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| 人保安惠三个月定开债券(006686) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615571 | ||||||||
| 基金代码 | 006686 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 基金管理人：中国人保资产管理有限公司 基金托管人：光大银行股份有限公司 【重要提示】 人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2018 年 11 月 16 日经中国证监会证监许可[2018]1880 号文准予募集注册，2018 年 12 月 5 日基金合同生效。 本摘要根据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比 例达到或者超过 50%，且本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管规则 另有规定的，从其规定。 本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产 净值低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召 开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同 期限，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 5 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21 层、22 层 法定代表人：缪建民 设立日期：2003 年 7 月 16 日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131 号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 [2017]107 号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资控股的法人独资） 注册资本：129800 万人民币 存续期限：不约定期限 联系电话：400-820-7999 本基金管理人中国人保资产管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证 监会证监许可[2017]107 号文批准获得公开募集证券投资基金管理业务资格。中 国人保资产管理有限公司成立于 2003 年 7 月 16 日，是经国务院同意、中国保 监会批准，由中国人民保险集团股份有限公司发起设立的境内第一家保险资产管 理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 缪建民先生，中国共产党第十九届中央委员会候补委员，董事长，经济学 博士，高级经济师。现任中国人民保险集团股份有限公司董事长，兼任中国人 民财产保险股份有限公司董事长、中国人保资产管理有限公司董事长、中国人 民健康保险股份有限公司董事长、中国人民人寿保险股份有限公司董事长。历 任中国再保险（香港）有限公司副总经理，香港中国保险（集团）有限公司投 资部副总经理、公司助理总经理，中国保险股份有限公司（香港中国保险（集 团）有限公司）常务董事、总经理助理、副总经理，中保国际控股有限公司（现名中国太平保险控股有限公司）总裁、执行董事、副董事长，太平保险有 限公司董事长，中国人寿保险（集团）公司副总裁、副董事长、总裁，中国人 寿资产管理有限公司董事长，中国人寿保险股份有限公司非执行董事，中国人 寿养老保险股份有限公司董事长；中国人民保险集团股份有限公司副董事长、 总裁。 王颢先生，副董事长，经济学博士。现任中国人保资产管理有限公司党委 书记、副董事长、总裁。历任招商证券股份有限公司（原国通证券有限责任公 司）深圳管理总部、机构管理部副总经理，经纪业务综合室总经理；大成基金 管理有限公司助理总经理，党委副书记、副总经理，党委副书记、董事、总经 理等职。 张巍先生，董事，经济学博士。现任中国人民保险集团股份有限公司运营 共享部总经理。曾任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战略研究与规划处 主任科员、政策研究处经理，人保投资控股有限公司办公室综合处高级经理， 中国人民保险集团股份有限公司办公室/党委办公室秘书处高级经理、董事会秘 书局/监事会办公室总经理助理、董事会秘书局/监事会办公室副总经理、投资金 融管理部总经理等职。 叶永刚先生，独立董事，经济学博士。现任武汉大学金融系教授，武汉大 学中国金融工程与风险管理研究中心主任。曾任武汉大学国际金融系讲师，武 汉大学国际金融系副教授。 郑洪涛先生，独立董事，管理学博士。现任北京国家会计学院法人治理与 风控中心教授。曾任农业部农村经济研究中心干部，光大证券投资银行部经 理。 崔斌先生，职工董事，理学博士，高级统计师。现任中国人保资产管理有 限公司首席投资执行官兼固定收益部总经理。曾任中国人保资产管理有限公司 组合管理部首席分析师、固定收益投资部首席分析师、固定收益投资部副总经 理等职。 2、基金管理人监事会成员 周丽萍女士，监事会主席，法学博士，高级经济师。现任中国人保资产管 理有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。曾任中国人民保险公司通化市分公司国际业务部经理、白山市分公司总经理、通化市分公司总经理，人保财 险吉林省分公司党委委员、副总经理；人保寿险吉林省分公司党委书记、总经 理，河北省分公司党委书记、总经理，人保寿险总裁助理兼计划财务部总经 理，人保寿险党委委员、副总裁兼财务负责人；人保养老筹备领导小组副组长 兼领导小组办公室主任等职。 张震先生,监事，工商管理硕士。历任中国人民保险公司研究发展中心业务 主办，中国人民财产保险股份有限公司计划部业务主管，人保投资控股有限公 司财务管理部财管处处长，中国人民保险集团股份有限公司财务管理部高级经 理。 胡云先生，监事，工学硕士。现任中国人保资产管理有限公司信息技术部 部门总经理。曾任中国人保资产管理股份有限公司信息技术部高级经理、部门 助理总经理、部门副总经理、部门副总经理（主持工作）。 3、总裁及其他高级管理人员 王颢先生，党委书记、总裁，简历同上。 张景军先生，公募基金事业部负责人，金融学学士。曾任大成创新资本管理 有限公司副总经理。 吕传红先生，公募基金业务合规负责人，法学硕士。曾任天弘基金管理有限 公司督察长，浙商银行股份有限公司资产托管部总经理。 4、本基金基金经理 魏瑄女士，中国人民大学保险学硕士，具备 CFA、中国准精算师资格。具有 丰富的宏观经济和资产配置研究经验，2017 年 6 月 21 日，获得中央金融团工 委评选的“2016 年全国金融青年岗位能手”等荣誉称号。2010 年 6 月至 2017 年 4 月先后任职于中国人保资产宏观与战略研究所，现任职于中国人保资产公 募基金事业部，自 2017 年 8 月 11 日起至今担任人保货币市场基金的基金经理， 自 2017 年 12 月 4 日起至今担任人保双利优选混合型证券投资基金的基金经理， 自 2018 年 12 月 5 日起担任人保安惠三个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，自 2019 年 4 月 3 日起担任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。 5、基金投资决策委员会委员名单（截至 2019 年 6 月） 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 梁婷女士，公募基金投资决策委员会主任委员、基金经理。 张玮女士，公募基金投资决策委员会成员、基金经理。 李道滢先生，公募基金投资决策委员会成员、基金经理。 杨行远先生，公募投资决策委员会成员。 杨释涵先生，公募投资决策委员会成员。 刘笑明先生，公募基金投资决策委员会成员、基金经理。 张丽华女士，公募基金投资决策委员会成员、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期：1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095 亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号 投资与托管业务部总经理：张博 电话：（010） 63636363 传真：（010） 63639132 网址：www.cebbank.com 二、投资与托管业务部部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长， 中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长， 中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理 兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事 长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公 司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招 商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局 港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局 资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资 发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长， 兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董 事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副 会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。 行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、 副总经理、总经理，中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长，中国农 业银行大连市分行党委委员、副行长，中国农业银行新加坡分行总经理，中国 农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级)，中国农业银行黑龙江省分行党 委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代 表。曾兼任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股份有限公 司董事，中国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健 康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光 大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理 学博士，高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐 分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。 曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业 务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 三、证券投资基金托管情况 截至2019年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月 定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基 金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共138只证券投资基金，托管基金资产规模3324.34亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企 业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资 金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。。 四、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金 托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基 金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委 员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风 险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责 分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。投资与托 管业务部建立了严密的内控督察体系，设立了风险管理处，负责证券投资基金 托管业务的风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国 光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管 业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工 作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主 线，在重要岗位（基金清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安 装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。五、托管人对管 理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相 结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基 金投资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净 值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金 费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为， 及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权 随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21 层、22 层 法定代表人：缪建民 设立日期：2003 年 7 月 16 日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131 号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可（2017） 107 号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资控股的法人独资） 注册资本：129800 万人民币 存续期限：不约定期限 联系电话：400-820-7999 传真：021-50765598 联系人：常静怡 网址：fund.piccamc.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售 本基金，并及时另行公告。 （二）登记机构 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21 层、22 层 法定代表人：缪建民 电话：400-820-7999 传真：（010）66169730 联系人：周文栋 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 负责人：曾顺福 联系电话：021-61418888 传真：021-63350177 联系人：史曼 经办注册会计师：史曼、吴凌志 四、基金的名称 本基金名称：人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：契约型定期开放式 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较 基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，具体为债券（包括国债、 央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短 期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债 部分）、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行 存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票或权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规 定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期的前 10 天、开放期及开放期结束后 10 天的期间内，基金投资不受上述比例限制；在 开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货 币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经 济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率 变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的 调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将 定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上 升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以 达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 2、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券 进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建 组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑 乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 （1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本 利得收益。 （2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于 收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两 端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。 3、类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、 市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获 取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要 受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一 方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都 会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变 化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采 用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企 业主体债的实际信用状况。 5、回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结 合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下， 通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 6、资产支持证券的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及 质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分 析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。 7、个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司， 采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。 8、中小企业私募债券投资策略 本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业 私募债券为主，以获得本金和票息收入为投资目的，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在严格控制风险的前提下，获得较高收益。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 本基金选择上述业绩比较基准的原因： 中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数 旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和 交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外 的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作 为本基金的业绩比较基准。 本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置，能够准确反映 产品的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或 更改指数名称，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基 金时，本基金管理人可依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一 致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，摘自人保安惠三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 2019 年 1 季度报告，本报告中所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,996,478,989.85 98.43 其中：债券 4,547,281,500.00 89.58 资产支持证券 449,197,489.85 8.85 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 15,473,095.23 0.30 8 其他资产 64,441,952.65 1.27 9 合计 5,076,394,037.73 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,435,151,000.0 0 60.13 其中：政策性金融债 1,791,257,000.0 0 44.23 4 企业债券 1,315,288,500.0 0 32.48 5 企业短期融资券 30,136,000.00 0.74 6 中期票据 30,015,000.00 0.74 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 736,691,000.00 18.19 9 其他 - - 10 合计 4,547,281,500.0 0 112.29 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券 代码 债券名 称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 1902 03 19国开 03 4,300,0 00 428,280,000.00 10.58 2 1920 013 19徽商 银行01 3,000,0 00 299,910,000.00 7.41 3 1502 09 15国开 09 2,700,0 00 277,938,000.00 6.86 4 1123 58 16BOE0 1 2,300,0 00 230,000,000.00 5.68 5 1361 64 16中油 01 2,000,0 00 198,980,000.00 4.91 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 序号 证券 代码 证券名称 数量 (份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 15608 1 18建花3A 2,200, 000 220,263,276.70 5.44 2 19890 18 19中盈万 家1A2 1,000, 000 93,570,000.00 2.31 3 14986 4 18花15A1 800,00 0 80,091,213.15 1.98 4 19890 60 19德宝天 元1B_bc 500,00 0 49,925,000.00 1.23 5 18891 31 18建元11A 1_bc 400,00 0 5,348,000.00 0.13 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在 本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同 规定的备选股票库的情形。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 253,978.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 64,187,974.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 64,441,952.65 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（数据截至 2019 年 3 月 31 日）： 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 合同生效日至 2018 年 12 月 31 日 -0.15% 0.06% 0.50% 0.06% -0.65% 0% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 1.38% 0.04% 0.47% 0.05% 0.91% -0.01% 合同生效日至 2019 年 3 月 31 日 1.23% 0.05% 0.98% 0.06% 0.25% -0.01% 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金运作相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁 费等； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的相关账户开户及维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费 本基金在申购时收取申购费用，申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 投资人在申购基金份额时支付申购费用。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100 万 0.60% 100 万≤M＜500 万 0.35% M≥500 万 1000 元/笔 2、赎回费 本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体费率分别如下： 持有时长（T） 赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于 7 日的份 额 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于 7 日 的份额 0.50% 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎 回的份额 0.00% 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。对在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于 7 日的份 额收取的赎回费应全额计入基金财产，除此之外按赎回费总额的 25%归入基金 财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。 3、申购份额与赎回金额的计算及处理方式 （1）投资者申购份额的计算公式为： 1）若投资人选择申购本基金，当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 2）若投资人选择申购本基金，当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元，申购费率为 0.60%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=100,000/（1+0.60%）=99,403.58 元 申购费用=100,000-99,403.58=596.42 元 申购份额=（100,000-596.42）/1.0400=95,580.37 份 即：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元，如果其选择申购本基金，则其可得到 95,580.37 份基金份额。 （2）基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日基金份额净值为基准进行计算。本 基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例 3：某投资者在 T 日赎回 10,000 份本基金，持有期限 20 日，对应的赎 回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1200 元，则投资者可得到的 赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000×1. 1200=11,200.00 元 赎回费用＝11,200.00×0.50%=56.00 元 赎回金额＝11,200.00-56.00=11,144.00 元 即：投资者赎回本基金 10,000 份基金份额，持有期限 20 日，对应的赎回费 率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1200 元，则其可得到的赎回金额 为 11,144.00 元。 （3）本基金基金份额净值的计算： 本基金的基金份额净值计算公式如下： T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额余额数量 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金封闭期内，基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开 放期每个开放日的次日，基金管理人应通过其网站、基金销售机构以及其他媒介， 披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对份额持有 人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。 6、开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用 摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 十四、对招募说明书更新部分的说明 (一) 更新了“重要提示”部分的相关内容。 (二) 更新了“释义”部分的相关内容。 (三) 更新了“第三部分、基金管理人”的相关信息。 (四) 更新了“第四部分、基金托管人”的相关信息。 (五) 更新了“第五部分、相关服务机构”中销售机构的相关信息。 (六) 更新了“第六部分、基金的募集”，增加了本基金募集情况的说明。 (七) 更新了“第七部分、基金合同的生效”，增加了本基金的相关备案信 息。 (八) 在“第九部分、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了 最近一期投资组合报告的内容。 (九) 增加了“第十部分、基金的业绩”，更新了基金业绩和同期业绩比较 基准的表现。 (十) 在“第二十二部分、其他应披露事项” 中披露了本期已刊登的公告 内容。 上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅 读。 中国人保资产管理有限公司 2019 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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