最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华-道琼斯88指数(180003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 15164 | ||||||||
| 基金代码 | 180003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | （2006年第2号） 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会于2004年6月8日证监基金字[2004]82号文批准募集。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生效。 银华基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"或"管理人"）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2006年8月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年6月30日，所披露的投资组合为2006年2季度的数据（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层 法定代表人：彭越 成立日期：2001年5月28日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]7号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：包括发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务 联系人：徐菡 电话：010-58163060 传真：010-58163090 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为1亿元人民币，公司的股权结构为西南证券有限责任公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、南方证券股份有限公司（出资比例：21％）及东北证券有限责任公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务，公司注册地为广东省深圳市。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设合规及内部控制委员会、人力资源委员会以及薪酬与考核委员会等三个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由三位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、研究部、市场营销部、机构理财部、养老金管理部、运作保障部、综合管理部、监察稽核部等八个职能部门，并成立了北京分公司和上海分公司等两个分支机构。此外，公司还设有投资决策委员会，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （二）主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 彭越先生：董事长，研究生学历。曾任职于最高人民检察院，曾任银华基金管理有限公司副总经理。现任银华基金管理有限公司董事长。 蒋辉先生：副董事长，经济学博士后。曾任西南财经大学统计系教师，海南省富南国际信托投资公司证券部经理，海南港澳国际信托投资公司证券部经理，中国证监会重庆证监局机构部主任兼上市部主任、上市处处长、局党委委员、副局长。现任西南证券有限责任公司党委书记、董事长。 李树先生：董事，大学学历，研究员。曾任吉林省轻工业厅总经理，吉林省经济体制改革委员会主任、经贸委主任等职。现任东北证券有限责任公司董事长。 郭昕先生：董事，大学学历。曾任航天工业部深圳万源实业公司财务部经理，深圳市工商行政管理局企业登记管理处副主任科员、主任科员。2005年4月至今，受深圳市政府委派，任南方证券股份有限公司清算组成员。 郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任，院长助理，副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。 王恬先生：独立董事，大学学历，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长。现任首长四方（集团）有限公司执行董事兼南方国际租赁有限公司董事、总裁。 陆志芳先生：独立董事，研究生学历，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京市仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员。现任海问律师事务所合伙人。 张磊先生：独立董事，耶鲁大学工商管理及国际关系双硕士，注册金融分析师。曾任耶鲁大学投资基金办公室投资经理，美国新生市场投资基金基金经理，纽约证券交易所国际董事及中国首席代表。现任高瓴资本管理有限公司高级合伙人，海外华人资产管理协会董事、副会长，耶鲁大学北京校友会副会长。 周兰女士：监事长，中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。曾任北京建材研究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。 李素明先生：监事，西南农业大学证券投资专业，获博士学位。曾任四川省广安县杨坪乡科技副乡长；西南农业大学经济贸易学院教师；重庆国际信托投资公司北京证券营业部总经理、副总经理。现任西南证券有限责任公司董事会秘书、稽核总监。 方强先生：监事，大学学历。曾任职于中国北方工业深圳公司人力资源部和资产管理部，深圳市物业发展集团公司人力资源部总监助理，现任银华基金管理有限公司综合管理部副总监。 王立新先生：代总经理，经济学博士。曾任中国工商银行总行科员，南方证券公司基金部副处长，南方基金管理公司研究开发部、市场拓展部部门总监；银华基金管理有限公司总经理助理。 石松鹰先生：常务副总经理，研究生学历，经济师。曾任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理，基金投资部经理，北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理；银华基金管理有限公司投资管理部经理、天华证券投资基金基金经理、银华优势企业证券投资基金基金经理、公司投资总监、公司副总经理。 陈湘永先生：副总经理，博士,9年证券从业经历。曾任君安证券研究所、国泰君安证券研究所研究员、一级研究员、常务董事；2002年3月调入银华基金管理有限公司，曾任研究策划部总监、公司总经理助理。 凌宇翔先生：督察长，工商管理硕士。曾任职于重庆国际信托投资公司证券总部，西南证券有限责任公司基金管理部总经理。 2．本基金基金经理 许翔先生，西方会计学硕士，1981年至2002年，曾先后在四川雅安化肥厂、深圳粤宝电子公司、招商银行、深圳高新技术工业村、国信证券公司等单位工作；2002年至2004年，在中融基金公司任研究总监、投资总监等职务；2004年10月进入银华基金管理有限公司，现任公司首席分析师、天华证券投资基金基金经理。 3、投资决策委员会成员 委员会主席：石松鹰 委员：陈秀峰，蒋伯龙，许翔，王华 石松鹰先生：详见主要人员情况。 陈秀峰先生：经济学硕士，曾就职于中国民族国际信托投资公司、中国信息信托投资公司。2002年8月进入银华基金管理有限公司，历任天华基金经理助理、投资管理部总监助理。2005年3月至今任投资管理部执行总监。 蒋伯龙先生：经济学硕士，曾就职于北大方正集团公司、富国基金管理有限公司、招商证券股份有限公司。2003年1月进入银华基金管理有限公司，历任行业研究员、投资管理部估值经理，现任"银华核心价值优选股票型证券投资基金"基金经理、"银华优势企业证券投资基金"基金经理、"银华优质增长股票型证券投资基金"基金经理。 许翔先生：详见本基金基金经理介绍。 王华先生：经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业，中国注册会计师协会非执业会员，4年证券投资基金从业经历。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、基金经理部工作。现任"银华保本增值证券投资基金"基金经理、"银华货币市场证券投资基金"基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：2004年9月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹东 联系电话：(010) 6759 5104 中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史。其前身中国人民建设银行于1954年成立，于1996年易名为中国建设银行，是中国的四大国有商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。截至2005年12月31日止，中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")总资产达人民币45,857.42亿元，客户存款达人民币40,060.46亿元，2005年实现税前利润人民币553.64亿元。截至2005年12月31日止，中国建设银行在中国内地设有13,977个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约设有代表处。英国《银行家》杂志2005年7月公布的世界1,000家大银行按一级资本排名中，中国建设银行列第25位，并被评选为中国"年度最佳银行"；荣获《财资》杂志2005年"中国最佳国内银行奖"；《全球托管人》杂志主办的"2005年新兴市场托管服务调查"中，获得"中国最佳托管银行"称号。 中国建设银行总行设基金托管部，基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室，现有员工70余人。 （二）主要人员情况 罗中涛，基金托管部总经理，曾就职于国家统计局、建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。 李春信，基金托管部副总经理，曾就职于建设银行总行人力资源部、计划部、筹资部、国际业务部并担任领导工作，对计划、个人银行及国际业务具有丰富的经验。 （三）基金托管业务经营情况 截止到2006年6月30日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰共11只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、华安上证180ETF、长城消费增值股票、上投摩根双息平衡混合、湘财荷银效率优选混合、交银施罗德稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华夏深圳中小企业板ETF、华富货币市场等共33只开放式证券投资基金，托管基金财产规模达881.77亿份。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构： 名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层 法定代表人：彭越 直销中心一：银华基金管理有限公司 地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层 电话：0755-83515002 传真：0755-83515082 联系人：刘燕 直销中心二：银华基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼10楼2-8室 电话：010-58163069 传真：010-58163027 联系人：田宁 直销中心三：银华基金管理有限公司上海分公司 地址：上海世纪大道1600号浦项制铁商务广场5层511室 电话：021-50588081 传真：021-50588055 联系人：康茜 2、代销机构： （1）中国建设银行 住所：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务统一咨询电话：95533 网址：www.ccb.cn （2）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路4号 法定代表人：经叔平 成立时间：1996年1月12日 电话：010-65226699－2022、2021、2052 传真：010-65229094 网址：www.cmbc.com.cn （3）上海浦东发展银行 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号 法定代表人：张广生 电话：021-68881829 传真：021-68881851 联系人：杨静 客户服务热线：021-68881829 公司网站： www.spdb.com.cn （4）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话： 020-87555888-875 传真：020-87557985 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn （5）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 联系人：芮敏祺 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （6）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：同上 法定代表人： 何如 电话： 0755-82133437、82130833-2119 传真： 0755-82133302 联系人： 林建闽 客服电话： 800-810-8868 网址：www.guosen.com.cn （7）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：同上 法定代表人：王开国 电话：021－53594566 传真：021-53858549 联系人：金芸 客服电话：021-962503 网址：www.htsec.com （8）华泰证券有限责任公司 注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：同上 法定代表人：吴万善 电话： 025-84457777-721 传真： 02584579879 客户服务电话: 025-84579897 联系人：袁红彬 网址：www.htsc.com.cn （9）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：黎晓宏 公司总机：010-65183888 公司网站：www.csc108.com 电话：4008888108 传真：010-65182261 联系人：权唐 （10）西南证券有限责任公司 注册地址：重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦A 幢 办公地址：同上 法定代表人：蒋辉 电话：023-63786397 传真：023-63786312 联系人：杨卓颖 网址：www.swsc.com.cn 西南证券飞虎网 电话：010-65544888－706 传真：010-65545030 网址：www.fayhoo.com （11）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：同上 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518-8630 传真：021-68865938 联系人：王馨镭 网址：www.xcsc.com （12）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：同上 法定代表人：兰荣 电话：021-68419974、68419393-1035 联系人：杨盛芳 客服电话：021-68419974 网址：www.xyzq.com.cn （13）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 办公地址：同上 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943237 联系人：黄健 客服电话：4008888111，0755-26951111 网址：www.newone.com.cn （14）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：同上 法定代表人：朱利 电话：010-66568587 联系人：郭京华 网址：www.chinastock.com.cn （15）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层 法定代表人：王东明 电话：010-84864818转63266 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.ecitic.com （16）联合证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼 办公地址：同上 法定代表人：马国强 电话：0755-82492000 传真：0755-82492062 联系人：范雪玲 客服电话：400-8888-555，0755-25125666 网址：www.lhzq.com （17）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市市南区东海西路28号 办公地址：同上 法定代表人：史洁民 电话：0532-5022026 传真：0532-5022511 联系人：丁邵燕 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （18）东吴证券有限责任公司 注册地址：苏州市十梓街298号 办公地址：苏州市石路爱河桥路28号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客服电话：0512-96288 网址：www.dwjq.com.cn （19）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 办公地址：同上 法定代表人：王益民 电话： 021-50367888-3006 传真： 021-50366868 联系人：吴宇 网址：www.dfzq.com.cn （20）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 办公地址：同上 法定代表人：张雅锋 联系人：覃清芳 电话：0771-5539262 传真：0771-5539033 网址：www.ghzq.com.cn （21）中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼 办公地址：同上 法定代表人：张建刚 联系人：梁锦宝 联系电话：0371-5585610 传真：0371-5585118 客户服务电话：0371-967218 0371-5585676 开放式基金咨询电话：0371-5585661 开放式基金业务传真：0371-5585661 中原证券网址：www.ccnew.com.cn （22）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 办公地址：同上 法定代表人：段强 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 联系人：夏尚 客服电话：0755-83199511 网址：www.csco.com.cn （23）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 办公地址：同上 法定代表人：叶黎成 联系人：余江、庄维佳 电话： 0755-82262888 传真： 0755-82433794 全国统一客户服务热线：95511 网址：www.pa18.com (24)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 办公地址：同上 法定代表人：王明权 联系人：刘晨 客户服务电话：021-68823685 网址：www.ebscn.cn (25)渤海证券有限责任公司 注册地址：天津市开发区第一大街29号 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 客户服务电话：022-28455588 (26)金元证券有限责任公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：同上 法定代表人：郑辉 联系人：金春 客户服务电话：0755-83025695 公司网站：www.jyzq.cn (27)第一创业证券有限责任公司 注册地址：深圳罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层 办公地址：同上 法定代表人：刘学民 联系人：刘红星 联系电话：0755-25832455 传真电话：0755-25831718 公司网站：www.firstcapital.com.cn (28)中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 办公地址：同上 法定代表人：平岳 电话：010-85185505-7249 010-85184012 联系人：赵辉 网址：www.bocichina.com (29)东北证券有限责任公司 注册地址：长春市人民大街138－1号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李树 开放式基金咨询电话： 0431-96688－99 0431-5096733 开放式基金业务传真： 0431-5680032 联系人：高新宇 网址： www.nesc.cn (30)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：同上 法定代表人：王明权 电话：021-54033888-2919 传真：021-54038844 联系人： 王序微 客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn （二）注册登记机构： 名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层 法定代表人：彭越 电话：0755-83516888 传真：0755-83516968 联系人：杨 兵 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 住所：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼30层 负责人：王琳 电话：0755-82125135 传真: 0755-82125590 联系人：宋萍萍 经办律师：靳庆军 宋萍萍 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 办公地址：北京市东城区东长安街东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定代表人：葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 电话：010-65246688 传真：010-85188298 四、基金的名称 本基金名称：银华-道琼斯88精选证券投资基金 五、基金的类型： 本基金类型：契约型开放式。 六、基金的投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资产的长期增值。 七、标的指数 本基金以道琼斯中国88指数（简称道中88指数）为标的指数。 道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数，由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量，道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整，同时道中88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股率。 道中88指数以人民币元计算，基期均为1993年12月31日，基数定为100。 八、业绩基准 本文中，业绩基准与标的指数的定义相同。 九、投资对象及投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债 、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。 十、投资风格 本基金的投资风格定位于增强型指数基金，并选择了以市值代表性强、流动性高为特色的道琼斯中国88指数为基金投资组合的跟踪标的，因此，本基金的投资组合具有大盘蓝筹指数组合的风格特点，通过买入并持有的长期投资策略，力争获取中国经济长期高速增长带来的资本市场收益。 十一、投资策略和投资组合的构建 本基金为增强型指数基金，以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数，股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益率。 1、 资产配置 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略：第一层，资产类别配置，确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例；第二层，股票和债券的个券选择与组合管理，在不同类别资产配置的基础上进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建跟踪标的指数的投资组合。 在资产类别配置上，本基金股票资产投资比例上限为95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、 股票资产配置策略 在股票资产的配置上，本基金采用增强型指数化投资方法，以成份股在标的指数中的权重为基础构建指数化股票投资组合，并选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票对指数进行适度增强。 3、 增强投资的标准 本基金增强部分的投资，是指基于价值选股原则在对企业基本面情况进行深入分析的基础上，在控制跟踪误差的基础上投资于核心竞争力增强，投资价值上升的股票。 本基金将充分利用投资研究团队在投资和研究方面的经验和实力，对宏观经济走向、产业发展演变及上市公司的基本面进行深入的分析，对上市公司未来业绩进行预测，并在此基础上，通过一定的价值评判标准对上市公司的投资价值进行分析。 4、 债券资产的配置策略 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。 5、 投资组合调整原则 本基金所构建的股票投资组合的调整原则包括：根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整；根据企业基本面情况的变化降低对基本面恶化企业的投资比重，提高核心竞争力增强企业的投资比重；还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金的债券投资为流动性风险约束下的被动式投资，债券投资组合将根据组合对基金整体跟踪误差的边际贡献率进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 6、 增强性投资管理的限度和控制 本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股，且对标的指数成份股的投资不少于62只，对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。 为控制由于增强型投资可能带来的过分偏离指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与标的指数增长率间的年跟踪误差控制在6%。 十二、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年6月30日，本报告相关财务数据未经审计。 一、本报告期末基金资产组合基本情况 项目名称 项目市值（元） 市值占基金资产总值比 股 票 516,323,183.64 90.33% 债 券 0.00 0.00% 权 证 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 50,838,879.61 8.89% 其他资产 4,457,334.72 0.78% 资产总值 571,619,397.97 100.00% 二、本报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资部分 行业 市值（元） 市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 33,606,665.00 6.09% C 制造业 149,045,104.90 26.99% C0 食品、饮料 70,964,681.33 12.85% C1 纺织、服装、皮毛 6,310.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,418,956.00 4.78% C5 电子 7,912.40 0.00% C6 金属、非金属 24,015,205.00 4.35% C7 机械、设备、仪表 19,787,103.60 3.58% C8 医药、生物制品 7,842,306.57 1.42% C99 其他制造业 2,630.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,084.20 0.02% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 3,925,717.30 0.71% G 信息技术业 26,046,732.10 4.72% H 批发和零售贸易 1,760,996.00 0.32% I 金融、保险业 54,935,103.00 9.95% J 房地产业 516,150.00 0.09% K 社会服务业 6,906,000.00 1.25% L 传播与文化产业 29,480,000.00 5.34% M 综合类 5,841,390.00 1.06% 合计 312,175,942.50 56.53% 2、积极投资部分 行业 市值（元） 市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 17,312,343.84 3.14% C 制造业 106,521,365.50 19.29% C0 食品、饮料 30,538,080.46 5.53% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,844,000.00 2.14% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 5,345,790.00 0.97% C7 机械、设备、仪表 54,063,495.04 9.79% C8 医药、生物制品 4,730,000.00 0.86% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 6,845,000.00 1.24% H 批发和零售贸易 46,510,031.80 8.42% I 金融、保险业 0.00 0.00% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 1,158,000.00 0.21% L 传播与文化产业 16,310,000.00 2.95% M 综合类 9,490,500.00 1.72% 合计 204,147,241.14 36.97% 三、基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 市 值(元) 市值占基金资产净值比 数 量(股) 600887 G 伊 利 34,185,159.53 6.19% 1,500,007 600037 G 歌 华 29,480,000.00 5.34% 2,000,000 600519 G 茅 台 26,566,400.00 4.81% 560,000 600316 洪都航空 25,700,200.00 4.65% 740,000 600694 大商股份 24,399,311.80 4.42% 590,068 600036 G 招 行 23,130,000.00 4.19% 3,000,000 002024 苏宁电器 22,110,720.00 4.00% 431,850 600016 G民 生 21,850,000.00 3.96% 5,000,000 600583 G 海 工 20,610,000.00 3.73% 900,000 000792 G 钾 肥 20,300,000.00 3.68% 1,000,000 四、积极投资前五名股票明细 股票代码 股票名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 数 量（股） 600316 洪都航空 25,700,200.00 4.65% 740,000 600694 大商股份 24,399,311.80 4.42% 590,068 002024 苏宁电器 22,110,720.00 4.00% 431,850 600831 G 广 电 16,310,000.00 2.95% 1,000,000 000895 双汇发展 15,583,441.50 2.82% 499,950 五、指数投资前五名股票明细 股票代码 股票名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 数 量（股） 600887 G 伊 利 34,185,159.53 6.19% 1,500,007 600037 G 歌 华 29,480,000.00 5.34% 2,000,000 600519 G 茅 台 26,566,400.00 4.81% 560,000 600036 G 招 行 23,130,000.00 4.19% 3,000,000 600016 G民 生 21,850,000.00 3.96% 5,000,000 六、报告期末按券种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券类资产。 七、报告期末基金债券投资明细 报告期末本基金未持有债券类资产。 八、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 390,741.00 应收股利 540,164.40 应收利息 12,299.20 应收申购款 3,514,130.12 合计 4,457,334.72 4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内本基金未主动投资权证，本报告期末本基金未持有权证。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 40.88% 1.73% 19.18% 1.59% 21.70% 0.14% 过去6个月 73.79% 1.41% 27.76% 1.34% 46.03% 0.07% 过去1年 93.95% 1.19% 23.99% 1.19% 69.96% 0.00% 自基金合同生效起至今 86.43% 1.10% 1.44% 1.33% 84.99% -0.23% 十四、基金的费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、投资交易费用； 4、基金合同生效以后的信息披露费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费； 7、基金分红手续费； 8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的基金管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.2％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起的五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 2．基金托管人的基金托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3．本条第（一）款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定。 4．基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。 （二）与基金销售有关的费用 1.申购和赎回费 申购费率：本基金采用前端收费形式收取销售费用，前端申购费率按申购金额的大小分为三档，最高不超过1.5%，对于申购金额为1000万元以上（含1000万元）的申购申请，变更为固定收取1500元申购费。该项费率变更于本更新招募说明书公告之日起三个工作日后开始实施。具体如下表所示： 申购金额 申购费率 申购金额（M）≥1,000万 固定收取1500元申购费 100万≤申购金额（M）＜1,000万 申购费率1.2% 申购金额（M）＜100万 申购费率1.5% 基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。 赎回费率：赎回费率随持有期的增加而递减： 持有期 赎回费率 持有期 ≤ 一年 赎回费率 0.5% 一年 ＜持有期 ≤ 两年 赎回费率 0.20% 持有期 ＞ 两年 赎回费率 0% 基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的25%归入基金资产，余额为注册登记费、其他手续费。 2.转换费用 （1）本基金将按照转出金额的0.2%收取基金转换费。 （2）本基金按照前端收费标准进行基金转换时，除每次收取基金转换手续费用外，当发生转换的目标基金的认（申）购费率高于曾转换基金品种当中的最高认（申）购费率而存在费用差额时，应在转换时补齐，补齐的费用称为补差费。 （3）本基金按照前端收费标准进行基金转换，在赎回基金份额时，都以曾转换基金品种当中最高赎回费率的基金为基准计算赎回费用。 3.基金管理人可以调整申购费率、赎回费率和转换费率，最新的申购费率、赎回费率和转换费率在更新招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 4.申购费用与赎回费用的计算方式 （1）前端申购费用的计算 申购费用=申购金额×申购费率 （2）赎回费用的计算 赎回费用=赎回份额 × T日基金份额净值×赎回费率 5．转换费和补差费的计算方式 前端收费转换费用的计算 转换费 ＝ 转换金额 × 转换费率 补差费 ＝ 转换金额 × 补差费率 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。 （四）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2006年3月25日刊登的本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下： 1．在"三、基金管理人"部分，经本公司股东会及董事会审议通过,批准尚健先生辞去本公司董事总经理职务,由王立新先生代为履行总经理职务。该事项已按规定向中国证监会和深圳证监局报告并公告。更新了董事会、投资决策委员会组成人员的资料。 2．在"四、基金托管人"中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。 3．在"五、相关服务机构"部分，增加金元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司为代销机构，更新了部分代销机构的资料。 4．在"十、基金的投资"部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。 5. 在"十一、基金的业绩"部分，更新了过去三个月、过去六个月、过去一年和基金合同生效至2006年6月30日的基金投资业绩。 6．在"十八、基金的风险揭示"中增加了权证投资风险提示内容。 7．在"二十一、对基金份额持有人的服务"部分，修改了网上开户与交易服务的部分内容。 8．对部分表述进行了更新。 银华基金管理有限公司 2006年9月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |