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| 天弘悦享定开债发起式(005654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526798 | ||||||||
| 基金代码 | 005654 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘悦享定开债发起式 基金主代码 005654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月14日 报告期末基金份额总额 1,285,141,774.70份 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下， 力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下， 力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产 的长期稳定增值。基于此目标，本基金将充分 发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研 究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相 结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势的基础上，动态调整固定收益类 资产配置比例，自上而下决定债券组合久期及 债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 3 用分析基础上，综合考量各类债券的流动性、 供求关系、风险及收益率水平等，自下而上地 精选个券。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于 货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基 金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 13,145,964.65 2.本期利润 19,875,960.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 4.期末基金资产净值 1,349,421,455.55 5.期末基金份额净值 1.0500 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2018年05月14日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①- ③ ②- ④ 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 4 过去三 个月 1.49% 0.05% 0.47% 0.05% 1.0 2% 0.0 0% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于2018年05月14日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2018年05月14日至2018年11月 13日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 姜晓 丽 本基金基金经理。 2018 年05 月 - 10 年 女，经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员，光大永明人寿保险 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 5 有限公司债券研究员兼交 易员。2011年8月加盟本公 司，历任固定收益研究员、 基金经理助理等。 王昌 俊 本基金基金经理。 2018 年11 月 - 13 年 男，数学硕士。历任安信 证券股份有限公司固定收 益分析师，光大永明人寿 保险有限公司高级投资经 理，光大永明资产管理股 份有限公司投资管理总部 董事总经理，先锋基金管 理有限公司固定收益总 监。2017年7月加盟本公 司。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申 购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本 基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度继续债券市场整体的行情较为纠结，整体处于上行状态，中间有所反复，10 年国开总体上行10bp。投资策略上，由于之前我们判断信用底已经出现，同时根据微观 调研及各类经济数据有所好转，因此适当降低久期。同时，基于股市的快速上涨，以及 债市流动性较为宽松但没有流入实体的担忧，央行对于流动性的态度可能略有变化，杠 杆价值下降，因此降低杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年03月31日，本基金份额净值为1.0500元，本报告期份额净值增长率 1.49%，同期业绩比较基准增长率0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,770,127,100.00 95.81 其中：债券 1,770,127,100.00 95.81 资产支持证券 - - 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 7 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 39,477,441.80 2.14 8 其他资产 37,997,527.50 2.06 9 合计 1,847,602,069.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 55,109,500.00 4.08 其中：政策性金融债 55,109,500.00 4.08 4 企业债券 1,012,335,600.00 75.02 5 企业短期融资券 80,822,000.00 5.99 6 中期票据 621,860,000.00 46.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,770,127,100.00 131.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 101782 17河钢集M 500,000 51,460,000.00 3.81 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 8 001 TN007 2 143249 G17华电4 500,000 51,250,000.00 3.80 3 101754 059 17首开MTN 003 500,000 51,180,000.00 3.79 4 143355 17国控01 500,000 51,180,000.00 3.79 5 101800 789 18湘高速M TN001 500,000 50,910,000.00 3.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 261,118.55 2 应收证券清算款 6,386.35 3 应收股利 - 4 应收利息 37,730,022.60 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 9 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 37,997,527.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,285,141,774.70 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,285,141,774.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.78 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 10 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 0.78% 10,000,00 0.00 0.78% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 0.78% 10,000,00 0.00 0.78% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过2 0%的 时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190 101-2 01903 31 1,275,141,77 4.70 0.00 0.00 1,275,141, 774.70 99.22% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者， 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导 致的特有风险主要包括： 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 11 （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的 风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以 应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进 行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六 十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一九年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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