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| 银河量化价值混合A(005053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1645137 | ||||||||
| 基金代码 | 005053 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河量化价值混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 38 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 38 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河量化价值混合 场内简称 - 基金主代码 005053 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年10月13日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,496,319.67份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资， 在严格控制风险的前提下，力求基金资产长期、稳定 的增值。 投资策略 本基金将运用量化选股模型，以量化多因子选股、事 件驱动选股策略为主，辅以量化行业配置、套利策略 等多个策略，力求寻找基本面良好，并能带来长期稳 定超额收益的股票投资组合。同时，本基金也将对基 金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、 稳定的增值。 业绩比较基准 自2019年1月10日起，经与基金托管人中国建设银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后， 本基金的业绩比较基准由“中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%”变更为“沪深300 收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%”，相关内 容已在指定媒体上公告。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 38 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 田青 联系电话 021-38568989 010-67595096 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15 层 2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 38 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 16,633,272.36 本期利润 44,223,522.05 加权平均基金份额本期利润 0.1991 本期基金份额净值增长率 23.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0627 期末基金资产净值 193,198,628.63 期末基金份额净值 0.9636 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.62% 1.18% 4.42% 0.93% 1.20% 0.25% 过去三个月 -0.16% 1.47% -0.72% 1.22% 0.56% 0.25% 过去六个月 23.82% 1.40% 22.51% 1.24% 1.31% 0.16% 过去一年 9.69% 1.35% 3.42% 1.26% 6.27% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -3.64% 1.19% -14.12% 1.18% 10.48% 0.01% 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 38 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证 券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 2、截至2018年4月13日，建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 38 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天 然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公 司。 截至2019年6月30日, 公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银 联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利 债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基 金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混 合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银 河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投 资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基 金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券 投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股 票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券 投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资 基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银 河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君 尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混 合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资 基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵 活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 38 页 型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化 价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证 券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证 券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息 指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型 证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投 资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券 型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企 20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证 券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼华锋 基金经 理 2017年10月13 日 - 9 中共党员，硕士研究生学 历，9年证券从业经历， 先后就职于东方证券股份 有限公司研究所分析师、 光大证券股份有限公司信 用业务高级经理、方正证 券股份有限公司研究所分 析师。2015年8月加入银 河基金管理有限公司，现 任数量与指数工作室负责 人、基金经理。2016年1 月起担任银河定投宝中证 腾讯济安价值100A股指 数型发起式证券投资基金 的基金经理，2016年12 月起担任银河君盛灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2017年4月起 担任银河量化优选混合型 证券投资基金的基金经 理,2017年10月起担任银 河量化价值混合型证券投 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 38 页 资基金的基金经理，2017 年12月担任银河量化稳 进混合型证券投资基金的 基金经理，2018年3月起 担任银河中证沪港深高股 息指数型证券投资基金 (LOF)的基金经理。2018 年6月起担任银河量化成 长混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 38 页 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场上半年表现相对去年出现大幅逆转，市场各类指数都出现显著涨幅，其中沪深300指数 上涨27.07%，中证500指数上涨18.77%，恒生指数上涨10.43%。 上半年市场大幅波动，同时市值风格出现了剧烈分化，一季度小市值大幅上升，二季度随着 市场调整，基金重仓较多的消费板块创出新高，中小市值股票则出现了剧烈的调整，一些前期没 有业绩支撑出现暴涨的股票调整幅度更大。规模因子：大市值延续强势，但是行业中性后的市值 因子表现较为温和。价值：BP估值表现一般，EP估值则维持强势表现；成长类因子：成长因子表 现较为稳定，特别在财报披露密集月份表现更加出色；盈利类因子：受机构重仓股大涨影响，盈 利类因子表现出现大幅反转；投机度类因子：投机类因子在波动较大但是整体表现亮眼；机构持 仓、分析师预期等因子与盈利类因子表现基本一致。上半年基金主要配置没有发生变化，主要配 置在成长、价值、盈利等基本面驱动因子，价量因子的配置幅度仍然较小，整体模型表现达到历 史平均水平。 本基金在仓位上将在基准仓位上下小幅度偏离，争取通过量化多因子模型精选个股取得相对 基准的超额收益。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 38 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9636元；本报告期基金份额净值增长率为 23.82%，业 绩比较基准收益率为22.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济下行逻辑不断确认，二季度随着外围市场风险，风险偏好大幅下降，市场出现一 定幅度的调整。下半年市场走势一方面与贸易战走势相关，另一方面经济下行压力增大，无论是 海外流动性放松，还是国内逆周期调节主导，等下半年经济见底前，市场有望迎来机会。结构上， 流动性宽松+科创板主题驱动成长股占优，金融供给侧改革提升直接融资背景，关注头部券商机会， 同时外资力量继续支撑头部资产表现。 随着市场波动的加大，量化选股因子有效性有望继续延续，其中基本面驱动类因子表现会好 于价量类因子，基金配置也会以基本面驱动因子为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金 托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2017年10月13日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金每年收益分配次数最 多为12次，每次基金收益分配比列不低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 38 页 个月可不进行收益分配”。本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 38 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 38 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河量化价值混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,583,854.13 1,757,680.28 结算备付金 3,747,697.70 4,285,844.17 存出保证金 44,164.17 25,700.01 交易性金融资产 6.4.7.2 176,704,702.12 165,290,734.60 其中：股票投资 167,613,802.12 152,735,734.60 基金投资 - - 债券投资 9,090,900.00 12,555,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 12,000,000.00 17,000,000.00 应收证券清算款 - 253,901.06 应收利息 6.4.7.5 74,499.79 347,586.23 应收股利 - - 应收申购款 492.61 298.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 206,155,410.52 188,961,744.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,000,000.00 - 应付赎回款 283,954.36 276,558.05 应付管理人报酬 232,980.81 247,517.52 应付托管费 38,830.12 41,252.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 315,183.62 165,057.55 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 38 页 应交税费 5,629.31 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 80,203.67 240,000.00 负债合计 12,956,781.89 970,386.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 200,496,319.67 241,573,774.11 未分配利润 6.4.7.10 -7,297,691.04 -53,582,415.58 所有者权益合计 193,198,628.63 187,991,358.53 负债和所有者权益总计 206,155,410.52 188,961,744.57 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9636元，基金份额总额200,496,319.67份。 6.2 利润表 会计主体：银河量化价值混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至 2018年6月30日 一、收入 46,896,839.11 -26,778,323.12 1.利息收入 443,131.41 776,436.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 49,877.14 115,985.34 债券利息收入 194,491.51 81,743.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 198,762.76 578,708.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 18,862,166.18 -5,749,992.39 其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,974,257.80 -8,473,801.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -45,000.00 163,508.05 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 178,174.75 - 股利收益 6.4.7.16 1,754,733.63 2,560,301.29 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 27,590,249.69 -22,143,069.73 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,291.83 338,302.46 减：二、费用 2,673,317.06 3,781,300.15 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 38 页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,490,758.43 2,077,731.35 2．托管费 6.4.10.2.2 248,459.78 346,288.61 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 850,487.51 1,173,434.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 587.97 61.34 7．其他费用 6.4.7.20 83,023.37 183,783.91 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 44,223,522.05 -30,559,623.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 44,223,522.05 -30,559,623.27 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河量化价值混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 241,573,774.11 -53,582,415.58 187,991,358.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 44,223,522.05 44,223,522.05 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -41,077,454.44 2,061,202.49 -39,016,251.95 其中：1.基金申购款 1,507,625.81 -53,645.99 1,453,979.82 2.基金赎回款 -42,585,080.25 2,114,848.48 -40,470,231.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 200,496,319.67 -7,297,691.04 193,198,628.63 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 38 页 金净值） 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 395,613,366.73 255,160.30 395,868,527.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -30,559,623.27 -30,559,623.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -135,220,570.80 -1,325,511.03 -136,546,081.83 其中：1.基金申购款 1,902,828.15 -79,700.69 1,823,127.46 2.基金赎回款 -137,123,398.95 -1,245,810.34 -138,369,209.29 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 260,392,795.93 -31,629,974.00 228,762,821.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____廖理利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河量化价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河量化优价值合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)以证监许可[2017]872号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不 定期，首次设立募集基金份额为 439,092,382.00份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 38 页 验证，并出具了编号为安永华明(2017)验字第60821717_B12号的验资报告。基金合同于2017年 10月 13日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银 行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河量化价 值混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其 他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。本基金的投资组合为：本基金股票资产投资占基金资产的比例为60%-95%，每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品 种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×80% +中证综合债券指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 38 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致，并无变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 38 页 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司(“银河证 券”) 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 108,127,975.27 19.61% - - 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 38 页 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 银河证券 412,500,000.00 25.38% - - 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 银河证券 100,054.84 19.64% - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 银河证券 - - - - 注: 上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供 的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 1,490,758.43 2,077,731.35 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 38 页 的管理费 其中：支付销售机构的客 户维护费 701,718.00 1,475,066.31 注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天 数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 248,459.78 346,288.61 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金不设销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行 13,583,854.13 15,024.38 288,622.04 90,221.04 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 38 页 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月26 日 2019 年7月 5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信 出版 2019年 6月27 日 2019 年7月 5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 38 页 出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 38 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 167,613,802.12 81.30 其中：股票 167,613,802.12 81.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,090,900.00 4.41 其中：债券 9,090,900.00 4.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 5.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,331,551.83 8.41 8 其他各项资产 119,156.57 0.06 9 合计 206,155,410.52 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,091,369.44 1.60 B 采矿业 104,835.05 0.05 C 制造业 71,159,457.62 36.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 4,452,225.00 2.30 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 38 页 F 批发和零售业 3,672,820.80 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 7,037,256.96 3.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,111,467.26 5.23 J 金融业 46,181,791.87 23.90 K 房地产业 12,068,193.52 6.25 L 租赁和商务服务业 4,778,235.00 2.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,898,574.60 0.98 S 综合 3,057,575.00 1.58 合计 167,613,802.12 86.76 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 161,400 14,301,654.00 7.40 2 600585 海螺水泥 134,000 5,561,000.00 2.88 3 000858 五 粮 液 45,200 5,331,340.00 2.76 4 600837 海通证券 356,200 5,054,478.00 2.62 5 000001 平安银行 349,300 4,813,354.00 2.49 6 601888 中国国旅 53,900 4,778,235.00 2.47 7 601169 北京银行 771,600 4,560,156.00 2.36 8 600031 三一重工 343,000 4,486,440.00 2.32 9 601668 中国建筑 774,300 4,452,225.00 2.30 10 000333 美的集团 82,300 4,268,078.00 2.21 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 38 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600062 华润双鹤 6,906,916.97 3.67 2 601211 国泰君安 6,709,852.71 3.57 3 300146 汤臣倍健 6,162,722.00 3.28 4 601328 交通银行 5,965,751.00 3.17 5 000858 五 粮 液 5,265,045.40 2.80 6 000001 平安银行 5,262,047.64 2.80 7 000568 泸州老窖 5,222,989.00 2.78 8 601668 中国建筑 4,982,410.80 2.65 9 601169 北京银行 4,941,072.00 2.63 10 600837 海通证券 4,699,924.00 2.50 11 000338 潍柴动力 4,686,956.80 2.49 12 601601 中国太保 4,566,601.28 2.43 13 600050 中国联通 4,454,763.00 2.37 14 600999 招商证券 4,284,425.15 2.28 15 600048 保利地产 4,229,510.96 2.25 16 002024 苏宁易购 4,204,082.00 2.24 17 000333 美的集团 4,169,666.60 2.22 18 601888 中国国旅 4,108,609.00 2.19 19 000963 华东医药 4,105,027.00 2.18 20 000703 恒逸石化 4,069,632.54 2.16 21 600219 南山铝业 4,044,040.00 2.15 22 601818 光大银行 3,998,573.00 2.13 23 601155 新城控股 3,973,072.00 2.11 24 000413 东旭光电 3,943,905.00 2.10 25 002475 立讯精密 3,939,412.56 2.10 26 000975 银泰资源 3,857,672.00 2.05 27 601877 正泰电器 3,839,435.00 2.04 28 601111 中国国航 3,831,419.00 2.04 注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 38 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 8,097,017.00 4.31 2 000568 泸州老窖 7,611,550.00 4.05 3 000002 万 科Ａ 7,386,975.00 3.93 4 601211 国泰君安 7,349,776.00 3.91 5 000975 银泰资源 6,039,691.00 3.21 6 601328 交通银行 5,490,981.00 2.92 7 601288 农业银行 5,382,380.00 2.86 8 002304 洋河股份 5,292,315.75 2.82 9 601336 新华保险 4,916,895.00 2.62 10 601398 工商银行 4,791,774.00 2.55 11 000703 恒逸石化 4,633,273.60 2.46 12 601186 中国铁建 4,602,187.00 2.45 13 000776 广发证券 4,557,151.00 2.42 14 601818 光大银行 4,416,430.00 2.35 15 601233 桐昆股份 4,373,582.20 2.33 16 601899 紫金矿业 4,369,783.00 2.32 17 601877 正泰电器 4,327,944.00 2.30 18 600660 福耀玻璃 4,292,786.11 2.28 19 600056 中国医药 4,155,047.28 2.21 20 002475 立讯精密 4,132,802.24 2.20 21 000050 深天马Ａ 4,077,865.00 2.17 22 600507 方大特钢 4,052,791.00 2.16 23 600062 华润双鹤 4,020,690.22 2.14 24 600352 浙江龙盛 4,008,419.00 2.13 25 600873 梅花生物 3,998,009.00 2.13 26 600219 南山铝业 3,981,976.13 2.12 27 000413 东旭光电 3,981,710.00 2.12 28 601318 中国平安 3,967,650.51 2.11 29 600795 国电电力 3,946,207.00 2.10 30 601607 上海医药 3,915,581.90 2.08 31 600050 中国联通 3,859,582.00 2.05 32 600673 东阳光 3,784,961.00 2.01 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 38 页 注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 261,822,885.14 卖出股票收入（成交）总额 291,549,025.11 注：本项的“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,090,900.00 4.71 其中：政策性金融债 9,090,900.00 4.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,090,900.00 4.71 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 108602 国开1704 90,000 9,090,900.00 4.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 38 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 178,174.75 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的进行股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 38 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,164.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 74,499.79 5 应收申购款 492.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,156.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 38 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,442 82,103.33 0.00 0.00% 200,496,319.67 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 9,916.04 0.0049% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 38 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年10月13日 ）基金份额总额 439,092,382.00 本报告期期初基金份额总额 241,573,774.11 本报告期期间基金总申购份额 1,507,625.81 减:本报告期期间基金总赎回份额 42,585,080.25 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 200,496,319.67 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 38 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1 、2019年5月30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》， 原总经理范永武先生因个人原因辞职，经公司第四届董事会审议通过，由董事长刘立 达先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 38 页 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2228,907,065.36 41.51% 213,179.26 41.86% - 东兴证券 1181,686,300.33 32.94% 165,570.64 32.51% - 银河证券 3108,127,975.27 19.61% 100,054.84 19.64% - 东北证券 3 32,774,474.92 5.94% 30,522.55 5.99% - 诚浩证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 38 页 安信证券 3 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - -888,500,000.00 54.67% - - 东兴证券 9,120,600.00 100.00% - - - - 银河证券 - -412,500,000.00 25.38% - - 东北证券 - -324,100,000.00 19.94% - - 诚浩证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 37 页 共 38 页 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要 第 38 页 共 38 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 自2019年1月10日起，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证 监会备案后，本基金的业绩比较基准由“中证 500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益 率×20%”变更为“沪深 300收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%”，相关内容已在指定 媒体上公告。 银河基金管理有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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