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| 国金鑫瑞灵活A(002155) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643863 | ||||||||
| 基金代码 | 002155 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国金鑫瑞灵活 基金主代码 002155 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月13日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,226,397.64份 基金合同存续期 不定期 注：无。 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 注：无。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈广龙 吴玉婷 联系电话 010-88005888 021-52629999—212052 电子邮箱 chenguanglong@gfund.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 4000-2000-18 95561 传真 010-88005666 021-62535823 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 4,651,810.67 本期利润 9,877,490.64 加权平均基金份额本期利润 0.3041 本期基金份额净值增长率 22.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1079 期末基金资产净值 107,713,066.11 期末基金份额净值 1.1079 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.05% 0.86% 2.99% 0.57% 3.06% 0.29% 过去三个月 3.80% 0.89% -0.11% 0.75% 3.91% 0.14% 过去六个月 22.64% 1.12% 14.31% 0.77% 8.33% 0.35% 过去一年 10.43% 1.16% 8.50% 0.76% 1.93% 0.40% 自基金合同生效起至今 10.79% 1.00% 6.04% 0.66% 4.75% 0.34% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2017年9月13日，图示日期为2017年9月13日至2019年6月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。公司注册资本为3.6亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。截至2019年6月30日，国金基金管理有限公司共管理16只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金基金经理，国金300指数增强、国金上证50、国金鑫新灵活配置（LOF）、国金红利增强基金经理，量化投资事业三部总经理兼产品中心代总经理 2017年9月13日 - 11 宫雪女士，中国科学院博士。2008年7月至2011年12月在博时基金管理有限公司股票投资部，任产业分析师；2012年2月至今在国金基金管理有限公司，历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部副总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理，现任量化投资事业三部总经理兼产品中心代总经理。 杨雨龙 本基金基金经理，国金量化多因子、国金量化添利、国金量化多策略、国金民丰回报基金经理，量化投资事业二部总经理 2018年7月16日 - 10 杨雨龙先生，北京大学硕士。2007年7月至2009年9月在招商银行股份有限公司计划财务部任管理会计，2009年10月至2011年9月在博时基金管理有限公司交易部任股票交易员，2011年10月至2014年7月在兴业证券股份有限公司研究所任金融工程高级分析师，2014年7月至2017年6月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任数量化投资部副总监、基金经理。2017年6月加入国金基金管理有限公司，任量化投资事业二部总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金运用基于 A 股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，着重用量化的方法 精选估值相对较低的价值白马股。仓位方面基本维持中高仓位，基本不进行大规模的择时和加减仓。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额净值收益率为22.64%，同期业绩比较基准收益率为14.31%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年年初宏观数据有所企稳，市场一度出现明显的反弹，但受中美贸易谈判长期性和不确定性的影响，加之国内信用违约风险的释放，企业盈利数据尚未得到验证，市场波动加大。下半年，财政政策不断兑现，企业盈利有望已处于缓慢回升，市场整体处于估值优势区域，是长期配置的好时机。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截止本报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 26,550,026.45 4,492,331.41 结算备付金 15,613,753.58 490,912.52 存出保证金 46,142.84 40,652.54 交易性金融资产 6.4.7.2 65,925,041.35 16,415,642.06 其中：股票投资 65,925,041.35 16,415,642.06 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,095,004.41 应收利息 6.4.7.5 13,482.68 2,481.38 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 108,148,446.90 26,537,024.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 56,649.96 18,222.75 应付托管费 14,162.48 4,555.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 280,743.16 268,207.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 83,825.19 199,335.00 负债合计 435,380.79 490,320.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 97,226,397.64 28,832,486.32 未分配利润 6.4.7.10 10,486,668.47 -2,785,782.83 所有者权益合计 107,713,066.11 26,046,703.49 负债和所有者权益总计 108,148,446.90 26,537,024.32 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.1079元，基金份额总额97,226,397.64份。 利润表 会计主体：国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 10,408,484.61 -6,875,283.02 1.利息收入 87,931.76 498,167.95 其中：存款利息收入 6.4.7.11 87,931.76 205,454.89 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 292,713.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,076,631.16 1,182,561.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,401,817.98 387,066.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 39,661.75 股利收益 6.4.7.16 674,813.18 755,833.72 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 5,225,679.97 -8,966,056.42 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 18,241.72 410,043.67 减：二、费用 530,993.97 564,843.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 131,031.46 291,595.03 2．托管费 6.4.10.2.2 32,757.80 72,898.74 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 323,294.89 74,610.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 431.83 7．其他费用 6.4.7.20 43,909.82 125,307.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,877,490.64 -7,440,126.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,877,490.64 -7,440,126.36 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 28,832,486.32 -2,785,782.83 26,046,703.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,877,490.64 9,877,490.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 68,393,911.32 3,394,960.66 71,788,871.98 其中：1.基金申购款 94,800,788.65 5,238,310.70 100,039,099.35 2.基金赎回款 -26,406,877.33 -1,843,350.04 -28,250,227.37 五、期末所有者权益（基金净值） 97,226,397.64 10,486,668.47 107,713,066.11 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,270,534.99 284,726.40 9,555,261.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,440,126.36 -7,440,126.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 93,027,391.17 7,497,533.14 100,524,924.31 其中：1.基金申购款 148,689,451.71 11,329,397.39 160,018,849.10 2.基金赎回款 -55,662,060.54 -3,831,864.25 -59,493,924.79 五、期末所有者权益（基金净值） 102,297,926.16 342,133.18 102,640,059.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2437号文的核准，于2017年3月13日取得证券监督管理委员会机构部函[2017]662号文准予延期募集，由国金基金管理有限公司于2017年6月30日至2017年9月8日向社会公开募集，基金合同于2017年9月13日生效。首次募集规模为200,170,888.02份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 131,031.46 291,595.03 其中：支付销售机构的客户维护费 43.06 67.53 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×0.8%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 32,757.80 72,898.74 注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费 注：无 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 北京千石创富资本管理有限公司 2,374,930.31 2.4427% 27,874,930.31 96.6789% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 26,550,026.45 77,759.68 16,597,993.57 205,454.89 注：本基金的银行存款由基金托管人中国兴业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,925,041.35 60.96 其中：股票 65,925,041.35 60.96 7 银行存款和结算备付金合计 42,163,780.03 38.99 8 其他各项资产 59,625.52 0.06 9 合计 108,148,446.90 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 2,957,074.20 2.75 C 制造业 19,904,064.45 18.48 E 建筑业 3,130,807.00 2.91 G 交通运输、仓储和邮政业 715,628.00 0.66 I 信息传输、软件和信息技术服务业 784,347.76 0.73 J 金融业 35,234,743.94 32.71 K 房地产业 1,942,304.00 1.80 L 租赁和商务服务业 1,134,720.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 121,352.00 0.11 合计 65,925,041.35 61.20 注：以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 99,700 8,834,417.00 8.20 2 600519 贵州茅台 6,500 6,396,000.00 5.94 3 600036 招商银行 133,000 4,785,340.00 4.44 4 600887 伊利股份 79,100 2,642,731.00 2.45 5 600276 恒瑞医药 39,700 2,620,200.00 2.43 6 600030 中信证券 101,900 2,426,239.00 2.25 7 601328 交通银行 356,000 2,178,720.00 2.02 8 600016 民生银行 320,100 2,032,635.00 1.89 9 601288 农业银行 494,900 1,781,640.00 1.65 10 600000 浦发银行 151,400 1,768,352.00 1.64 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 9,138,646.47 35.09 2 600519 贵州茅台 5,863,851.00 22.51 3 600036 招商银行 4,485,440.00 17.22 4 600016 民生银行 3,611,379.00 13.87 5 601288 农业银行 3,222,630.00 12.37 6 600030 中信证券 3,049,985.19 11.71 7 601398 工商银行 3,000,118.00 11.52 8 601988 中国银行 2,761,326.00 10.60 9 601169 北京银行 2,567,166.00 9.86 10 600276 恒瑞医药 2,462,891.00 9.46 11 600887 伊利股份 2,437,610.00 9.36 12 601211 国泰君安 2,406,890.00 9.24 13 601601 中国太保 2,356,637.00 9.05 14 601229 上海银行 2,249,440.98 8.64 15 601328 交通银行 2,186,850.00 8.40 16 601939 建设银行 2,051,110.00 7.87 17 601668 中国建筑 1,863,971.00 7.16 18 600000 浦发银行 1,756,895.00 6.75 19 601336 新华保险 1,596,063.00 6.13 20 601009 南京银行 1,377,664.00 5.29 21 600837 海通证券 1,359,091.00 5.22 22 600048 保利地产 1,190,415.00 4.57 23 600104 上汽集团 1,107,330.57 4.25 24 600585 海螺水泥 1,080,684.36 4.15 25 600031 三一重工 1,033,499.89 3.97 26 601766 中国中车 1,027,474.00 3.94 27 601888 中国国旅 990,524.00 3.80 28 601006 大秦铁路 965,277.12 3.71 29 600028 中国石化 946,925.00 3.64 30 601088 中国神华 871,343.00 3.35 31 601628 中国人寿 870,489.42 3.34 32 600309 万华化学 865,150.00 3.32 33 600690 海尔智家 828,872.00 3.18 34 601688 华泰证券 820,021.00 3.15 35 601818 光大银行 817,893.00 3.14 36 600019 宝钢股份 787,461.00 3.02 37 601857 中国石油 778,801.00 2.99 38 603369 今世缘 751,194.00 2.88 39 000895 双汇发展 743,940.00 2.86 40 600050 中国联通 727,967.00 2.79 41 600340 华夏幸福 704,399.00 2.70 42 601390 中国中铁 657,659.00 2.52 43 002304 洋河股份 637,917.00 2.45 44 600606 绿地控股 635,422.00 2.44 45 601989 中国重工 618,504.00 2.37 46 601186 中国铁建 595,798.00 2.29 47 600983 惠而浦 595,374.00 2.29 48 300272 开能健康 595,314.00 2.29 49 000166 申万宏源 586,908.00 2.25 50 603855 华荣股份 568,477.00 2.18 51 002740 爱 迪 尔 563,577.00 2.16 52 603589 口子窖 540,534.00 2.08 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 2,559,582.10 9.83 2 601988 中国银行 1,762,058.00 6.76 3 600016 民生银行 1,675,399.00 6.43 4 601318 中国平安 1,551,587.11 5.96 5 601211 国泰君安 1,520,928.80 5.84 6 601398 工商银行 1,480,904.00 5.69 7 601229 上海银行 1,479,368.00 5.68 8 601939 建设银行 1,463,040.00 5.62 9 601288 农业银行 1,460,159.00 5.61 10 601009 南京银行 1,435,257.00 5.51 11 601336 新华保险 1,199,770.00 4.61 12 601601 中国太保 1,139,309.60 4.37 13 600030 中信证券 1,074,146.00 4.12 14 601006 大秦铁路 983,315.00 3.78 15 603369 今世缘 918,310.00 3.53 16 000895 双汇发展 765,243.00 2.94 17 002304 洋河股份 750,948.00 2.88 18 603589 口子窖 655,317.00 2.52 19 600606 绿地控股 653,737.00 2.51 20 600983 惠而浦 652,741.00 2.51 21 000921 海信家电 635,355.00 2.44 22 002724 海 洋 王 626,281.00 2.40 23 300272 开能健康 619,422.60 2.38 24 603855 华荣股份 590,167.00 2.27 25 600829 人民同泰 578,534.00 2.22 26 000166 申万宏源 575,513.00 2.21 27 002740 爱 迪 尔 564,407.00 2.17 28 002565 顺灏股份 551,731.66 2.12 29 000333 美的集团 522,519.00 2.01 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 149,992,314.55 卖出股票收入（成交）总额 110,110,413.21 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资政策为投资于流动性较好的股指期货，用于对冲部分股票资产的下跌风险。本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期，本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。主要违法违规事实:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。 除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,142.84 4 应收利息 13,482.68 9 合计 59,625.52 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 200 486,131.99 2,374,930.31 2.44% 94,851,467.33 97.56% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 34,492.25 0.0355% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年9月13日 ）基金份额总额 200,170,888.02 本报告期期初基金份额总额 28,832,486.32 本报告期期间基金总申购份额 94,800,788.65 减:本报告期期间基金总赎回份额 26,406,877.33 本报告期期末基金份额总额 97,226,397.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期，本基金未发生投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 178,351,645.90 68.60% 130,428.33 68.60% - 东方证券 1 81,622,447.85 31.40% 59,690.71 31.40% - 华创证券 1 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年1月1日-2019年4月28日 27,874,930.31 0.00 25,500,000.00 2,374,930.31 2.44% 个人 1 2019年5月10日-2019年5月27日 0.00 15,377,750.68 0.00 15,377,750.68 15.82% 2 2019年4月29日至2019年5月9日；2019年5月21日-2019年5月27日 0.00 15,345,180.63 0.00 15,345,180.63 15.78% 3 2019年4月29日-2019年5月9日 0.00 15,270,765.83 0.00 15,270,765.83 15.71% 4 2019年5月10日-2019年5月27日；2019年6月28日-2019年6月30日 0.00 33,422,503.91 0.00 33,422,503.91 34.38% 5 2019年5月10日-2019年5月20日 0.00 15,337,163.86 0.00 15,337,163.86 15.77% - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过20%的情形，由此可能导致的特有风险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无 国金基金管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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