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大成灵活配置混合A(000587) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1609990 | ||||||||
基金代码 | 000587 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 大成灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 大成灵活配置混合 基金主代码 000587 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月14日 报告期末基金份额总额 119,478,790.22份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 业绩比较基准 年化收益率6% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 -2,519,623.64 2.本期利润 -7,155,649.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0584 4.期末基金资产净值 192,436,516.81 5.期末基金份额净值 1.611 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.53% 1.10% 1.50% 0.02% -5.03% 1.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王磊 本基金基金经理 2017年6月9日 - 16年 经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日至2015年7月15日任大成强化收益债券型证券投基金基金经理,2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日到2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日到2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26到2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2015年12月14日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日起任大成财富管理2020混合型证券投资基金投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019第二季度,由于中美之间的贸易谈判出现了不明朗的因素,权益市场的波动增大,在4月份小幅上涨之后,随后出现了较快的下跌,但在季度末又受中美贸易战有望缓和的消息提振,权益市场整体有所反弹。从市场指数看,以上证50和中证100为代表的大盘蓝筹股表现相对较好,小盘股指数表现相对较差。从行业上看,大部分行业都出现了一定幅度的下跌。但食品饮料、家电、银行和非银等行业表现相对较好。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.611元;本报告期基金份额净值增长率为-3.53%,业绩比较基准收益率为1.50%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 84,463,829.63 43.43 其中:股票 84,463,829.63 43.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 462,632.20 0.24 其中:债券 462,632.20 0.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 109,378,407.86 56.24 8 其他资产 192,345.45 0.10 9 合计 194,497,215.14 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,254,016.00 6.37 B 采矿业 130,324.60 0.07 C 制造业 53,129,252.63 27.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,787,914.44 3.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,415.86 0.02 J 金融业 7,788,829.94 4.05 K 房地产业 628.56 0.00 L 租赁和商务服务业 5,305,341.00 2.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 84,463,829.63 43.89 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 12,800 12,595,200.00 6.55 2 002202 金风科技 697,449 8,669,291.07 4.51 3 000333 美的集团 165,200 8,567,272.00 4.45 4 300122 智飞生物 192,800 8,309,680.00 4.32 5 601166 兴业银行 424,000 7,754,960.00 4.03 6 002714 牧原股份 115,600 6,796,124.00 3.53 7 002727 一心堂 203,156 5,787,914.44 3.01 8 300498 温氏股份 152,200 5,457,892.00 2.84 9 002027 分众传媒 1,002,900 5,305,341.00 2.76 10 002001 新 和 成 245,300 4,731,837.00 2.46 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 462,632.20 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 462,632.20 0.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 127012 招路转债 1,260 129,553.20 0.07 2 110057 现代转债 640 67,801.60 0.04 3 113026 核能转债 560 58,223.20 0.03 4 113025 明泰转债 550 54,928.50 0.03 5 127013 创维转债 470 45,848.50 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 132,546.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,738.68 5 应收申购款 39,060.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 192,345.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 126,117,565.47 报告期期间基金总申购份额 1,434,661.77 减:报告期期间基金总赎回份额 8,073,437.02 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 119,478,790.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《大成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019年7月18日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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