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| 东方红6个月定开纯债(001906) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611359 | ||||||||
| 基金代码 | 001906 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红 6个月定开纯债 基金主代码 001906 基金运作方式 契约型、定期开放式，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作 和开放运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2018年 6月 8日 报告期末基金份额总额 1,955,840,158.01份 投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券 组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定 的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微 观市场主体的基础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类 产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产 的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投 资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期 存款税后收益率*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期 风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 24,133,990.15 2.本期利润 9,845,097.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 4.期末基金资产净值 2,153,369,785.01 5.期末基金份额净值 1.1010 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.46% 0.05% -0.05% 0.05% 0.51% - 注:过去三个月指 2019年 4月 1日－2019年 6月 30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：截止日期为 2019年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部副 总经理、 兼任东方 红领先精 选混合型 证券投资 基金、东 方红稳健 精选混合 型证券投 资基金、 东方红睿 逸定期开 放混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红 6个月 定期开放 纯债债券 型发起式 证券投资 基金、东 方红收益 增强债券 型证券投 资基金、 东方红信 用债债券 型证券投 资基金、 东方红稳 2015年10月26 日 - 12年 硕士，曾任东海证券股份有限公司 固定收益部投资研究经理、销售交 易经理，德邦证券股份有限公司债 券投资与交易部总经理，上海东方 证券资产管理有限公司固定收益部 副总监；现任上海东方证券资产管 理有限公司公募固定收益投资部副 总经理兼任东方红领先精选混合、 东方红稳健精选混合、东方红睿逸 定期开放混合、东方红 6个月定开 纯债、东方红收益增强债券、东方 红信用债债券、东方红稳添利纯 债、东方红战略精选混合、东方红 价值精选混合、东方红益鑫纯债债 券、东方红智逸沪港深定开混合基 金经理。具有基金从业资格，中国 国籍。 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页 共 12页 添利纯债 债券型发 起式证券 投资基 金、东方 红战略精 选沪港深 混合型证 券投资基 金、东方 红价值精 选混合型 证券投资 基金、东 方红益鑫 纯债债券 型证券投 资基金、 东方红智 逸沪港深 定期开放 混合型发 起式证券 投资基金 基金经 理。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页 共 12页 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券市场略有波折。3月经济、金融数据公布后，市场对经济企稳的预期进一步增强， 利率出现了一波快速的上行；而在“五一”突发的贸易摩擦升级影响下，市场风险偏好下降并逐 渐转为担忧贸易战影响下经济进一步下滑，债券收益率下行但未及 4月初低点，后期虽有“包商 事件”的影响，但利率债整体窄幅震荡。而为了对冲上述事件的影响，货币政策也由 4月边际收 紧转向了宽松，央行呵护市场之举缓解了“包商事件”带来的半年末资金结构性分层的局面。全 季来看，10年国债从 3.13%上行至 3.22%，上行 9bp；10年国开从 3.66%下行至 3.61%。 展望三季度，整体环境对债市仍有支撑。在外部不确定因素未消除之前，货币政策难以转紧， 而中美贸易问题尽管在 G20峰会上有所缓解，但之前对 2000亿美元商品增加的 25%的关税并未取 消，三季度出口的压力依然存在。从内部来看，地产销售和投资逐渐下行、三四线城市棚改效应 消退、新开工增速下行以及因城施策的调控政策下， 三季度地产销售和投资增速将逐渐下行，经济依然承压。尽管积极的财政政策将起到一定的 托底作用，但难以改变趋势。在宽松的货币政策及经济承压的环境下，收益率易下难上，机会成 本较低。 信用债方面，“包商事件”的潜在影响仍未消除，信用利差扩大是必然趋势，可关注信用债 利差趋势性上行中，资质较好品种的错杀机会。同时，由于机构需求将更加集中于高等级债券， AAA品种的溢价未来将持续。操作上，后续我们将继续在控制风险的前提下努力发现超额收益机 会，挖掘优质短久期品种进行配置。三季度大概率仍会维持较宽松的资金面以及较低的回购利率， 或使得债券票息收益更为确定。因此，我们将继续杠杆票息策略力争获取这部分收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.1010元，份额累计净值为 1.1444元；本报告期基金 份额净值增长率为 0.46%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%。 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,717,693,544.82 97.28 其中：债券 2,695,272,900.00 96.48 资产支持证券 22,420,644.82 0.80 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,125,107.90 1.08 8 其他资产 45,920,148.32 1.64 9 合计 2,793,738,801.04 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金不参与股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金不参与股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金不参与股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页 共 12页 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,315,298,600.00 107.52 其中：政策性金融债 20,398,000.00 0.95 4 企业债券 8,394,300.00 0.39 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 101,565,000.00 4.72 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 270,015,000.00 12.54 9 其他 - - 10 合计 2,695,272,900.00 125.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 1820072 18贵州银行绿 色金融 01 1,800,000 180,198,000.00 8.37 2 1820069 18南京银行 04 1,600,000 162,640,000.00 7.55 3 1822018 18兴业租赁债 01 1,000,000 102,500,000.00 4.76 4 1822008 18建信租赁债 01 1,000,000 102,440,000.00 4.76 5 1820022 18甘肃银行三 农债 01 1,000,000 102,150,000.00 4.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 149598 华鑫融 1A 224,000 22,420,644.82 1.04 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金不参与权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同，本基金不可投资于股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页 共 12页 根据本基金合同，本基金不可投资于股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的 18贵阳银行绿色金融 01(代码：1820049YH)发行主体贵阳银行股份有限公司及 其南明支行、双龙航空港支行，因自有资金通过投资资管计划和私募股权基金等通道向企业进行 股权投资等问题，中国银监会贵州监管局于 2018年 11月 20日作出处罚决定，被处罚款合计 150 万元。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金不参与股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,534.28 2 应收证券清算款 490,753.64 3 应收股利 - 4 应收利息 45,421,860.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10页 共 12页 9 合计 45,920,148.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金不参与股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,955,840,158.01 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,955,840,158.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,450.04 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.51 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11页 共 12页 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.04 0.51 10,000,450.04 0.51 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.04 0.51 10,000,450.04 0.51 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20190401-20190630 1,945,740,299.90 - - 1,945,740,299.90 99.48 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人 的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生 较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性 风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12页 共 12页 4、东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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