最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富美元债定期债券(QDII)(003972) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1647800 | ||||||||
| 基金代码 | 003972 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 28日 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 37 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 37 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国富美元债定期债券（QDII） 基金主代码 003972 交易代码 003972 基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作 基金合同生效日 2017年 1月 25日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 172,935,503.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报 最大化，以谋求长期保值增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过研究全球市场经济运行趋势，深入分析不 同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结 合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、 波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投 资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 2、债券投资策略 （1）久期策略 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势， 相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合 收益、降低债券组合利率风险的目的，主要投资策略 包括战略性久期配置和短期策略性久期调整。 （2）信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主 要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与 定量分析结合的基础上，通过“自上而下”与“自下 而上”相结合的分析策略，在信用类固定收益金融工 具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略， 构造和优化组合。 （3）收益率曲线策略 由于债券供求、投资者投资人偏好和市场情绪等因素， 不同期限债券的市场利率变动幅度往往不一致，收益 率曲线表现出非平行移动的特点。通过对不同期限债 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 37 页 券的利率变动趋势的比较分析，本基金将在确定组合 久期的前提下，采取相应的债券期限配置，以从长期、 中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收益。 （4）券种配置策略 由于信用水平、债券供求和市场情绪等因素，不同市 场和类型债券品种的利率与基准利率的利差不断变 动。通过对影响各项利差的因素进行深入分析，评估 各券种的相对投资价值，调高投资价值较高的券种的 比重以获取超额收益。 （5）衍生工具投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法 律法规的约束，合理利用衍生工具，控制下跌风险， 对冲汇率风险，实现保值和锁定收益。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，并 可能适度提高现金比例，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商 业银行税后活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的 特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 田青 联系电话 021-3855 5555 010-67595096 电子邮箱 service@ftsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 和 021－38789555 010-67595096 传真 021-6888 3050 021-38555635 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 37 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 37 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 3,834,462.91 本期利润 8,616,074.12 加权平均基金份额本期利润 0.0452 本期基金份额净值增长率 4.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0213 期末基金资产净值 181,549,065.94 期末基金份额净值 1.0498 注： 1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号 《主要财务指标的计算及披露》。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 4. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计 入费用后实际收益要低于所列数字。 5. 上述“期末基金份额净值”为人民币份额的基金份额净值，报告期末美元份额的基金份额净值 为 0.1527美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.48% 0.14% 1.19% 0.17% -0.71% -0.03% 过去三个月 3.40% 0.16% 2.93% 0.16% 0.47% 0.00% 过去六个月 4.63% 0.21% 5.81% 0.17% -1.18% 0.04% 过去一年 9.00% 0.25% 7.48% 0.16% 1.52% 0.09% 自基金合同 4.98% 0.23% 9.37% 0.17% -4.39% 0.06% 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 37 页 生效起至今 注：上述“净值增长率”为人民币份额的净值增长率，基金合同生效以来美元份额净值增长率为 4.73%，净值增长率标准差为 0.10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：上述对比图展示的是人民币份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较，本基金的基金合同生效日为 2017年 1月 25日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资 比例符合基金合同约定。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 37 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2亿元 人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布 中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在 全球市场上有超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务 优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本 公司旗下运作 32只基金产品。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐成 公司 QDII 投资副总 监，国富 亚洲机会 股票 (QDII)基 金、国富 大中华精 选混合 (QDII)基 金、国富 美元债定 期债券 (QDII)基 金、国富 沪港深成 长精选股 2017年 1月 25日 - 13年 徐成先生，CFA，朴茨茅斯 大学（英国）金融决策分 析硕士。历任永丰金证券 （亚洲）有限公司上海办 事处研究员,新加坡东京 海上国际资产管理有限公 司上海办事处研究员、高 级研究员、首席代表。截 至本报告期末任国海富兰 克林基金管理有限公司 QDII投资副总监，国富亚 洲机会股票(QDII)基金、 国富大中华精选混合 (QDII)基金、国富美元债 定期债券(QDII)基金、国 富沪港深成长精选股票基 金、国富估值优势混合基 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 37 页 票基金、 国富估值 优势混合 基金及国 富全球科 技互联混 合(QDII) 的基金经 理 金及国富全球科技互联混 合(QDII)的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公 平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情况。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 37 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 据彭博显示，上半年中资美元债一级市场发行共计 1104 亿美元，共计 162 家发行人。2019 年第二季度，中资美元债一级市场共募集 648亿美元，共计 111家发行人。发行额相比第一季度 环比增加 42%。从发行人行业来看，截止到 7月中旬，中资房地产开发商一级市场债券新发约 553 亿美元，已超过 2018年全年一级总发行额。 2019年第二季度，中资美元债市场表现良好，据彭博显示，IBOXX中资高收益美元债指数和 IBOXX 中资投资级美元债指数分别上涨 1.5％和上涨 2.47％。截至 2019年 6月底，根据美银美林 数据显示，中资高收益美元地产债收益率已从 8.13％下行到 7.85％，由于美国国债下行，10 年 期国债利率下行 40bps至 2％，信用利差则上行 26个基点至 607, 收益率水平处于过去 9年均值 到 1倍标准差位置，估值还不算太贵。 第二季度我们稍许下沉信用，买入低久期但资质相对较弱，但短期风险可控的地产债，买入 部分我们认为超跌的 3年期的地产债，加仓资质优的银行的优先股作为进攻。同时我们分散组合 行业风险，买入有相对价值的零售行业发行人债券。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日，本基金人民币份额净值 1.0498元，上涨 4.63%，业绩基准上涨 5.81%， 跑输业绩基准 1.18%。美元份额净值 0.1527美元，上涨 4.45%，业绩基准上涨 5.81%，跑输业绩 基准 1.36%，这主要是由于基准为美国利率债，二季度国债大涨对业绩有所损失。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中美贸易摩擦继续拖累美国的经济，6月 20日美联储公布 6月 FOMC议息会议决议偏鸽派， 为降息敞开大门，美国十年期国债降至 2％以下，较年初下降约 68个基点，彭博的市场隐含利率 显示，市场已经“price in”了年内 3次降息，即 75个基点，我们认为目前市场过度反应了降息 预期，我们预计美联储年内将降息 50个基点。展望 2019年第三季度，我们认为目前中资美元债 的估值不算贵，叠加今年一级市场新发高峰已经告一段落，夏季为中资美元债发行的淡季，技术 层面对市场有支撑，但是考虑到全球经济放缓，宽松的货币政策市场已有所反应，叠加中美贸易 摩擦的不确定性，我们配置主要以防御型的低久期高票息的高收益品种为主，并在长久期投资级 债券调整时，逐步加仓投资级债券。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 37 页 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的 长期投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估 值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成 员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证 券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委 员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最 高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 37 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 37 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 10,286,809.65 14,607,449.15 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 167,444,389.14 256,093,401.77 其中：股票投资 7,022,154.25 - 基金投资 - - 债券投资 160,422,234.89 256,093,401.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 3,988,423.02 4,138,108.47 应收股利 132,843.09 - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 181,852,464.90 274,838,959.39 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 9,492,137.98 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 133,775.62 202,728.03 应付托管费 37,159.88 56,313.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 37 页 应交税费 31,734.31 40,532.19 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 100,729.15 384,000.00 负债合计 303,398.96 10,175,711.54 所有者权益： 实收基金 172,935,503.28 263,802,664.10 未分配利润 8,613,562.66 860,583.75 所有者权益合计 181,549,065.94 264,663,247.85 负债和所有者权益总计 181,852,464.90 274,838,959.39 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 172,935,503.28份，其国富美元债定期债券基 金人民币份额 147,957,654.07份，份额净值人民币 1.0498元；国富美元债定期债券基金美元现 汇份额 24,977,849.21份，份额净值美元 0.1527元。 6.2 利润表 会计主体：富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月1日至2018 年 6月 30日 一、收入 9,926,750.64 -6,366,486.97 1.利息收入 5,657,137.41 7,833,389.20 其中：存款利息收入 67,962.97 46,960.52 债券利息收入 5,589,174.44 7,786,428.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -544,246.04 -28,442,064.33 其中：股票投资收益 616,965.16 5,833,643.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,352,917.48 -34,631,028.99 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 191,706.28 355,321.26 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 4,781,611.21 19,626,239.04 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 21,474.46 -5,384,050.88 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 37 页 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,773.60 - 减：二、费用 1,310,676.52 2,642,840.75 1．管理人报酬 875,118.56 1,387,278.31 2．托管费 243,088.44 385,355.09 3．销售服务费 - - 4．交易费用 59,724.39 642,406.40 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 20,119.54 28,031.16 7．其他费用 112,625.59 199,769.79 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 8,616,074.12 -9,009,327.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 8,616,074.12 -9,009,327.72 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 263,802,664.10 860,583.75 264,663,247.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - 8,616,074.12 8,616,074.12 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -90,867,160.82 -863,095.21 -91,730,256.03 其中：1.基金申购款 39,775,154.56 7,575.97 39,782,730.53 2.基金赎回款 -130,642,315.38 -870,671.18 -131,512,986.56 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 37 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 172,935,503.28 8,613,562.66 181,549,065.94 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 684,878,198.01 -22,464,738.42 662,413,459.59 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - -9,009,327.72 -9,009,327.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -421,075,533.91 21,739,129.25 -399,336,404.66 其中：1.基金申购款 232,963.57 -12,530.41 220,433.16 2.基金赎回款 -421,308,497.48 21,751,659.66 -399,556,837.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 263,802,664.10 -9,734,936.89 254,067,727.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 2737号《关于准予富兰克林国海美元债定 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 37 页 期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 684,614,710.34元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中 天验字(2017)第 045号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海美元债定期开放 债券型证券投资基金基金合同》于 2017年 1月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 684,878,198.01份基金份额，其中认购资金利息折合 263,487.67份基金份额。本基金的基金 管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外托管 人为摩根大通银行。 根据《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海美元 债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购、赎回所使用货币 的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为 人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。本基金的封闭期 为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间。自封闭期结束之 后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日且不超过十五个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人公告为准。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭 支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署 双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美 国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、 回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物 挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期 权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例 为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例 限制；开放期内，每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个 交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 37 页 基金的业绩比较基准为：95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款 基准利率。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019年 8月 28日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海美元债定期开放 债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6 月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 37 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 37 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association) 基金境外资产托管人 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 875,118.56 1,387,278.31 其中：支付销售机构的客 户维护费 133,405.14 190,485.96 注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 37 页 基金日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.90%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 243,088.44 385,355.09 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）基金管理人未运用固有资 金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末（2018年 12月 31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行 246,230.04 28,185.25 299,191.75 39,207.47 摩根大通银 行 10,040,579.61 39,777.72 23,720,466.70 7,753.05 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 37 页 适用利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 7,022,154.25元，属于第二层次的余额为 160,422,234.89元，无属于第三 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 37 页 层次的余额。(于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第二层次的余额为 256,093,401.77元，无属于第一层次和第三层次的余额。) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 37 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 7,022,154.25 3.86 其中：普通股 7,022,154.25 3.86 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 160,422,234.89 88.22 其中：债券 160,422,234.89 88.22 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,286,809.65 5.66 8 其他各项资产 4,121,266.11 2.27 9 合计 181,852,464.90 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 7,022,154.25 3.87 合计 7,022,154.25 3.87 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 37 页 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 材料 - - 电信服务 1,439,519.61 0.79 信息技术 - - 可选消费 1,524,978.58 0.84 日常消费 - - 能源 1,494,982.17 0.82 医疗保健 - - 金融 844,473.60 0.47 工业 1,718,200.29 0.95 公用事业 - - 房地产 - - 合计 7,022,154.25 3.87 注：以上分类采用 GICS行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 号 公司名称 (英文) 公司 名称 (中 文) 证券代码 所在 证券 市场 所属国 家（地 区） 数量 (股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 A-Living Services Co Ltd 雅居 乐雅 BBG00HPYZKT6 香港 联合 交易 所 香港 147,750 1,718,200.29 0.95 2 Shangri-La Asia Ltd 香格 里拉 酒店 BBG000BHMT01 香港 联合 交易 所 香港 176,000 1,524,978.58 0.84 3 China Suntien Green Energy Corp Ltd 新天 绿色 能源 BBG001657YZ9 香港 联合 交易 所 香港 825,000 1,494,982.17 0.82 4 China Mobile Ltd 中国 移动 BBG000BZWNT2 香港 联合 交易 所 香港 23,000 1,439,519.61 0.79 5 Sunac 融创 BBG000PZ8SG7 香港 香港 25,000 844,473.60 0.47 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 37 页 China Holdings Ltd 集团 联合 交易 所 注： 1.本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。 2.上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 1 China Suntien Green Energy Corp Ltd BBG001657YZ9 3,454,824.57 1.31 2 A-Living Services Co Ltd BBG00HPYZKT6 3,428,345.01 1.30 3 Shangri-La Asia Ltd BBG000BHMT01 1,738,871.55 0.66 4 New Oriental Education & Technology Group Inc BBG000PTRRM5 1,692,427.47 0.64 5 Shougang Fushan Resources Group Ltd BBG000BF9281 1,685,457.93 0.64 6 China Mobile Ltd BBG000BZWNT2 1,669,822.22 0.63 7 GreenTree Hospitality Group Ltd BBG00K6DWML3 1,411,000.47 0.53 8 Sunac China Holdings Ltd BBG000PZ8SG7 847,660.00 0.32 9 Natural Food International Holding Ltd BBG00MNX7CZ1 815,507.17 0.31 10 Wynn Macau Ltd BBG000PF3781 115,176.65 0.04 11 Koolearn Technology Holding Ltd BBG00NL58QJ8 34,748.95 0.01 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 37 页 1 New Oriental Education & Technology Group Inc BBG000PTRRM5 1,855,136.44 0.70 2 A-Living Services Co Ltd BBG00HPYZKT6 1,825,330.57 0.69 3 China Suntien Green Energy Corp Ltd BBG001657YZ9 1,812,575.38 0.68 4 Shougang Fushan Resources Group Ltd BBG000BF9281 1,724,641.04 0.65 5 GreenTree Hospitality Group Ltd BBG00K6DWML3 1,569,998.25 0.59 6 Natural Food International Holding Ltd BBG00MNX7CZ1 841,788.04 0.32 7 Wynn Macau Ltd BBG000PF3781 130,390.65 0.05 8 Koolearn Technology Holding Ltd BBG00NL58QJ8 36,897.47 0.01 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 16,893,841.98 卖出收入（成交）总额 9,796,757.84 注：“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） A+至 A- 12,267,634.04 6.76 BBB+至 BBB- - - BB+至 BB- 80,062,388.59 44.10 B+至 B- 42,845,344.06 23.60 未评级 25,246,868.20 13.91 注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 37 页 值比例（％） 1 XS1588158342 HTHG 5 3/4 03/30/20 12,374,460 12,141,696.40 6.69 2 XS1953977326 CHFOTN 8 5/8 02/28/21 8,937,110 9,295,398.74 5.12 3 XS1684793018 CPOSABK 4 1/2 PERP 8,937,110 8,794,741.84 4.84 4 XS1925997097 RONXIN 11 1/2 07/03/20 8,249,640 8,641,910.38 4.76 5 XS1861032628 SUNAC 8 5/8 07/27/2020 8,249,640 8,511,401.08 4.69 注： 1.债券代码为 ISIN码。 2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金资产。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 37 页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 132,843.09 4 应收利息 3,988,423.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,121,266.11 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 37 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 384 450,352.87 133,059,074.15 76.94% 39,876,429.13 23.06% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 198.88 0.000115% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 37 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年 1月 25日）基金份额总额 684,878,198.01 本报告期期初基金份额总额 263,802,664.10 本报告期期间基金总申购份额 39,775,154.56 减:本报告期期间基金总赎回份额 130,642,315.38 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 172,935,503.28 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 37 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （一）基金管理人重大人事变动 经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，自 2019年 6月 24 日起，王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019年 6月 26日在《中国证券报》和公 司网站披露。 （二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事 务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 （二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 37 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 Morgan Stanley & Co. International plc 1 - - - - - Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 1 - - - - - Nomura International Plc 1 - - - - - Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited 1 - - - - - Goldman Sachs(Asia) LLC 1 - - - - - BNP Paribas 1 - - - - - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 1 - - - - - Merrill Lynch International 1 - - - - - Haitong International Securities Company Limited 1 - - - - - JP.MorganSecurities Plc 1 - - - - - Zhongtai International Securities Limited 1 - - - - - CITIC Securities Brokerage (HK) Limited 1 - - - - - BOC International 1 - - - - - Credit Suisse(Hong kong) Limited 1 - - - - - Goldman Sachs(Asia) 1 8,593,329.57 32.20% 12,889.99 33.94% - 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 37 页 LLC Daiw Capital Markets Hongkong Limited 1 6,528,562.61 24.46% 7,443.02 19.60% - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 1 34,748.95 0.13% 347.49 0.91% - CLSA Limited 1 9,677,222.52 36.26% 14,515.84 38.22% - China everbrilght securities(HK) securities 1 130,390.65 0.49% 195.59 0.51% - Macquarie Capital Asia Limited 1 1,726,345.52 6.47% 2,589.53 6.82% - Bank of America Merrill Lynch 1 - - - - - BOCOM International Holdings Company Limited 1 - - - - - China Securities International 1 - - - - - CMB International Securities Limited 1 - - - - - Core Pacific-Yamaichi International (H.K.) Ltd. 1 - - - - - Jefferies Hongkong Limited 1 - - - - - Guosen Securities （HK） 1 - - - - - Bank of China（HK） 1 - - - - - JPMorgan Chase & Co. 1 - - - - - Sanford C. Bernstein (HK) Limited 1 - - - - - Southwest Securities International Securities Limited 1 - - - - - 注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期 内，本基金新增瑞士信贷（Credit Suisse Securities (Europe) Limited）交易单元 1个，西证 国际（Southwest Securities International Securities Limited）交易单元 1个。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 37 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购 成交总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的比 例 成交金 额 占当期 基金 成交总 额的比 例 Morgan Stanley & Co. International plc 20,463,375.22 4.67% - - - - - - Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 10,564,763.93 2.41% - - - - - - Nomura International Plc 113,815,121.94 25.98% - - - - - - Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited 13,417,255.19 3.06% - - - - - - Goldman Sachs(Asia) LLC 34,484,342.62 7.87% - - - - - - BNP Paribas 28,001,893.49 6.39% - - - - - - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 26,712,723.58 6.10% - - - - - - Merrill Lynch International 28,383,294.06 6.48% - - - - - - Haitong International Securities Company Limited 35,383,676.87 8.08% - - - - - - JP.MorganSecurities Plc 41,201,967.69 9.41% - - - - - - Zhongtai International Securities Limited 38,436,015.23 8.77% - - - - - - CITIC Securities Brokerage (HK) Limited 28,416,350.65 6.49% - - - - - - BOC International 6,616,094.58 1.51% - - - - - - Credit Suisse(Hong kong) Limited 12,171,099.81 2.78% - - - - - - 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 37 页 Goldman Sachs(Asia) LLC - - - - - - - - Daiw Capital Markets Hongkong Limited - - - - - - - - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - - - - - - - - CLSA Limited - - - - - - - - China everbrilght securities(HK) securities - - - - - - - - Macquarie Capital Asia Limited - - - - - - - - Bank of America Merrill Lynch - - - - - - - - BOCOM International Holdings Company Limited - - - - - - - - China Securities International - - - - - - - - CMB International Securities Limited - - - - - - - - Core Pacific-Yamaichi International (H.K.) Ltd. - - - - - - - - Jefferies Hongkong Limited - - - - - - - - Guosen Securities （HK） - - - - - - - - Bank of China（HK） - - - - - - - - JPMorgan Chase & Co. - - - - - - - - Sanford C. Bernstein (HK) Limited - - - - - - - - Southwest Securities International Securities Limited - - - - - - - - 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 37 页 共 37 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019年1月 1日至 2019 年 6 月 30 日 98,068,565.00 - - 98,068,565.00 56.71% 2 2019年1月 1日至 2019 年 2 月 17 日 100,032,000.00 - 100,032,000.00 - - 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在 无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性 风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申 请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情 形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎 回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年 8月 28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |