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| 南华瑞扬纯债A(005047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527369 | ||||||||
| 基金代码 | 005047 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券投资基金转型）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 04月 19日 §1 重要提示 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 2 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年4月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §2 基金产品概况 转型后 基金简称 南华瑞扬纯债 基金主代码 005047 基金运作方式 契约型开放式 基金转型合同生效日 2019年01月17日 报告期末基金份额总额 6,979,731.87份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增 值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 3 下属分级基金的交易代码 005047 005048 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,708,023.66份 3,271,708.21份 转型前 基金简称 南华瑞颐混合 基金主代码 005047 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月26日 报告期末基金份额总额 7,815,713.79份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健 增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40% +中债综合全价（总 值）指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合C 下属分级基金的交易代码 005047 005048 报告期末下属分级基金的份额总 额 4,787,316.16份 3,028,397.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月17日 - 2019年03月31日) 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 4 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 1.本期已实现收益 17,308.56 12,306.97 2.本期利润 8,878.39 5,759.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0018 4.期末基金资产净值 3,248,833.89 2,798,654.91 5.期末基金份额净值 0.8762 0.8554 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.1 主要财务指标(转型前) 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年01月16日) 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合B 1.本期已实现收益 5,976.88 3,400.40 2.本期利润 14,908.33 9,629.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0028 4.期末基金资产净值 4,183,999.78 2,585,116.99 5.期末基金份额净值 0.8740 0.8536 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞扬纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.25% 0.07% -0.17% 0.04% 0.42% 0.03% 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 5 南华瑞扬纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.21% 0.07% -0.17% 0.04% 0.38% 0.03% 南华瑞颐混合型证券投资基金（以下简称“南华瑞颐”）自 2019年 1月 17日起转型为 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）；本报告期内，转型后产品 净值与同期业绩比较基准收益率表现披露时间为 2019年 1月 17日至 2019年 3月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 6 注： （1）南华瑞颐转型为本基金之日（2019年 1月 17日）起至本报告披露时点尚不满一年； （2）本基金基金合同生效日为 2019年 1月 17日，根据基金合同的规定，基金管理人 应当自本基金基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞颐混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2019年1月1日 -2019年1月16 日 0.36% 0.07% 1.96% 0.44% -1.60% -0.37% 南华瑞颐混合B净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2019年1月1日 -2019年1月16 日 0.34% 0.07% 1.96% 0.44% -1.62% -0.37% 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 7 注：本报告期内，转型前产品净值与同期业绩比较基准收益率表现披露时间为 2019年 1 月 1日至 2019年 1月 16日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注： （1）南华瑞颐基金合同生效日为 2017年 12月 26日，建仓期为 2017年 12月 26日至 2018年 6月 25日；自 2019年 1月 17日起南华瑞颐正式转型为本基金； 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 8 （2）截至转型前一交易日（2019年 1月 16日），南华瑞颐建仓期结束尚不满 1年，建 仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘斐 本基金基金经理 2017- 12-26 2019- 01-17 10 年 硕士研究生，具有基金从 业资格。2008年至2009年， 任职于天相投资顾问有限 公司，担任研究员。2009 年至2012年，任职于国都 证券有限责任公司，担任 研究员。2012年至2013年， 任职于长城证券股份有限 公司，担任研究员。2013 年至2015年，任职于东兴 证券股份有限公司，担任 研究员。2015年至2017年， 任职于泓德基金管理有限 公司，担任研究员。2017 年3月加入南华基金管理 有限公司，曾任南华瑞颐 混合型证券投资基金基金 经理（任职自2017年12月2 6日起至2019年1月16日 止），现任南华瑞盈混合 型发起式证券投资基金基 金经理(2017年8月16日起 任职)，南华丰淳混合型证 券投资基金基金经理（20 17年12月26日起任职）。 曹进 本基金基金经理 2017- - 9 硕士研究生，注册会计师， 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 9 前 12-26 年 具有基金从业资格。2008 年至2010年任职于毕马威 华振会计师事务所，担任 审计师。2010年至2015年 任职于泰康资产管理有限 责任公司，担任年金投资 部投资助理。2015年至20 17年任职于泓德基金交易 部，担任中央交易员、债 券交易主管。2017年3月加 入南华基金管理有限公 司，曾任南华瑞颐混合型 证券投资基金基金经理 （任职自2017年12月26日 起至2019年1月16日止）， 现任南华丰淳混合型证券 投资基金基金经理（2017 年12月26日起任职），南 华瑞鑫定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理（2018年3月15日起任 职），南华瑞扬纯债债券 型证券投资基金基金经理 （2019年1月17日任职）， 南华瑞恒中短债债券型证 券投资基金基金经理（20 19年1月29日）。 尹粒 宇 本基金基金经理 2017- 12-26 - 7 年 硕士研究生，具有基金从 业资格。2009年至2012年 任职于成都银行新都支 行。2012年至2013年任马 来西亚丰隆银行环球金融 市场部外币及衍生品交易 员。2013年至2017年任成 都银行资金部本币市场交 易员。2017年3月加入南华 基金管理有限公司，现任 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 10 南华瑞鑫定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理（2018年3月15日起任 职），南华瑞扬纯债债券 型证券投资基金基金经理 （2019年1月17日起任 职），南华瑞恒中短债债 券型证券投资基金基金经 理（2019年1月29日起任 职）。 注： （1）自南华瑞颐于2019年1月17日正式转型为本基金之日起，基金经理刘斐不再担任南 华瑞颐基金经理，同时其也不担任南华瑞扬的基金经理； （2）基金经理曹进前、尹粒宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日； （3）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人 利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 11 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年1季度，债券收益率总体震荡下行。年初至2月中旬，在资金面宽松及债券供 需结构失衡的推动下，资产荒局面重现，尤其是月末PMI数据不及预期、美债收益率出 现倒挂，联储暂停加息等事件进一步助推债券做多情绪，收益率出现明显下行。2月中 下旬，社融总量数据出现显著改善，但票据融资占比较高，总理质疑社融结构不合理并 重提避免大水漫灌，央行开始主动回笼货币，市场资金面预期发生变化，债券市场收益 率出现明显上行。进入3月份，受春节因素扰动，2月份经济数据表现较差，市场对经济 下行的预期得到进一步验证，点燃了债券做多的热情。债券收益率再次回到2月份的低 点。 产品转型成纯债基金后，基于产品规模限制及流动性考虑，主要以交易所高流动性 利率债配置为主，少量置换成交易所高等级信用债。但受股市向好影响，交易所利率债 波动性较前期有所放大，对产品收益率表现有所拖累。由于债券期限利差已经出现大幅 压缩，短久期品种性价比更高，产品将适度缩短久期，提高产品的防御能力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年1月16日，南华瑞颐混合A基金份额净值为0.8740元；自2019年1月1日至 2019年1月16日本基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为1.96%。 截至2019年1月16日，南华瑞颐混合C基金份额净值为0.8536元；自2019年1月1日至 2019年1月16日本基金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为1.96%。 截至2019年3月31日，南华瑞扬纯债A基金份额净值为0.8762元；自2019年1月17日 至2019年3月31日本基金份额净值增长率为0.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.17%。 截至2019年3月31日，南华瑞扬纯债C基金份额净值为0.8554元；自2019年1月17日 至2019年3月31日本基金份额净值增长率为0.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期存在连续超过20个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为 2019年1月17日至2019年3月31日。本基金报告期存在连续超过20个工作日基金份额持有 人数低于200人的情形，时间段为2019年1月17日至2019年3月31日。 §5 投资组合报告(转型后) 5.1 报告期末基金资产组合情况 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 12 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,918,953.80 80.38 其中：债券 4,918,953.80 80.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 875,000.00 14.30 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 205,723.10 3.36 8 其他资产 119,645.53 1.96 9 合计 6,119,322.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,480,997.00 41.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,328,578.20 38.50 其中：政策性金融债 2,328,578.20 38.50 4 企业债券 109,378.60 1.81 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,918,953.80 81.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018006 国开17 02 16,130 1,650,744.20 27.30 2 010303 03国债 ⑶ 13,830 1,400,702.40 23.16 3 010107 21国债 ⑺ 10,470 1,080,294.60 17.86 4 018005 国开17 01 4,000 400,040.00 6.61 5 018008 国开18 02 1,440 147,024.00 2.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 14 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资，因此本基金本报告期内不存在投资超 出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,073.87 2 应收证券清算款 93.79 3 应收股利 - 4 应收利息 116,477.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 119,645.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,291,567.10 90.14 其中：债券 6,291,567.10 90.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000.00 2.87 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 223,833.28 3.21 8 其他资产 264,620.35 3.79 9 合计 6,980,020.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 3,054,389.10 45.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,237,178.00 47.82 其中：政策性金融债 3,237,178.00 47.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 16 9 其他 - - 10 合计 6,291,567.10 92.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018006 国开17 02 22,130 2,267,661.10 33.50 2 010107 21国债 ⑺ 14,970 1,545,053.70 22.83 3 010303 03国债 ⑶ 14,630 1,481,726.40 21.89 4 018005 国开17 01 6,890 691,411.50 10.21 5 018008 国开18 02 1,440 147,542.40 2.18 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 17 5.11.2 本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情 形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,639.14 2 应收证券清算款 125,061.24 3 应收股利 - 4 应收利息 135,919.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 264,620.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 基金合同生效日(2019年01月17 日)基金份额总额 4,787,316.16 3,028,397.63 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 21,783.46 244,580.58 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 1,101,075.96 1,270.00 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 3,708,023.66 3,271,708.21 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 18 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 南华瑞颐混合A 南华瑞颐混合B 报告期期初基金份额总额 4,836,127.02 4,263,837.09 报告期期间基金总申购份额 1,028.39 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 49,839.25 1,235,439.46 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 4,787,316.16 3,028,397.63 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（原南华瑞颐混合型证券 投资基金转型）2019年第 1季度报告 第 页，共 19页 19 机 构 1 2019/1/1 -2019/3/ 31 2,981,512.21 - - 2,981,512.21 42.72% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者 持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元 而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华瑞颐混合型证券投资基金变更为南华瑞扬纯债债券型证 券投资基金的批复文件； （2）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华瑞扬纯债债券型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查 询，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话 400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2019年04月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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