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| 中加纯债定开债券A(004911) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1613811 | ||||||||
| 基金代码 | 004911 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债定开债券 基金主代码 004911 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年07月20日 报告期末基金份额总额 6,503,186,574.44份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略 1、 封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2、 开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C 下属分级基金的交易代码 004911 004912 报告期末下属分级基金的份额总额 6,503,186,574.44份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C 1.本期已实现收益 41,679,928.46 0.00 2.本期利润 40,657,060.40 0.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0102 - 4.期末基金资产净值 6,747,216,301.35 0.00 5.期末基金份额净值 1.0375 1.0000 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加纯债定开债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.77% 0.04% -0.24% 0.06% 1.01% -0.02% 中加纯债定开债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.00% -0.24% 0.06% 0.24% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2017年7月20日生效，截至本报告期末，本基金的基金合同生效已满一年。 2、根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金建仓期已结束。建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 廉晓婵 本基金基金经理 2017-07-20 - 12 廉晓婵女士 ，南开大学经济学硕士，具有多年证券从业经验，曾担任Copal Partners(英国)投资银行分析师，汤森路透全球资本市场部固定收益产品经理，安邦资产管理有限责任公司固定收益研究员。2013年加入中加基金，任固定收益投资经理。现任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（2017年7月20日至今）、中加颐享纯债债券型基金（2017年7月27日至今）、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2017年9月15日至今）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2017年11月17日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2018年3月8日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2018年7月25日至今）的基金经理。 杨旸 本基金基金经理 2018-08-10 - 8 杨旸女士，金融学硕士，具有CFA资格，8年证券从业经验，于2017年10月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。2011年2月至2015年6月，任职于工商银行股份有限公司，担任固收投资经理；2015年7月至2016年7月，任职于招商银行股份有限公司，担任固收投资经理；2016年8月至2017年7月，任职于西南证券股份有限公司，担任固收投资副总监。于2017年10月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。现任中加颐信纯债债券型证券投资基金（2018年6月14日至今）、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年8月10日至今）、中加颐享纯债债券型证券投资基金（2018年8月10日至今）、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2018年8月10日至今）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年8月10日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2018年8月10日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2018年8月10日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年9月14日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2018年11月29日至今）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（2018年12月26日至今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2019年4月18日至今）、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年7月12日至今）的基金经理。 1、任职日期说明：廉晓婵的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，杨旸的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度，债券收益率先扬后抑，一季度的天量信贷和上冲的经济数据为债市泼了一盆冷水降温。但事后分析，增值税下调前的行业提前备货，以及地方债的发行前置是造成基本面预期差的重要原因。4月份开始，经济数据显露疲态。5月经济数据继续低迷。这波收益率的下行，究其根本原因是经济再次陷入低迷，但其低迷程度，不足以促成收益率如此之高的下行幅度和速度，经济基本面之外，还有几个助力的因素：第一，美联储的态度发生转变，超预期传递降息预期，其他国家货币政策也纷纷保持宽松，我国货币政策宽松的空间就此打开，中美利差维持高位，发达国家的流动性外溢对我国的债券收益率可能产生影响；第二，市场原本以为告一段落的贸易谈判陷入僵局，对风险偏好形成一定打击；第三，同业市场发生了一场小的信任危机，AA+及以下评级的存单发行困难，流动性分层现象极其突出，部分非银机构融资出现困难，结构化发行浮出水面，不得不通过货币市场大幅放水加各种窗口指导来平复流动性困难。上述几点原因，虽然有不可预测和超预期的成分，但确实都促成了5月以来的收益率快速下行。 展望后市，收益率低位有望维持一段时间，随着经济悲观预期的扩散，后续应渐渐重视可能出现的构成利空的因素，例如逆周期调节政策的加码，金融数据的再次上冲，贸易战超预期缓和带来风险偏好的提升等。 本报告期内，基金主要以高等级信用债和利率债为主要投资标的，有效控制了信用风险暴露，基金进行了一定比例的中长久期利率债投资，获得了比较明显的资本利得收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加纯债定开债券A基金份额净值为1.0375元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%；截至报告期末中加纯债定开债券C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,099,404,612.80 98.35 其中：债券 7,099,404,612.80 98.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 997,977.79 0.01 8 其他资产 117,938,544.90 1.63 9 合计 7,218,341,135.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,298,250,612.80 93.35 其中：政策性金融债 4,944,656,000.00 73.28 4 企业债券 20,320,000.00 0.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 384,759,000.00 5.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 396,075,000.00 5.87 9 其他 - - 10 合计 7,099,404,612.80 105.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 190203 19国开03 18,200,000 1,808,352,000.00 26.80 2 180211 18国开11 10,300,000 1,042,360,000.00 15.45 3 180204 18国开04 7,100,000 741,879,000.00 11.00 4 190404 19农发04 5,300,000 529,735,000.00 7.85 5 111980699 19盛京银行CD266 3,000,000 299,280,000.00 4.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 117,938,544.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 117,938,544.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C 报告期期初基金份额总额 3,502,998,422.40 0.00 报告期期间基金总申购份额 3,000,188,152.04 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 6,503,186,574.44 0.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.15 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.15% 10,000,000.00 0.15% 3年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.15% 10,000,000.00 0.15% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 3,492,998,422.40 3,000,188,152.04 0.00 6,493,186,574.44 99.85% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件 2、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：杭州市庆春路46号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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