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平安中短债债券C(004828) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1605157 | ||||||||
基金代码 | 004828 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 平安中短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安中短债债券 场内简称 - 交易代码 004827 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月23日 报告期末基金份额总额 1,077,914,571.89份 投资目标 本基金将在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。同时,本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+ 一年期定期存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安中短债债券A 平安中短债债券C 平安中短债债券E 下属分级基金的场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 004827 004828 006851 报告期末下属分级基金的份额总额 406,713,146.12份 25,817,208.02份 645,384,217.75份 下属分级基金的风险收益特征 - - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 ) 平安中短债债券A 平安中短债债券C 平安中短债债券E 1.本期已实现收益 1,255,168.52 54,821.34 1,455,542.87 2.本期利润 2,138,004.80 89,797.45 1,832,542.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0028 0.0015 4.期末基金资产净值 413,051,737.05 26,208,406.33 655,005,252.07 5.期末基金份额净值 1.0156 1.0152 1.0149 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安中短债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.61% 0.03% 0.54% 0.03% 0.07% 0.00% 平安中短债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.58% 0.03% 0.54% 0.03% 0.04% 0.00% 平安中短债债券E 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.54% 0.03% 0.54% 0.03% 0.00% 0.00% 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+ 一年期定期存款利率(税后)*20% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金转型日期为2019年1月23日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满半年; 2、自2019年1月23日起在现有份额的基础上增设E类份额; 3、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金未完成建仓。 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高勇标 平安中短债债券型证券投资基金基金经理 2019年1月25日 - 8 高勇标先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。 张文平 平安中短债债券型证券投资基金基金经理、固定收益投资中心投资执行总经理 2019年1月23日 - 8 张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、平安交易型货币市场基金基金经理。 段玮婧 平安中短债债券型证券投资基金基金经理 2019年1月23日 - 12 段玮婧女士,中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金、平安金管家货币市场基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安短债债券型证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 由于一季度地方债发行前置和财政支出发力,宏观经济在4月份达到了年内高位。与此同时,通胀水平因为猪肉价格上涨而出现小幅上升。经济和通胀水平上升,导致货币政策在4月份出现边际收紧,推动债券收益率上行。而5月中美贸易战反复性再起,美联储年内降息预期发酵,欧日经济持续疲弱,叠加国内在5月底出现银行破刚兑事件,再一次引发风险偏好回落,货币政策重新边际放松,央行向中小银行和非银机构定向流动性支持,债券收益率也跟随下行。本基金保持了债券投资组合的流动性,主要配置高等级的中短期限信用债和利率债,基金净值表现平稳上升。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,A基金份额净值为1.0156元,本报告期基金份额净值增长率为0.61%;截至本报告期末,C基金份额净值为1.0152元,本报告期基金份额净值增长率为0.58%;截至本报告期末,E基金份额净值为1.0149元,本报告期基金份额净值增长率为0.54%;同期业绩比较基准收益率为0.54%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,335,807,290.41 95.41 其中:债券 1,204,346,700.00 86.02 资产支持证券 131,460,590.41 9.39 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,910,764.16 1.06 8 其他资产 49,392,402.19 3.53 9 合计 1,400,110,456.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,471,700.00 8.18 其中:政策性金融债 54,452,200.00 4.98 4 企业债券 140,896,000.00 12.88 5 企业短期融资券 395,985,000.00 36.19 6 中期票据 548,219,000.00 50.10 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 29,775,000.00 2.72 9 其他 - - 10 合计 1,204,346,700.00 110.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 011802268 18国联SCP007 700,000 70,364,000.00 6.43 2 101456062 14皖新华MTN001 600,000 60,876,000.00 5.56 3 101900113 19中油股MTN001 600,000 60,042,000.00 5.49 4 101553028 15川发展MTN002 500,000 50,820,000.00 4.64 5 155334 19中旅01 500,000 50,490,000.00 4.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139027 万科优08 500,000 50,623,520.55 4.63 2 139053 深借呗2A 300,000 30,431,726.02 2.78 3 139302 链融01A1 250,000 25,223,315.07 2.31 4 149808 借呗55A1 100,000 10,124,005.48 0.93 5 156943 金地11A 100,000 10,006,369.87 0.91 6 139152 龙腾优05 50,000 5,051,653.42 0.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,886.52 2 应收证券清算款 18,213,818.46 3 应收股利 - 4 应收利息 16,346,986.86 5 应收申购款 14,808,710.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,392,402.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 平安中短债债券A 平安中短债债券C 平安中短债债券E 报告期期初基金份额总额 661,927,876.14 54,038,202.86 2,397,778,747.90 报告期期间基金总申购份额 215,026,837.12 608,555.27 278,919,317.86 减:报告期期间基金总赎回份额 470,241,567.14 28,829,550.11 2,031,313,848.01 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - - 报告期期末基金份额总额 406,713,146.12 25,817,208.02 645,384,217.75 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会批准平安中短债债券型证券投资基金设立的文件 (2)平安中短债债券型证券投资基金基金合同 (3)平安中短债债券型证券投资基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)平安中短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告原文 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费) 平安基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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