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| 大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611047 | ||||||||
| 基金代码 | 160924 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成恒生指数（QDII-LOF） 场内简称 恒指 LOF 基金主代码 160924 交易代码 160924 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 8月 10日 报告期末基金份额总额 15,949,079.86份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 应调整。但因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致 无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无 法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术 适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数 型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 336,677.48 2.本期利润 137,670.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 4.期末基金资产净值 16,655,148.18 5.期末基金份额净值 1.044 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.94% -1.65% 0.89% 2.33% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 冉凌浩 本基金基金 经理 2017年 8月 10日 - 16年 金融学硕士。 2003年 4月 至 2004年 6 月就职于国信 证券研究部， 任研究员。 2004年 6月 至 2005年 9 月就职于华西 证券研究部， 任高级研究员。 2005年 9月 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任金融工 程师、境外市 场研究员及基 金经理助理。 2011年 8月 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 5页 共 12页 26日起任大 成标普 500等 权重指数型证 券投资基金基 金经理。2014 年 11月 13日 起任大成纳斯 达克 100指数 证券投资基金 基金经理。 2016年 12月 2日起任大成 恒生综合中小 型股指数基金 (QDII-LOF)基 金经理。2016 年 12月 29日 起任大成海外 中国机会混合 型证券投资基 金（LOF）基 金经理。2017 年 8月 10日 起任大成恒生 指数证券投资 基金（LOF） 基金经理。 2019年 3月 20日起任大 成中华沪深港 300指数证券 投资基金 （LOF）基金 经理。具有基 金从业资格。 国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2019年 2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形；投资组 合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价 等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行 为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送 的可能性。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2019年 1季度，全球主要经济体的经济增速有所放缓，但是进入到 2019年 2季度，各种宏 观经济数据显示，以美国为首的发达经济体仍然保持较好的增长势头，并不会陷入经济衰退。 香港股票市场在 2季度却出现了较大的波动。在 1季度，中国为了扭转经济下滑的不利局面实 施了多项经济政策：首先，中央政府实施了宽信用、宽货币的货币政策，货币政策是经济的领先 指标，较为宽松的货币政策有利于后几个月的经济增长；其次，政府实施了广泛的减税政策，其 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 7页 共 12页 中企业减税降负促进经济活力，个人所得税降低有望促进消费。因此，港股市场在 1季度及 2季 度初期都出现了较好的涨幅。 但是五一过后市场出现了若干不利信号，首先是中美贸易谈判一度出现重大倒退，中美双方重 新面临互加关税的风险；其次是中国 5月份之后的宏观经济数据有大幅放缓的迹象，这也意味着 宏观经济面临着极为不利的局面。在这些因素的影响下，港股市场都出现了大幅回撤。 值得欣慰的是，在六月中下旬以来，中美双方开始重启贸易谈判，宏观经济数据也出现了走稳 的迹象，因此港股市场开始出现了反弹。 2季度以来，港元兑人民币汇率出现了小幅上升，因为本基金的绝大部分资产是港元计价的资 产，港元兑人民币汇率的上升有利于基金资产净值的表现。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数 化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数， 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.044元。本报告期内基金份额净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率-1.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已 根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,684,435.15 89.28 其中：普通股 15,684,435.15 89.28 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信 托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 8页 共 12页 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 1,295,861.99 7.38 8 其他资产 587,557.30 3.34 9 合计 17,567,854.44 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 15,684,435.15元，占期末基金资产净值 的比例为 94.17%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 15,684,435.15 94.17 合计 15,684,435.15 94.17 注:1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 216,264.41 1.30 信息技术 165,002.22 0.99 消费者非必需品 636,539.57 3.82 消费者常用品 431,380.86 2.59 能源 919,367.85 5.52 金融 7,677,822.02 46.10 基础材料 - 0.00 公用事业 817,857.90 4.91 工业 788,017.02 4.73 房地产 1,640,101.88 9.85 电信服务 2,392,081.42 14.36 合计 15,684,435.15 94.17 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 序号 公司名称 (英 文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证券 市场 所属国 家(地区) 数量（股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 AIA GROUP LTD 友邦保险 1299 HK 香港联合 交易所 中国香 港 23,6001,749,027.98 10.50 2 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港联合 交易所 中国香 港 5,1001,581,857.39 9.50 3 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股 5 HK 香港联合 交易所 中国香 港 27,2001,550,453.53 9.31 4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 建设银行 939 HK 香港联合 交易所 中国香 港 234,0001,385,306.16 8.32 5 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安 2318 HK 香港联合 交易所 中国香 港 11,000 907,633.19 5.45 6 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 3988 HK 香港联合 交易所 中国香 港 267,000 775,068.43 4.65 7 CHINA MOBILE LTD 中国移动 941 HK 香港联合 交易所 中国香 港 11,500 719,759.80 4.32 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易 所 388 HK 香港联合 交易所 中国香 港 2,200 533,742.50 3.20 9 CNOOC LTD 中国海洋 石油 883 HK 香港联合 交易所 中国香 港 34,000 399,576.76 2.40 10 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 长和 1 HK 香港联合 交易所 中国香 港 5,500 372,536.01 2.24 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 50,235.03 2 应收证券清算款 449,989.55 3 应收股利 85,123.13 4 应收利息 264.50 5 应收申购款 1,945.09 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 11页 共 12页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 587,557.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,449,363.18 报告期期间基金总申购份额 1,830,422.92 减：报告期期间基金总赎回份额 8,330,706.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 15,949,079.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司于 2019年 7月 6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大 成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经 理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒生指数证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成恒生指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2019年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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