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| 嘉实中关村A股ETF(159951) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608736 | ||||||||
| 基金代码 | 159951 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实中关村 A股 ETF 场内简称 中关村 A 基金主代码 159951 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 7日 报告期末基金份额总额 22,822,910.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 3%。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。 业绩比较基准 中关村 A股指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -221,955.15 2.本期利润 -1,939,693.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0850 4.期末基金资产净值 17,552,481.54 5.期末基金份额净值 0.7691 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.95% 1.93% -10.07% 1.94% 0.12% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 4页 共 11页 图：嘉实中关村 A股 ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2017年 6月 7日至 2019年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘珈吟 本基金、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实深证基 本面 120ETF、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中 国 A50ETF、嘉实恒生港股 通新经济指数（LOF）基金 经理 2017年 6月 7 日 - 10年 2009年加入嘉实 基金管理有限公 司，曾任指数投 资部指数研究员 一职。现任指数 投资部基金经 理。 陈正宪 本基金、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实沪 深 300ETF、嘉实中证 500ETF、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中 国 A50ETF、嘉实创业板 ETF、嘉实恒生港股通新经 济指数（LOF）、嘉实基本 面 50ETF基金经理 2017年 6月 7 日 - 14年 曾任职于中国台 湾台育证券、中 国台湾保诚投 信。2008年 6月 加入嘉实基金管 理有限公司，先 后任职于产品管 理部、指数投资 部，现任指数投 资部执行总监及 基金经理。硕士 研究生，具有基 金从业资格，中 国台湾籍。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 5页 共 11页 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中关村 A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.36%。符合基金合同约定的日均 跟踪误差不超过 0.2%的限制。 作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承 指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基 金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7691元；本报告期基金份额净值增长率为-9.95%，业绩 比较基准收益率为-10.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 6页 共 11页 2019/4/1日至 2019/6/28；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,479,581.55 98.91 其中：股票 17,479,581.55 98.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 192,750.92 1.09 8 其他资产 318.89 - 9 合计 17,672,651.36 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 171,588.40 0.98 C 制造业 8,767,218.31 49.95 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 112,245.80 0.64 E 建筑业 1,963,104.20 11.18 F 批发和零售业 164,347.60 0.94 G 交通运输、仓储和 邮政业 16,320.00 0.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 4,927,995.89 28.08 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 7页 共 11页 信息技术服务业 J 金融业 36,102.00 0.21 K 房地产业 29,433.60 0.17 L 租赁和商务服务业 337,562.60 1.92 M 科学研究和技术服 务业 221,637.50 1.26 N 水利、环境和公共 设施管理业 330,723.60 1.88 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 387,102.05 2.21 S 综合 - - 合计 17,465,381.55 99.50 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,200.00 0.08 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 8页 共 11页 S 综合 - - 合计 14,200.00 0.08 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 000725 京东方Ａ 313,500 1,078,440.00 6.14 2 600031 三一重工 72,300 945,684.00 5.39 3 601390 中国中铁 95,900 625,268.00 3.56 4 601186 中国铁建 60,800 604,960.00 3.45 5 600588 用友网络 18,089 486,232.32 2.77 6 300003 乐普医疗 14,100 324,582.00 1.85 7 601800 中国交建 27,400 310,168.00 1.77 8 600271 航天信息 13,100 301,955.00 1.72 9 002410 广联达 8,800 289,432.00 1.65 10 002271 东方雨虹 11,370 257,644.20 1.47 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 600968 海油发展 4,000 14,200.00 0.08 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 9页 共 11页 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 284.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 318.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 10页 共 11页 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,822,910.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 22,822,910.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松 林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公 告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实中关村 A股交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实中关村 A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中关村 A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实中关村 A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中关村 A股交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 嘉实中关村 A股 ETF2019年第 2季度报告 第 11页 共 11页 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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