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建信睿丰纯债定期开放债券(005455) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1525554 | ||||||||
基金代码 | 005455 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信睿丰纯债定期开放债券 基金主代码 005455 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月14日 报告期末基金份额总额 985,418,454.94份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 1.本期已实现收益 5,096,048.10 2.本期利润 4,143,658.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 4.期末基金资产净值 1,014,386,515.24 5.期末基金份额净值 1.0294 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.49% 0.06% 0.47% 0.05% 0.02% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李峰 本基金的基金经理 2018年3月14日 - 12年 李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度宏观经济运行平稳,随着社融数据的反弹以及中美贸易谈判的展开,市场对于经济增速大幅下滑的预期有所修复。投资方面,虽然新开工数据走弱,但在建安投资的拉动下,房地产投资1-2月维持11.6%高位;基建投资方面,随着地方债发行的提前与放量,基建托底将有效对冲制造业投资下行对经济的拖累。净出口方面,尽管市场对中美贸易谈判的结果较为乐观,但前期因抢出口带来的需求透支,导致2月份出口增速大幅下滑至-20.7%的低位。消费方面整体稳定,社会消费品零售总额的同比增速维持8.2%,与去年四季度基本持平。政策方面,一季度通过减税刺激内需,并持续改善民营企业的融资环境,引导“宽货币”向“宽信用”的传导。资金面在季度内整体宽松,央行通过定向降准以及TMLF操作释放流动性。通胀方面,一季度CPI仍处于2%以内的低位。但受猪瘟疫情影响,市场对于未来猪价推动CPI上涨预期较强,但对于猪价上涨的节奏以及幅度存在分歧,后续应持续跟踪猪价走势并确认对于通胀的影响。国际方面,全球经济随着美国经济数据的不及预期或将进入共振式衰退。结合美联储对于加息的鸽派表述以及年内停止缩表的确认,各国央行陆续开启降息模式,国内货币政策的掣肘也将消除。受此影响,美元指数以及美股震荡加剧,人民币兑美元汇率持续升值。 在此背景下,一季度债券收益率震荡上行,收益率曲线有所陡峭化。一季度1年期国开债收益率上行5bp,而长端10年期收益率上行达10bp。信用债方面,随着社融增速的反弹以及企业债券融资的放量,违约风险得到有效缓释,其中短端信用利差有所收窄,中长端变化不大。 回顾一季度的基金管理工作,面对宽松的资金面,组合通过信用债的杠杆策略,获取稳定的票息收益,在季度内债券收益率震荡上行的过程中,为组合获得一定的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率0.49%,波动率0.06%,业绩比较基准收益率0.47%,波动率0.05%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - 0.00 其中:股票 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 1,286,805,200.00 98.86 其中:债券 1,286,805,200.00 98.86 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 4,975,942.18 0.38 8 其他资产 9,917,916.84 0.76 9 合计 1,301,699,059.02 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 140,970,000.00 13.90 其中:政策性金融债 20,278,000.00 2.00 4 企业债券 264,668,200.00 26.09 5 企业短期融资券 463,504,500.00 45.69 6 中期票据 417,662,500.00 41.17 7 可转债(可交换债) - 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 1,286,805,200.00 126.86 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 011900176 19中节能SCP001 1,000,000 100,330,000.00 9.89 2 112857 19广发03 1,000,000 100,180,000.00 9.88 3 101900046 19重汽MTN001 1,000,000 100,140,000.00 9.87 4 155127 19铁工01 1,000,000 99,840,000.00 9.84 5 101900060 19金川MTN001 800,000 80,328,000.00 7.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,871.79 2 应收证券清算款 50,074.12 3 应收股利 - 4 应收利息 9,856,970.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,917,916.84 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 10,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 975,418,454.94 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 985,418,454.94 注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.01 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.01 10,000,000.00 1.01 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.01 10,000,000.00 1.01 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位:份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 2019年01月01日-2019年01月08日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 1.01 2 2019年01月09日-2019年03月31日 - 975,418,454.94 - 975,418,454.94 98.99 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年4月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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