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信达澳银新起点定期开放混合A(005179) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1613073 | ||||||||
基金代码 | 005179 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新起点定期开放混合 基金主代码 005179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月04日 报告期末基金份额总额 111,871,259.46份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,严选安全边际较高的证券进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银新起点定期开放混合C 下属分级基金的交易代码 005179 006462 报告期末下属分级基金的份额总额 2,692,050.18份 109,179,209.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银新起点定期开放混合C 1.本期已实现收益 35,882.59 1,141,156.33 2.本期利润 141,957.37 5,862,997.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0516 0.0725 4.期末基金资产净值 2,967,273.60 117,874,142.09 5.期末基金份额净值 1.1022 1.0796 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金从2018年10月8日起新增C类份额,C类份额自2018年12月12日起存续。此前存续的基金份额为A类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银新起点定期开放混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.01% 0.50% -0.06% 0.77% 5.07% -0.27% 信达澳银新起点定期开放混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.36% 0.50% -0.06% 0.77% 5.42% -0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2018年5月4日生效,2018年8月6日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金从2018年10月8日起新增C类份额,C类份额自2018年12月12日起存续。此前存续的基金份额为A类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王咏辉 本基金的基金经理、领先增长基金、转型创新基金、沪港深指数基金的基金经理,总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监 2018-06-06 - 21年 英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金经理(2018年6月6日起至今)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金经理(2018年12月3日起至今)、信达澳银转型创新基金基金经理(2019年4月26日起至今)、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理(2019年4月26日起至今)。 唐弋迅 本基金的基金经理、慧理财货币基金、新目标混合基金、新财富混合基金、纯债债券基金、新征程定期开放灵活配置混合基金、慧管家货币基金的基金经理 2018-05-04 - 7年 中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金(2019年3月11日起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年5月社消零售增速8.1%,剔除价格后实际增长6.4%,相较2018年全年走弱。结构也在分化,食品和日用品等必需品消费增速较高,但可选消费多数走弱,汽车负增长、地产相关的家具家电等消费增速也在放缓。出口继续承压。尽管2019年5月出口小幅回升,同比增长1.1%,但全球经贸仍在降温,6月PMI新出口订单下降至46.3,继续位于荣枯线以下,外需有压力。投资也在回落。2019年5月固定资产投资累计增速大幅放缓,其中制造业和基建拖累整体投资增速,虽然地产投资维持10%以上的高增长,但增速也在回落。随着棚改退潮,未来中小城市的房地产是主要的风险。不过短期来看,经济不会大幅下行,主要源于地产端的韧性,即大城市和中小城市地产调控的错位,会使得地产和经济下行放缓。 2019年二季度CPI回升PPI回落,整体通胀压力有限。2019年5月CPI同比回升至2.7%,相较2019年一季度回暖,主要源于猪肉、水果等食品类价格的大幅上涨。但2019年5月PPI同比回落至0.6%,工业品价格下行压力较大。大环境来看整体需求回落,CPI的压力主要体现在猪肉价格的上涨,而非食品价格的涨幅会回落;PPI经历上半年的横盘后,预计之后会趋于下行,再次跌入负值区间。往前看,经济不会出现通胀大幅上行的局面,货币政策也会维持宽松。 外部环境有所缓解,政策面继续向上。外部环境来看,G20峰会后中美关系会短期缓和,2019年下半年美联储会开启降息周期,外需也会存在一定程度的改善。国内政策来看,2019年以来宽财政持续发力,大规模减税降费逐渐落地;货币政策整体宽松。持小微企业的结构性宽松也在有序推进。往前看,宽财政仍有操作空间,专项债额度或再度上调,地方隐性负债置换也存在松动的空间,基建下半年有望加码。货币政策也会延续宽松。 本基金在2019年二季度采用大类资产配置模型,在2019年4月、5月维持了低权益、高固定收益资产配置权重的配置思路,在2019年5月底开始逐步加重权益市场的参与比例。在具体的股票选择上,使用多因子选股模型,在大市值、低估值方向增加了配置。在债券的选择上,选择了短久期、AAA高评级、国企发行主体的信用债。通过以上配置思路,本基金在本报告期内获得了正收益。 展望2019年三季度,经济基本面回落见底是大概率事件,随后是企业盈利增速企稳见底,对权益市场维持相对乐观的判断。在2019年三季度,本基金将适度参与权益市场和科创板,附加高评级信用债来获得债券的稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.1022元,份额累计净值为1.1022元,本报告期基金份额净值增长率为5.01%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 截至本报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.0796元,份额累计净值为1.0796元,本报告期基金份额净值增长率为5.36%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 84,968,866.00 48.23 其中:股票 84,968,866.00 48.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,024,000.00 46.56 其中:债券 82,024,000.00 46.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,824,987.35 3.87 8 其他资产 2,348,853.71 1.33 9 合计 176,166,707.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,538,449.00 2.93 C 制造业 23,433,673.00 19.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,752,168.00 3.11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 814,430.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 883,960.00 0.73 J 金融业 48,794,525.00 40.38 K 房地产业 2,318,683.00 1.92 L 租赁和商务服务业 1,294,290.00 1.07 M 科学研究和技术服务业 138,688.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 84,968,866.00 70.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 125,700 11,138,277.00 9.22 2 600519 贵州茅台 7,500 7,380,000.00 6.11 3 600036 招商银行 152,300 5,479,754.00 4.53 4 601166 兴业银行 244,100 4,464,589.00 3.69 5 600887 伊利股份 94,100 3,143,881.00 2.60 6 600276 恒瑞医药 46,600 3,075,600.00 2.55 7 600016 民生银行 435,200 2,763,520.00 2.29 8 600030 中信证券 112,400 2,676,244.00 2.21 9 601601 中国太保 70,500 2,573,955.00 2.13 10 601288 农业银行 712,100 2,563,560.00 2.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 82,024,000.00 67.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,024,000.00 67.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 112587 17越租01 100,000 10,196,000.00 8.44 2 143182 17建材01 100,000 10,187,000.00 8.43 3 143174 17广药02 100,000 10,134,000.00 8.39 4 112277 15金街03 100,000 10,125,000.00 8.38 5 143846 18航租02 100,000 10,081,000.00 8.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 (1)民生银行(600016)于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会处罚决定(银保监银罚决字〔2018〕8号、银保监银罚决字〔2018〕5号),处罚原因分别为:贷款业务严重违反审慎经营规则;(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;七)为非保本理财产品提供保本承诺;贷款业务严重违反审慎经营规则。民生银行在内控,存贷业务、理财业务和同业业务等方面存在多项违规行为,银保监会分别处罚200万元和罚款3160万元。 基金管理人分析认为,相关处罚不会影响其偿付能力,对业绩影响较小,该事件对公司的经营和价值应不会构成重大影响。 除民生银行(600016)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 50,372.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,298,480.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,348,853.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银新起点定期开放混合C 报告期期初基金份额总额 3,242,091.78 5,013,304.63 报告期期间基金总申购份额 104,080.43 109,173,554.77 减:报告期期间基金总赎回份额 654,122.03 5,007,650.12 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 2,692,050.18 109,179,209.28 注:本基金从2018年10月8日起新增C类份额,C类份额自2018年12月12日起存续。此前存续的基金份额为A类基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年4月1日-2019年4月15日 5,004,504.05 - 5,004,504.05 - 0.00% 2 2019年4月24日-2019年6月30日 - 34,116,385.61 - 34,116,385.61 30.50% 个人 1 2019年4月16日-2019年4月22日 992,063.49 - - 992,063.49 0.89% 2 2019年4月23日 - 19,495,077.49 - 19,495,077.49 17.43% 3 2019年4月23日 - 19,495,077.49 - 19,495,077.49 17.43% 4 2019年4月23日-2019年6月30日 - 31,192,123.99 - 31,192,123.99 27.88% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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