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| 富国新回报灵活配置混合A/B(000841) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1645831 | ||||||||
| 基金代码 | 000841 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金二0一九年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2019 年 08 月 27 日 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事 长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23日复核了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国新回报灵活配置混合 基金主代码 000841 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11 月 26日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,509,040.86份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 富国新回报灵活配置混合 A/B 富国新回报灵活配置混合 C 下属两级基金的交易代码 前端 后端 000843 000841 000842 报告期末下属两级基金的份额总额 13,953,584.29份 1,555,456.57份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的 投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投 资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业 细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） +1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 王永民 联系电话 021-20361818 010-66594896 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95566 传真 021-20361616 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 4 点 上海国金中心二期 16-17楼 托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 （1）富国新回报灵活配置混合 A/B 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01 月 01日至 2019年 06月 30日) 本期已实现收益 244,396.36 本期利润 486,933.36 加权平均基金份额本期利润 0.0325 本期基金份额净值增长率 2.89% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06 月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1141 期末基金资产净值 15,919,593.92 期末基金份额净值 1.141 （2）富国新回报灵活配置混合 C 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01 月 01日至 2019年 06月 30日) 本期已实现收益 21,409.26 本期利润 47,280.21 加权平均基金份额本期利润 0.0293 本期基金份额净值增长率 2.66% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06 月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0942 期末基金资产净值 1,743,309.77 期末基金份额净值 1.121 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国新回报灵活配置混合 A/B 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.80% 0.11% 0.21% 0.01% 0.59% 0.10% 过去三个月 0.18% 0.21% 0.62% 0.01% -0.44% 0.20% 过去六个月 2.89% 0.18% 1.24% 0.01% 1.65% 0.17% 过去一年 1.60% 0.23% 2.50% 0.01% -0.90% 0.22% 过去三年 5.65% 0.22% 7.50% 0.01% -1.85% 0.21% 自基金合同生效 日起至今 14.10% 0.19% 12.23% 0.01% 1.87% 0.18% （2）富国新回报灵活配置混合 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.81% 0.11% 0.21% 0.01% 0.60% 0.10% 过去三个月 0.09% 0.21% 0.62% 0.01% -0.53% 0.20% 过去六个月 2.66% 0.18% 1.24% 0.01% 1.42% 0.17% 过去一年 1.17% 0.23% 2.50% 0.01% -1.33% 0.22% 过去三年 4.18% 0.22% 7.50% 0.01% -3.32% 0.21% 自基金合同生效 日起至今 12.10% 0.19% 12.23% 0.01% -0.13% 0.18% 注：本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利 率（税后）+1%。 本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报，从过往历史 数据看，“1 年期人民币定期存款基准利率+1.00%”绝大部分时间都能战胜通货 膨胀，市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和 市场情况，本基金的业绩比较基准定为“1 年期人民币定期存款基准利率 +1.00%”。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt） 按下列公式计算： benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） /360+1%/360； 其中，t=1,2,3,···, T，T表示时间截至日； 期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,···；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合 A/B 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2019年 6月 30日。 2、本基金于 2014 年 11 月 26 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 11 月 26 日起 至 2015年 5月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合 C 基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 7 注：1、截止日期为 2019年 6月 30日。 2、本基金于 2014 年 11 月 26 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 11 月 26 日起 至 2015年 5月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。 目前，公司注册资本金 5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管 理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 8 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市 场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 俞晓斌 本 基 金 基 金经理 2019-05-24 － 7 硕士，自 2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海国际货币经纪有限公 司经纪人；2012年 10月加入富国 基金管理有限公司，历任高级交 易员、资深交易员兼研究助理， 2016年12月起任富国泰利定期开 放债券型发起式证券投资基金基 金经理，2017 年 11 月起任富国天 源沪港深平衡混合型证券投资基 金、富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，2018 年 8 月起任富国优化增强债券型 证券投资基金、富国可转换债券 证券投资基金、富国臻选成长灵 活配置混合型证券投资基金、富 国颐利纯债债券型证券投资基金 基金经理，2018年 12月起任富国 两年期理财债券型证券投资基 金、富国金融债债券型证券投资 基金基金经理，2019 年 3 月起任 富国天盈债券型证券投资基金 （LOF）、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国收益增强债券 型证券投资基金、富国新收益灵 活配置混合型证券投资基金、富 国祥利定期开放债券型发起式证 券投资基金、富国新优享灵活配 置混合型证券投资基金、富国嘉 利稳健配置定期开放混合型证券 投资基金基金经理，2019 年 5 月 起任富国目标收益一年期纯债债 券型证券投资基金、富国新趋势 灵活配置混合型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2019 年 6 月 起任富国新活力灵活配置混合型 9 发起式证券投资基金、富国新机 遇灵活配置混合型发起式证券投 资基金、富国新优选灵活配置定 期开放混合型证券投资基金、富 国科创主题 3 年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 蔡耀华 本 基 金 基 金经理 2019-03-07 － 9 学士，自 2011年 7月加入富国基 金管理有限公司，历任基金会计 助理、基金会计、风控员、基金 经理助理，2016 年 12 月至 2018 年 1 月任富国新动力灵活配置混 合型证券投资基金基金经理， 2018年 1月至 2019年 2月任富国 新机遇灵活配置混合型发起式证 券投资基金基金经理，2019 年 2 月起任富国新趋势灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，2019 年 3 月起任富国新回报灵活配置 混合型证券投资基金、富国新优 选灵活配置定期开放混合型证券 投资基金基金经理。具有基金从 业资格。 肖威兵 本 基 金 基 金经理 2019-05-29 － 17 硕士，2002 年 5 月至 2002 年 12 月任国元证券有限责任公司分析 师；2003年 4月至 2005年 6月任 上海金信管理研究有限公司分析 师；2005年 6月至 2006年 3月任 国金证券有限责任公司分析师； 2006年 4月至 2009年 8月任国泰 基金管理有限公司分析师；2009 年 11 月至 2018 年 8 月任海富通 基金管理有限公司分析师、投资 经理、组合经理；2018 年 8 月加 入富国基金管理有限公司，2018 年 9 月起任富国天盛灵活配置混 合型证券投资基金基金经理， 2018年12月起任富国新活力灵活 配置混合型发起式证券投资基 金、富国新机遇灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金经理， 2019 年 3 月起任富国新收益灵活 配置混合型证券投资基金、富国 新优享灵活配置混合型证券投资 10 基金基金经理，2019 年 5 月起任 富国新趋势灵活配置混合型证券 投资基金、富国新优选灵活配置 定期开放混合型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。具有基金从 业资格。 钟智伦 本 基 金 前 任 基 金 经 理 2016-12-13 2019-03-19 25 硕士，曾任平安证券有限责任公 司部门经理；上海新世纪投资服 务有限公司研究员；海通证券股 份有限公司投资经理；2005 年 5 月任富国基金管理有限公司债券 研究员；2006年 6月至 2009 年 3 月任富国天时货币市场基金基金 经理，2008 年 10 月至 2019 年 3 月任富国天丰强化收益债券型证 券投资基金基金经理，2009 年 6 月至 2012 年 12 月任富国优化增 强债券型证券投资基金基金经 理，2011年 12 月至 2014年 6 月 任富国产业债债券型证券投资基 金基金经理，2015年 3月至 2019 年 3 月任富国目标收益一年期纯 债债券型证券投资基金基金经 理，2016年 12 月至 2019年 2 月 富国目标收益两年期纯债债券型 证券投资基金基金经理，2015 年 3 月至 2018 年 7 月任富国纯债债 券型发起式证券投资基金基金经 理，2015年 5月至 2019年 3月任 富国新收益灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2016年 12 月 至 2019年 3月任富国新回报灵活 配置混合型证券投资基金、富国 两年期理财债券型证券投资基金 基金经理，2017年 3月至 2019 年 3 月任富国收益增强债券型证券 投资基金基金经理，2017 年 6 月 至 2018 年 12 月任富国新活力灵 活配置混合型发起式证券投资基 金基金经理，2017年 6月至 2018 年 7 月任富国鼎利纯债债券型发 起式证券投资基金基金经理， 2017年 7月至 2019年 2月任富国 11 泓利纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理，2017 年 8 月至 2019 年 3 月任富国新优享灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理，2017年 9月至 2019年 3月任 富国祥利定期开放债券型发起式 证券投资基金、富国嘉利稳健配 置定期开放混合型证券投资基金 基金经理，2017年 9月至 2018 年 11 月任富国富利稳健配置混合型 证券投资基金基金经理，2017 年 11月至 2019年 3月任富国泰利定 期开放债券型发起式证券投资基 金、富国景利纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理，2017 年 11 月至 2018 年 12 月任富国新机 遇灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金经理，2018 年 1 月至 2019 年 3 月任富国新优选灵活配 置定期开放混合型证券投资基金 基金经理，2018年 2月至 2019 年 3 月任富国宝利增强债券型发起 式证券投资基金基金经理，2018 年 3月至 2019年 3月任富国新趋 势灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，兼任固定收益投资部 固定收益投资副总监。具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、公司已于 2019 年 7 月 13 日发布公告，于鹏自 2019 年 7 月 12 日起担任本基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合型证券投资 基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可 能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目 标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内注重权益类持仓和债券类资产的均衡配置。在个股选择 上，我们关注对价值类个股的筛选，而在债券配置中，我们倾向于加大利率债的 权重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A/B 级为 1.141 元，C 级为 1.121 元；份额累计净值 A/B级为 1.141元，C级为 1.121元；本报告期，本基金份额 净值增长率 A/B 级为 2.89%，C 级为 2.66%，同期业绩比较基准收益率 A/B 级为 13 1.24%，C级为 1.24% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 伴随全球央行利率向下周期的重启，我们看好市场风险整体偏好提升，相对 于成熟市场，新兴市场更加具备配置价值。我们认为外部环境对 A股市场的边际 影响在递减，全球范围的贸易争端对风险偏好的负面影响也逐渐在被市场消化， 国内实体经济增速放缓风险也通过相应的政策对冲得到缓解。A股整体估值仍然 偏低，科创板的推出有助于提高相应板块的活跃度以及提升整体的风险偏好。本 基金在下半年积极加大权益类资产的配置，在个股选择上，我们倾向于基本面扎 实，行业优势明显的个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况， 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百 人的情形。 自 2019 年 1 月 2 日至本报告期末（2019 年 6 月 28 日），本基金存在资产净 值连续六十个工作日低于五千万元的情况，基金管理人已向中国证监会报告此情 形并将采取适当措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国新回报 灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金 14 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务 会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2019年 06月 30日） 上年度末 （2018 年 12月 31 日） 资 产： 银行存款 9,870,184.62 547,291.97 结算备付金 35,000.00 1,049,209.41 存出保证金 6,305.35 17,070.17 交易性金融资产 8,104,886.00 14,143,265.42 其中：股票投资 1,892,146.00 921,784.30 基金投资 － － 债券投资 6,212,740.00 13,221,481.12 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － 3,500,000.00 应收证券清算款 － 4,550.14 应收利息 91,687.31 149,704.84 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 18,108,063.28 19,411,091.95 负债和所有者权益 本期末 （2019年 06月 30日） 上年度末 （2018 年 12月 31 日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 15 应付证券清算款 294,586.12 － 应付赎回款 121,410.73 － 应付管理人报酬 8,753.11 14,309.37 应付托管费 2,917.70 4,769.79 应付销售服务费 714.62 806.05 应付交易费用 1,898.87 31,828.82 应交税费 2.05 49.69 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 14,876.39 110,000.00 负债合计 445,159.59 161,763.72 所有者权益： 实收基金 15,509,040.86 17,380,304.00 未分配利润 2,153,862.83 1,869,024.23 所有者权益合计 17,662,903.69 19,249,328.23 负债和所有者权益总计 18,108,063.28 19,411,091.95 注：报告截止日 2019 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.139 元，基金份额总额 15,509,040.86 份。其中：富国新回报灵活配置混合 A/B 份额净值 1.141 元，份额 总额 13,953,584.29 份；富国新回报灵活配置混合 C 份额净值 1.121 元，份额总 额 1,555,456.57 份。 6.2 利润表 会计主体：富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 （2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30 日） 上年度可比期间 (2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 一、收入 655,075.80 1,264,159.01 1.利息收入 191,083.08 1,225,924.65 其中：存款利息收入 29,845.13 69,455.89 债券利息收入 117,854.98 442,262.68 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 43,382.97 714,206.08 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 195,584.77 266,376.56 其中：股票投资收益 -8,290.87 245,578.17 基金投资收益 － － 债券投资收益 193,675.64 14,118.39 资产支持证券投资收益 － － 16 贵金属投资收益 － － 衍生工具投资收益 － － 股利收益 10,200.00 6,680.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 268,407.95 -228,142.20 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） － － 减：二、费用 120,862.23 719,430.17 1．管理人报酬 55,767.68 352,504.43 2．托管费 18,589.23 117,501.47 3．销售服务费 4,452.26 6,313.56 4．交易费用 6,551.55 164,343.87 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．税金及附加 4.34 － 7．其他费用 35,497.17 78,766.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 534,213.57 544,728.84 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 534,213.57 544,728.84 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日 单位：人民币元 项目 本期 （2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 17,380,304.00 1,869,024.23 19,249,328.23 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） － 534,213.57 534,213.57 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,871,263.14 -249,374.97 -2,120,638.11 其中：1.基金申购款 1.77 0.23 2.00 2.基金赎回款 -1,871,264.91 -249,375.20 -2,120,640.11 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以 “-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 15,509,040.86 2,153,862.83 17,662,903.69 项目 上年度可比期间 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 17 一、期初所有者权益（基金净值） 108,157,225.49 12,675,638.96 120,832,864.45 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） － 544,728.84 544,728.84 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -4,355,131.04 -524,061.60 -4,879,192.64 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 -4,355,131.04 -524,061.60 -4,879,192.64 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以 “-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 103,802,094.45 12,696,306.20 116,498,400.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]960号文《关 于准予富国新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管 理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2014 年 11 月 26 日正式生效，首次设立募集规模为 837,803,207.34 份基金份额。本基金为契约 型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理 有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行 上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证 监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利 率（税后）+1% 18 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会 计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24日起， 调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9月 19日起， 调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税 率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 19 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值 税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征 收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方 教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资 基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续 免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征 收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限 20 在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期（2019年 01 月 01日至 2019年 06 月 30日） 上年度可比期间（2018年 01月 01日至 2018 年 06 月 30日） 当期发生的基金应支付的管理费 55,767.68 352,504.43 21 其中：支付销售机构的客户维护费 26,756.51 32,914.27 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日） 上年度可比期间（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 当期发生的基金应支付的托管费 18,589.23 117,501.47 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 － 74.53 74.53 申万宏源 － 27.17 27.17 中国银行 － 696.84 696.84 合计 － 798.54 798.54 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 － 130.19 130.19 中国银行 － 791.88 791.88 申万宏源 － 27.16 27.16 合计 － 949.23 949.23 注：本基金 A类基金份额和 B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销 售服务费率为年费率 0.5%。C类销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销 费用以及基金份额持有人服务费等。 在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 22 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 （含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日） 上年度可比期间 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 富国新回报灵活 配置混合 A/B 富国新回报灵活配 置混合 C 富国新回报灵活配 置混合 A/B 富国新回报灵活 配置混合 C 基金合同生效日(2014 年 11 月 26 日)持有的基金份 额 － － － － 期初持有的基金份额 － － 83,255,319.15 － 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减:期间赎回/卖出总份额 － － － － 期末持有的基金份额 － － 83,255,319.15 － 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 － － 81.88 － 注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日） 上年度可比期间（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 9,870,184.62 26,435.46 10,664,706.44 52,076.79 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。 23 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.9 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.10 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,892,146.00 元，属于第二层次的余额 为人民币 6,212,740.00元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和 24 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,892,146.00 10.45 其中：股票 1,892,146.00 10.45 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 6,212,740.00 34.31 其中：债券 6,212,740.00 34.31 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 9,905,184.62 54.70 8 其他各项资产 97,992.66 0.54 9 合计 18,108,063.28 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,536,176.00 8.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － 25 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 355,970.00 2.02 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 1,892,146.00 10.71 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000858 五 粮 液 6,000 707,700.00 4.01 2 600519 贵州茅台 300 295,200.00 1.67 3 603589 口子窖 2,800 180,376.00 1.02 4 601328 交通银行 29,100 178,092.00 1.01 5 601398 工商银行 30,200 177,878.00 1.01 6 600085 同仁堂 6,100 176,900.00 1.00 7 000651 格力电器 3,200 176,000.00 1.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300253 卫宁健康 560,000.00 2.91 2 000651 格力电器 534,200.44 2.78 3 000858 五粮液 516,250.00 2.68 4 600519 贵州茅台 294,560.00 1.53 5 601328 交通银行 177,219.00 0.92 6 601398 工商银行 176,972.00 0.92 26 7 600085 同仁堂 176,229.00 0.92 8 603589 口子窖 172,508.00 0.90 9 002948 青岛银行 2,260.00 0.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300253 卫宁健康 490,400.00 2.55 2 000651 格力电器 420,480.00 2.18 3 002658 雪迪龙 342,570.28 1.78 4 002014 永新股份 323,750.00 1.68 5 600372 中航电子 290,334.00 1.51 6 601860 紫金银行 7,090.00 0.04 7 002948 青岛银行 3,755.00 0.02 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,610,198.44 卖出股票收入（成交）总额 1,878,379.28 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 3,468,340.00 19.64 2 央行票据 － － 3 金融债券 2,744,400.00 15.54 其中：政策性金融债 2,744,400.00 15.54 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 6,212,740.00 35.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 010107 21 国债(7) 17,000 1,748,960.00 9.90 2 018006 国开 1702 17,000 1,735,700.00 9.83 3 010303 03 国债(3) 17,000 1,719,380.00 9.73 27 4 018007 国开 1801 10,000 1,008,700.00 5.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 28 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银 行银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在电话销售保险过程中欺骗投 保人的行为， 中国保险监督管理委员会北京监管局于 2018年 11月 19日对公司 处以罚款 30万元的行政处罚，并责令改正违法行为（京保监罚〔2018〕28号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股 份有限公司（以下简称“公司”）由于存在未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或 者为客户开立匿名账户、假名账户等违法违规事实，中国人民银行于 2018 年 7 月 26 日作出对公司合计处以 130 万元罚款、对相关责任人共处以 8 万元罚款的 行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号）；由于存在欺骗投保人、向投保人隐瞒 与合同有关的重要情况等违法违规事实，上海保监局于 2018 年 10 月 18 日对公 司作出责令改正，并处 34万元罚款的行政处罚（沪保监罚〔2018〕46号）；由 于存在并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到 位等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2018年 11月 9日对公司作 出罚款 50万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕13号）；由于存在如下违 法违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产 收益权、（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、（三）档案管理 不到位、内控管理存在严重漏洞、（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存 款规模、（五）违规向土地储备机构提供融资、（六）信贷资金违规承接本行表 外理财资产、（七）理财资金违规投资项目资本金、（八）部分理财产品信息披 露不合规、（九）现场检查配合不力，中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11月 9日对公司作出罚款 690万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 29 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,305.35 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 91,687.31 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 97,992.66 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%） 富国新回报灵活配 置混合 A/B 356 39,195.46 49,626.09 0.36 13,903,958.20 99.64 富国新回报灵活配 置混合 C 99 15,711.68 － － 1,555,456.57 100.00 合计 455 34,085.80 49,626.09 0.32 15,459,414.77 99.68 30 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 富国新回报灵 活配置混合 A/B 0.88 0.0000 富国新回报灵 活配置混合 C 0.89 0.0001 合计 1.77 0.0000 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 富国新回报灵活配 置混合 A/B 0 富国新回报灵活配 置混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国新回报灵活配 置混合 A/B 0 富国新回报灵活配 置混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富国新回报灵活配置混 合 A/B 富国新回报灵活配置混 合 C 基金合同生效日(2014 年 11 月 26 日)基金 份额总额 651,061,032.71 186,742,174.63 报告期期初基金份额总额 15,721,365.56 1,658,938.44 本报告期基金总申购份额 0.88 0.89 减：本报告期基金总赎回份额 1,767,782.15 103,482.76 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 13,953,584.29 1,555,456.57 31 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 2月 23日发布公告，薛爱东先生自 2019年 2月 22 日起不再担任公司董事长，由陈戈先生代行公司董事长职责。 本基金管理人于 2019年 3月 28日发布公告，裴长江先生自 2019年 3月 27 日起担任公司董事长。 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长 职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 32 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 （%） 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例（%） 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 （%） 东方证券 2 － － － － 12,000,000.00 3.95 － － － － － 广发证券 2 516,250.00 11.51 － － 65,600,000.00 21.59 － － 470.46 11.51 － 太平洋证券 2 1,470,880.00 32.79 554,660.50 7.55 113,600,000.00 37.38 － － 1,340.42 32.79 － 新时代证券 2 2,140,315.28 47.71 6,576,029.82 89.45 112,700,000.00 37.08 － － 1,950.28 47.71 － 银河证券 2 358,872.44 8.00 220,660.12 3.00 － － － － 327.03 8.00 － 浙商证券 2 － － － － － － － － － － － 中金公司 2 － － － － － － － － － － － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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