大幅提升，信用分层还将延续，低等级信用债利差调整仍将持续。下半年信用债到期回售体量较大，需要提防民企和边缘城投的潜在信用风险，及区域性房企的资金链风险。 产品将在保证流动性的前提下配置适合的资产，灵活调整组合久期，通过杠杆套息和波段交易策略增厚组合收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，基金管理部、运营部、交易部、合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金A类份额持有人和C类份额持有人均未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计) 资产负债表 会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 105,227,880.51 4,361,132.84 结算备付金 972,913.80 1,522,366.31 存出保证金 14,375.92 11,421.49 交易性金融资产 3,016,414,940.00 898,232,823.90 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,883,093,740.00 868,211,823.90 资产支持证券投资 133,321,200.00 30,021,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,000,000.00 40,000,300.00 应收证券清算款 - 427,176.72 应收利息 54,028,613.88 12,892,142.66 应收股利 - - 应收申购款 21,046,376.29 10,641,578.02 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,202,705,100.40 968,088,941.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 587,305,900.55 135,541,736.94 应付证券清算款 63,043,301.12 - 应付赎回款 10,011,233.44 3,802,433.03 应付管理人报酬 818,027.90 223,555.33 应付托管费 204,506.96 55,888.83 应付销售服务费 90,426.39 15,748.23 应付交易费用 57,027.53 17,394.71 应交税费 319,906.59 79,713.24 应付利息 463,152.42 9,543.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 9,330.87 63,092.29 负债合计 662,322,813.77 139,809,106.48 所有者权益： 实收基金 2,304,878,717.11 769,744,944.10 未分配利润 235,503,569.52 58,534,891.36 所有者权益合计 2,540,382,286.63 828,279,835.46 负债和所有者权益总计 3,202,705,100.40 968,088,941.94 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额2,304,878,717.11份，其中A类份额净值1.1102元，份额总额1,945,980,124.71份；C类份额净值1.0586元，份额总额358,898,592.40份。 利润表 会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日） 至 2018年06月30日 一、收入 69,413,698.44 1,417,795.05 1.利息收入 61,841,452.82 1,423,899.19 其中：存款利息收入 195,402.06 1,081,435.93 债券利息收入 58,685,707.96 316,863.43 资产支持证券利息收入 1,646,147.72 - 买入返售金融资产收入 1,314,195.08 25,599.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,112,328.65 -168,868.57 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -5,144,605.36 -168,868.57 资产支持证券投资收益 32,276.71 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 9,659,114.94 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,025,459.33 162,764.43 减：二、费用 13,239,115.26 206,070.32 1．管理人报酬 4,426,368.54 117,855.22 2．托管费 1,106,592.14 29,463.82 3．销售服务费 391,634.74 4.29 4．交易费用 72,081.61 27.01 5．利息支出 7,010,845.56 - 其中：卖出回购金融资产支出 7,010,845.56 - 6．税金及附加 173,111.59 1,046.11 7．其他费用 58,481.08 57,673.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56,174,583.18 1,211,724.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 56,174,583.18 1,211,724.73 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 769,744,944.10 58,534,891.36 828,279,835.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 56,174,583.18 56,174,583.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,535,133,773.01 120,794,094.98 1,655,927,867.99 其中：1.基金申购款 4,169,086,792.37 352,063,127.96 4,521,149,920.33 2.基金赎回款 -2,633,953,019.36 -231,269,032.98 -2,865,222,052.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,304,878,717.11 235,503,569.52 2,540,382,286.63 项目 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日） 至 2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 205,665,931.26 - 205,665,931.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,211,724.73 1,211,724.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -204,884,863.18 -1,165,179.73 -206,050,042.91 其中：1.基金申购款 103.92 0.06 103.98 2.基金赎回款 -204,884,967.10 -1,165,179.79 -206,050,146.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 781,068.08 46,545.00 827,613.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： 朱前 席晓峰 朱鸣 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 江苏股权交易中心有限责任公司 基金管理人的股东控股公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月15日（基金合同生效日）至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 华泰证券 282,029,535.96 100.00 25,612,975.97 100.00 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月15日（基金合同生效日）至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 华泰证券 4,274,300,000.00 100.00 81,300,000.00 100.00 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日） 至 2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,426,368.54 117,855.22 其中：支付销售机构的客户维护费 1,903,456.51 1,280.18 注:支付基金管理人华泰证券资管的基金管理费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.4%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日） 至 2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,106,592.14 29,463.82 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C 合计 华泰证券股份有限公司 0.00 387,956.21 387,956.21 合计 - 387,956.21 387,956.21 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日） 至 2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 - 合计 华泰证券股份有限公司 0.00 1.07 1.07 合计 - 1.07 1.07 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.3%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C类基金份额每日基金销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 华泰紫金智盈债券A 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 江苏股权交易中心有限责任公司 9,159,792.59 0.47 - - 华泰紫金智盈债券C 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） - - - - - 注:关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年03月15日（基金合同生效日） 至 2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 105,227,880.51 123,017.59 911,010.38 19,180.22 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额540,305,900.55元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011801924 18南山集SCP008 2019-07-04 100.71 400,000 40,284,000.00 011802421 18镇江城建SCP011 2019-07-03 101.01 80,000 8,080,800.00 011900116 19大同煤矿SCP002 2019-07-04 100.45 500,000 50,225,000.00 011900151 19华靖资产SCP001 2019-07-05 100.58 100,000 10,058,000.00 011900321 19新矿SCP002 2019-07-03 100.48 100,000 10,048,000.00 011900527 19云冶SCP001 2019-07-05 100.25 200,000 20,050,000.00 011900656 19永煤SCP003 2019-07-05 100.22 250,000 25,055,000.00 011900660 19开滦SCP001 2019-07-04 100.38 280,000 28,106,400.00 011900666 19云冶SCP002 2019-07-03 100.26 250,000 25,065,000.00 011901015 19永煤SCP006 2019-07-05 100.25 300,000 30,075,000.00 011901289 19日照港SCP004 2019-07-04 100.04 120,000 12,004,800.00 011901329 19鲁钢铁SCP006 2019-07-05 100.08 100,000 10,008,000.00 041800247 18渝能源CP002 2019-07-03 101.52 100,000 10,152,000.00 041800323 18中环电子CP001 2019-07-03 101.11 300,000 30,333,000.00 041800460 18鲁钢铁CP004 2019-07-05 100.88 300,000 30,264,000.00 041900042 19津城建CP002 2019-07-04 100.05 500,000 50,025,000.00 041900049 19乌经开CP001 2019-07-05 100.34 10,000 1,003,400.00 041900049 19乌经开CP001 2019-07-05 100.34 60,000 6,020,400.00 041900103 19鲁钢铁CP003 2019-07-05 100.02 400,000 40,008,000.00 041900191 19潞安CP003 2019-07-05 100.13 200,000 20,026,000.00 101653033 16苏汇鸿MTN001 2019-07-05 100.57 500,000 50,285,000.00 101800331 18浏阳城建MTN002 2019-07-03 102.22 100,000 10,222,000.00 101800524 18扬州经开MTN004 2019-07-03 103.27 100,000 10,327,000.00 190301 19进出01 2019-07-01 99.84 123,000 12,280,320.00 190302 19进出02 2019-07-01 99.91 200,000 19,982,000.00 合计 5,573,000 559,988,120.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额47,000,000.00元，于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为3,016,414,940.00元，无属于第一层次或第三层次的余额。(2018年12月31日：第二层次898,232,823.90元，无属于第一层次或第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2019年6月30日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2018年12月31日：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,016,414,940.00 94.18 其中：债券 2,883,093,740.00 90.02 资产支持证券 133,321,200.00 4.16 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.16 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 106,200,794.31 3.32 8 其他各项资产 75,089,366.09 2.34 9 合计 3,202,705,100.40 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期未投资股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期未投资股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期未投资股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 141,451,600.00 5.57 其中：政策性金融债 141,451,600.00 5.57 4 企业债券 626,655,990.00 24.67 5 企业短期融资券 1,542,259,550.00 60.71 6 中期票据 559,925,500.00 22.04 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 12,801,100.00 0.50 9 其他 - - 10 合计 2,883,093,740.00 113.49 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 101653033 16苏汇鸿MTN001 500,000 50,285,000.00 1.98 2 011900116 19大同煤矿SCP002 500,000 50,225,000.00 1.98 3 011900602 19大同煤矿SCP005 500,000 50,100,000.00 1.97 4 180410 18农发10 500,000 50,035,000.00 1.97 5 041900042 19津城建CP002 500,000 50,025,000.00 1.97 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 139767 龙光10A 200,000 20,000,000.00 0.79 2 139628 方碧49优 130,000 13,023,400.00 0.51 3 139282 龙光05A 100,000 10,098,000.00 0.40 4 139406 一方碧42 100,000 10,084,000.00 0.40 5 139423 龙光07A 100,000 10,064,000.00 0.40 6 139516 方碧47优 100,000 10,029,000.00 0.39 7 156397 同煤联04 100,000 10,018,000.00 0.39 8 156188 同煤联03 100,000 10,014,000.00 0.39 9 159232 龙联02A 100,000 9,988,000.00 0.39 10 139793 信融09优 90,000 9,000,000.00 0.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本不得投资股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,375.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 54,028,613.88 5 应收申购款 21,046,376.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,089,366.09 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 华泰紫金智盈债券A 16,336 119,122.19 359,076,525.40 18.45 1,586,903,599.31 81.55 华泰紫金智盈债券C 2,475 145,009.53 99,690,921.04 27.78 259,207,671.36 72.22 合计 18,811 122,528.24 458,767,446.44 19.90 1,846,111,270.67 80.10 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 华泰紫金智盈债券A 977,960.55 0.0503 华泰紫金智盈债券C 30,134.91 0.0084 合计 1,008,095.46 0.0437 注:分级基金从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华泰紫金智盈债券A 0~10 华泰紫金智盈债券C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 华泰紫金智盈债券A 0~10 华泰紫金智盈债券C 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C 基金合同生效日（2018年3月15日）基金份额总额 205,658,839.90 7,091.36 本报告期期初基金份额总额 697,660,945.16 72,083,998.94 本报告期基金总申购份额 3,432,351,283.08 736,735,509.29 减：本报告期基金总赎回份额 2,184,032,103.53 449,920,915.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,945,980,124.71 358,898,592.40 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 2019年1月31日起，甘华先生不再担任副总经理；2019年5月6日，席晓峰先生职务由合规总监、督察长、首席风险官调整为副总经理、刘玉生先生职务由副总经理调整为合规总监、督察长、首席风险官。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本告期为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况；本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 282,029,535.96 100.00% 4,274,300,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2019 年 2 月 2 日在本公司官网及《中国证券报》等报刊发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，决定自 2019 年 1 月 31 日起，甘华先生因工作调整原因，不再担任公司副总经理职务。 2、本基金管理人于 2019 年 3 月 6 日在本公司官网等途径发布了《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》，决定自 2019 年 3月 6 日起单日每个基金账户累计申购华泰紫金智盈债券型证券投资基金单类份额的合计金额由原不得超过 100 万元调整为不得超过人民币 300 万元。 3、根据本基金管理人于 2019 年 5 月 6 日在《证券时报》等报刊以及本公司官网刊登的《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2019 年 5 月 6 日起：刘玉生先生新任公司督察长、首席风险官、合规总监；席晓峰先生不再担任本公司督察长、首席风险官、合规总监，转任本公司副总经理 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2019年08月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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