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| 东方核心动力混合A(400011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 153731 | ||||||||
| 基金代码 | 400011 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方核心动力股票型开放式证券投资基金2011年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十八日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 东方核心动力股票 基金主代码 400011 交易代码 400011(前端) 400012(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年6月24日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 192,445,487.47份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景，通过"核心-卫星"投资策略，把握中国经济崛起过程中的投资机遇，在控制投资风险的前提下，追求资本的长期稳定增值。 投资策略 根据对宏观经济运行周期的研判，确定股票、债券、现金等资产的配置比例，并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加合适用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕日 唐州徽 联系电话 010-66295888 010-66594855 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 95566 传真 010-66578700 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年6月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日 本期已实现收益 -19,255,871.05 -19,662,095.82 -171,271.55 本期利润 -46,429,401.94 -21,313,665.26 13,905,020.13 加权平均基金份额本期利润 -0.2305 -0.0817 0.0287 本期基金份额净值增长率 -24.39% -6.35% 2.83% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2719 -0.0490 0.0126 期末基金资产净值 140,126,999.76 210,441,163.54 312,404,463.57 期末基金份额净值 0.7281 0.9630 1.0283 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.20% 1.05% -6.46% 1.12% 0.26% -0.07% 过去六个月 -18.06% 1.07% -17.94% 1.08% -0.12% -0.01% 过去一年 -24.39% 1.13% -19.39% 1.04% -5.00% 0.09% 自基金合同生效起至今 -27.19% 1.31% -17.22% 1.29% -9.97% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年6月24日至2011年12月31日） 3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注：本基金基金合同于2009年6月24日生效，截至2011年12月31日生效不满三年；2009年统计区间为2009年6月24日至2009年12月31日。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2009年6月24日）至报告期截止日（2011年12月31日）未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份46%；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份18%；渤海国际信托有限公司，持有股份18%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份18%。截止2011年12月31日，本公司管理八只开放式证券投资基金--东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张岗 （先生） 本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员 2010-09-16 - 10年 西北大学经济管理学院经济学博士，10年证券从业经验。历任健桥证券股份公司行业公司部经理，天治基金管理有限公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理（2006年3月-2007年4月）、投资副总监，投资决策委员会委员，建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员。 注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只：东方核心动力股票型开放式证券投资基金（本基金）和东方策略成长股票型开放式证券投资基金（以下简称"东方策略基金"）。 2011年，本基金净值增长率为-24.39%，东方策略基金净值增长率为-10.95%，本基金净值增长率低于东方策略基金13.44%。业绩差异的主要原因为：行业配置方面，两只基金在金融服务行业的配置比例存在较大差异，东方策略基金的配置比例较高，本基金配置偏低。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年国内A股市场出现大幅度调整。国内实体经济增速放缓、房地产调控持续、控制通胀等成为影响A股市场的主要因素。全球范围内，欧债危机成为影响海外市场的主要因素。发达经济体复苏由于需求依然低迷导致进程拉长，宽松货币政策将持续较长的时间。总体来看，国内外经济形势以及对其悲观的预期成为影响2011年市场走势的重要因素。 本基金在2011年始终坚持选择成长空间较大、预期较为明朗的行业，投资于具备长期竞争力的行业龙头公司，并在此基础上精选个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2011年1月1日至12月31日，本基金净值增长率为-24.39%，业绩比较基准收益率为-19.39%，低于业绩比较基准5.00%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年，我们认为国内宏观经济将首先面临经济减速兑现的局面，随后出现底部并温和复苏。可能的情况是经济下滑的速度好于市场的普遍预期，但通胀下落的速度也不一定很快。市场方面，投资者将在流动性改善预期和经济下滑兑现之间展开博弈。后市的判断也重点在于对上市公司业绩下滑程度的跟踪和政策环境宽松程度的判断。 我们认为，由于各类风格资产都出现了较大幅度的调整，2012年市场在低估值水平上活跃度会明显提升，经营环境和业绩增长可靠的行业和公司会获得业绩和估值的双重支撑。我们将选择成长空间较大、预期较为明朗的行业，并在此基础上精选个股，继续重点关注管理优秀、具备核心竞争力的优质公司，积极寻找投资品种、优化投资组合，获取超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有5年以上专业工作经验，具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中"长期停牌"等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议； 基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权； 交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部； 金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格； 登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作； 监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。 除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 本基金本年度财务会计报告已经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金 报告截止日：2011年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 4,874,451.22 7,778,794.92 结算备付金 279,362.43 878,176.99 存出保证金 750,000.00 500,000.00 交易性金融资产 135,193,996.19 199,119,140.54 其中：股票投资 120,165,886.59 189,276,140.54 基金投资 - - 债券投资 15,028,109.60 9,843,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 4,600,000.00 - 应收证券清算款 - 5,378,172.99 应收利息 170,707.45 29,527.39 应收股利 - - 应收申购款 197.64 14,241.07 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 145,868,714.93 213,698,053.90 负债和所有者权益 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,600,000.00 1,629,956.29 应付赎回款 766.19 191,831.52 应付管理人报酬 183,256.59 273,933.91 应付托管费 30,542.78 45,655.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 92,646.74 530,652.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 834,502.87 584,860.95 负债合计 5,741,715.17 3,256,890.36 所有者权益： 实收基金 192,445,487.47 218,526,519.25 未分配利润 -52,318,487.71 -8,085,355.71 所有者权益合计 140,126,999.76 210,441,163.54 负债和所有者权益总计 145,868,714.93 213,698,053.90 注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.7281元，基金份额总额192,445,487.47份。 7.2利润表 会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -41,975,955.08 -13,478,924.66 1.利息收入 488,661.81 453,953.94 其中：存款利息收入 138,446.25 245,407.59 债券利息收入 270,669.73 60,865.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 79,545.83 147,680.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -15,311,341.50 -12,367,570.21 其中：股票投资收益 -16,400,514.61 -13,143,250.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 25,480.81 15,239.60 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,063,692.30 760,441.14 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -27,173,530.89 -1,651,569.44 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 20,255.50 86,261.05 减：二、费用 4,453,446.86 7,834,740.60 1．管理人报酬 2,630,188.90 3,513,051.87 2．托管费 438,364.86 585,508.56 3．销售服务费 - - 4．交易费用 979,908.20 3,325,838.32 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 404,984.90 410,341.85 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -46,429,401.94 -21,313,665.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -46,429,401.94 -21,313,665.26 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 218,526,519.25 -8,085,355.71 210,441,163.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -46,429,401.94 -46,429,401.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -26,081,031.78 2,196,269.94 -23,884,761.84 其中：1.基金申购款 5,803,062.96 -836,910.89 4,966,152.07 2.基金赎回款 -31,884,094.74 3,033,180.83 -28,850,913.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 192,445,487.47 -52,318,487.71 140,126,999.76 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 303,802,350.32 8,602,113.25 312,404,463.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -21,313,665.26 -21,313,665.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -85,275,831.07 4,626,196.30 -80,649,634.77 其中：1.基金申购款 12,658,840.92 -1,066,907.20 11,591,933.72 2.基金赎回款 -97,934,671.99 5,693,103.50 -92,241,568.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 218,526,519.25 -8,085,355.71 210,441,163.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告序号从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：单宇，主管会计工作负责人：郝丽琨，会计机构负责人：朱荣杰 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会2009年4月10日《关于核准东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】302 号）和2009年4月23日《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2009】301号）核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》自2009年5月5日至2009年6月19日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集771,742,249.97元，业经立信会计师事务所"信会师报字【2009】第80607号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为771,974,243.03份基金份额，其中认购资金利息折合231,993.06份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称"指引"）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖，2007 年05 月30 日之前按0.1％的税率，自2007 年05 月30 日起至2008 年04 月23 日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008 年04 月24 日起至2008 年09 月18 日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 中辉国华实业（集团）有限公司 本基金管理人股东 渤海国际信托有限公司 本基金管理人股东（2011年10月8日起） 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 上海城投控股股份有限公司 本基金管理人股东（截至2011年10月7日） 注：经本基金管理人2011年第二次临时股东会议审议通过，并经中国证监会证监许可[2011]1621号文审核批准，渤海国际信托有限公司受让上海城投控股股份有限公司所持股份成为本基金管理人股东。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东北证券股份有限公司 232,309,645.21 36.67% 180,417,248.15 8.36% 7.4.8.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 东北证券股份有限公司 4,600,000.00 100.00% 70,000,000.00 25.00% 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券股份有限公司 197,461.95 37.32% 41,250.25 44.61% 关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券股份有限公司 148,741.33 8.26% - - 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,630,188.90 3,513,051.87 其中：支付销售机构的客户维护费 358,626.69 519,452.86 注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 ②基金管理费每日计提，按月支付。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 438,364.86 585,508.56 注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②基金托管费每日计提，按月支付。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 期初持有的基金份额 10,000,400.00 10,000,400.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,400.00 10,000,400.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.20% 4.58% 注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 4,874,451.22 134,047.94 7,778,794.92 233,046.40 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 120,165,886.59 82.38 其中：股票 120,165,886.59 82.38 2 固定收益投资 15,028,109.60 10.30 其中：债券 15,028,109.60 10.30 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 4,600,000.00 3.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,153,813.65 3.53 6 其他各项资产 920,905.09 0.63 7 合计 145,868,714.93 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 7,164,001.72 5.11 C 制造业 51,898,055.83 37.04 C0 食品、饮料 13,478,111.05 9.62 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,969,425.84 4.26 C5 电子 4,918,172.15 3.51 C6 金属、非金属 2,472,574.50 1.76 C7 机械、设备、仪表 13,789,798.56 9.84 C8 医药、生物制品 11,269,973.73 8.04 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,128,056.00 0.81 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 12,113,163.87 8.64 H 批发和零售贸易 12,320,099.74 8.79 I 金融、保险业 26,069,521.76 18.60 J 房地产业 7,216,142.87 5.15 K 社会服务业 2,256,844.80 1.61 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 120,165,886.59 85.75 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 33,901 6,553,063.30 4.68 2 601288 农业银行 2,337,500 6,124,250.00 4.37 3 601398 工商银行 1,415,600 6,002,144.00 4.28 4 600036 招商银行 442,500 5,252,475.00 3.75 5 601318 中国平安 124,900 4,301,556.00 3.07 6 600050 中国联通 815,936 4,275,504.64 3.05 7 600066 宇通客车 178,700 4,228,042.00 3.02 8 600048 保利地产 403,364 4,033,640.00 2.88 9 000538 云南白药 70,300 3,725,900.00 2.66 10 601166 兴业银行 282,400 3,535,648.00 2.52 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 6,350,769.78 3.02 2 601288 农业银行 6,185,704.00 2.94 3 601398 工商银行 5,966,889.00 2.84 4 600005 武钢股份 5,823,163.00 2.77 5 600170 上海建工 5,653,798.76 2.69 6 601111 中国国航 5,628,017.95 2.67 7 000877 天山股份 5,468,597.41 2.60 8 000709 河北钢铁 5,463,881.00 2.60 9 600029 南方航空 5,461,577.40 2.60 10 000961 中南建设 5,367,658.96 2.55 11 600519 贵州茅台 5,279,317.92 2.51 12 600231 凌钢股份 5,017,656.00 2.38 13 600048 保利地产 4,634,084.40 2.20 14 600697 欧亚集团 4,611,425.00 2.19 15 601318 中国平安 4,481,606.58 2.13 16 000792 盐湖股份 4,365,635.09 2.07 17 002422 科伦药业 4,313,878.80 2.05 18 600050 中国联通 4,313,322.28 2.05 19 600694 大商股份 4,289,371.45 2.04 20 600362 江西铜业 4,216,443.00 2.00 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600970 中材国际 9,357,739.04 4.45 2 600031 三一重工 7,123,664.47 3.39 3 600415 小商品城 6,914,618.13 3.29 4 000961 中南建设 6,738,796.81 3.20 5 000002 万 科Ａ 6,599,235.92 3.14 6 601111 中国国航 6,572,007.66 3.12 7 600519 贵州茅台 6,259,942.59 2.97 8 000581 威孚高科 6,115,238.07 2.91 9 002081 金 螳 螂 6,058,449.94 2.88 10 601318 中国平安 5,953,031.75 2.83 11 600362 江西铜业 5,946,859.91 2.83 12 601699 潞安环能 5,757,026.07 2.74 13 600005 武钢股份 5,698,273.73 2.71 14 600029 南方航空 5,405,147.92 2.57 15 600231 凌钢股份 5,329,681.73 2.53 16 000709 河北钢铁 4,897,575.33 2.33 17 600048 保利地产 4,827,993.80 2.29 18 600170 上海建工 4,638,648.52 2.20 19 000423 东阿阿胶 4,480,625.87 2.13 20 000877 天山股份 4,441,406.90 2.11 21 600104 上汽集团 4,303,660.00 2.05 22 600366 宁波韵升 4,282,770.48 2.04 23 600694 大商股份 4,263,782.25 2.03 24 600585 海螺水泥 4,241,481.42 2.02 25 002117 东港股份 4,198,632.12 2.00 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 304,463,264.14 卖出股票的收入（成交）总额 329,932,680.09 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,832,000.00 7.02 其中：政策性金融债 9,832,000.00 7.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 5,196,109.60 3.71 8 其他 - - 9 合计 15,028,109.60 10.72 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110245 11国开45 100,000 9,832,000.00 7.02 2 110015 石化转债 30,000 3,015,300.00 2.15 3 113002 工行转债 20,000 2,129,200.00 1.52 4 110016 川投转债 560 51,609.60 0.04 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 170,707.45 5 应收申购款 197.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 920,905.09 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 3,015,300.00 2.15 2 113002 工行转债 2,129,200.00 1.52 3 110016 川投转债 51,609.60 0.04 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,055 27,277.89 12,751,519.96 6.63% 179,693,967.51 93.37% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 98,856.23 0.05% §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009年6月24日)基金份额总额 771,974,243.03 本报告期期初基金份额总额 218,526,519.25 本报告期基金总申购份额 5,803,062.96 减：本报告期基金总赎回份额 31,884,094.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 192,445,487.47 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第三届董事会第一次会议决议，并经中国证监会核准，本基金管理人于2011年3月1日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，杨树财先生担任本基金管理人董事长，李维雄先生不再担任公司董事长。经本基金管理人2011年第二次临时股东会决议，聘任田瑞璋先生担任第三届董事会独立董事，矫艾辛女士不再担任本基金管理人独立董事。经本基金管理人2011年第三次临时股东会决议，聘任崔伟先生、彭铭巧女士担任第三届董事会董事，张兴志先生、安红军先生不再担任本基金管理人董事。经本基金管理人第三届董事会第四次会议决议并经中国证监会核准，本基金管理人于2011年12月1日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，崔伟先生担任本基金管理人董事长，杨树财先生不再担任公司董事长。经本基金管理人第三届董事会第六次临时会议决议并经中国证监会核准，本基金管理人于2011年12月17日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，聘任仝岩女士担任本基金管理人副总经理。 本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站对上述高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事变更情况。 本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人--中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内发生一起涉及基金管理人的诉讼案件，系原本基金管理人员工与本基金管理人之间的民事诉讼案件，本基金管理人为被告。该案件一审判决本基金管理人胜诉，二审尚未宣判。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为80,000.00元；截至2011年12月31日，该审计机构已向本基金提供3年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东北证券股份有限公司 2 232,309,645.21 36.67% 197,461.95 37.32% - 国泰君安证券股份有限公司 1 199,315,170.09 31.47% 161,944.81 30.60% - 江海证券有限公司 1 114,118,822.73 18.02% 97,001.06 18.33% - 华创证券有限责任公司 1 47,467,614.66 7.49% 38,567.81 7.29% - 中银国际证券有限公司 1 40,224,311.98 6.35% 34,190.43 6.46% - 东海证券有限责任公司 1 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序： 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金新增华创证券股份有限公司交易单元1个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东北证券股份有限公司 - - 4,600,000.00 100.00% - - 国泰君安证券股份有限公司 39,718.44 0.77% - - - - 江海证券有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 中银国际证券有限公司 5,106,976.00 99.23% - - - - 东海证券有限责任公司 - - - - - - §12影响投资者决策的其他重要信息 1.经中国证监会《关于核准东方基金管理有限责任公司变更住所的批复》（证监许可[2011]1075号）的核准，本基金管理人住所由"中国北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼16层"变更为"中国北京市西城区锦什坊街28号1至4层"，办公地址也进行了相应变更。 本基金管理人于2011年7月14日通过中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站披露了上述变更事项，履行了信息披露义务；办理了相关工商变更手续。 2.经中国证监会《关于核准东方基金管理有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2011]1621号）的核准，渤海国际信托有限公司受让上海城投控股股份有限公司持有的本基金管理人股权成为本基金管理人新股东。 本基金管理人于2011年10月13日通过中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站披露了上述变更事项，履行了信息披露义务；办理了相关工商变更手续。 东方基金管理有限责任公司 二〇一二年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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