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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15496 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家保本增值证券投资基金2006年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家保本增值证券投资基金2006年第三季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，已于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为"2006年7月1日至2006年9月30日"。 本报告财务数据未经审计。 二、基金产品概况 基金简称 万家保本增值 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年9月28日 期末基金份额总额 942,757,234.34份 投资目标 本基金在确保保本周期到期时本金安全的基础上，在精确控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略采用CPPI与TIPP相结合的动态调整投资组合保险策略。 业绩比较基准 与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本基金，为证券投资基金中的低风险投资品种。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 基金本期净收益 24,772,769.27 基金份额本期净收益 0.0253 期末基金资产净值 1,047,220,379.31 期末基金份额净值 1.1108 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、 万家保本增值基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 2006年第3季度 0.30% 0.28% 0.69% 0.01% -0.39% 0.27% 基金业绩比较基准增长率=与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率 2、 万家保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内已达到基金合同约定的投资比例限制。本基金在基金合同中有以下投资比例限制：1）本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；2）本基金持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%； 3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 基金经理：路志刚，男，1969年7月出生， 暨南大学金融学博士，曾任广州证券有限公司投资银行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职；2005年10月加入万家基金管理有限公司，任研究发展部副总经理，2006年4月起任本基金基金经理。 基金经理助理：张旭伟，男，1975年生，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理，2006年2月加入万家基金管理有限公司。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 三季度，基金净值变化呈现两头高中间低，总体上仍然平稳。这既受市场变化的影响，也与本基金投资策略方面的灵活调整有关。本基金坚持按季分红，三季度每10份基金份额分红0.13元。 报告期内，大势经历了一个先抑后扬的走势。经历了上半年股市的大幅上涨，相当一部分的股票经过了比较充分的挖掘，估值逐步变得不再便宜，并且出现了估值的局部泡沫，投资者在缺乏新投资思路的情况下愈发谨慎，加之前期获利丰厚，一有风吹草动，投资心态就会发生大的波动。股市在期初开始了近一个月的下跌调整。本基金股票投资部分在期初虽然进行了较大规模的减仓操作，但是仍然遭受了一定净值损失，让持有人也度过了一段郁闷的日子。本基金经理唯有加倍努力工作，才可以报答持有人一直以来的支持和理解！行情在8月初期开始有转机，本基金较早地捕捉到战机，适时配置了具备估值优势的金融、地产、有色等品种，将投资配置在成长类和价值类上进行了重新分配，后期又对有资产注入的品种给予了重点关注，取得了较好的效果。展望后市，我们坚持认为现阶段是中国A股投资的又一个黄金时期：宏观经济走势对股市具有较强的支撑，宏观调控虽然可能对市场构成短期压力，但是不足以改变股市的中长期趋势；现阶段A股估值基本合理，大幅下跌空间有限，但是也缺乏大幅推高的动力；外围资金充足状况超出一般人的预料；我们认为能够对A股市场后期走势形成实质影响的只能是上市公司的业绩，而上市公司的三、四季度业绩有望有良好的表现，这种业绩的增长可能更多地来自制度变革和优质新股的加入。以后的机会可能更多地体现在局部品种。我们在看好具备核心竞争力、尤其是自主创新能力的龙头企业的同时，也会关注行业出现拐点的公司、增长超预期的公司、具备资产注入预期的公司等投资机会。 本基金的保本资产仍然保持了收益的稳定增长，同时为基金提供了流动性支持，通过融资满足了申购新股的投资需求。三季度货币政策仍然维持紧缩，但并未给债券市场带来大的冲击。在流动性充裕的支撑下，债券指数先抑后扬，收益率曲线进一步平坦化。本基金的债券投资策略在央行最近一次的上调存款准备金率后进行了调整，从谨慎变为相对乐观，债券资产配置比例略有提高，注重资产配置结构而不追求时机选择。为提高收益和分享市场创新带来的投资机会，本基金在严格限制配置比例的前提下投资了资产证券化品种。四季度，债券市场所面临的货币政策环境较为有利，市场将继续受到流动性充裕的支撑。资金主导型的市场特征将再次体现。本基金将采取持券策略，在品种调整中增加高收益券种，追求适度抬升债券资产组合的收益率水平。 五、投资组合报告 (一)2006年9月30日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 214,465,020.20 20.00% 债券 716,905,631.93 66.88% 银行存款和清算备付金合计 9,838,441.40 0.92% 应收证券清算款 0.00 0.00 权证 0.00 0.00 资产支持证券 34,000,000.00 3.17% 其他资产 96,765,657.75 9.03% 资产合计 1,071,974,751.28 100.00% (二)2006年9月30日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 2,667,941.45 0.25% B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 135,164,744.19 12.92% C0 食品、饮料 7,954,445.00 0.76% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 5,936,200.00 0.57% C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,298,108.49 1.56% C5 电子 1,957,479.31 0.19% C6 金属、非金属 23,864,000.00 2.28% C7 机械、设备、仪表 63,216,997.69 6.04% C8 医药、生物制品 15,937,513.70 1.52% C9 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 819,811.89 0.08% F 交通运输、仓储业 12,727,500.00 1.22% G 信息技术业 2,971,750.00 0.28% H 批发和零售贸易 31,727,902.71 3.03% I 金融、保险业 15,740,423.40 1.50% J 房地产业 9,419,811.96 0.90% K 社会服务业 3,225,134.60 0.31% L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 214,465,020.20 20.48% (三)2006年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600879 G火箭 1,513,700 21,373,444.00 2.04% 2 600739 G成大 1,427,502 16,530,473.16 1.58% 3 600855 G长峰 1,449,878 13,570,858.08 1.30% 4 600016 G民生 2,400,000 12,936,000.00 1.24% 5 000538 G云白药 675,960 12,491,740.80 1.19% 6 600309 G万华 814,783 12,246,188.49 1.17% 7 000060 G中金 1,000,000 11,900,000.00 1.14% 8 600343 G航动力 998,310 10,472,271.90 1.00% 9 600312 G平高 696,557 10,211,525.62 0.98% 10 600694 S大商 207,525 8,674,545.00 0.83% (四)2006年9月30日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 22,194,226.80 2.12% 金融债 297,639,355.68 28.42% 央行票据 234,580,000.00 22.40% 企业债 162,492,049.45 15.52% 可转债 0.00 0.00 合计 716,905,631.93 68.46% (五)2006年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 04国开16 168,033,187.10 16.0456% 05央行票据08 132,600,000.00 12.6621% 05央行票据34 101,980,000.00 9.7382% 06国开10 98,889,168.58 9.4430% 06京投债 82,049,065.03 7.8349% (六) 2006年9月30日权证投资组合 2006年9月30日本基金无权证投资 （七）2006年9月30日资产支持证券投资组合 报告期末，本基金共持有一项资产支持证券--江苏吴中集团BT项目回购款资产支持优先级受益凭证01，证券简称及代码：吴中01（119011），总额34,000,000.00元，资产支持证券市值占基金资产净值的比例为3.25%。 (八)投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 2、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 开放式基金销售保证金 300,000.00 交易保证金 588,152.91 应收利息 14,371,787.89 应收申购款 0.00 买入返售证券 81,400,000.00 待摊费用 105,716.95 合计 96,765,657.75 3、持有的处于转股期的可转换债券明细表 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、 开放式基金份额变动 2006年第3季度基金份额的变动情况表 项目 份额 期初基金份额总额 1,003,683,543.01 期末基金份额总额 942,757,234.34 本期基金总申购份额 0.00 本期基金总赎回份额 60,926,308.67 七、备查文件目录 1、中国证监会批准万家保本增值证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家保本增值证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家保本增值证券投资基金2006年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、上述文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com 查阅方式：投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 二○○六年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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