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| 华安宝利配置混合(040004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1503290 | ||||||||
| 基金代码 | 040004 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安宝利配置证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 第 2页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华安宝利配置混合 基金主代码 040004 交易代码 040004(前端) 041004(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 8月 24日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,273,411,677.26份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资 机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产 保值的基础上获取更高的投资收益。 投资策略 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投 资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕 捉市场机会以实现基金的投资目标。 业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相 280 指数收益率＋30%×天相国债 全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、 管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本 基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险，信用风险， 再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险， 流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第 3页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陆滢 陆志俊 联系电话 021-38969999 021-32169999 电子邮箱 luying@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31层、32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -164,225,987.04 15,403,539.27 -89,355,264.06 本期利润 -276,273,003.83 96,542,203.12 -290,659,365.13 加权平均基金份额本期利润 -0.2162 0.0653 -0.1519 本期基金份额净值增长率 -18.24% 5.75% -12.92% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0230 0.1952 0.1295 期末基金资产净值 1,244,080,396.70 1,598,916,486.03 1,964,910,619.00 期末基金份额净值 0.977 1.195 1.130 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 4页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去 3个月 -7.13% 1.18% -3.91% 0.61% -3.22% 0.57% 过去 6个月 -10.28% 1.07% -3.12% 0.57% -7.16% 0.50% 过去 1年 -18.24% 1.08% -6.19% 0.56% -12.05% 0.52% 过去 3年 -24.71% 1.28% -6.19% 0.51% -18.52% 0.77% 过去 5年 46.09% 1.54% 16.26% 0.92% 29.83% 0.62% 自基金合同生 效起至今 699.96% 1.33% 103.66% 0.86% 596.30% 0.47% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安宝利配置证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年 8月 24日至 2018年 12月 31日) 第 5页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安宝利配置证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - - 2017 - - - - - 2016 4.360 1,503,198,752.80 288,520,234.76 1,791,718,987.56 - 合计 4.360 1,503,198,752.80 288,520,234.76 1,791,718,987.56 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 第 6页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、 成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安 未来资产管理有限公司。截至 2018年 12月 31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全 球美元收益债券等 108只开放式基金，管理资产规模达到 2756.06亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟亭 本基金的基金 经理 2015-09-2 5 2018-05-14 12年 硕士研究生，12 年证券、基金从 业经验，曾任长江巴黎百富勤证 券有限公司助理经理、国海富兰 克林基金基金经理。2015年 6月 加入华安基金管理有限公司， 2015年 9月至 2018年 5月担任本 基金及华安生态优先混合型证券 投资基金的基金经理。2016 年 9 月至 2018年 6月，担任华安智增 精选灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 2 月至 2018年 5月，同时担任华安慧增 优选定期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 王嘉 本基金的基金 经理 2018-02-2 6 2018-11-12 15年 硕士，15 年金融、证券行业从业 经验。曾任上海市思也企业咨询 有限公司研究员、上海市新理益 投资管理有限公司研究员、莫尼 塔投资咨询有限公司研究员、元 大京华证券上海代表处研究员、 兴业证券研究发展中心研究员。 2010年 5月加入华安基金，现任 基金投资部基金经理。2015 年 7 月至 2018 年 11 月，担任华安国 企改革主题灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2016 年 2 月至 2018年 1月，担任华安乐惠 保本混合型证券投资基金的基金 经理，2016年 2月至 2018年 8月， 第 7页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 同时担任华安安康保本混合型证 券投资基金的基金经理。2018 年 8月至 2018年 11月，同时担任华 安安康灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2018年 2月至 2018年 11月，同时担任本基金的 基金经理。2018年 6月至 2018年 11 月，同时担任华安新机遇灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。 陈媛 本基金的基金 经理 2018-11-12 - 10年 硕士研究生，10 年基金行业从业 经验。上海交通大学应届毕业加 入华安基金，历任投资研究部研 究员、基金投资部基金经理助理。 2018年 2月起，担任华安生态优 先混合型证券投资基金的基金经 理。2018年 6月起同时担任华安 行业轮动股票型证券投资基金的 基金经理。2018年 11月起，同时 担任本基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 第 8页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 第 9页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 4次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全年在去杠杆、信用收缩、贸易摩擦不断升级的影响下，宏观经济数据不断走弱。期间 上证综指跌 24.59%，跌幅仅次于 2008年，而中小板综和创业板综分别下跌 35.31%和 31.12%，大小 指数跌幅接近。从中信行业来看，银行、餐饮旅游、石油石化表现相对好，电子、有色、传媒跌幅 较大。 本基金在 4 季度维持了较低仓位，减持了部分地产、保险，增加了部分低估值消费品和转债标 的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日，本基金份额净值为 0.977元，本报告期份额净值增长率为-18.24%，同 期业绩比较基准增长率为-6.19%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对经济判断：贸易战、金融去杠杆对经济的影响已经显现，PMI下行，居民收入增速连续降低， 社零增速创出新低，出口、制造业、消费均不乐观，中央采取了多项逆周期调节措施，发挥作用需 要时间。1 月社融数据超预期，结构性好转仍需等待，未来关注中美贸易谈判的进展，如果缓和， 则进出口关注就业数据，关注减税释放的效应。 股市展望：2019年初，从各种估值体系衡量，A股整体估值已经处于历史低位，继续大幅下跌 的可能较小，而经历了较长时间宽货币后，信用利差开始出现缩小迹象，同时从国债收益率与沪深 300的股息率比价关系看，市场上涨概率较大。所以虽然基本面尚未见底，1-2季度业绩仍面临高基 数压力，但市场可能存在较多结构性的机会。关注MSCI进程和外资流动情况。 操作思路：经济周期向下，政策周期向上，看好逆周期和自身周期向上的行业，如养殖行业、 券商；长端利率不断下行，看好高股息率个股；经济不好的时候行业格局更易优化，自下而上的寻 找行业逻辑和收入端均有支撑的龙头企业，尤其看好能够通过自身管理、成本等优势提升市场份额、 完成产业链整合的公司；看好个行业中能够持续提升供应链效率的龙头公司；看好新消费趋势，如 第 10页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 宠物、化妆品、高性价比产品等。货币宽松尚未反应在实体层面，格外关注企业的经营质量和自由 现金流状况。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在 任何损害基金持有人利益的行为。 第 11页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的 行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基 金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内 容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师 单 峰 魏 佳 亮签字出具了普华永道中天审字(2019)第 23363号标准无保 留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： - - 银行存款 200,139,875.82 10,691.13 结算备付金 1,536,954.87 115,168,626.87 存出保证金 689,506.74 1,074,725.51 交易性金融资产 1,004,265,681.99 1,478,575,851.96 第 12页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 其中：股票投资 774,736,083.03 1,259,421,126.68 基金投资 - - 债券投资 229,529,598.96 219,154,725.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 34,631,576.68 6,764,146.81 应收利息 8,408,220.07 5,117,023.03 应收股利 - - 应收申购款 251,643.57 793,180.19 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,249,923,459.74 1,607,504,245.50 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 48,844.26 应付赎回款 673,558.21 1,796,442.91 应付管理人报酬 1,294,851.51 1,627,025.83 应付托管费 269,760.72 338,963.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,955,057.31 4,121,582.77 应交税费 2,303.45 - 应付利息 - - 第 13页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 647,531.84 654,900.00 负债合计 5,843,063.04 8,587,759.47 所有者权益： - - 实收基金 1,273,411,677.26 1,337,834,944.54 未分配利润 -29,331,280.56 261,081,541.49 所有者权益合计 1,244,080,396.70 1,598,916,486.03 负债和所有者权益总计 1,249,923,459.74 1,607,504,245.50 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.977元，基金份额总额 1,273,411,677.26 份。 7.2 利润表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -237,661,051.13 146,547,154.34 1.利息收入 13,100,680.35 9,802,210.91 其中：存款利息收入 2,584,031.73 2,155,846.29 债券利息收入 10,516,648.62 7,642,812.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,552.09 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -138,970,284.89 54,942,537.24 其中：股票投资收益 -151,292,061.85 42,966,462.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,614,117.07 -427,309.52 第 14页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 14,935,894.03 12,403,384.19 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） -112,047,016.79 81,138,663.85 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 255,570.20 663,742.34 减：二、费用 38,611,952.70 50,004,951.22 1．管理人报酬 16,823,806.13 20,195,267.07 2．托管费 3,504,959.64 4,207,347.21 3．销售服务费 - - 4．交易费用 17,843,111.03 25,162,203.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 5,098.91 - 7．其他费用 434,976.99 440,133.29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -276,273,003.83 96,542,203.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -276,273,003.83 96,542,203.12 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,337,834,944.54 261,081,541.49 1,598,916,486.03 第 15页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -276,273,003.83 -276,273,003.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -64,423,267.28 -14,139,818.22 -78,563,085.50 其中：1.基金申购款 143,104,075.39 14,199,328.61 157,303,404.00 2.基金赎回款 -207,527,342.67 -28,339,146.83 -235,866,489.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,273,411,677.26 -29,331,280.56 1,244,080,396.70 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,739,587,881.56 225,322,737.44 1,964,910,619.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 96,542,203.12 96,542,203.12 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -401,752,937.02 -60,783,399.07 -462,536,336.09 其中：1.基金申购款 198,770,239.27 26,395,695.75 225,165,935.02 2.基金赎回款 -600,523,176.29 -87,179,094.82 -687,702,271.11 四、本期向基金份额持 - - - 第 16页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,337,834,944.54 261,081,541.49 1,598,916,486.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安宝利配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监基金字[2004]第 97 号《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》核准，由华安 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共 募集人民币 1,130,461,912.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 161号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宝利配置证券投资基金基金合同》于 2004 年 8月 24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,130,480,770.08份基金份额，其中认购 资金利息折合 18,857.93份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为 交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和最新发布 的《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公 开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可 转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为 45%，最低比例为 10%，最高比例 为 70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的 20%)；除可转换债券外的其它债 券市值占基金资产净值的目标比例为 30%，最低比例为 10%，最高比例为 65%；除可转换债券所对 应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为 20%，最低比例为 10%，最高比例为 65%。 本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×35%＋天相 280 指数收益率×30%＋天相国债全价 指数收益率×30%＋金融同业存款利率×5%。 第 17页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 3月 26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和 在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 第 18页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第 19页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东（2018年 12月 5日 前） 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东（2018年 12月 5日 前） 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东（自 2018年 12月 5 日起）、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东（自 2018年 12月 5 日起） 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据华安基金管理有限公司于 2018年 12月 7日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东 会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012号文 核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的 华安基金管理有限公司 20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有 限公司。自 2018年 12月 5日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、 上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司 和国泰君安投资管理股份有限公司。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2关联方报酬 第 20页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 16,823,806.13 20,195,267.07 其中：支付销售机构的客户维护费 3,663,172.20 4,269,719.47 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,504,959.64 4,207,347.21 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 第 21页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 200,139,875.82 705,499.90 10,691.13 120,260.26 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60186 0 紫金 银行 2018-1 2-20 2019-0 1-03 网下 中签 3.14 3.14 15,970 .00 50,145 .80 50,145 .80 - 7.4.9.1.2受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 第 22页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 11004 9 海尔 转债 2018-1 2-18 2019-0 1-18 配债 未上 市 100.00 100.00 6,700. 00 670,00 0.00 670,00 0.00 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60003 0 中信证 券 2018-12 -25 重要事 项未公 告 16.01 2019-0 1-10 17.15 3,000,800.0 0 49,834,712.83 48,042,808.0 0 - 注：本基金截至 2018年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第 23页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 752,967,728.19元，属于第二层次的余额为 251,297,953.80元，无属于第三层次的 余额(2017年 12月 31日：第一层次 1,209,375,790.76元，第二层次 269,200,061.20元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 第 24页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 774,736,083.03 61.98 其中：股票 774,736,083.03 61.98 2 固定收益投资 229,529,598.96 18.36 其中：债券 229,529,598.96 18.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 201,676,830.69 16.14 7 其他各项资产 43,980,947.06 3.52 8 合计 1,249,923,459.74 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 41,079,546.00 3.30 B 采矿业 - - C 制造业 386,102,645.21 31.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,397,852.39 0.51 F 批发和零售业 53,553,694.37 4.30 G 交通运输、仓储和邮政业 20,009,592.00 1.61 H 住宿和餐饮业 - - 第 25页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,361,143.10 5.25 J 金融业 149,157,373.80 11.99 K 房地产业 8,603,024.76 0.69 L 租赁和商务服务业 43,968,603.40 3.53 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 502,608.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 774,736,083.03 62.27 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 000063 中兴通讯 3,325,000 65,136,750.00 5.24 2 300285 国瓷材料 3,056,610 50,953,688.70 4.10 3 600030 中信证券 3,000,800 48,042,808.00 3.86 4 002318 久立特材 5,576,328 35,353,919.52 2.84 5 601933 永辉超市 4,397,800 34,610,686.00 2.78 6 002142 宁波银行 2,043,900 33,152,058.00 2.66 7 603345 安井食品 889,694 32,740,739.20 2.63 8 002127 南极电商 4,321,800 32,499,936.00 2.61 9 300498 温氏股份 1,087,200 28,462,896.00 2.29 10 002230 科大讯飞 1,103,400 27,187,776.00 2.19 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 第 26页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 （％） 1 603799 华友钴业 188,661,077.48 11.80 2 000717 韶钢松山 140,705,631.00 8.80 3 000961 中南建设 138,285,172.66 8.65 4 600048 保利地产 135,096,828.16 8.45 5 601601 中国太保 133,333,413.19 8.34 6 002460 赣锋锂业 132,523,043.18 8.29 7 601155 新城控股 127,911,682.18 8.00 8 300618 寒锐钴业 117,037,952.15 7.32 9 601288 农业银行 115,567,815.00 7.23 10 002142 宁波银行 93,626,589.59 5.86 11 600711 盛屯矿业 90,333,321.00 5.65 12 600282 南钢股份 86,414,475.52 5.40 13 300059 东方财富 85,061,201.80 5.32 14 600760 中航沈飞 84,784,335.96 5.30 15 002110 三钢闽光 80,890,439.78 5.06 16 600038 中直股份 79,403,939.96 4.97 17 601398 工商银行 77,300,646.00 4.83 18 000066 中国长城 76,606,830.79 4.79 19 601318 中国平安 75,487,007.56 4.72 20 002366 台海核电 73,981,240.36 4.63 21 300285 国瓷材料 73,319,649.75 4.59 22 600741 华域汽车 68,743,615.09 4.30 23 600801 华新水泥 68,325,550.50 4.27 24 300498 温氏股份 67,826,133.91 4.24 25 601888 中国国旅 66,064,634.63 4.13 26 000063 中兴通讯 65,458,616.72 4.09 27 002236 大华股份 64,390,093.00 4.03 28 600845 宝信软件 62,136,760.83 3.89 29 600019 宝钢股份 61,460,060.10 3.84 30 601111 中国国航 60,001,253.81 3.75 31 600519 贵州茅台 59,984,190.00 3.75 32 601688 华泰证券 56,169,562.52 3.51 33 600782 新钢股份 55,088,941.17 3.45 34 601857 中国石油 54,150,523.57 3.39 35 600029 南方航空 52,961,304.83 3.31 36 601818 光大银行 51,617,638.59 3.23 37 600690 青岛海尔 50,901,894.96 3.18 38 600030 中信证券 49,834,712.83 3.12 39 600196 复星医药 49,187,403.00 3.08 40 300433 蓝思科技 47,781,668.12 2.99 41 000636 风华高科 45,669,025.92 2.86 42 600028 中国石化 45,081,990.06 2.82 第 27页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 43 300136 信维通信 44,492,787.25 2.78 44 002496 ST辉丰 43,517,069.21 2.72 45 002215 诺 普 信 42,848,063.84 2.68 46 600372 中航电子 42,423,310.08 2.65 47 002129 中环股份 41,548,243.81 2.60 48 002318 久立特材 41,355,596.25 2.59 49 002466 天齐锂业 41,089,822.75 2.57 50 002709 天赐材料 40,358,157.15 2.52 51 000786 北新建材 38,792,813.68 2.43 52 600271 航天信息 36,762,506.36 2.30 53 600115 东方航空 36,329,303.00 2.27 54 000513 丽珠集团 35,846,606.34 2.24 55 600887 伊利股份 33,921,772.54 2.12 56 603345 安井食品 33,002,766.58 2.06 57 601933 永辉超市 32,992,158.00 2.06 58 002195 二三四五 32,864,872.72 2.06 59 300369 绿盟科技 32,444,225.22 2.03 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601601 中国太保 193,076,860.32 12.08 2 603799 华友钴业 171,816,452.66 10.75 3 600019 宝钢股份 142,320,586.56 8.90 4 000717 韶钢松山 140,064,439.78 8.76 5 600048 保利地产 132,555,759.51 8.29 6 601155 新城控股 129,733,483.55 8.11 7 002460 赣锋锂业 122,855,565.45 7.68 8 000961 中南建设 111,522,051.06 6.97 9 300618 寒锐钴业 111,094,203.18 6.95 10 600282 南钢股份 109,445,416.05 6.84 11 600176 中国巨石 97,412,228.53 6.09 12 600782 新钢股份 96,359,347.06 6.03 13 601233 桐昆股份 95,398,537.33 5.97 14 601288 农业银行 93,698,787.22 5.86 15 600760 中航沈飞 85,767,224.86 5.36 16 000786 北新建材 83,430,305.96 5.22 17 002110 三钢闽光 81,406,375.90 5.09 第 28页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 18 601336 新华保险 76,771,056.02 4.80 19 601318 中国平安 72,579,855.56 4.54 20 000066 中国长城 72,090,960.66 4.51 21 600563 法拉电子 70,612,084.83 4.42 22 000568 泸州老窖 68,135,960.99 4.26 23 600741 华域汽车 67,521,567.32 4.22 24 600711 盛屯矿业 66,911,256.64 4.18 25 600801 华新水泥 65,868,150.45 4.12 26 600309 万华化学 65,350,398.54 4.09 27 002677 浙江美大 64,745,956.19 4.05 28 600845 宝信软件 64,682,820.93 4.05 29 600887 伊利股份 64,027,186.69 4.00 30 601398 工商银行 63,150,988.00 3.95 31 601888 中国国旅 60,254,402.75 3.77 32 002142 宁波银行 58,872,383.65 3.68 33 300059 东方财富 58,703,888.26 3.67 34 300433 蓝思科技 57,716,203.31 3.61 35 300274 阳光电源 56,637,317.59 3.54 36 601857 中国石油 56,510,208.99 3.53 37 000988 华工科技 56,363,465.74 3.53 38 601111 中国国航 55,164,375.98 3.45 39 600885 宏发股份 50,932,973.59 3.19 40 600038 中直股份 50,244,109.52 3.14 41 000636 风华高科 49,329,234.02 3.09 42 002285 世联行 47,839,266.62 2.99 43 603589 口子窖 46,808,767.51 2.93 44 600029 南方航空 45,172,086.17 2.83 45 002496 ST辉丰 43,343,407.30 2.71 46 002215 诺 普 信 43,019,265.48 2.69 47 002366 台海核电 42,057,233.42 2.63 48 300136 信维通信 41,705,526.84 2.61 49 600196 复星医药 41,361,218.00 2.59 50 600372 中航电子 41,183,707.32 2.58 51 300498 温氏股份 40,293,121.58 2.52 52 002129 中环股份 40,116,809.88 2.51 53 300196 长海股份 39,910,077.75 2.50 54 600426 华鲁恒升 39,828,506.48 2.49 55 002466 天齐锂业 39,133,956.14 2.45 56 601818 光大银行 38,913,036.84 2.43 57 600028 中国石化 38,579,596.05 2.41 58 002709 天赐材料 37,568,075.21 2.35 59 603737 三棵树 35,078,654.75 2.19 60 002195 二三四五 34,893,748.39 2.18 61 600115 东方航空 32,780,996.98 2.05 第 29页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 62 600837 海通证券 32,509,082.87 2.03 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,726,118,959.66 卖出股票的收入（成交）总额 5,947,375,298.29 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 2,059,000.00 0.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 190,251,000.00 15.29 其中：政策性金融债 190,251,000.00 15.29 4 企业债券 10,225,000.00 0.82 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 26,994,598.96 2.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 229,529,598.96 18.45 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 第 30页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 1 140202 14国开 02 900,000 90,126,000.00 7.24 2 180404 18农发 04 500,000 50,125,000.00 4.03 3 160402 16农发 02 500,000 50,000,000.00 4.02 4 128013 洪涛转债 194,202 17,212,123.26 1.38 5 122940 09咸城投 100,000 10,225,000.00 0.82 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 第 31页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 689,506.74 2 应收证券清算款 34,631,576.68 3 应收股利 - 4 应收利息 8,408,220.07 5 应收申购款 251,643.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,980,947.06 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128013 洪涛转债 17,212,123.26 1.38 2 128010 顺昌转债 9,112,475.70 0.73 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 48,042,808.00 3.86 重大事项停牌 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 第 32页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 89,096 14,292.58 4,262,781.01 0.33% 1,269,148,896.25 99.67% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 79,608.15 0.01% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年 8月 24日)基金份额总额 1,130,480,770.08 本报告期期初基金份额总额 1,337,834,944.54 本报告期基金总申购份额 143,104,075.39 减：本报告期基金总赎回份额 207,527,342.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,273,411,677.26 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2018年 2月 13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁 第 33页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 96,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年 4月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施 的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司 内部控制和风险管理能力。2018年 5月，公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 红塔证券（已 退租） 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 兴业证券 2 3,861,881,463.29 33.12% 3,596,561.90 33.12% - 海通证券 1 3,139,596,837.31 26.92% 2,923,911.46 26.92% - 中信建投 1 2,005,855,726.03 17.20% 1,868,057.32 17.20% - 第 34页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 申万宏源 2 1,558,642,061.21 13.37% 1,451,560.74 13.37% - 中信证券 1 854,352,392.68 7.33% 795,658.80 7.33% - 长城证券 1 240,238,634.63 2.06% 223,732.75 2.06% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易 单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 第 35页共 36页 华安宝利配置证券投资基金 2018年年度报告摘要 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 兴业证券 35,147,626.9 0 42.49% - - - - 海通证券 9,237,645.44 11.17% - - - - 申万宏源 38,329,905.7 0 46.34% - - - - 华安基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日 第 36页共 36页 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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