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财通资管鸿达纯债债券A(005307)  基金公开信息
流水号 1630664
基金代码 005307
公告日期 2019-08-16
编号 2
标题 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号
信息全文 基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
【重要提示】
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由财
通资管鑫达回报混合型证券投资基金转型而来。
财通资管鑫达回报混合型证券投资基金经 2017 年 6 月 2 日中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2017】843 号文准予募集注册,自
2017 年 12 月 1 日至 2018 年 1 月 19 日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证
监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《财通资管鑫达回报混合型证券投资
基金基金合同》于 2018 年 1 月 24 日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对财通资管鑫达回报混合型证券投资基金的变更注册,并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金、基金管理人运用流
动性管理工具产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资国债期货的特定风险;
投资本基金特有的其他风险等。本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收
益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 40%,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 40%的除外。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止至 2019 年 7 月 4 日,基金投资组合报告截止至 2019
年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
招募说明书
目 录
一、绪言 ............................................................ 1
二、释义 ............................................................ 1
三、基金管理人 ...................................................... 6
四、基金托管人 ..................................................... 14
五、相关服务机构 ................................................... 18
六、基金的历史沿革与基金的存续 ..................................... 31
七、基金份额的申购与赎回 ........................................... 32
八、基金的投资 ..................................................... 43
九、基金的业绩 ..................................................... 53
十、基金的财产 ..................................................... 56
十一、基金资产的估值 ............................................... 57
十二、基金收益与分配 ............................................... 62
十三、基金的费用与税收 ............................................. 63
十四、基金的会计与审计 ............................................. 67
十五、基金的信息披露 ............................................... 68
十六、风险揭示 ..................................................... 74
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 79
十八、基金合同内容摘要 ............................................. 81
十九、托管协议的内容摘要 ........................................... 97
二十、对基金份额持有人的服务 ...................................... 107
二十一、其他应披露事项 ............................................ 108
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 110
二十三、备查文件 .................................................. 110
招募说明书
1
一、绪言
《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法律法
规的规定以及《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。财通资管鑫达回报混合型证券投资
基金是根据本招募说明书所载明的资料申请变更注册的。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解
释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。

二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金,本基金由财通资
管鑫达回报混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人或本基金管理人:指财通证券资产管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指宁波银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通资管鸿达纯债
债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《财通资管鸿达纯债债券
型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境内
证券投资的境外机构投资者
20、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指财通证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为财通证券资产管理
有限公司或接受财通证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结
余情况的账户
28、基金合同生效日:指《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同》
生效日,原《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《财通证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
39、基金份额分类:本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同,将基
金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收
取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金
份额;在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从
本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为 0.30%/年的基金份额,称为 C
类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,但在赎回时根据持有期限收取赎回
费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费且销售服务费率为 0.10%/年的基金份
额,称为 E 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额
净值
40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人
债务违约无法进行转让或交易的债券等
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害
并得到公平对待
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
其他媒介
53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 层
邮政编码:200122
法定代表人:马晓立
成立时间:2014 年 12 月 15 日
注册资本:人民币贰亿元整
存续期间:持续经营
联系人:朱旭芬
电话:(021)20568365
股东情况:财通证券股份有限公司持有公司 100%的股权。
公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部,经中国证监会《关于核准财通
证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]1177 号)批准,
由财通证券股份有限公司出资 2 亿元,在原财通证券股份有限公司资产管理部的基
础上正式成立。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
马晓立先生,董事长,1973 年 10 月出生,中共党员,经济学硕士。历任联合
证券研究所行业部经理,中信证券研究所总监、执行总经理,中信证券交易与衍生
产品部执行总经理,财通证券股份有限公司资产管理部总经理。现任财通证券资产
管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。
裴根财先生,董事,1966 年 2 月出生,中共党员,经济学硕士,中国国籍,无
境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经
理,方正证券机构管理部、营销中心总经理,华西证券杭州学院路证券营业部总经
理。现任财通证券资产管理有限公司董事,兼任财通证券股份有限公司总经理助理、
财通证券研究所所长、中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券业协会经纪
业务委员会副主任。
夏理芬先生,董事,1968 年 7 月生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,
中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部
经理、西湖证券营业部总经理,金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理
部总经理,中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监,
中信证券(浙江)公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理,中信证券股份
有限公司江西分公司总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事,兼任财通证券
股份有限公司副总经理兼首席风险官、财通证券(香港)有限公司董事、财通基金
管理有限公司董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业
协会风险管理委员会委员、浙江中信金通教育基金会理事兼秘书长。
钱慧女士,董事,1978 年 1 月出生,中共党员,上海财经大学经济学硕士,国
际注册内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风险管理
部高级主管;东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。现任财
通证券资产管理有限公司董事,常务副总经理、首席风险官、合规负责人。
沈立强先生,董事,1956 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。
从事金融工作 40 余年,曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员,浙江省分
行营业部总经理、党委书记,浙江省分行党委副书记,河北省分行行长、党委书记,
上海市分行行长、党委书记,工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证券资
产管理有限公司董事,兼任上海市银行博物馆馆长。
2、基金管理人监事
夏志凡先生,职工监事,1983 年 11 月出生,中共党员,经济学学士。历任阳
光人寿保险股份有限公司人力资源经理,平安国际融资租赁有限公司人力资源部人
才绩效室总监,平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有
限公司职工监事、人力资源部总监兼综合办公室负责人。
3、经营管理层人员
马晓立先生,总经理(简历请参见上述关于董事长的介绍)。
李红芸女士,副总经理,1971 年 8 月出生,中共党员,经济学学士,会计师。
历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人,财通证券有限责任公司计划财务部
总经理助理、副总经理,财通证券股份有限公司资产管理部副总经理,现任财通证
券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。
钱慧女士,常务副总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
周志远先生,副总经理,1983 年 9 月出生,中国民主建国会党员,硕士研究生。
历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易,中欧基金管理有限公
司高级债券交易员,国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经
理,财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公
司副总经理。
4、本基金基金经理
宫志芳女士,基金经理。武汉大学数理金融硕士,中级经济师,9 年证券从业
经验,2010 年 7 月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;
2012 年 3 月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资
交易,同时 15 年初筹备并开展贵金属自营业务;2016 年 3 月加入财通证券资产管
理有限公司。自 2017 年 8 月 18 日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基
金基金经理。自 2017 年 8 月 18 日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。自
2017 年 8 月 30 日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。自 2017 年
12 月 6 日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。自 2019 年 7 月 3
日起任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。
5、固收公募业务投资决策委员会成员
委员:马晓立(总经理)
李杰 (固收公募投资部总监)
宫志芳(固收公募投资部基金经理)
6、权益公募业务投资决策委员会成员
委员:姜永明(总经理助理兼权益投资总监)
于洋 (权益公募投资部基金经理)
邵沙锞(权益研究部研究员)
7、上述人员之间无近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定各类基金
份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度、半年度和年度基金报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料 15 年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
25、建立并保存基金份额持有人名册;
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全
的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(9)贬损同行,以提高自己;
(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则:基金管理业务风险管理涵盖公司基金管理业务相关的所有
部门和员工,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)适时性原则:公司风险管理制度的制定应具有前瞻性,并且必须结合市
场环境的变化、新的金融工具和技术的应用等外部环境和公司经营战略、经营方
针、经营管理等内部环境的变化,对风险管理制度及时做出修改和完善;
(3)防火墙原则:公司基金管理业务与其他业务之间应根据业务性质不同在
人员、物理、账户等方面适当隔离,投资决策和交易执行应严格分离。对因业务需
要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序和监督处罚措施;
(4)有效性原则:公司经营管理层及全体员工应严格遵守并竭力维护风险管
理制度,确保其得到有效执行,并对违反风险管理制度的人员予以责任追究。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事规则,明
确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机
制。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
公司风险管理的最高决策机构,对风险管理和内部控制体系的有效性承担最终
责任。
(2)公司经营管理层
根据董事会的授权,建立责任明确、程序清晰的组织结构,制定公司风险管理
的具体规章制度,组织实施各类风险的识别与评估工作。
(3)基金管理业务合规负责人
对董事会负责并报告工作,负责监督检查基金管理业务投资运作的合法合规情
况及公司内部风险控制情况。
(4)风险管理部与合规稽核部
公司执行风险管理和控制的专门部门,负责制定公司的风险控制政策、风险管
理流程和具体制度,并具体实施,确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理,
确保公司各项内部管理制度得到有效执行。
(5)权益公募投资部与固收公募投资部
作为公司基金管理业务风险管理的具体实施部门,对本部门的风险事件承担直
接责任,负责制定符合公司风险管理政策和制度的部门管理制度及工作流程;制定
本部门的主要风险指标;根据公司风险管理政策和制度,实施本部门的风险管理日
常工作,定期进行自我评估,并向风险管理部与合规稽核部报告评估情况。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控体系,完善内控制度
公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置
备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互
制约和相互配合,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范
风险。
(3)建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;
公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的
监控。
(6)使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职
责所在,控制风险。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
注册日期:1997 年 04 月 10 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432 号
托管部门联系人:王海燕
电话:0574-89103171
(二)主要人员情况
截至 2019 年 6 月底,宁波银行资产托管部共有员工 97 人, 100%以上员工拥
有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自 2012 年获得证券投资基金资产
托管的资格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行
资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰
富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、QDII资产、股权投资
基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金公司特定客
户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理
等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至 2019 年 6 月底,宁波银行共托管 55 只证券投资基金,证券投资基金托管
规模 597.72 亿元。
(四)基金托管人的职责
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人
应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,
对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义
的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行
监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单
及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单
的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合
法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名
单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名
单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前
提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。
(五)基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉
合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障
业务正常运行,维护基金持有人及基金托管人的合法权益。
2、内部风险控制组织结构
由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部内
部设置专门审计内控部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照
有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托
管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督
制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到基金托管部
所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整。
(5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变化进
行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则:设立专门履行基金托管人职责的管理部门;直接的操作人员
和控制人员必须相对独立、适当分开;基金托管部内部设置独立的负责审计内控部
门专责内控制度的检查。
(六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。
利用 “基金投资监督系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管
理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金
投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和
核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取
与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管
理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监
会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
杭州办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路 22 号四宜大院 B 幢
上海办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 楼
法定代表人:马晓立
成立时间:2014 年 12 月 15 日
杭州直销柜台联系人:毛亚婕、何倩男
电话:(0571)89720021、(0571)89720022
传真:(0571)85104360
上海直销柜台联系人:吴琳晓
电话:(021)20568211、(021)20568225
传真:(021)68753502
客户服务电话:95336
网址:www.ctzg.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、
申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
2、其他销售机构
(1)财通证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,
1601-1615,1701-1716 室
办公地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,
1601-1615,1701-1716 室
法定代表人:沈继宁
联系人: 章力彬
电话:(0571)87825100
客服电话:95336
网址:www.ctsec.com
(2)宁波银行股份有限公司
注册地址: 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址: 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(3)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:上海市徐汇区中山南二路 107 号
法定代表人:林卓
联系人:徐江
电话:18840800358
客服电话:4000411001
网址:www.haojiyoujijin.com
(4)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6 号楼 6
楼 602、603 房间
办公地址: 北京市朝阳区酒仙桥 6 号院 2 号楼
法定代表人:王旋
联系人: 董亚芳
电话:4000360000
客服电话:4000-555-671
网址: www.hgccpd.com
(5)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦金座
法定代表人:其实
联系人:胡阅
电话:(021)54509988
传真:(021)64385308
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(6)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-36696312
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
法定代表人: 马勇
联系人: 文雯
电话:010-83363101
客服电话:0755-88394688
网址: www.xinlande.com.cn
(8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:宋畅
电话:(0571)26888888-37494
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(9)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦 10 层 1008 号
法定代表人:赵荣春
联系人:崔丁元
电话:(010)57418813
传真:(010)57569671
客服电话:4008936885
公司网址:www.qianjing.com
(10)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人: 刘汉青
联系人:王锋
电话:025-66996699-887266
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(11)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
法定代表人:丁东华
联系人:牛淑新
电话:010-59287859
客服电话:4001110889
网址:www.gomefund.com
(12)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人:于龙
联系人:张喆
电话:010-56075718
客服电话:4006802123
网址:www.zhixin-inv.com
(13)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人:郑毓栋
联系人: 陈铭洲
电话:18513699505
客服电话:4006180707
网址:www.hongdianfund.com
(14)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼
法定代表人:李昭琛
联系人: 李唯
电话:86-10-62675369
客服电话:010-62675369
网址:https://trade.xincai.com/web/promote
(15)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人:申健
联系人: 施燕华
电话:18901685505
客服电话:021-20219997
网址:http://www.gw.com.cn/
(16)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人:钱昊旻
联系人: 毛健
电话:18618204816
客服电话:4008909998
网址:www.jnlc.com
(17)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(18)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人:戴新装
联系人: 王宁
电话:18756535850
客服电话:400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
(19)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
法定代表人:弭洪军
联系人:黄鹏
电话:18521506916
客服电话:4008765716
网址:www.cmiwm.com
(20)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股大厦 8 楼 801
办公地址:深圳罗湖区梨园路物资控股大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
网址:www.cmiwm.com
(21)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市背景经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址: 北京市背景经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人: 周斌
联系人: 陈霞
电话:15249236571
客服电话:400-8980-618
网址:www.chtfund.com
(22)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:常艳琴
电话:021-20691831
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
(23)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人: 钟斐斐
联系人: 侯芳芳
电话:010-61840688
客服电话:400-159-9288
网址:danjuanapp.com
(24)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人: 黄欣
联系人: 戴珉微
电话: 021-33768132-801
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn/
(25)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人: 张冠宇
联系人: 王丽敏
电话:010-85932810
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(26)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址: 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼
法定代表人: 马刚
联系人: 翟良柱
电话:021-60818573
客服电话:95193-5
网址:www.tonghuafund.com
(27)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺街同花顺大楼
法定代表人: 凌顺平
联系人: 费超超
电话:0571-88911818-8654
客服电话:4008-773-772
网址:www.51fund.com
(28)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址: 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼
法定代表人:沈丹义
联系人:翟良柱
电话:15618836518
客服电话:400-101-9301
网址:www.tonghuafund.com
(29)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
法定代表人: 胡燕亮
联系人:孙琦
电话:021-50810687
客服电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
(30)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公
用房
办公地址: 北京市朝阳区紫月路 18 号院 18 号楼
法定代表人: 张旭
联系人:汪莹
电话:010-58160084
客服电话:400-810-5919
网址:www.fengfd.com
(31)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址: 北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场
法定代表人:董云巍
联系人:张璐
电话:18335772997
客服电话:400-088-8080
网址: www.qiandaojr.com
(32)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号
法定代表人:王延富
联系人:徐亚丹
电话:021-20700800
客服电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
(33)沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址:沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
办公地址:上海市虹口区青云路 158 号城建大厦 5 楼
法定代表人:朱荣晖
联系人:庞园
电话:021-51091665
客服电话:400-720-1166
网址:www.win-stock.com.cn
(34)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(35)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室
办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:杨一新
电话:13162927520
客服电话:(021)5020 6002
网址:www.msftec.com
(36)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人:汪静波
联系人:蒙柳萍
电话:021-80358236
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(37)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:(021)52822063
客服电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(38)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋
办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 号
法定代表人:刘晓光
联系人:苏曦
电话:0514-82099618-805
客服电话:400-021-6088
网址:www.gxjlcn.com
(39)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层
法定代表人: 李兴春
联系人:陈孜明
电话:18516109631
客服电话:95733
网址: www.leadfund.com.cn
(40)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经
济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人: 王翔
联系人:李关洲
电话:13816858721
客服电话:400-820-5369
网址:https://www.jiyufund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并及时公告。
(二)登记机构
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 B 幢
法定代表人:马晓立
电话:(0571)89720155
联系人:刘博
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
首席合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:乐美昊
经办注册会计师:薛竞、乐美昊
六、基金的历史沿革与基金的存续
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金由财通资管鑫达回报混合型证券投资基
金转型而来。
财通资管鑫达回报混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予财通资管鑫达
回报混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2017】843 号)注册。基金管理
人为财通证券资产管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。
财通资管鑫达回报混合型证券投资基金于 2017 年 12 月 1 日至 2018 年 1 月 19
日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书
面确认,《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 24 日
生效。
自 2018 年 11 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日财通资管鑫达回报混合型证券投资
基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于财通资管鑫达回
报混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括调整基金类别、投资范围、
投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、估值方法、基金费用,将财通资管鑫达
回报混合型证券投资基金更名为“财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金”等事项,
并相应修订基金合同等内容。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
自 2019 年 1 月 3 日起,由修订后的《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
基金合同》生效,原《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》同日起失
效。
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有
人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
七、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在
相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份
额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登
记机构受理的不得撤销;
4、基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账
户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,
登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用
的赎回费率。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 500,000 元,追加申购的最低金额为
单笔 1,000 元;已在直销柜台有认购、申购过财通资管鑫达回报混合型证券投资基
金该类基金份额记录的投资者,不受本基金该类基金份额首次申购最低金额的限制。
通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低
金额的限制,申购最低金额为单笔 1,000 元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可
由基金管理人酌情调整。其他各销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000
元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 1,000 元,以销售机构的
规定为准。
2、赎回份额的限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回申请不
得低于 1 份。
3、最低保留余额的限制
本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持
有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于 1 份时,
登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见
更新的招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请
参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回份额
和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人全额交付申购款项,
申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
投资人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和
赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构
在 T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资
人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,依法对上述程序规则进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
4、申购和赎回的登记
(1)基金投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为基
金投资者增加权益并办理登记手续,基金投资者自 T+2 日(含该日)起有权赎回
该部分基金份额。基金投资者应及时查询有关申请的确认情况。
(2)基金投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为投
资者扣除权益并办理相应的登记手续。
(3)在法律法规允许的范围内,登记机构可根据业务规则,对上述登记办理时
间进行调整,本基金管理人将于该调整开始实施前按有关规定予以公告。
(六)基金的申购费和赎回费
1、申购费用
(1)投资人申购 A 类份额时需交纳申购费用。本基金对通过基金管理人直销
柜台申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基
金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计
划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金
类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,
并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的适用下表
特定申购费率,其他投资人申购本基金 A 类份额的适用下表一般申购费率:
A 类基金份额
申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万元 0.50% 0.20%
100 万元≤M<500 万元 0.30% 0.09%
M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元
(2)本基金 C 类份额、E 类份额不收取申购费,收取销售服务费。
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,申购费用由基金申购人承
担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用
费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。
本基金 A 类、C 类、E 类基金份额的赎回费率如下表所示:
A 类、C 类、E 类基金份额
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.10%
Y≥30 日 0
对 A 类、C 类、E 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费
率、赎回费率。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自
律规则的规定。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购份额余额的处理方式:申购的有效份额按实际确认的申购金额在扣除
相应的费用后,以当日该类别基金份额净值为基准计算,申购的有效份额按照四舍
五入的原则保留到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。
(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该
类别基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额计算结果按照四舍五入的原则保留
到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。
2、基金份额的申购份额计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/ 申购当日该类别基金份额净值
例一:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购 A 类基金份额,假设申
购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,申购费率为 0.50%,则其可得到的申购份额
为:
申购总金额=100,000 元
净申购金额=100,000/(1+0.50%)=99,502.49 元
申购费用=100,000-99,502.49=497.51 元
申购份额=99,502.49/1.0400=95,675.47 份
即:投资者投资 100,000 元申购 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净
值为 1.0400 元,则可得到 95,675.47 份 A 类基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回费用
例二:某投资者赎回持有的 10,000 份 C 类基金份额,持有时间为 20 日,对应
的赎回费率为 0.10%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0680 元,则其可得到的
赎回金额为:
赎回费用 = 10,000×1.0680×0.10% =10.68 元
赎回金额 = 10,000×1.0680-10.68 =10,669.32 元
即:投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,持有时间为 20 日,对应的赎
回费率为 0.10%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0680 元,则其可得到的赎回
金额为 10,669.32 元。
4、各类基金份额净值的计算
本基金分为 A 类、C 类和 E 类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,本
基金各类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额的基金份
额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内
公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额
余额总数。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对
存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额数达到或者超过基金份额总数的 40%,或者有可能导致投资者变相规避前述 40%
比例要求的情形。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给
投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投
资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理
人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能
未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开
放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。
本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额
20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该基金份额持有人当日超过 20%
的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例
的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的
约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人
在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
同时在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并
在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》
的有关规定,不迟于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,
并公布最近一个工作日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明
确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知
基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;
司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要
求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,
并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻
结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规
定的除外。
(十七)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十八)其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
八、基金的投资
(一)投资目标
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、金
融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地
方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业
存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类
资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争
在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。
1、资产配置策略
本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主
体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进
行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投
资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
2、固定收益类投资策略
(1)普通债券投资策略
1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定
组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征
确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、
中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子
市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),
以提高投资收益。
4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品
种进行投资。
5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用
风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。
(2)资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管
理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,
采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率
较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合
回报率。
(3)债券回购杠杆策略
本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合
风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定
收益类资产的超额收益。
3、国债期货投资策略
本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交
易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作,获取超额收益。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购
到期后不得展期;
(11)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(12)本基金参与国债期货投资后,应遵循下列限制:
1)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 15%;
2)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%;
3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金
合同关于债券投资比例的有关约定;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律
法规或监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,本基金投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在指定媒介公告,且
不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董
事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率
中债综合(全价)指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债
券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份
券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具
有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基
准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
(七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
(八)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年
7 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以下投资组合报告数据截止至 2019 年 6 月 30 日。本报告财务资料未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 166,660,295.72 91.21
其中:债券 161,660,295.72 88.48
资产支持证券 5,000,000.00 2.74
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

3,822,395.32 2.09
8 其他资产 12,231,552.19 6.69
9 合计 182,714,243.23 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,920,078.12 12.26
其中:政策性金融债 18,920,078.12 12.26
4 企业债券 81,145,416.80 52.60
5 企业短期融资券 30,058,500.00 19.49
6 中期票据 30,574,100.00 19.82
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 962,200.80 0.62
10 合计 161,660,295.72 104.79
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代

债券名称
数量
(张)
公允价值
(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 143571 18南水01 100,000
10,221,00
0.00
6.63
2 143607 18国君G2 100,000
10,175,00
0.00
6.60
3 190401 19农发01 100,000
9,929,000.
00
6.44
4 108602 国开1704 89,010
8,991,078.
12
5.83
5
1017640
41
17浦口城乡MT
N001
80,000
8,178,400.
00
5.30
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 159094 G漳公交1 50,000 5,000,000.00 3.24
注:本基金本报告期末仅持有上述一只资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金报告期内未交易股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金报告期内未交易国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本
报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
罚。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,594.45
2 应收证券清算款 7,597,398.63
3 应收股利 -
4 应收利息 2,617,148.81
5 应收申购款 2,013,410.30
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 12,231,552.19
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投
资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至 2019 年 6 月 30 日,所载财务数据未经审计。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鸿达债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2019.4.1-201
9.6.30
0.84% 0.02% -0.24% 0.06% 1.08% -0.04%
自基金转型至
今(2019.6.3
0)
1.90% 0.03% 0.07% 0.06% 1.83% -0.03%
财通资管鸿达债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2019.4.1-201
9.6.30
0.80% 0.02% -0.24% 0.06% 1.04% -0.04%
自基金转型至
今(2019.6.3
0)
1.76% 0.03% 0.07% 0.06% 1.69% -0.03%
财通资管鸿达债券E净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2019.4.1-201
9.6.30
0.81% 0.02% -0.24% 0.06% 1.05% -0.04%
自基金转型至
今(2019.6.3
0)
1.82% 0.03% 0.07% 0.06% 1.75% -0.03%
2、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注:1、本基金转型日期为2019年1月3日,截至报告期末,本基金转型后基金合同
生效未满一年。
2、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金自2019年1月3日起转型为财通资管鸿达
纯债 债券型证券投资基金。
3、本基金建仓期为自基金转型日起的6个月,报告期末本基金未建仓完毕。
4、自基金转型至报告期末,财通资管鸿达债券A基金份额净值增长率为1.90%,同
期业绩比较基准收益率为0.07%;财通资管鸿达债券C基金份额净值增长率为
1.76%,同期业绩比较基准收益率为0.07%;财通资管鸿达债券E基金份额净值增长
率为1.82%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、
期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产及负债。
(三)估值方法
1、交易所上市交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定
的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,具体估值
机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
(2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方
估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估
值价格的债券,按成本估值。
3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
4、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结
算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
5、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息
收入。
6、同业存单的估值方法
投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方
估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自
律规则的规定。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法
律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另
有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类
基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据
基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍
不能发现该错误,进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失,以及
由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失,由
提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、
无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等,
因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该估值
错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、
通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金
资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对
基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司或
登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基
金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。
十二、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益
分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过 15 个工作日。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
(七)收益分配方式的修改
投资人可至销售机构办理收益分配方式的修改。
投资人同一日多次申报收益分配方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确
认的收益分配方式以登记机构记录为准。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券、期货交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的开户费用、账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内
从基金资产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
(3)销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费;C 类基金份额的销售服务费按前一日
C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计提,E 类基金份额的销售服务费
按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。各类基金份额的销
售服务费计提的计算公式如下:
H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个
工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最
近可支付日支付。
(4)上述“1、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
(1)投资人申购 A 类份额时需交纳申购费用。本基金对通过基金管理人直销
柜台申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基
金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计
划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金
类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,
并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的适用下表
特定申购费率,其他投资人申购本基金 A 类份额的适用下表一般申购费率:
A 类基金份额
申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万元 0.50% 0.20%
100 万元≤M<500 万元 0.30% 0.09%
M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元
(2)本基金 C 类份额、E 类份额不收取申购费,收取销售服务费。
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,申购费用由基金申购人承
担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用
费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。
本基金 A 类、C 类、E 类基金份额的赎回费率如下表所示:
A 类、C 类、E 类基金份额
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.10%
Y≥30 日 0
对 A 类、C 类、E 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费
率、赎回费率。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自
律规则的规定。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资产生的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴
义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45
日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒
介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构
报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
3、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销
售网点查阅或者复制前述信息资料。
4、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度
报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将
半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报
告,并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方
式。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
5、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予
以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动;
(8)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(9)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过
百分之三十;
(10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(11)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(12)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(13)重大关联交易事项;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)基金改聘会计师事务所;
(18)变更基金销售机构;
(19)更换基金登记机构;
(20)本基金开始办理申购、赎回;
(21)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(22)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(23)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(24)本基金暂停接受申购、赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)调整本基金的份额类别设置;
(27)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(28)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(29)中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
6、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
7、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
8、本基金投资国债期货,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
9、本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资
产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排
序的前 10 名资产支持证券明细。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理
信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,
并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供
公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
(1)不可抗力;
(2)发生暂停估值的情形;
(3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
十六、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金
的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也
不是替代储蓄的等效理财方式。
因分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的
特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成
影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券
和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不
能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而
造成基金资产损失。
5、购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而
现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决
策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有
的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投
资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持
有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的
不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营
收入越稳定,经营风险就越小。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资
人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生
不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金
资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基
金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、金融
债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方
政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业
存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。总体来看,投资标的规模大,且上述资产均存在规范的交易场所,运作时
间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及
时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可
能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。
根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到
极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动
性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济基本面、货币政策和监管政策,
考虑不同期限和品种的收益率曲线、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构
分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债
券组合。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行
业基本面的前提下进行配置,行业集中度较低,受到单一行业流动性风险的影响较
小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风
险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产,包括可在交易所、银
行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7 个工作
日内到期或可支取的逆回购、银行存款,7 个工作日内能够确认收到的各类应收款
项等,上述资产流动性情况良好。
因此本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。
2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:
(1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
(2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人将采取全额赎回或部分延期赎回的
措施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与
赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有
人存在不能及时赎回基金份额的风险。
(3)本基金各类基金份额,对持续持有期少于 7 日的投资人,收取 1.5%的赎
回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
(4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或
者赎回产生的交易及其他成本的风险。
(四)本基金特有的风险
本基金属于债券型基金,投资范围包括具有良好流动性的金融工具,具体为债
券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、
政府支持债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、
超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其
他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。因此本基金将受到来自固定收益市场、衍生品市场方面
风险:一方面,如果固定收益市场系统性风险爆发或对各类固定收益金融工具的选
择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响;另一方面,尽管本基金以套期保
值为目的参与衍生品投资,但是由于衍生品通常具有杠杆效应,价格剧烈波动时将
会对本基金的净值造成影响。
(五)投资资产支持证券的特定风险
本基金可投资资产支持证券,投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的
信用风险、流动性风险,及证券化过程中的法律风险等,由此可能导致基金或基金
份额持有人利益受损。
(六)投资衍生品的特定风险
本基金可投资于国债期货等金融衍生品,投资国债期货等金融衍生品所面临的
风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
具体为:
(1)市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
(2)流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的
风险,以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其
定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
(七)本基金参与债券回购的风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回
购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回
购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值
损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致
的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波
动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对
基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会加大。回购比例
越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。
(八)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完
善产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,
从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
决议生效后 2 日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金申购、赎回、转
换等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金
份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协
助开立期货业务相关账户及交易编码、为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,协助开立期
货业务相关账户及交易编码,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指
令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但
不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金
份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但
不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,
并保证其真实性;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、召开事由
(1)除法律法规和中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,
应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
1)调低销售服务费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更或增加收
费方式;
4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,增加新的基金份额类别或调整基金份额分类规则;
5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
7)在法律法规允许且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下基金推出新业务或服务;
8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其
他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有
人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开。
(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机
关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分
之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在权益登记日基金总份额的
三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知
不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人
直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份
额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有
人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上(含
三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网
络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基
金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合
的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有
人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理
人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日起 5
日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或
变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进
行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
或本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
决议生效后 2 日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
十九、托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
法定代表人:马晓立
成立时间:2014 年 12 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司
设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]1177 号)
注册资本:人民币 2 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人: 陆华裕
成立时间:1997 年 4 月 10 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可【2012】1432 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;从事银行卡服务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供
保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、
汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;
外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的
其他业务。
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监
督:
(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、金
融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地
方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券
等)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存
款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
(2)对基金投融资比例进行监督;
本基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;
2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的 10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的 10%;
8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到
期后不得展期;
11)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
12)本基金参与国债期货投资后,应遵循下列限制:
a.基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 15%;
b.基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%;
c.基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金
合同关于债券投资比例的有关约定;
13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第 2)、9)、13)、14)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律
法规或监管部门取消或修改上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,本基金投资所受限制相应调整或取消,基金管理人及时在指定媒介公告,且
不需要经基金份额持有人大会审议。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复
核。
3、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定,
应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基
金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。
基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时
向中国证监会报告。
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当
拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规
定的,应当及时基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在
规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提供相
关数据资料和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守
相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协
议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、
开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露
和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。
在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金
托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律
法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人
并改正。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律
法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,
基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印
鉴为产品名章“财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金财务专用章”和托管人监督
名章各一枚,由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限
于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户
进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基
金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
3、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款
账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户
相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的
相关资料。
4、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证
券登记结算有限责任公司开设证券账户。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账
户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易
所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算
有限责任公司的规定执行。
(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,
涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述
关于账户开设、使用的规定。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中
央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行
银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责
向中国人民银行报备。
6、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥
善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
7、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大
合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30
日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代
表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基
金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金
托管人按规定各自保管至少 15 年。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指
计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金
资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理
人应于每个开放日结束后计算得出当日的各类基金份额净值,并在盖章后以双方约
定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约
定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允
价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价
值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及
时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金
份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,
基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金
管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对
前述内容另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金
份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数
据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正
确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了
基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了
赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金
额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金
额的比例对返还金额进行分配。
7、基金管理人或基金托管人按基金合同估值方法的第 8 项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力,或由于证券、期货交易所、证券经纪公司、期货公司或登记结
算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基
金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协
商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,
基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的保管
1、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金
份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
(2)基金分红权益登记日的基金份额持有人名册;
(3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
(4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年
度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额
持有人名册、基金分红权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会
登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向
基金托管人提供。
3、基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有
人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名
册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)适用法律与争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通
过友好协商解决。如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际
经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁
费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人与基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)基金托管协议的变更、终止
1、托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
2、托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)本基金更换基金托管人;
(3)本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的
财产进行清算。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、基金合同生效后的每次交易结束后,投资人可在 T+2 日后通过销售机构的
网点查询和打印确认单;
2、本基金管理人有向持有人提供电子或纸质对账单的服务,如有需要的客户请
主动与本基金管理人客户服务中心(95336)联系。
(二)网上直销服务
本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理
人的网上直销交易平台办理开户手续,并在本基金开放日常申购和赎回等业务后通
过网上直销交易平台办理本基金的申购和赎回等业务,有关详情可参见相关公告。
在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时
调整可用于网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。
(三)信息咨询、查询服务
投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基
金产品与服务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(95336)。
(四)基金转换业务
在条件成熟时,本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务,
具体实施方法另行公告。
(五)定期定额投资计划
待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的
服务。通过定期定额投资计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法
另行公告。
(六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联
系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、其他应披露事项
1、2019 年 1 月 3 日发布《关于财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金份
额持有人大会决议生效的公告》
2、2019 年 1 月 3 日发布《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同
(20190103)》
3、2019 年 1 月 3 日发布《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金托管协议
(20190103)》
4、2019 年 1 月 3 日发布《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同摘
要(20190103)》
5、2019 年 1 月 3 日发布《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金招募说明书
(20190103)》
6、2019 年 1 月 28 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海挖财基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
7、2019 年 1 月 31 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加凤凰金信(银川)基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
8、2019 年 1 月 31 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加乾道盈泰基金销售(北京)有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
9、2019 年 1 月 31 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海万得基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
10、2019 年 2 月 25 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加沈阳麟龙投资顾问有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
11、2019 年 2 月 26 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加奕丰基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
12、2019 年 2 月 27 日发布《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金暂停大额
申购业务公告》
13、2019 年 2 月 28 日发布《财通证券资产管理有限公司关于调整旗下部分基
金单笔申购最低金额限制的公告》
14、2019 年 3 月 5 日发布《财通证券资产管理有限公司关于调整旗下部分基
金单笔申购最低金额限制的公告》
15、2019 年 3 月 14 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
16、2019 年 3 月 20 日发布《财通证券资产管理有限公司关于暂停苏州财路基
金销售有限公司和大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告》
17、2019 年 3 月 27 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加扬州国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
18、2019 年 4 月 22 日发布《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 2019 年
第一季度报告》
19、2019 年 4 月 25 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海联泰基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
20、2019 年 4 月 29 日发布《财通证券资产管理有限公司关于在网上直销渠道
开通基金定期定额投资业务及费率优惠活动的公告》
21、2019 年 4 月 29 日发布《财通证券资产管理有限公司关于在网上直销渠道
开通基金转换业务及费率优惠活动的公告》
22、2019 年 5 月 13 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加诺亚正行基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
23、2019 年 6 月 10 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海利得基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告》
24、2019 年 6 月 12 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告》
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人可
在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或
复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人
保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.ctzg.com)查阅和下载招募说明
书。
二十三、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予财通资管鑫达回报混合型证券投资基金变更注册为财通
资管鸿达纯债债券型证券投资基金的文件
(二)《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金合同》
(三)《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请财通资管鑫达回报混合型证券投资基金变更注册为财通资管鸿
达纯债债券型证券投资基金的法律意见书
(七)中国证监会规定的其他文件
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 基金公司官网
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