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| 大成可转债增强债券A(090017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1602866 | ||||||||
| 基金代码 | 090017 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成可转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1期) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一九年七月 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －1－ 重 要 提 示 大成可转债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2011 年 9 月 15 日证监许可〔2011〕1473 号文核准募集，基金合同于 2011 年 11 月 30 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为债券型基金产品，以固定收益类资产投资为主，属证券投资基金中的低风险收 益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资人申购本基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2019年5月30日（其中人员变动信息以公告日为 准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期：1999 年 4 月 12 日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －2－ 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月，任 哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长； 2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理 有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省 委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职于 深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司；1997 年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员，南方总部机构管 理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资部副总经 理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；2014年10月，任大成 基金管理有限公司公司董事；2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月起任大成国际资产 管理有限公司总经理， 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理，2019年7 月起任大成基金管理有限公司总经理。 吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国 际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广联（南 宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月至今，任 中泰信托有限责任公司董事长。 孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －3－ 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大 学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 2. 监事会成员： 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国 人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005年6 月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016年11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016年11月 任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3月兼任北京银 河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司 董事；2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记；2014年3月至2018年1月任 银河基金管理有限公司董事长（至2017年11月）及法定代表人；2018年3月加入大成基金管 理有限公司，任监事会主席。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开 发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程 序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高 级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监， 现任信息技术部总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入 大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。 2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 3. 高级管理人员情况： 刘卓先生，董事长。简历同上。 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －4－ 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司， 2015年1月起任公司副总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律师 事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准银 行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司， 任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公 司董事。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要 员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党 委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司 办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企 业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金 管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户 服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理，2019年5 月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加 入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。 陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司， 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理，国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监，招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限 公司，2017年2月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －5－ 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017年8 月起任公司督察长。 （三） 基金经理 （1）现任基金经理 李富强：经济学硕士。证券从业年限 5 年。2009 年 7 月至 2013 年 12 月任中国银行间 市场交易商协会市场创新部高级助理。2014 年 1 月至 2017 年 7 月任北信瑞丰基金管理有限 公司固定收益部基金经理。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。 2018 年 7 月 16 日至 2019 年 3 月 9 日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经 理。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 3 月 2 日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018 年 7 月 16 日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成景益平稳收益混合型证券投 资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018 年 11 月 16 日起任大成景禄灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 6 月 12 日起任大成景润灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 （2）历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 朱文辉 2011 年 11 月 30 日—2013 年 11 月 8 日 王磊 2013 年 11 月 9 日—2016 年 3 月 25 日 赵世宏 2017 年 6 月 6 日—2018 年 7 月 20 日 （四）公司固定收益投资决策委员会 公司固定收益投资决策委员会由 6 名成员组成，设固定收益投资决策委员会主席 1 名， 其他委员 5 名。名单如下： 谭晓冈，公司总经理，固定收益投资决策委员会主席；姚余栋，公司副总经理，固定收 益投资决策委员会委员；王立，基金经理，固定收益总部总监，固定收益投资决策委员会委 员；谢民，交易管理部副总监，固定收益投资决策委员会委员；陈会荣，基金经理，固定收 益投资决策委员会委员；方孝成，基金经理，固定收益投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －6－ 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 34,932,123.46 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管 产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性 化的托管服务。截至 2018 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年 以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银 行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可 和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －7－ 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是 分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的 同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项 目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、 2015、2016、2017、2018 共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务 在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的 风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已 经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －8－ （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工 的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德 培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －9－ 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －10－ 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 一. 直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） 大成基金深圳投资理财中心： 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 邮编：518040 二．代销机构 1、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 联系人：洪渊 联系电话：010-66105799 传真：010-66107914 网址：www.icbc.com.cn 2、中国农业银行股份有限公司 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －11－ 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 法定代表人：周慕冰 联系人：贺倩 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 客服电话：95599 网址：www.abchina.com 3、中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 联系人：王永民 电话：010-66594896 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn 4、中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼 法定代表人：田国立 联系人：王嘉朔 电话：：010－66275654 传真：010-66275654 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 5、交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －12－ 客服电话：95559 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com 6、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：李建红 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com 7、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、虞谷云 客服热线：95528 电话：021-61618888 传真：021-63604199 网址：www.spdb.com.cn 8、北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：张东宁 联系人： 周黎 电话：010-66224815 传真：010-66226045 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －13－ 客服电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn 9、上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 法定代表人：冀光恒 客服电话：021-962999、400-696-2999 电话：021-61899999 传真：021-50105124 联系人：施传荣 网址：www.shrcb.com 10、北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表人：王金山 联系人：董汇 联系电话：010-85605588 传真：010-66506163 客服电话：96198 网址：www.bjrcb.com 11、浙商银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路 288 号 法定代表人：沈仁康 联系人：唐燕 客户服务热线：95105665 电话：0571-87659056 传真：0571-87659188 网址：www.czbank.com 12、杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州庆春路 46 号 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －14－ 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 联系电话：0571-85108309 客服电话：95398 网址：www.hzbank.com.cn 13、渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 法人代表 李伏安 客服电话：95541 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316259 网址：http://www.cbhb.com.cn 14、洛阳银行股份有限公司 注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号 客服电话：0379-96699 法定代表人：王建甫 联系人：胡艳丽 电话：0379-65921977 传真：0379-65921851 网址：www.bankofluoyang.com.cn 15、大连银行股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 法定代表人：陈占维 客服电话：4006640099 联系人：：李格格 电话：：0411-82356627 传真：0411-82311420 网址：www.bankofdl.com 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －15－ 16、哈尔滨银行股份有限公司 住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法人：郭志文 联系人：遇玺 联系电话：0451-86779018 传真：0451-86779007 客服电话：95537 公司网址：www.hrbb.com.cn 17、郑州银行股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号 法定代表人：王天宇 客服电话：967585(河南地区）， 4000-967585（全国） 网址：www.zzbank.cn 18、四川天府银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路１号 法定代表人：邢敏 办公地址：四川省南充市涪江路１号 客服热线：40016-96869 公司网址：www.tf.cn 19、晋城银行股份有限公司 注册地址：山西省晋城市文昌西街 1669 号 办公地址：山西省太原市高新区高新街联合大厦 法定代表人：贾沁林 联系人：朱丹 联系电话：18734835708 客服电话：95105757 网址：www.jccbank.com.cn 20、中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －16－ 14 层 办公地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60833754 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 21、徽商期货有限责任公司 注册地址：合肥市芜湖路 258 号 法人代表人：吴国华 联系人：蔡芳 传真：0551-62862801 客服电话：4008878707 网址：http://www.hsqh.net 22、东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 联系电话：021-68757102 客服电话：95531/4008888588 网址：www.qh168.com.cn 23、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 联系人：芮敏祺、朱雅崴 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －17－ 联系电话：021-38676666 传真：021-38670161 网址：www.gtja.com 24、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com 25、国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址： www.guosen.com.cn 26、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 27、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －18－ 客服电话：010-84588888 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com 28、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn 29、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 客服电话：95553、400-888-8001 联系人：李笑鸣 电话：021－23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com 30、申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人：李梅 客服电话：95523 或 4008895523 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com 31、兴业证券股份有限公司 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －19－ 住所：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 电话： 021-38565547 联系人：乔琳雪 网址： www.xyzq.com.cn 客户服务电话：95562 32、长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务热线：95579、4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com 33、安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 客服电话：95517 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn 34、湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：孙永祥 电话：021-38784580-8918 传真：021-68865680 联系人：李欣 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －20－ 邮编：410004 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com 35、万联证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 联系电话：020-38286651 客服电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn 36、民生证券股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 法定代表人：余政 客服电话：4006198888 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 联系传真：010-85127917 公司网址：www.mszq.com 37、渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：4006515988 网址：www.ewww.com.cn 38、中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －21－ 客服电话：95548 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 网址：http://sd.citics.com/ 39、信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：4008008899 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 公司网址：www.cindasc.com 40、东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 联系人：胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn 41、方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人：雷杰 客服电话：95571 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com 42、长城证券股份有限公司 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －22－ 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人：曹宏 联系人：金夏 电话：0755-83516289 传真：-83515567 客户服务热线：400-666-6888 网址：www.cgws.com 43、光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 客服电话： 95525 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com 44、广州证券股份有限公司 注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼 法定代表人：邱三发 客服电话：95396 联系人：林洁茹 联系电话：020-87322668 传真：020-87325036 网址：www.gzs.com.cn 45、东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －23－ 传真：0431-85096795 网址：www.nesc.cn 46、南京证券股份有限公司 办公地址：南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人：步国旬 客服电话：95386 联系人：石健 电话：025-83367888 传真：025-83364032 网址：www.njzq.com.cn 47、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 客服电话：021-962518，4008918918 联系人：许曼华 电话：021-53519888 传真：021-63608830 网址：www.962518.com 48、平安证券股份有限公司 办注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法定代表人：何之江 客户服务热线：95511-8 联系人： 王阳 电话：021-38632136 传真：021-58991896 网址：http://stock.pingan.com 49、财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法人代表：蔡一兵 客户服务热线：0731－84403333 400-88-35316 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －24－ 联系人：郭磊 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com 50、东莞证券有限责任公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：张运勇 客服电话：0769-961130 联系人：梁健伟 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999 网址：www.dgzq.com.cn 51、中原证券股份有限公司 地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 客服电话：95377 联系人：程月艳 李盼盼 党静 联系电话:0371--69099882 联系传真: 0371--65585899 网址：www.ccnew.com 52、国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：王少华 客服电话：400-818-8118 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com 53、东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼 办公地址：上海市东方路 1928 号东海证券大厦 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －25－ 法定代表人：朱科敏 客服电话：95531 联系人：梁旭 电话：021-20333333 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn 54、国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305、13803512671 传真：0791-86281305 网址：www.gsstock.com 55、申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 56、中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 联系人：吴阳 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －26－ 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.qlzq.com.cn 57、第一创业证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F 法人代表：刘学民 电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 58、中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法人代表：王宜四 客户服务热线：4008866567 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com 59、中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166 网址：www.ciccs.com.cn 60、上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人：郭林 客服电话：4008205999 联系人：李颖 电话：021-38784814 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －27－ 传真：021-68774818 网址：www.shhxzq.com 61、华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 网站：www.cfsc.com.cn 客服电话：021-32109999、029-68918888、4001099918 62、瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人：程宜荪 电话：010-58328373 传真：010-58328748 联系人：冯爽 客服电话：400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com 63、中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn 64、中山证券有限责任公司 公司名称：中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －28－ 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人：林炳城 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 客户服务电话： 95329 网址：www.zszq.com 65、联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法人代表：徐刚 联系人：郭晴 联系电话：0752-2119391 客服电话：95564 网址：www.lxzq.com.cn 66、江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法人代表：孙名扬 电话：0451-85863726 客服热线：4006662288 联系人：周俊 网址：www.jhzq.com.cn 67、九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 法人代表人：魏先锋 电话：010-57672000 传真：010-57672296 统一客服电话：95305 68、国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95 号 客服电话：4006600109 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －29－ 联系人：刘婧漪 电话： 028-86690057 传真：028-86690126 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 69、华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区环球金融中心 57 楼 法定代表人：陈林 客服电话：400-820-9898 联系人：刘闻川 电话：021-68778075 传真：021-68868117 网址：www.cnhbstock.com 70、爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人：钱华 客服电话：4001-962-502 联系人：陈敏 电话：021-32229888 传真：021-62878783 网址：www.ajzq.com 71、华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 联系电话：010-58315221 传真：010-58568062 客服电话：010-58568118 、400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn 72、天风证券股份有限公司 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －30－ 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 联系电话：（027）87618882、(028) 86711410 传真：（027）87618863 网址：www.tfzq.com 73、宏信证券有限责任公司 办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法人代表人：吴玉明 客服电话：4008366366 联系人：刘文涛 电话：02886199765 传真：02886199533 网址：http://www.hx818.com 74、联储证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券 法定代表人：吕春卫 联系人：丁倩云 联系电话： 010-86499427 13051859661 传真：0755-23947482 客服电话：400-620-6868 网址：http://www.lczq.com/ 75、阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人：李科 电话：010-85632771 传真：010-85632773 联系人：王超 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －31－ 客服热线：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com/ 76、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人：林义相 客服电话：010-66045678 联系人：尹伶 传真：010-66045527 网址：www.txsec.com 77、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 联系人：张燕 联系电话：010-58325388*1588 网站：www.new-rand.cn 客服电话：400-166-1188 78、和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话：021-20835785 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022 网址：http://licaike.hexun.com 79、上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 法定代表人：冷飞 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －32－ 80、北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦 法人代表：张旭阳 公告联系人：杨琳 公告电话：010-61952702 公告传真：010-61951007 客服电话：95055-9 网址：www.baiyingfund.com 81、诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 联系人：徐诚 联系电话：021-38509639 网站：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 82、深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 网址：www.zlfund.cn 客服电话：4006-788-887 83、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －33－ 传真：021-64383798 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 84、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 联系人：张茹 联系电话：021-58870011 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com 85、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法人代表：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 86、上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 联系人：邱燕芳 电话：021-20691931 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com 87、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －34－ 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话：0571-88911818-8580 传真：0571-88911818-8002 客服电话：4008-773-772 网站地址：www.5ifund.com 88、上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层 法定代表人：李兴春 传真：021-50583633 电话：021-50583533 客服电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn 89、嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人：赵学军 电话：010-65215588 传真：010-85712195 联系人：李雯 联系人邮箱：liwen@harvestwm.cn 客服电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn 90、南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：https://www.snjijin.com/ 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －35－ 91、北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人：周斌 客服电话：4008980618 网址：www.chtfund.com 92、北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.fundzone.cn 93、北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 联系人：孙悦 电话：010-58170823 传真：010-58170800 客服电话：400-818-8866 网址：http://fund.shengshiview.com 94、北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦（丹棱 soho）1008 法定代表人：赵荣春 联系人：魏争 网站：www.qianjing.com 客服电话：400-893-6885 95、上海万得基金销售有限公司 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －36－ 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人： 黄祎 联系人： 徐亚丹 联系电话： 021-50712782 传真： 021-50710161 客服电话： 400-799-1888 网址： www.520fund.com.cn 96、上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮编：200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 公司网址：www.66zichan.com 97、泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com 98、上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －37－ 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 99、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人：陈继武 客服电话：400-643-3389 联系人：葛佳蕊 电话：021-63333319 传真：021-63332523 网址：www.vstonewealth.com 100、上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼 法定代表人：黄欣 公司电话：021-3376 8132 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengfund.com 101、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话：027-87006003、87006009 网站：www.buyfunds.cn 公司传真：027-87006010 客服电话：400-027-9899 102、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －38－ 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com 103、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 104、和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座 法定代表人：王旋 客服电话：4000-555-671 网址：http://www.hgccpb.com/ 105、奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 106、深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －39－ 层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-9302-888 网址：https://www.jfz.com/ 107、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000618518 联系人：袁永娇 电话：010-61840688 传真：010-61840699 网址：https://danjuanapp.com 108、上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人：毛淮平 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B8 层 客服热线：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －40－ 传真：0755-83195239 联系人：黄慕平 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：沈娜、冯艾 联系人：冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238189 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：张振波、俞伟敏 四、基金的名称 大成可转债增强债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型 六、基金的运作方式 契约型开放式 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －41－ 七、基金的投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下 而上的个券选择策略，通过主动投资组合管理，充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益 特征，追求投资资金的长期保值增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票 （包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。 本基金为债券基金，重点投资于固定收益类资产，包括国债、央行票据、中期票据、公 司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债（含可 分离交易可转债）、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融工具。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中对 可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%；股票（含一 级市场新股申购和二级市场股票投资）、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%； 持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 1、大类资产配置策略 本基金主要投资于可转债等固定收益类资产，在确保基金资产收益安全与稳定的同时， 以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定 性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过对国内外宏观经济状况、证券市 场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险变化情况和有关政策法律法规等因 素的综合分析，预测各大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态调整 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －42－ 和优化，以规避市场风险，把握市场收益变化，进而提高基金收益率。 2、固定收益类资产投资策略 （1）可转债投资策略 可转债是一种含权债券，它同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的 股性。在股票市场下跌时，可转债由于受到纯债价值的支撑，一般不会跌破其债券价值部分； 在股票市场上涨时，又由于内生的期权属性，可转债可分享正股股票上涨的收益。合理地利 用可转债的股性和债性双重特征，可在有效控制组合风险的基础上获取一定的超额收益。在 经济处于复苏和繁荣的阶段，若股市表现较好，则可通过超配转股期权价值高的可转债来增 强债券组合的收益；在经济处于衰退的阶段，若市场基准利率下行，则可通过超配普通债券 以及纯债价值较高的可转债来获得较好的收益。 在进行可转债筛选时，本基金将在对可转换债券条款以及发行人基本面要素进行深入研 究的基础上，选择合适时机投资于低估的可转债品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 基本面要素包括股性特征、债性特征、流动性等。本基金将充分借鉴基金管理人股票研究团 队的研究成果，对可转债对应的正股的基本面进行分析，形成对正股的价值评估。从行业选 择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转 债进行重点关注，将可转债自身的信用评估和其正股的价值分析结合起来，最终确定投资的 可转债品种。 本基金将采取稳健性投资和进取型投资相结合的策略，即投资于基本面较好、具有成长 性、转股价格修正条件优惠的可转债，从而在风险相对较低的前提下力求获得超越基准的投 资回报。 1） 可转债套利策略 转股权使得可转债价格与正股价格之间存在一定的关联关系，但两者价格受到各种市场 因素影响后会出现失衡状况。基金管理人通过深入、细致的研究和实时跟踪，可侦测到这种 定价失衡关系并加以利用：当处于转股期内的可转债市价低于转股价值，即可转债的转换溢 价率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股票的同 时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作过程中，本基金将密切关注可转债 与标的股票价格的关系，择机实施套利策略，以加强本基金收益水平。 2）相对价值分析策略 本基金采用相对价值分析策略，即通过分析不同市场环境下可转债股性和债性的相对价 值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。本基金利用可转债的 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －43－ 底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征，利用可转债的平价溢价率和可 转债的 Delta 系数来衡量可转债的股性特征，并在对可转换债券条款、发行人基本面要素、 正股估值水平与盈利成长性进行深入研究的基础上，结合股票市场与债券市场的预期相对风 险收益，选择时机相应投资于期权价值低估或纯债价值低估的可转债品种，通过积极主动管 理，获得超额收益。 3）可转债条款价值发现策略 国内可转债一般设有一些特殊条款，包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等，这 些条款在特定环境下对转债价值有着较大的影响。修正转股价是指发行人向下修正转股价， 从而可提升可转债的期权价值。回售条款给予投资者将可转债按照约定价格回售给发行人的 权利，为可转债投资提供了一种安全边际。赎回条款给予发行人按照约定价格从投资者处赎 回可转债的权利，一般是为了促进可转债持有人的转股；赎回条款会对可转债价格构成一定 的抑制，若发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将深入分析发行人的经营 趋势、财务状况和融资需求等基本面因素，结合公司调研和信息跟踪，及时地了解发行人实 施特殊条款的意愿，并对条款实施方案进行情景分析，发掘条款给可转债带来的投资机会或 规避不利条款可能带来的投资风险。 4）可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转债品种，即在上市后分离为债券 和权证分别独自进行交易。在可分离交易可转债投资方面，本基金一般不主动从二级市场上 买入权证部分，如果通过申购可分离交易可转债而获得部分权证，本基金采取上市后尽快卖 出的策略以降低权证高波动风险。在可分离交易可转债纯债方面，本基金将综合分析纯债部 分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况，在此基础上合理评估可分离转债纯债 部分的投资价值并作出相应的投资决策，力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。本基 金也可将可分离交易可转债纯债与正股按适当的配比构成组合，实施复制期权策略，进行类 可转债投资。 （2）普通债券投资策略 1）利率预期策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一，衡量债券利率风险的核心指标 是久期。本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究，判断利率变化的趋势， 利用情景分析模拟利率变化的各种情形，根据组合的风险承受能力确定组合的目标久期区 间。通过对利率变化方向和时间、目标久期区间的分析，借助市场收益率曲线结构分析和市 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －44－ 场信用利差结构分析，确定资产配置的组合久期，有效控制风险，获取投资收益。 2）类属配置策略 类属配置的结果决定了债券组合在不同风险类属资产之间的分配比例和债券的期限配 置，是影响债券投资业绩的重要因素。本基金将在确定目标久期后，通过对宏观经济、市场 利率、债券供求等的分析，预测各类属资产预期风险及收益情况，综合考虑债券品种期限和 不同债券市场流动性及收益性现状，制定普通债券品种期限配置策略，确立不同债券市场投 资比例，确定普通债券组合资产在政府债券、企业主体债券、货币资产之间的分配比例。 3）信用债券投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。 本基金将根据宏观经济运行状况、发行主体所属行业发展周期、公司业务状况、公司治理结 构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利差，有效管理组合的 整体信用风险。 债券市场上各种级别的信用产品（主要是政府信用债券与企业主体债券、各类企业主体 债券之间）会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正常条件下，由信用风险形成的 收益率利差是稳定的，但在特定条件下，比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险 改变或者市场供求发生变化时，这种稳定关系将被打破。提前预测并进行交易，就可能获得 套利收益或者减少损失。本基金将主要利用定性与定量相结合的方式，综合考虑监管环境、 市场供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用 利差结构进行全面分析，在有效控制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投资策略，发 现价值被低估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。 4）套利交易策略 套利交易策略主要包括跨市场债券套利策略、回购套利策略和利差交易策略。本基金将 在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用套利交易策略，提高组合收益。 A．跨市场债券套利策略。通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券， 或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券，可以获取二者之间可能存在的价 差。 B. 回购套利策略。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、 回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等；利用回购进行高风险套利的主要策略包 括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。。 C.利差交易策略。利差交易是指同时买进涨多（跌少）/卖出涨少（跌多）的债券，达 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －45－ 到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。同时，也可以将利差交易作为一种债券 用于组合投资，是增加组合投资回报率的重要手段。最常见的利差交易为增斜交易与扁平交 易。当预期收益率曲线将变陡峭时，进行增斜交易，即买入短期债，卖空长期债，同时保持 久期中性，获取收益率曲线增斜带来的利差收益，规避了收益率曲线平移带来的风险（反之 则进行扁平交易）。 3、权益类资产投资策略 （1）新股申购投资策略 本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股。在进行新股申购时，本基金将充分考虑 新股在资本市场不同阶段的风险特征，根据内外部研究成果评估股票的内在价值，对于拟发 行上市的新股（或增发新股）的投资价值进行深入发掘，结合市场资金利率水平和预期中签 率，得出新股申购预期收益率，作为参与新股申购的决策依据。 （2）股票二级市场投资策略 本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获利能力，提高预期收益水平。本 基金将从经济周期、产业政策、行业竞争趋势、公司发展战略、综合业务状况、公司治理等 多方面因素对上市公司进行综合评估，重点关注基金管理人研究团队长期跟踪并有良好业绩 的公司，在此基础上从股票初选库中筛选出符合要求的股票构成股票备选库。 本基金将结合市场资金面，估值水平，投资主题，基金资产整体风险承受水平，以及内 外部的研究成果，择机投资于股票备选库中的具有良好成长性特征或较高安全边际的优质股 票，追求稳健回报，适当提高基金组合的收益率。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、 利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其 相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的 收益。 5、权证投资策略 本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策 略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权 证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证 趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险 收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －46－ 十、基金的业绩比较基准 中信标普可转债指数×60%＋中债综合指数×40%。 中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出，最大限度地涵盖了在上海证券交易所和 深圳证券交易所上市的可转债，市场覆盖面广、代表性高。中债综合指数由中央国债登记结 算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、 企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场 的总体走势。本基金认为，该业绩比较基准能较好地反映本基金的风险收益特征。 在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较 基准更符合基金份额持有人的利益，则经基金管理人与基金托管人协商一致，可以对业绩比 较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种，其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，于 2019 年 6 月 24 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1．报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,468,553.50 7.80 其中：股票 2,468,553.50 7.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,195,741.16 89.07 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －47－ 其中：债券 28,195,741.16 89.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 768,279.87 2.43 8 其他资产 223,210.24 0.71 9 合计 31,655,784.77 100.00 2．报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 461,320.00 1.74 C 制造业 467,740.00 1.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 108,900.00 0.41 E 建筑业 974,871.00 3.68 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 455,722.50 1.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,468,553.50 9.33 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601186 中国铁建 43,200 497,232.00 1.88 2 601390 中国中铁 65,700 477,639.00 1.80 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －48－ 3 601766 中国中车 51,400 467,740.00 1.77 4 601857 中国石油 60,700 461,320.00 1.74 5 601128 常熟银行 60,763 455,722.50 1.72 6 601985 中国核电 18,000 108,900.00 0.41 4．报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,108,826.50 19.30 其中：政策性金融债 5,108,826.50 19.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,086,914.66 87.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,195,741.16 106.53 5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113011 光大转债 30,420 3,494,345.40 13.20 2 132009 17 中油 EB 30,060 3,063,114.00 11.57 3 018009 国开 1803 20,000 2,150,000.00 8.12 4 018005 国开 1701 19,250 1,925,192.50 7.27 5 127010 平银转债 16,240 1,921,679.20 7.26 6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 无。 8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 9．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 无。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －49－ （3）本期国债期货投资评价 无。 10．投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券之一光大转债（113011.SH）的发行主体中国光大银行股份 有限公司于 2018 年 11 月 9 日因以误导方式违规销售理财产品等，受到中国银行保险监督管 理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕10 号）。本基金认为，对光大银行的处罚不会对其 投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一平银转债（127010.SZ）的发行主体平安银行股份有限 公司于 2018 年 7 月 26 日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银 反洗罚决字〔2018〕2 号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性 负面影响。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）基金的其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,336.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 217,611.57 5 应收申购款 1,262.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 223,210.24 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） 1 113011 光大转债 3,494,345.40 13.20 2 132009 17 中油 EB 3,063,114.00 11.57 3 132013 17 宝武 EB 1,786,225.00 6.75 4 128027 崇达转债 1,387,386.00 5.24 5 113015 隆基转债 1,278,691.20 4.83 6 128016 雨虹转债 1,189,792.80 4.50 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －50－ 7 113018 常熟转债 1,182,727.00 4.47 8 128035 大族转债 1,021,435.50 3.86 9 123002 国祯转债 614,300.00 2.32 10 128024 宁行转债 614,150.00 2.32 11 110040 生益转债 517,760.10 1.96 12 110038 济川转债 472,925.30 1.79 13 110041 蒙电转债 466,889.00 1.76 14 128044 岭南转债 432,424.96 1.63 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 （6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同生效以来（2011 年 11 月 30 日）至 2019 年 3 月 31 日基金份额净值增 长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值 增长率 ① 净值 增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2011.11.30—2011.12.31 0.20% 0.03% -0.16% 0.29% 0.36% -0.26% 2012.01.01—2012.12.31 2.99% 0.20% 4.21% 0.21% -1.22% -0.01% 2013.01.01—2013.12.31 -4.15% 0.54% -0.60% 0.39% -3.55% 0.15% 2014.01.01—2014.12.31 79.80% 1.38% 36.64% 0.64% 43.16% 0.74% 2015.01.01—2015. 12.31 -16.86% 2.87% -10.54% 1.89% -6.32% 0.98% 2016.01.01—2016. 12.31 -21.77% 0.94% -5.59% 0.43% -16.18% 0.51% 2017.01.01—2017.12.31 -0.44% 0.48% -0.54% 0.29% 0.10% 0.19% 2018.01.01—2018.12.31 -13.06% 0.79% 2.57% 0.37% -15.63% 0.42% 2019.01.01—2019.03.31 9.58% 0.66% 10.61% 0.57% -1.03% 0.09% 2011.11.30—2019.03.31 9.72% 1.30% 34.67% 0.80% -24.95% 0.50% 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －51－ 二、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比 较： 大成可转债增强债券型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历 史走势对比图 （2011 年 11 月 30 日至 2019 年 3 月 31 日） 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十四、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －52－ 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“基金费用的种类”中第 3－8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 大成可转债增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 －53－ 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会 审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人 大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对2019年1月14日公 布的《大成可转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年2期）》进行了更新，并 根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如 下： 1．根据最新资料，更新了“第三部分、基金管理人”部分。 2．根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”部分。 3．根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机构”部分。 4．根据最新数据，更新了“第八部分、基金的投资”部分。 5．根据最新数据，更新了“第九部分、基金业绩”部分。 6．根据最新公告，更新了“第二十一部分、其他应披露的事项”。 7．根据最新情况，更新了“第二十二部分、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一九年七月十二日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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