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| 南华瑞恒中短债债券A(005513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525622 | ||||||||
| 基金代码 | 005513 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南华瑞恒中短债债券 基金主代码 005513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月29日 报告期末基金份额总额 284,455,710.00份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置 策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购放大 策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南华瑞恒中短债债券A 南华瑞恒中短债债券C 下属分级基金的交易代码 005513 005514 报告期末下属分级基金的份额总额 282,585,820.20份 1,869,889.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月29日 - 2019年03月31日) 南华瑞恒中短债债券A 南华瑞恒中短债债券C 1.本期已实现收益 2,721,613.19 63,878.17 2.本期利润 2,568,054.43 51,807.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0044 4.期末基金资产净值 284,204,748.47 1,880,290.74 5.期末基金份额净值 1.0057 1.0056 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞恒中短债债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.57% 0.04% 0.50% 0.02% 0.07% 0.02% 南华瑞恒中短债债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 0.56% 0.04% 0.50% 0.02% 0.06% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： （1）本基金基金合同生效日为2019年1月29日，截至本报告披露时点，本基金基金合同生效尚不满1年； （2）本基金的建仓期为2019年1月29日至2019年7月28日，截至本报告期末，本基金仍处于建仓期；建仓期结束，本基金各项资产配置比例应当符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹进前 本基金基金经理 2019-01-29 - 9年 硕士研究生，注册会计师，具有基金从业资格。2008年至2010年任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计师。2010年至2015年任职于泰康资产管理有限责任公司，担任年金投资部投资助理。2015年至2017年任职于泓德基金交易部，担任中央交易员、债券交易主管。2017年3月加入南华基金管理有限公司，曾任南华瑞颐混合型证券投资基金基金经理（任职自2017年12月26日起至2019年1月16日止），现任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理（2017年12月26日起任职），南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月15日起任职），南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理（2019年1月17日任职），南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理（2019年1月29日）。 尹粒宇 本基金基金经理 2019-01-29 - 7年 硕士研究生，具有基金从业资格。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司，现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月15日起任职），南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理（2019年1月17日起任职），南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理（2019年1月29日起任职）。 注： （1）基金经理曹进前、尹粒宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年1季度，债券收益率总体震荡下行。年初至2月中旬，在资金面宽松及债券供需结构失衡的推动下，资产荒局面重现，尤其是月末PMI数据不及预期、美债收益率出现倒挂，联储暂停加息等事件进一步助推债券做多情绪，收益率出现明显下行。2月中下旬，社融总量数据出现显著改善，但票据融资占比较高，总理质疑社融结构不合理并重提避免大水漫灌，央行开始主动回笼货币，市场资金面预期发生变化，债券市场收益率出现明显上行。进入3月份，受春节因素扰动，2月份经济数据表现较差，市场对经济下行的预期得到进一步验证，点燃了债券做多的热情。债券收益率再次回到2月份的低点。 产品成立于1月29日，鉴于债券收益率经历大幅下行后，绝对估值保护相对不足，产品初期主要以逆回购和存款为主，交易所短久期信用债为辅，等待合适时机再增加债券配置。春节后，开始逐渐提升中短期银行间信用品种仓位。后受债券市场调整影响，产品单位净值亦出现小幅回撤。由于债券期限利差已经出现大幅压缩，短久期品种性价比更高，杠杆套息贡献不明显。因此，产品将以短久期信用品种持有策略为主，适度通过杠杆套利。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华瑞恒中短债债券A基金份额净值为1.0057元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.57%，同期业绩比较基准收益率为0.50%；截至报告期末南华瑞恒中短债债券C基金份额净值为1.0056元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.56%，同期业绩比较基准收益率为0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 250,313,797.00 87.10 其中：债券 250,313,797.00 87.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,101,762.18 4.56 8 其他资产 3,970,803.20 1.38 9 合计 287,386,362.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,459,997.00 0.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,000,000.00 3.50 其中：政策性金融债 10,000,000.00 3.50 4 企业债券 39,254,800.00 13.72 5 企业短期融资券 110,287,000.00 38.55 6 中期票据 70,180,000.00 24.53 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,132,000.00 6.69 9 其他 - - 10 合计 250,313,797.00 87.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 011801237 18冀中能源SCP009 200,000 20,146,000.00 7.04 2 011900745 19恒逸SCP003 200,000 20,002,000.00 6.99 3 136471 16杨农债 200,000 19,888,000.00 6.95 4 111814054 18江苏银行CD054 200,000 19,132,000.00 6.69 5 101451017 14顺国资MTN001 100,000 10,179,000.00 3.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金为债券型基金，不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产，因此不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,158.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,896,648.98 5 应收申购款 27,996.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,970,803.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南华瑞恒中短债债券A 南华瑞恒中短债债券C 基金合同生效日(2019年01月29日)基金份额总额 529,676,362.35 15,074,085.58 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,089.88 101,511.27 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 247,091,632.03 13,305,707.05 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 282,585,820.20 1,869,889.80 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期间，本基金未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华瑞恒中短债债券型证券投资基金注册的批复文件； （2）《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华瑞恒中短债债券型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查询，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2019年04月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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