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| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607868 | ||||||||
| 基金代码 | 005156 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实领航资产配置混合（FOF） 基金主代码 005156 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年10月26日 报告期末基金份额总额 888,279,914.17份 投资目标 本基金以风险为核心进行分散化资产配置，通过风险模型定量调整各类资产比例，审慎甄选基金，综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合，力争创造优秀稳定的投资回报。 投资策略 本基金采取风险平价的投资策略，基于产品业绩比较基准确定组合波动、回撤限制目标，根据不同资产的风险特征进行配置，希望使本基金对各类资产的风险暴露保持均衡。投资策略以流动性、资产风险收益特征、市场结构三大类风险信号为基础，专注解决长期收益与短期波动之间的矛盾，根据宏观经济分析和基本面研究精选投资标的，根据风险模型计算资产配置比例，尽可能降低单一资产价格波动对组合的冲击。 业绩比较基准 中证800 股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险和收益水平的投资品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实领航资产配置混合（FOF）A 嘉实领航资产配置混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 005156 005157 报告期末下属分级基金的份额总额 782,306,000.43份 105,973,913.74份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 嘉实领航资产配置混合（FOF）A 嘉实领航资产配置混合（FOF）C 1.本期已实现收益 1,225,819.25 -55,182.50 2.本期利润 -4,006,731.87 -754,402.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0048 -0.0068 4.期末基金资产净值 784,713,522.36 104,710,694.17 5.期末基金份额净值 1.0031 0.9881 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实领航资产配置混合(FOF)A收取认（申）购费和赎回费，嘉实领航资产配置混合(FOF)C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实领航资产配置混合（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.49% 0.40% 0.41% 0.34% -0.90% 0.06% 嘉实领航资产配置混合（FOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.68% 0.40% 0.41% 0.34% -1.09% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实领航资产配置混合（FOF）A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年10月26日至2019年6月30日） 图2：嘉实领航资产配置混合（FOF）C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年10月26日至2019年6月30日） 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 2.2019年6月11日，本基金管理人发布《关于嘉实领航资产配置混合(FOF)基金经理变更的公告》，王欣先生不再担任本基金基金经理职务。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张静 本基金基金经理 2017年10月27日 - 8年 曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。博士，具有基金从业资格。 王欣 本基金基金经理 2017年10月26日 2019年6月11日 8年 2010年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任高级软件工程师、金融工程研究员和投资经理。博士，CFA，具有基金从业资格。 注：（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度伊始，随着三月亮眼经济数据的公布，央行的货币政策态度开始转向，从而引发市场对货币收紧的担忧，权益市场出现了显著回调。五月初，中美贸易战的恶化和升级又雪上加霜，给权益市场带来了巨大的不确定性，叠加包商事件带来的信用紧缩，市场继续快速大幅回调。直至六月中旬贸易战出现缓和迹象，叠加美联储会议的显著转鸽，全球资产再度反弹，其中黄金受益于实际利率的显著下行，表现亮眼。 本基金二季度仍然坚持稳健的投资风格，并未做权益资产仓位的大幅博弈，而是加强了持仓结构的分散优化，同时增加了美元计价的资产，从而在一定程度上对冲贸易谈判的风险。在基金持仓上，我们坚持持有一季度表现欠佳的基金，在二季度大多表现优异。本基金仍将秉承“分散”的投资理念，围绕战略配置的锚，争取为投资者在中长周期获得稳定合理的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实领航资产配置混合（FOF）A基金份额净值为1.0031元，本报告期基金份额净值增长率为-0.49%；截至本报告期末嘉实领航资产配置混合（FOF）C基金份额净值为0.9881元，本报告期基金份额净值增长率为-0.68%；业绩比较基准收益率为0.41%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 837,114,235.20 93.03 3 固定收益投资 50,015,000.00 5.56 其中：债券 50,015,000.00 5.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,887,710.09 1.21 8 其他资产 1,802,900.28 0.20 9 合计 899,819,845.57 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,015,000.00 5.62 其中：政策性金融债 50,015,000.00 5.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,015,000.00 5.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180209 18国开09 500,000 50,015,000.00 5.62 注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,313.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 8,319.59 4 应收利息 1,624,825.34 5 应收申购款 55,442.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,802,900.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 基金中基金 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 070005 嘉实债券 契约型开放式 115,058,581.92 148,195,453.51 16.66 是 2 000147 易方达高等级信用债债券A 契约型开放式 106,185,817.51 125,405,450.48 14.10 否 3 000419 大摩优质信价纯债A 契约型开放式 84,733,809.16 92,868,254.84 10.44 否 4 004544 嘉实稳华纯债债券 契约型开放式 59,769,872.48 65,292,608.70 7.34 是 5 070037 嘉实纯债债券A 契约型开放式 48,245,881.29 55,096,796.43 6.19 是 6 070019 嘉实价值优势混合 契约型开放式 30,291,559.61 39,379,027.49 4.43 是 7 110037 易方达纯债债券A 契约型开放式 32,296,733.21 37,012,056.26 4.16 否 8 519069 汇添富价值精选混合 契约型开放式 14,095,706.10 34,562,671.36 3.89 否 9 001811 中欧明睿新常态混合 A 契约型开放式 27,536,178.12 34,392,686.47 3.87 否 10 001256 泓德优选成长混合 契约型开放式 21,952,383.30 23,489,050.13 2.64 否 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 （2019年04月01日至2019年06月30日） 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 5,099.37 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 239,410.36 27,831.51 当期持有基金产生的应支付的销售服务费（元） 4,770.59 839.00 当期持有基金产生的应支付的管理费（元） 1,651,575.00 588,736.13 当期持有基金产生的应支付的托管费（元） 389,465.39 161,255.91 当期交易基金产生的交易费（元） 6,022.73 - 当期交易基金产生的转换费（元） - - 注：当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期交易基金产生的赎回费为按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费。交易及持有基金管理人所管理基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实领航资产配置混合（FOF）A 嘉实领航资产配置混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 984,206,684.49 128,518,383.09 报告期期间基金总申购份额 1,227,635.64 487,923.94 减:报告期期间基金总赎回份额 203,128,319.70 23,032,393.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 782,306,000.43 105,973,913.74 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）注册的批复文件； （2）《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）基金合同》； （3）《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）托管协议》； （4）《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）公告的各项原稿。 存放地点 （1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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