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博时中债5-10农发行债指数C(006849)  基金公开信息
流水号 1609738
基金代码 006849
公告日期 2019-07-18
编号 1
标题 博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时中债5-10农发行

基金主代码
006848

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2019年3月20日

报告期末基金份额总额
436,828,738.57份

投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。

投资策略
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准
95%×中债-5-10年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

风险收益特征
本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人
博时基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
博时中债5-10农发行A
博时中债5-10农发行C

下属分级基金的交易代码
006848
006849

报告期末下属分级基金的份额总额
433,339,378.33份
3,489,360.24份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年4月1日-2019年6月30日)


博时中债5-10农发行A
博时中债5-10农发行C

1.本期已实现收益
6,962,357.22
35,406.50

2.本期利润
10,779,569.58
30,924.67

3.加权平均基金份额本期利润
0.0191
0.0122

4.期末基金资产净值
440,992,548.88
3,551,144.68

5.期末基金份额净值
1.0177
1.0177

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时中债5-10农发行A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.70%
0.10%
1.69%
0.10%
0.01%
0.00%

2.博时中债5-10农发行C:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.70%
0.10%
1.69%
0.10%
0.01%
0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时中债5-10农发行A:
/
2.博时中债5-10农发行C:
/
注:本基金的基金合同于2019年03月20日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(五)投资限制”的有关约定。截至报告期末本基金尚未完成建仓。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



张鹿
基金经理
2019-03-20
-
9.1
张鹿先生,硕士。2010年至2016年在国家开发银行工作。2017年加入博时基金管理有限公司。曾任投资经理。现任博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2018年7月16日—至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日—至今)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2018年11月19日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2018年12月10日—至今)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2019年3月20日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2019年4月22日—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,债券市场整体表现震荡,市场收益率先上后下,呈现“倒V”型走势。具体来看,四月在一季度经济基本面数据回暖、社融信贷数据反弹、央行货币政策边际收紧的背景下,债券市场收益率经历较大幅度上行。进入五月后国内经济基本面在财政支出前移、银行提前放贷和减税等扰动因素退出后重新下行,叠加中美贸易战意外升级,债券收益率掉头向下。月末的一些风险事件对中小银行及非银造成流动性冲击,机构被迫抛售利率债等高流动性资产,债市收益率调整。但随后央行通过多种方式维稳流动性,市场情绪逐渐稳定,债券收益率重新下行;六月国内经济数据继续下滑,显示经济下行压力加大。海外经济体经济延续下行趋势,欧央行、美联储先后释放降息信号,欧美主要国家长端国债收益率大幅下行。央行为对冲事件影响持续维稳流动性,市场流动性总量充裕。在各方利好叠加下债券收益率继续下行,由于资金面宽松,中短端收益率下行幅度大于长端,曲线牛陡。从指数看,二季度中债总财富指数上涨0.38%,中债国债总财富指数下跌0.19%,中债企业债总财富指数上涨1.3%,中债短融总财富指数上涨0.91%。
本基金为被动指数债券型基金。其投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求紧密跟踪标的指数,利用多种手段尽可能减少跟踪误差。
展望后市,一季度经济的短期企稳,更多是来自于财政支出前移对基建投资的拉动以及房地产投资韧性支撑,企业自身的盈利尚未修复,经济的内生动力仍然不足。在前期的逆周期政策刺激力度边际减弱后,国内需求下滑的压力开始显现,企业进入主动去库存阶段,二季度经济数据重新下滑,未来经济下行压力可能继续加大,尤其是房地产销售和投资在居民高杠杆的背景下已经有所下滑且决策层对地产仍保持比较严格的监管态势。货币政策方面,在经济下行压力仍大背景下,预计货币政策宽松的大周期不会发生变化,降准和下调政策利率都具有一定的概率,仍会为债券市场行情提供较好的货币环境。尤其在一些风险事件后,短期市场出现流动性分层情况,中长期中小银行可能缩表造成信用收缩,央行为维稳流动性,防范可能的信用收缩影响,也需要维持较为宽松的货币环境。在这样的背景下中短端债券仍有确定性机会。从外部看,外围经济普遍回落,美联储大概率在年内开启降息,经济见顶和降息预期带动美债收益率大幅下行,中国货币政策的外部掣肘大幅降低。综合看,经济基本面、货币政策和美欧日经济周期见顶对债券市场友好。我们维持年初判断,2019年下半年债券市场收益率整体仍会趋于下行,但下行的幅度可能会不及2018年,而且相对波动性会更大。
投资策略上,本基金作为被动指数债券型基金,仍会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的债券指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为1.0177元,份额累计净值为1.0177元,本基金C类基金份额净值为1.0177元,份额累计净值为1.0177元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.70%,本基金C类基金份额净值增长率为1.70%,同期业绩基准增长率1.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
430,839,000.00
96.86


其中:债券
430,839,000.00
96.86


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
3,322,645.36
0.75

8
其他各项资产
10,666,175.60
2.40

9
合计
444,827,820.96
100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
430,839,000.00
96.92


其中:政策性金融债
430,839,000.00
96.92

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
430,839,000.00
96.92

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
180401
18农发01
800,000
85,272,000.00
19.18

2
190401
19农发01
800,000
79,432,000.00
17.87

3
180406
18农发06
700,000
74,130,000.00
16.68

4
180411
18农发11
500,000
50,715,000.00
11.41

5
170405
17农发05
400,000
40,140,000.00
9.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
748.23

2
应收证券清算款
3,200,842.96

3
应收股利
-

4
应收利息
7,410,615.88

5
应收申购款
53,968.53

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
10,666,175.60

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
博时中债5-10农发行A
博时中债5-10农发行C

本报告期期初基金份额总额
580,167,682.08
1,842,956.53

报告期基金总申购份额
303,346,687.99
5,109,044.42

减:报告期基金总赎回份额
450,174,991.74
3,462,640.71

报告期基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
433,339,378.33
3,489,360.24

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019-04-01~2019-04-25;2019-05-22~2019-06-30
129,999,000.00
-
-
129,999,000.00
29.76%


2
2019-04-24~2019-04-25
99,999,000.00
-
99,999,000.00
-
-


3
2019-04-24~2019-04-25
99,999,000.00
-
99,999,000.00
-
-


4
2019-04-26~2019-06-30
-
300,479,767.63
-
300,479,767.63
68.79%


5
2019-04-01~2019-04-25;2019-05-13~2019-05-21
149,999,000.00
-
149,999,000.00
-
-

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末:
博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。
QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。
2、其他大事件
2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。
2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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