最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商中证转型成长指数(003366) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1613291 | ||||||||
| 基金代码 | 003366 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 目录 §1 重要提示 2 §2 基金产品概况 2 2.1 基金基本情况 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3 3.2 基金净值表现 3 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3 §4 管理人报告 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 5 4.3 公平交易专项说明 5 4.3.1 公平交易制度的执行情况 5 4.3.2 异常交易行为的专项说明 5 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 6 §5 投资组合报告 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 6 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9 5.11 投资组合报告附注 10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 10 §6 开放式基金份额变动 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 12 §9 备查文件目录 12 9.1 备查文件目录 12 9.2 存放地点 12 9.3 查阅方式 12 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商中证转型成长指数 基金主代码 003366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 报告期末基金份额总额 47,911,025.30份 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证转型成长指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日） 1.本期已实现收益 -2,364,115.63 2.本期利润 -3,446,780.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0547 4.期末基金资产净值 39,097,017.65 5.期末基金份额净值 0.816 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.78% 1.49% -3.60% 1.56% -1.18% -0.07% 注：本基金业绩比较基准：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周涛 总经理助理；本基金基金经理；浙商汇金转型成长混合型基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金及浙商汇金量化精选灵活配置混合型基金的基金经理 2019-01-16 - 13年 中国国籍，硕士, 曾任国金证券研究所首席行业分析师、齐鲁证券研究所所长、浙商证券证券投资部总经理、浙商资本副总经理。2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任总经理助理、浙商汇金转型成长混合型基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金、浙商汇金中证转型成长指数型基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 宫幼林 - 2016-12-19 2019-04-10 8年 中国国籍，硕士，历任穆迪Analytics工程师，华安基金管理有限公司高级风险分析师。2014年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，担任量化投资部研究员。历任浙商汇金中证转型成长指数型基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度市场整体表现较弱。由于科创板建仓的缘故，上证50指数逆势上涨3.24%；其他大多数宽基指数呈现不同幅度的下跌：其中小市值和成长风格的个股跌幅较大，而本基金主要投资于该类型的股票，因而净值也有所回调。 报告期内基金产品年化跟踪误差为4.18%，小于合同规定的6%，满足了合同要求。为保证对于业绩基准的紧密跟踪，会持续本着勤勉尽责的态度，在指数成份股发生变化之际，减轻交易成本和冲击成本的影响，以减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商中证转型成长指数基金份额净值为0.816元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.78%，同期业绩比较基准收益率为-3.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,590,682.33 92.33 其中：股票 36,590,682.33 92.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,014,795.49 7.61 8 其他资产 26,315.82 0.07 9 合计 39,631,793.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,200,633.00 3.07 B 采矿业 420,926.00 1.08 C 制造业 16,995,989.83 43.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,247,705.60 3.19 E 建筑业 1,258,559.00 3.22 F 批发和零售业 775,975.00 1.98 G 交通运输、仓储和邮政业 823,306.00 2.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,505,283.00 6.41 J 金融业 4,164,631.00 10.65 K 房地产业 5,759,028.00 14.73 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 763,971.00 1.95 N 水利、环境和公共设施管理业 511,800.00 1.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,427,807.43 93.17 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 102,603.76 0.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,401.20 0.07 J 金融业 33,869.94 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 162,874.90 0.42 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000035 中国天楹 85,300 511,800.00 1.31 2 300632 光莆股份 26,339 470,677.93 1.20 3 002425 凯撒文化 71,900 465,193.00 1.19 4 300089 文化长城 99,800 463,072.00 1.18 5 600639 浦东金桥 28,300 457,611.00 1.17 6 603520 司太立 19,700 455,070.00 1.16 7 300587 天铁股份 19,400 452,020.00 1.16 8 300470 日机密封 17,960 446,126.40 1.14 9 002851 麦格米特 22,300 440,871.00 1.13 10 000783 长江证券 56,300 439,703.00 1.12 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 公允价值占基金资产净值比例(%) 1 300782 卓胜微 396 43,132.32 0.11 2 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09 3 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.07 4 601698 中国卫通 6,735 26,401.20 0.07 5 300594 朗进科技 505 22,275.55 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,061.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,254.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 26,315.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.09 新股申购 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,540,109.01 报告期期间基金总申购份额 25,745,707.28 减：报告期期间基金总赎回份额 26,374,790.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 47,911,025.30 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个人 1 20190424-20190623 0.00 16,871,766.03 16,871,766.03 0.00 0% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件； 《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2019年07月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |