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| 富安达增强收益债券A(710301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1645179 | ||||||||
| 基金代码 | 710301 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 27日 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 114,020,476.97份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券 A 富安达增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属分级基金的份额总额 45,125,573.82份 68,894,903.15份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础 上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济 模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发 展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价 水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结 合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比 较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现 金等大类资产配置比例。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过 久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固 定收益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体 基金投资组合管理的辅助工具，为投资人提供适度参 与股票市场、获取超额收益的机会。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率× 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 4 10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其长期平均风险 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李理想 陆志俊 联系电话 021-61870999 95559 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-630-6999 95559 传真 021-61870888 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fadfunds.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 本期已实现收益 2,696,483.65 5,121,668.66 本期利润 1,522,766.20 1,851,973.10 加权平均基金份额本期 利润 0.0337 0.0243 本期基金份额净值增长 12.55% 12.36% 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 5 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额 利润 0.0959 0.0651 期末基金资产净值 49,454,016.00 73,381,713.39 期末基金份额净值 1.0959 1.0651 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、 申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富安达增强收益债券A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.47% 1.04% 1.12% 0.10% -0.65% 0.94% 过去三 个月 -8.64% 1.31% 0.29% 0.14% -8.93% 1.17% 过去六 个月 12.55% 1.26% 3.94% 0.14% 8.61% 1.12% 过去一 年 5.48% 1.06% 6.60% 0.15% -1.12% 0.91% 过去三 年 -10.11% 0.87% 11.45% 0.14% -21.56% 0.73% 自基金 合同生 效起至 11.74% 1.00% 35.84% 0.18% -24.10% 0.82% 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 6 今 富安达增强收益债券C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.43% 1.04% 1.12% 0.10% -0.69% 0.94% 过去三 个月 -8.72% 1.31% 0.29% 0.14% -9.01% 1.17% 过去六 个月 12.36% 1.26% 3.94% 0.14% 8.42% 1.12% 过去一 年 5.09% 1.06% 6.60% 0.15% -1.51% 0.91% 过去三 年 -11.16% 0.87% 11.45% 0.14% -22.61% 0.73% 自基金 合同生 效起至 今 8.60% 1.00% 35.84% 0.18% -27.24% 0.82% 1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×10%＋中债总指数收益率×90%， 2、本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =10%×[沪深 300指数 t/沪深 300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数 t/中债总财富总指数(t-1)-1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 7 本基金于 2012年 7月 25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》 规定，本基金建仓期为 6个月，建仓截止日为 2013年 1月 24日。建仓期结束时本基金 各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京 市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办 公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、 稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供 卓越的理财服务。 截至2019年06月30日，公司共管理10只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投 资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投 资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投 资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证 券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混 合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金的 基金经理 公司固定 收益部副 总监（主 持工作）、 投资管理 部总监助 理（主持 工作） 2013-07- 04 - 15年 博士。历任上海技术应用技术 学院财政经济系教师；聚源数 据有限责任公司研究发展中心 项目经理；国盛证券有限责任 公司投资研究部高级宏观债券 研究员；金元惠理基金管理有 限公司投资部基金经理。2012 年5月加入富安达基金管理有 限公司。2013年7月起任富安达 增强收益债券型证券投资基金 的基金经理、富安达信用主题 轮动纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理（2013年10月2 5日至2016年10月25日期间）、 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 9 富安达长盈保本混合型证券投 资基金的基金经理(2016年5月 11日至2018年5月21日期间）。 1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基 金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富 安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金 投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期， 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年开年，在国内外一系列利好因素驱动下，A股从年初低位2440点一度大涨至4 月初的3288点。但4月央行回收流动性，5月初中美贸易纠纷再次恶化，股市连续两月显 著调整，直到6 月才有所企稳。总体看，上半年股票市场波动中上行，各类宽基指数和 行业指数均取得上涨，沪深300上涨27%，行业中以食品饮料、非银行金融和农业领涨， 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 10 建筑、汽车和传媒则相对落后。上半年债券市场窄幅震荡,利率债收益率呈先下后上再 下的态势，期间变动不大。春节前央行投放资金，流动性平稳带动利率向下，造成1年 和10年国债收益率分别下行了30和15bp，但三月PMI指标反弹显著超预期，表明宽货币 到宽信用的传导正逐步发酵。经济企稳的曙光初现和CPI的阶段性走高等因素造成国债 长端10年期收益率在4月急速上行约40BP至3.45%，创年内新高。5月后贸易摩擦风云再 起，国内经济数据在开工旺季走软，风险资产遭大幅抛售，避险情绪显著上升，黄金和 日元等避险资产价格走高，原油价格大幅下行缓解了市场通胀预期。包商银行被建行托 管，造成中小银行存单发行困难，负债成本显著上行，经营模式受到挑战，体现了监管 层防金融风险的决心。央行适时采取对中小银行定向降准、5月下旬持续逆回购和续作 MLF释放流动性，并对部分中小银行存单提供信用增信，DR007总体平稳，银行间市场的 流动性也边际宽松，隔夜回购跌破1%，但信用分层严重。1年期国债从高点下行了约15bp 到2.6%附近，10年期国债也从高点回落近30bp至3.17%附近，但下行幅度明显不如美债。 前6月，中债新综合财富指数上涨1.84%。上半年信用违约事件依旧频发，但流动性充裕 便宜，在信用风险可控的基础上杠杆操作是较好的投资策略，信用债估值收益率下行幅 度明显，如3年期AA评级信用债从年初4.4%下行到6月末的4.1%。中债企业债总财富指数 上涨3.2%。本基金一季度强股性转债和权益资产配置较高，净值一度回升较快，但4月 后随着股市的调整也出现了一定回调，值得总结。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达增强收益债券A基金份额净值为1.0959元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为12.55%，同期业绩比较基准收益率为3.94%；截至报告期末富安 达增强收益债券C基金份额净值为1.0651元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 12.36%，同期业绩比较基准收益率为3.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着地产新开工增速的下滑，预计政府通过拉动基建稳增长的举措将逐步加大，但 效果还有待观察。我们认为中美贸易争端未来仍有反复，或将长期制约制造业和净出口 的表现；实体经济的信用创造还未有效修复，预计下半年实体经济基本面偏弱。我们认 为结构性CPI通胀压力可能在三季度将见顶回落，而核心通胀的走低也将缓解猪肉涨价 对整体通胀水平的影响。美日欧等主要经济体的货币政策也将再次进入降息扩表宽松的 阶段，因此人民币汇率有望企稳小幅上行，为下半年国内货币政策的边际放松提供较好 的外部环境。全球债券收益已经跌至历史低位，中国债券收益率无论横向和纵向比较均 有较大下行空间，有望成为全球资金追逐的核心资产。因此我们认为下半年流动性总体 上收紧的可能性不大，股市和债市都存在一定机会，而风险偏好的回升使得转债市场有 望出现流动性推动的估值修复行情。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投 资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适 时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证 券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估 值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在富安达增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严 格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达增强收益债券型证券投资基金投资 运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 12 本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达增 强收益债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 3,885,541.97 75,087.68 结算备付金 5,104,854.24 1,666,680.35 存出保证金 87,269.61 13,445.59 交易性金融资产 153,483,046.66 59,924,516.00 其中：股票投资 24,148,492.00 8,604,946.00 基金投资 - - 债券投资 129,334,554.66 51,319,570.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 416,056.00 341,046.70 应收利息 429,910.72 295,583.86 应收股利 - - 应收申购款 98,103.56 800.19 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 163,504,782.76 62,317,160.37 负债和所有者权益 本期末 上年度末 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 13 2019年06月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 35,200,000.00 16,000,000.00 应付证券清算款 3,485,251.31 217,753.44 应付赎回款 1,027,519.00 6,144.44 应付管理人报酬 78,639.67 27,344.54 应付托管费 22,468.50 7,812.77 应付销售服务费 28,433.43 9,111.96 应付交易费用 112,651.14 13,398.51 应交税费 521,806.55 521,002.22 应付利息 107.40 -3,443.28 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 192,176.37 470,009.18 负债合计 40,669,053.37 17,269,133.78 所有者权益： 实收基金 114,020,476.97 46,999,125.31 未分配利润 8,815,252.42 -1,951,098.72 所有者权益合计 122,835,729.39 45,048,026.59 负债和所有者权益总计 163,504,782.76 62,317,160.37 注：报告截止日2019年06月30日，基金份额总额114,020,476.97份，其中A类基金份额 净值1.0959元，A类基金份额45,125,573.82份；C类基金份额净值1.0651元，C类基金份 额68,894,903.15份。 6.2 利润表 会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 14 项 目 本期2019年01月01 日至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 一、收入 5,194,562.32 -2,132,666.18 1.利息收入 593,563.16 302,043.12 其中：存款利息收入 33,036.44 15,443.36 债券利息收入 560,526.72 286,599.76 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 8,789,376.12 -798,443.42 其中：股票投资收益 4,238,340.97 -331,693.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,068,635.55 -491,221.31 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 482,399.60 24,471.35 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -4,443,413.01 -1,637,309.93 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 255,036.05 1,044.05 减：二、费用 1,819,823.02 984,732.10 1．管理人报酬 459,624.98 171,368.69 2．托管费 131,321.50 48,962.48 3．销售服务费 162,911.05 56,691.17 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 15 4．交易费用 542,577.03 321,066.61 5．利息支出 472,203.50 315,344.19 其中：卖出回购金融资产支出 472,203.50 315,344.19 6．税金及附加 1,126.80 816.68 7．其他费用 50,058.16 70,482.28 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 3,374,739.30 -3,117,398.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 3,374,739.30 -3,117,398.28 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 46,999,125.31 -1,951,098.72 45,048,026.59 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 3,374,739.30 3,374,739.30 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 67,021,351.66 7,391,611.84 74,412,963.50 其中：1.基金申购款 346,160,927.90 48,295,579.19 394,456,507.09 2.基金赎回 款 -279,139,576.24 -40,903,967.35 -320,043,543.59 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 - - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 16 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 114,020,476.97 8,815,252.42 122,835,729.39 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 43,313,952.04 4,005,336.85 47,319,288.89 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -3,117,398.28 -3,117,398.28 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 2,963,235.10 210,966.60 3,174,201.70 其中：1.基金申购款 7,238,937.14 619,589.44 7,858,526.58 2.基金赎回 款 -4,275,702.04 -408,622.84 -4,684,324.88 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 46,277,187.14 1,098,905.17 47,376,092.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蒋晓刚 ————————— 基金管理人负责人 孙爱民 ————————— 主管会计工作负责人 孙爱民 ————————— 会计机构负责人 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 17 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富安达增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《关于核准富安达增强收益债券型 证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 606,170,350.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达增强收益债券型证券投资 基金基金合同》于2012年7月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 606,269,167.85份基金份额，其中认购资金利息折合98,817.68份基金份额。本基金的 基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《富安达增强收益债券型 证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式 的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购费/申购费的， 称为A类基金份额；不收取认购费/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为C类基金份额。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之 间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、银行 存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证 监会的相关规定。本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业 银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、 中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益 类资产。本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产 的80%，股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2019年08月27日批 准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 18 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年06月30日的财务状况以及2019年01月01日至2019年06月30日的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产 开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 19 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富安达基金管理有限公司（“富安达基金”） 基金管理人、基金注册登记机 构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 南京证券股份有限公司（“南京证券”） 基金管理人的股东、基金销售机 构 江苏交通控股有限公司（“江苏交通”） 基金管理人的股东 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限 责任公司（“南京河西”） 基金管理人的股东 富安达资产管理（上海）有限公司（“富安达资管”） 基金管理人的全资子公司 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 20 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易业务。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易业务。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易业务。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易业务。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 459,624.98 171,368.69 其中：支付销售机构的客户维护费 141,717.53 23,142.67 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.7% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属 于从基金资产中列支的费用项目。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 21 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 131,321.50 48,962.48 1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净 值 × 0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 合计 交通银行 - 5,645.23 5,645.23 富安达基 金 - 35,651.38 35,651.38 南京证券 - 11,615.13 11,615.13 合计 0.00 52,911.74 52,911.74 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 合计 富安达基 金管理有 限公司 - 33,245.26 33,245.26 交通银行 股份有限 公司 - 4,232.90 4,232.90 南京证券 - 11,702.57 11,702.57 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 22 股份有限 公司 合计 - 49,180.73 49,180.73 1.支付基金销售机构的增强收益C类销售服务费按前一日增强收益C类基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安达基金，再由富安达基金计 算并支付给各基金销售机构。增强收益A类不收取销售服务费。其计算公式为：日销售 服务费＝前一日增强收益C类基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富安达增强收益债券A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日（2012 年07月25日）持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 23 额占基金总份额比例 富安达增强收益债券C 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日（2012 年07月25日）持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 4,873,456.05 4,873,456.05 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 4,873,456.05 4,873,456.05 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 7.07% 17.66% 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入；赎回/卖出总份额含基金转换出。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 富安达增强收益债券A 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 富安达资 产管理 2,419,728.92 2.12% 2,419,728.92 5.15% 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 24 （上海） 有限公司 富安达增强收益债券C 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 富安达资 产管理 （上海） 有限公司 11,388,029.60 9.99% 11,388,029.60 24.23% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 股份有限 公司 3,885,541.97 4,224.45 44,682.23 808.80 1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新股/新债而于期末流通受限的证券。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 25 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额35,200,000.00元（共1笔），于2019年07月01日到期。该类交易要 求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回 购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为141,350,552.26元，属于第二层次的余额为12132494.4元， 无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次54,891,476.00元，第二层次 5,033,040.00元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 26 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12 月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 24,148,492.00 14.77 其中：股票 24,148,492.00 14.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 129,334,554.66 79.10 其中：债券 129,334,554.66 79.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,990,396.21 5.50 8 其他各项资产 1,031,339.89 0.63 9 合计 163,504,782.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 27 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,103,642.00 17.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,076,250.00 0.88 J 金融业 - - K 房地产业 809,100.00 0.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,159,500.00 0.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,148,492.00 19.66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300316 晶盛机电 305,000 3,870,450.00 3.15 2 002597 金禾实业 176,400 3,217,536.00 2.62 3 603198 迎驾贡酒 145,000 2,596,950.00 2.11 4 600720 祁连山 240,100 2,110,479.00 1.72 5 300203 聚光科技 80,000 1,912,000.00 1.56 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 28 6 603496 恒为科技 63,800 1,785,124.00 1.45 7 002056 横店东磁 224,000 1,702,400.00 1.39 8 600810 神马股份 123,700 1,527,695.00 1.24 9 300190 维尔利 150,000 1,159,500.00 0.94 10 300302 同有科技 102,500 1,076,250.00 0.88 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富安达基金管理有限公司网 站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300203 聚光科技 9,269,451.14 20.58 2 002048 宁波华翔 9,112,291.00 20.23 3 300316 晶盛机电 8,604,329.00 19.10 4 603108 润达医疗 6,625,748.76 14.71 5 300302 同有科技 6,582,877.38 14.61 6 600720 祁连山 6,321,505.20 14.03 7 600708 光明地产 5,750,082.00 12.76 8 002007 华兰生物 5,241,065.58 11.63 9 002897 意华股份 5,186,622.00 11.51 10 603026 石大胜华 4,427,006.00 9.83 11 002191 劲嘉股份 4,125,540.00 9.16 12 002056 横店东磁 3,746,522.00 8.32 13 002597 金禾实业 3,737,878.00 8.30 14 300339 润和软件 3,321,489.50 7.37 15 600305 恒顺醋业 3,232,439.60 7.18 16 300761 立华股份 3,079,857.64 6.84 17 300047 天源迪科 3,068,200.90 6.81 18 600810 神马股份 2,963,838.00 6.58 19 002020 京新药业 2,959,966.00 6.57 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 29 20 600779 水井坊 2,891,531.00 6.42 21 600699 均胜电子 2,876,812.00 6.39 22 601888 中国国旅 2,617,921.78 5.81 23 601886 江河集团 2,571,817.00 5.71 24 603198 迎驾贡酒 2,538,413.00 5.63 25 002341 新纶科技 2,506,782.00 5.56 26 603496 恒为科技 2,399,720.00 5.33 27 000555 神州信息 2,354,466.00 5.23 28 300114 中航电测 2,254,368.14 5.00 29 002099 海翔药业 2,212,951.00 4.91 30 002815 崇达技术 2,208,583.22 4.90 31 002618 丹邦科技 2,095,966.50 4.65 32 000789 万年青 2,031,809.00 4.51 33 300740 御家汇 2,001,901.50 4.44 34 300365 恒华科技 1,959,080.00 4.35 35 300036 超图软件 1,950,345.50 4.33 36 603197 保隆科技 1,839,975.00 4.08 37 603660 苏州科达 1,652,880.00 3.67 38 002138 顺络电子 1,619,084.00 3.59 39 300003 乐普医疗 1,479,424.00 3.28 40 300548 博创科技 1,442,633.00 3.20 41 002465 海格通信 1,435,400.00 3.19 42 000960 锡业股份 1,408,121.00 3.13 43 002497 雅化集团 1,391,395.00 3.09 44 300639 凯普生物 1,381,405.00 3.07 45 600197 伊力特 1,341,154.00 2.98 46 300476 胜宏科技 1,331,705.00 2.96 47 603716 塞力斯 1,330,628.30 2.95 48 300007 汉威科技 1,330,467.00 2.95 49 600737 中粮糖业 1,210,164.00 2.69 50 300190 维尔利 1,191,159.00 2.64 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 30 51 000681 视觉中国 1,148,013.00 2.55 52 000821 京山轻机 1,139,560.00 2.53 53 000739 普洛药业 1,119,690.00 2.49 54 300166 东方国信 1,047,713.00 2.33 55 600622 光大嘉宝 1,035,603.00 2.30 56 600801 华新水泥 1,004,591.00 2.23 57 300446 乐凯新材 995,972.00 2.21 58 600703 三安光电 986,730.00 2.19 59 000401 冀东水泥 968,345.64 2.15 60 002886 沃特股份 965,924.00 2.14 61 002838 道恩股份 950,959.00 2.11 1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002048 宁波华翔 10,594,027.54 23.52 2 603108 润达医疗 7,969,607.70 17.69 3 300203 聚光科技 5,855,561.54 13.00 4 002007 华兰生物 5,718,792.78 12.69 5 300302 同有科技 5,659,444.00 12.56 6 002897 意华股份 5,459,735.00 12.12 7 600708 光明地产 5,037,865.30 11.18 8 002191 劲嘉股份 4,605,440.31 10.22 9 603026 石大胜华 4,081,657.00 9.06 10 600720 祁连山 4,006,360.00 8.89 11 300316 晶盛机电 3,675,582.00 8.16 12 300339 润和软件 3,551,943.38 7.88 13 600305 恒顺醋业 3,442,890.90 7.64 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 31 14 300047 天源迪科 3,250,532.00 7.22 15 002020 京新药业 3,031,306.20 6.73 16 600779 水井坊 3,012,790.00 6.69 17 600699 均胜电子 2,981,080.00 6.62 18 600810 神马股份 2,708,158.11 6.01 19 601888 中国国旅 2,670,795.28 5.93 20 601886 江河集团 2,617,310.00 5.81 21 000555 神州信息 2,560,992.00 5.69 22 002815 崇达技术 2,518,440.00 5.59 23 300114 中航电测 2,386,981.80 5.30 24 300761 立华股份 2,264,861.00 5.03 25 600197 伊力特 2,162,425.00 4.80 26 300740 御家汇 2,158,728.00 4.79 27 002341 新纶科技 2,142,305.98 4.76 28 002618 丹邦科技 2,112,356.00 4.69 29 600622 光大嘉宝 2,108,800.96 4.68 30 000789 万年青 2,086,531.00 4.63 31 002056 横店东磁 2,055,852.00 4.56 32 300036 超图软件 2,046,725.60 4.54 33 300365 恒华科技 1,986,129.00 4.41 34 603197 保隆科技 1,969,250.00 4.37 35 002099 海翔药业 1,920,130.00 4.26 36 000568 泸州老窖 1,907,850.00 4.24 37 002138 顺络电子 1,710,002.00 3.80 38 002497 雅化集团 1,554,114.00 3.45 39 300003 乐普医疗 1,548,820.00 3.44 40 603660 苏州科达 1,547,346.20 3.43 41 300548 博创科技 1,503,783.39 3.34 42 300476 胜宏科技 1,455,128.00 3.23 43 300639 凯普生物 1,396,944.00 3.10 44 300007 汉威科技 1,383,496.00 3.07 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 32 45 002465 海格通信 1,369,858.00 3.04 46 603716 塞力斯 1,331,452.30 2.96 47 000821 京山轻机 1,319,860.00 2.93 48 000739 普洛药业 1,210,600.20 2.69 49 300166 东方国信 1,127,520.00 2.50 50 600703 三安光电 1,096,565.00 2.43 51 002262 恩华药业 1,091,194.00 2.42 52 600585 海螺水泥 1,087,281.00 2.41 53 600801 华新水泥 1,061,502.00 2.36 54 000401 冀东水泥 1,025,563.00 2.28 55 002886 沃特股份 1,010,125.00 2.24 56 300446 乐凯新材 998,196.00 2.22 57 002838 道恩股份 967,966.00 2.15 58 601012 隆基股份 920,000.00 2.04 1、“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 187,649,710.06 卖出股票收入（成交）总额 176,645,815.49 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 12,132,494.40 9.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 117,202,060.26 95.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,334,554.66 105.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110033 国贸转债 82,500 9,194,625.0 0 7.49 2 113013 XD国君转 80,000 9,059,200.0 0 7.38 3 113011 光大转债 80,000 8,672,000.0 0 7.06 4 123007 道氏转债 86,230 8,660,941.2 0 7.05 5 113008 电气转债 62,200 7,036,064.0 0 5.73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 87,269.61 2 应收证券清算款 416,056.00 3 应收股利 - 4 应收利息 429,910.72 5 应收申购款 98,103.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,031,339.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 110033 国贸转债 9,194,625.00 7.49 2 113013 XD国君转 9,059,200.00 7.38 3 113011 光大转债 8,672,000.00 7.06 4 123007 道氏转债 8,660,941.20 7.05 5 113008 电气转债 7,036,064.00 5.73 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 35 6 113009 广汽转债 7,022,400.00 5.72 7 110050 佳都转债 6,914,390.80 5.63 8 110034 九州转债 4,634,145.60 3.77 9 127005 长证转债 4,358,528.40 3.55 10 123009 星源转债 3,379,537.25 2.75 11 128049 华源转债 2,878,866.80 2.34 12 127007 湖广转债 2,660,650.86 2.17 13 128015 久其转债 2,372,193.00 1.93 14 132006 16皖新EB 2,093,600.00 1.70 15 128033 迪龙转债 1,054,560.00 0.86 16 113522 旭升转债 311,400.00 0.25 17 132013 17宝武EB 199,880.00 0.16 18 123017 寒锐转债 51,816.80 0.04 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未发现存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 富安 达增 强收 益债 5,46 1 8,263.24 2,428,417.29 5.38% 42,697,156.53 94.62% 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 36 券A 富安 达增 强收 益债 券C 4,95 7 13,898.51 16,261,485.65 23.6 0% 52,633,417.50 76.40% 合计 10,4 18 10,944.56 18,689,902.94 16.3 9% 95,330,574.03 83.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 富安达增强收益 债券A 91,772.78 0.20% 富安达增强收益 债券C 171.81 0.00% 合计 91,944.59 0.08% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 富安达增强收益债 券A 0 富安达增强收益债 券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富安达增强收益债 券A 0 富安达增强收益债 券C 0 合计 0 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 37 1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量 区间为0。 2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 基金合同生效日(2012年07月25 日)基金份额总额 204,823,108.94 401,446,058.91 本报告期期初基金份额总额 19,302,937.51 27,696,187.80 本报告期基金总申购份额 99,111,461.32 247,049,466.58 减：本报告期基金总赎回份额 73,288,825.01 205,850,751.23 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 45,125,573.82 68,894,903.15 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人的重大人事变动： 2019年1月4日,公司股东会解除靳向东同志公司董事会职务，同时聘任杜文毅同志 担任公司股东董事；解除杜文毅同志公司监事会职务，同时聘任孙玮同志担任公司股东 监事。 2019年5月29日，公司召开全体职工大会免去孙爱民先生职工监事职务。 2019年5月30日，公司发布《富安达基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》，聘任孙爱民先生担任公司首席信息官。 上述变动中的高级管理人员变更事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国基 金业协会备案。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 38 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 西南 证券 1 - - - - - 华创 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 安信 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 - - - - - 国泰 君安 1 - - - - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 39 新时 代证 券 1 - - - - - 光大 证券 1 67,008,871.12 18.39% 62,404.94 19.63% - 浙商 证券 1 4,240,984.00 1.16% 3,101.45 0.98% - 红塔 证券 1 - - - - - 银河 证券 1 - - - - - 信达 证券 1 - - - - - 中金 公司 1 - - - - - 中泰 证券 2 70,113,350.53 19.25% 65,296.28 20.54% - 招商 证券 2 - - - - - 中信 证券 2 86,129,644.28 23.64% 80,212.49 25.24% - 广发 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 5,837,093.56 1.60% 4,268.67 1.34% - 申万 宏源 2 - - - - - 中投 证券 2 - - - - - 华龙 证券 2 29,439,178.09 8.08% 21,528.81 6.77% - 南京 证券 2 - - - - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 40 东兴 证券 2 - - - - - 华宝 证券 2 - - - - - 西藏 东财 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - 太平 洋证 券 2 27,291,114.50 7.49% 19,958.08 6.28% - 国信 证券 2 - - - - - 国海 证券 2 - - - - - 东方 证券 2 - - - - - 国金 证券 2 33,896,602.40 9.30% 31,567.82 9.93% - 方正 证券 2 - - - - - 长江 证券 2 - - - - - 华金 证券 2 40,336,427.07 11.07% 29,498.21 9.28% - 华泰 证券 3 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： （一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 41 近一年内无重大违法违规行为发生； （二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告 及其他信息咨询服务； （四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告； （五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。 ②券商专用交易单元选择程序： （一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部 部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商 个数不得少于最后选择个数的二倍。 （二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评 议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。 （三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期 限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。 若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司 可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。 ③本基金本报告期内新增交易单元：（006119）东北证券、（40533）东北证券，剔除 交易单元：（004602）华宝证券、（39241）华宝证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 西南证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - - - 光大证券 279,879,577.90 30.53% 2,269,300,000.00 58.50% - - - - 浙商证券 20,260,304.10 2.21% 333,800,000.00 8.60% - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 152,128,421.21 16.59% - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 62页 42 中信证券 101,363,856.70 11.06% - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 中信建投 4,439,177.33 0.48% 18,000,000.00 0.46% - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 华龙证券 34,652,713.37 3.78% 2,000,000.00 0.05% - - - - 南京证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 西藏东财 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 太平洋证 券 84,162,969.14 9.18% 449,500,000.00 11.59% - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 国金证券 47,546,568.80 5.19% 141,100,000.00 3.64% - - - - 方正证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 华金证券 192,414,507.40 20.99% 665,500,000.00 17.16% - - - - 华泰证券 - - - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019年 1月 1日-2019 年 2月 14 日 13,807,758.52 0.00 0.00 13,807,758.52 12.11% 个 人 1 2019年 1月 1日-2019 年 1月 25 日 10,029,526.94 0.00 0.00 10,029,526.94 8.80% 产品特有风险 当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例 变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失，影响基金收益水平。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 富安达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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