最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇安量化优选A(005599) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1608560 | ||||||||
| 基金代码 | 005599 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安量化优选 基金主代码 005599 交易代码 005599 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 26日 报告期末基金份额总额 78,006,575.72份 投资目标 本基金通过数量化方法进行投资组合管理，在严 格控制风险并保持资产流动性的前提下，力争实 现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资 产在股票类资产和债券类资产之间灵活配置，以 精确化的数学优化方式控制各个维度的风险暴 露。在个股选择方面，本基金在基金管理人成熟 的量化选股框架下挖掘具有超额收益的股票组 合，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严 格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期 平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投 资策略、债券类资产投资策略、股指期货和国债 期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币 第 2 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安量化优选 A 汇安量化优选 C 下属分级基金的交易代码 005599 005600 报告期末下属分级基金的份额总额 76,393,674.29份 1,612,901.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 汇安量化优选 A 汇安量化优选 C 1．本期已实现收益 1,166,008.65 66,366.44 2．本期利润 3,376,271.87 -47,219.14 3．加权平均基金份额本期利润 0.0659 -0.0267 4．期末基金资产净值 78,641,372.30 1,646,720.21 5．期末基金份额净值 1.0294 1.0210 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安量化优选 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.81% 1.40% 0.05% 0.86% -3.86% 0.54% 汇安量化优选 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -4.01% 1.40% 0.05% 0.86% -4.06% 0.54% 第 3 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 注：①本基金合同生效日为 2018年 7月 26日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中 期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同 业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持 证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需 符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓 期为 2018年 7月 26日至 2019年 1月 25日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 第 5 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴杰 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2018 年 7 月 26日 - 5年 戴杰，复旦大学数学本科、 硕士，5 年证券、基金行业 从业经历，曾任华安基金管 理有限公司指数与量化投 资部先后担任数量分析师 和投资经理。2016 年 10 月 24 日加入汇安基金管理有 限责任公司，担任指数与量 化投资部高级经理一职。 2017年 7月 27日至 2018年 8 月 9 日，任汇安丰裕灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 8 日，任 汇安丰华灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年 7月 19日至 2019年 3 月 8 日，任汇安丰利灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 3 月 22 日至 2019年 4月 19日，任 汇安丰恒灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年 1月 17日至今，任 汇安丰泽灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年 11月 22日至今，任 汇安多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理； 2018年 2月 13日至今，任 汇安成长优选灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理；2018年 7月 26日至今， 任汇安量化优选灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理；2019年 4月 11日至 今，任汇安丰益灵活配置混 第 6 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 合型证券投资基金基金经 理；2019年 4月 30日至今， 任汇安多因子混合型证券 投资基金基金经理。 朱晨歌 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2018 年 8 月 9日 - 4年 朱晨歌，复旦大学理论物理 硕士，4 年证券、基金行业 从业经历，曾任华安基金管 理有限公司指数与量化投 资事业部数量分析师、投资 经理，从事量化投资研究工 作。2017年 12月 29日加入 汇安基金管理有限责任公 司，担任指数与量化投资部 高级经理一职。2018年 2月 8日至 2019年 5月 10日， 任汇安丰利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理； 2018年 4月 26日至 2019年 5月 10日，任汇安丰华灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2018年 2月 8日 至今，任汇安多策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2018年 8月 9日至 今，任汇安量化优选灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2018年 8月 22日 至今，任汇安沪深 300指数 增强型证券投资基金；2019 年 3 月 13 日至今，任汇安 丰裕灵活配置混合型证券 投资基金基金经理；2019年 6月 14日至今，任富时中国 A50 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 第 7 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,市场在多重因素作用下呈现出震荡态势。首先，经济数据相比一季度并未明显改善， 相关政策传导仍需时间，基本面仍在筑底过程中；另一方面，中美贸易谈判又出现反复，外部环 境不确定性加大，也对投资者的风险偏好造成一定压制。投资者对经济基本面和外部环境的担忧 也反映在了股市中，在整体震荡的行情中，各个行业的龙头企业超额收益仍然十分明显，尤其是 大消费板块，反映出较强的逆周期属性，也获得了资金的持续青睐。 展望三季度，基于基本面和中美贸易谈判的不确定性，市场预计将更多呈现结构性行情。在 我国金融市场改革开放的大趋势下，优质白马蓝筹股作为中国资本市场的核心资产，仍将是海内 外中长期投资者的首选配置标的；另外随着科创板正式开板，投资者对于相关板块的关注度将有 所提高，一些质地优良，估值合理的成长股同样存在机会。作为基金管理人，我们将继续勤勉尽 责，力争为投资者获得长期稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安量化优选 A基金份额净值为 1.0294元，本报告期基金份额净值增长率为 -3.81%；截至本报告期末汇安量化优选 C基金份额净值为 1.0210元，本报告期基金份额净值增长 率为-4.01%；同期业绩比较基准收益率为 0.05%。 第 8 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2019年 4月 1日至 2019年 6月 21日连续五十五个工作日基金份额持有人数量不满 二百人，并且本基金自 2019年 4月 1日至 2019年 5月 8日连续二十四个工作日基金资产净值低 于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,674,661.80 93.90 其中：股票 75,674,661.80 93.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,879,117.26 6.05 8 其他资产 36,281.34 0.05 9 合计 80,590,060.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 48,503.65 0.06 C 制造业 49,235,302.25 61.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,168,325.00 2.70 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 9 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 35,115.36 0.04 J 金融业 21,681,048.94 27.00 K 房地产业 2,483,260.00 3.09 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.03 S 综合 - - 合计 75,674,661.80 94.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601877 正泰电器 268,400 6,197,356.00 7.72 2 600761 安徽合力 573,245 5,503,152.00 6.85 3 601318 中国平安 61,100 5,414,071.00 6.74 4 601688 华泰证券 239,300 5,341,176.00 6.65 5 600031 三一重工 384,685 5,031,679.80 6.27 6 600690 青岛海尔 263,200 4,550,728.00 5.67 7 600926 杭州银行 525,900 4,380,747.00 5.46 8 603129 春风动力 210,000 4,374,300.00 5.45 9 600580 卧龙电驱 500,900 4,212,569.00 5.25 10 600522 中天科技 422,600 3,875,242.00 4.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 第 10 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 第 11 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,077.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,203.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,281.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安量化优选 A 汇安量化优选 C 报告期期初基金份额总额 16,400,291.54 2,615,234.95 报告期期间基金总申购份额 71,355,625.12 16,369.60 减:报告期期间基金总赎回份额 11,362,242.37 1,018,703.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 76,393,674.29 1,612,901.43 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 12 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 - - - - - - - 个 人 1 20190419-20190506 1,992,031.87 - 1,992,031.87 - 0.00% 2 20190507-20190630 - 35,642,057.92 - 35,642,057.92 45.69% 3 20190507-20190630 - 35,642,057.92 - 35,642,057.92 45.69% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金时， 可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资 产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理 人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 第 13 页 共 14 页 汇安量化优选 2019年第 2季度报告 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层 上海市虹口区东大名路 501白玉兰大厦 36层 02-03室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2019年 7月 17日 第 14 页 共 14 页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |