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| 摩根安通回报混合C(004362) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606405 | ||||||||
| 基金代码 | 004362 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根安通回报混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十六日 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根安通回报混合 基金主代码 004361 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 26日 报告期末基金份额总额 25,469,848.29份 投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控 制，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值 水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分 析，评估股票、债券等各类资产风险收益特征，预测不同 类别资产表现，确定合适的资产配置比例。同时采用严格 的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对未来市场 的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 2、债券投资策略 本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济 的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、 市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、 信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策略、证券公 司短期债等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并 根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组 合进行动态调整。 3、股票投资策略 本基金将采用自下而上的分析方法，根据上市公司财务分 析、盈利预期、治理结构等因素，结合股票的价值评估， 以及对公司经营有实质性影响的事件，精选个股，构建投 资组合。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平。 5、股票期权投资策略 本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模 型，选择估值合理的期权合约。 6、资产支持证券投资策略 本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记 录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方 面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，确定资产 合理配置比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率 ×85% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风 险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估 并在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根安通回报混合 A 上投摩根安通回报混合 C 下属分级基金的交易代码 004361 004362 报告期末下属分级基金的份 额总额 23,781,391.86份 1,688,456.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 上投摩根安通回报混合 A 上投摩根安通回报混合 C 1.本期已实现收益 244,693.53 13,702.48 2.本期利润 -316,838.94 -20,637.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0123 -0.0121 4.期末基金资产净值 25,017,700.65 1,754,039.97 5.期末基金份额净值 1.0520 1.0388 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 1、上投摩根安通回报混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.02% 0.40% 0.36% 0.21% -1.38% 0.19% 2、上投摩根安通回报混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.15% 0.40% 0.36% 0.21% -1.51% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 4月 26日至 2019年 6月 30日) 1．上投摩根安通回报混合 A： 注：本基金合同生效日为 2017年 4月 26日，图示时间段为 2017年 4月 26日至 2019年 6 月 30日。 本基金建仓期自 2017年 4月 26日至 2017年 10月 25日，建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 2．上投摩根安通回报混合 C： 注：本基金合同生效日为 2017年 4月 26日，图示时间段为 2017年 4月 26日至 2019年 6 月 30日。 本基金建仓期自 2017年 4月 26日至 2017年 10月 25日，建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 聂曙光 本基金 基金经 理、债 券投资 部总监 2017-04-26 - 10年 聂曙光先生自 2004年 8月至 2006 年 3月在南京银行任债券分析师； 2006年 3月至 2009年 9月在兴业 银行任债券投资经理；2009 年 9 月至 2014年 5月在中欧基金管理 有限公司先后担任研究员、基金经 理助理、基金经理、固定收益部总 监、固定收益事业部临时负责人等 职务，自 2014年 5月起加入上投 摩根基金管理有限公司，先后担任 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 基金经理、债券投资部总监兼资深 基金经理，自 2014年 8月起担任 上投摩根纯债债券型证券投资基 金基金经理，自 2014年 10月起担 任上投摩根红利回报混合型证券 投资基金基金经理，自 2014年 11 月起担任上投摩根纯债丰利债券 型证券投资基金基金经理，自 2015 年 1 月起同时担任上投摩根 稳进回报混合型证券投资基金基 金经理，自 2015 年 4 月至 2019 年 1 月同时担任上投摩根天颐年 丰混合型证券投资基金基金经理， 自 2016年 6月起同时担任上投摩 根优信增利债券型证券投资基金 基金经理，自 2016年 8月起同时 担任上投摩根安鑫回报混合型证 券投资基金基金经理，2016 年 8 月至2018年12月担任上投摩根岁 岁丰定期开放债券型证券投资基 金基金经理，自 2017 年 1 月至 2019 年 3 月同时担任上投摩根安 瑞回报混合型证券投资基金基金 经理，自 2017年 4月起同时担任 上投摩根安通回报混合型证券投 资基金基金经理，自 2018年 9月 起同时担任上投摩根安裕回报混 合型证券投资基金基金经理。 黄栋 本基金 基金经 理、量 化投资 部总监 2017-04-26 2019-04-12 14年 黄栋先生，上海财经大学经济学硕 士； 2005 年至 2010 年先后在东 方证券、工银瑞信基金从事金融工 程研究工作；2010 年 7 月起加入 上投摩根基金管理有限公司，现担 任量化投资部总监，主要负责金融 工程研究方面的工作。2012 年 9 月起担任上投摩根中证消费服务 领先指数证券投资基金基金经理， 2013年 7月至 2016年 8月同时担 任上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，2015 年 6 月起同时担任上投摩根动态 多因子策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2016 年 8 月 至 2019年 4月同时担任上投摩根 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 安鑫回报混合型证券投资基金基 金经理，自 2017 年 1 月至 2019 年 3 月同时担任上投摩根安瑞回 报混合型证券投资基金基金经理， 自 2017年 4月至 2019年 4月同时 担任上投摩根安通回报混合型证 券投资基金基金经理，自 2017年 8 月起同时担任上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金基金经 理，自 2018年 1月起同时担任上 投摩根量化多因子灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 施虓文 本基金 基金经 理 2019-04-12 - 7年 基金经理施虓文先生，北京大学经 济学硕士，2012 年 7 月起加入上 投摩根基金管理有限公司，先后担 任助理研究员、研究员/基金经理 助理、基金经理，主要承担量化支 持方面的工作。自 2017年 1月起 同时担任上投摩根安丰回报混合 型证券投资基金基金经理，2017 年 1月至 2018年 12月担任上投摩 根安泽回报混合型证券投资基金 基金经理，自 2017年 12月起同时 担任上投摩根标普港股通低波红 利指数型证券投资基金基金经理， 自 2018年 2月至 2019年 4月同时 担任上投摩根安隆回报混合型证 券投资基金基金经理，2018 年 2 月至 9 月担任上投摩根安腾回报 混合型证券投资基金基金经理， 2018 年 4 月起同时担任上投摩根 富时发达市场 REITs 指数型证券 投资基金（QDII）基金经理，2018 年 9 月起同时担任上投摩根安裕 回报混合型证券投资基金基金经 理，自 2019年 4月起同时担任上 投摩根安通回报混合型证券投资 基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 黄栋先生、聂曙光先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安通回 报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委 员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济一季度暂时企稳回升之后，二季度再次面临下行压力。中美贸易谈判进程反复，使 得市场对于经济增长恢复的预期有所疑虑，而包商银行事件影响使得银行间信用和流动性环境出 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 现明显分化。股票和债券市场整体波动也有所增大。债券市场受到社融数据和信贷数据大幅回暖 影响，4月初收益率明显上行，以 10年期国开债为代表的收益率一度大幅上行。随后随着经济基 本面和金融数据的底部反复，债券收益率又持续下行至季度末。整体来看，二季度债券市场收益 率基本走平。股票市场在二季度冲高回落，上证综指最终跌幅扩大至 3.5%以上，其中食品饮料、 家用电器、银行和非银行业有较好表现。本基金在报告期内以低估值的价值型股票为权益资产配 置方向，债券配置则以高等级信用债和利率债为主。 展望三季度及下半年，信用和经济的恢复进程将有所反复，但趋势延续的概率较大。财政政 策、货币政策等政策工具的组合拳，对经济托底和供给侧结构性改革的效果将更加有效而精准。 市场分化将有所加大，优质公司的股权和债权都将面临较好的投资机会。整体来看，权益资产估 值吸引力长期来看非常明显，而债券资产配置价值逐步下降。本基金将优选低风险个券和个股， 争取为组合创造稳健收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根安通回报混合 A 份额净值增长率为:-1.02%，同期业绩比较基准收益率 为:0.36%, 上投摩根安通回报混合 C份额净值增长率为:-1.15%，同期业绩比较基准收益率为:0.36%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的 时间范围为 2018年 11月 22日至 2019年 06月 30日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 6,699,683.94 19.23 其中：股票 6,699,683.94 19.23 2 固定收益投资 26,442,058.80 75.90 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 其中：债券 26,442,058.80 75.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,320,392.25 3.79 7 其他各项资产 375,534.84 1.08 8 合计 34,837,669.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 131,510.00 0.49 B 采矿业 - - C 制造业 3,176,308.54 11.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 179,000.00 0.67 E 建筑业 261,050.00 0.98 F 批发和零售业 143,500.00 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 125,400.00 0.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 559,109.00 2.09 J 金融业 945,874.00 3.53 K 房地产业 737,011.00 2.75 L 租赁和商务服务业 203,895.00 0.76 M 科学研究和技术服务业 237,026.40 0.89 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,699,683.94 25.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002555 三七互娱 31,100.00 421,405.00 1.57 2 601318 中国平安 4,700.00 416,467.00 1.56 3 600383 金地集团 33,400.00 398,462.00 1.49 4 601166 兴业银行 19,100.00 349,339.00 1.30 5 300567 精测电子 6,297.00 330,718.44 1.24 6 300725 药石科技 4,970.00 309,780.10 1.16 7 300003 乐普医疗 13,400.00 308,468.00 1.15 8 601668 中国建筑 45,400.00 261,050.00 0.98 9 002475 立讯精密 9,800.00 242,942.00 0.91 10 300284 苏交科 25,680.00 237,026.40 0.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 3,086,400.00 11.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,599,598.00 5.97 其中：政策性金融债 1,599,598.00 5.97 4 企业债券 19,227,837.50 71.82 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,528,223.30 9.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 10 合计 26,442,058.80 98.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 010107 21国债⑺ 30,000 3,086,400.00 11.53 2 122150 12石化 02 16,000 1,665,920.00 6.22 3 108901 农发 1801 15,980 1,599,598.00 5.97 4 136434 16葛洲 03 14,990 1,497,800.80 5.59 5 112229 14白药 01 10,000 1,029,100.00 3.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,123.71 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 363,628.47 5 应收申购款 2,782.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 375,534.84 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128035 大族转债 310,080.00 1.16 2 113011 光大转债 239,564.00 0.89 3 127005 长证转债 231,960.00 0.87 4 128016 雨虹转债 227,400.00 0.85 5 113013 国君转债 226,480.00 0.85 6 128024 宁行转债 214,240.00 0.80 7 132013 17宝武 EB 149,910.00 0.56 8 123017 寒锐转债 127,009.60 0.47 9 110042 航电转债 117,224.30 0.44 10 132015 18中油 EB 107,679.00 0.40 11 128010 顺昌转债 106,116.60 0.40 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根安通回报混合 上投摩根安通回报混合 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 A C 本报告期期初基金份额总额 28,132,857.31 1,775,911.22 报告期基金总申购份额 235,684.76 30,426.74 减：报告期基金总赎回份额 4,587,150.21 117,881.53 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 23,781,391.86 1,688,456.43 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根安通回报混合型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根安通回报混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年七月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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