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国投瑞银美丽中国混合(000663)  基金公开信息
流水号 1499138
基金代码 000663
公告日期 2019-03-30
编号 1
标题 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。



§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
国投瑞银美丽中国混合

基金主代码
000663

交易代码
000663

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2014年6月24日

基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
221,171,280.11份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选美丽中国主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡,精选美丽中国主题及其相关行业中的优质上市公司股票,力求实现基金资产的持续稳健增值。
(一)类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
(二)股票投资管理
本基金通过对美丽中国主题及其相关行业进行研究、精选,以及对相关行业的股票进行细致、深入的分析,秉承价值投资的理念,深入挖掘美丽中国主题及其相关行业股票的投资价值,分享美丽中国主题所带来的投资机会。
本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。
(三)债券投资管理
本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。在基本价值评估的基础上,使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资,在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
国投瑞银基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
刘凯
王永民


联系电话
400-880-6868
010-66594896


电子邮箱
service@ubssdic.com
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
400-880-6868
95566

传真
0755-82904048
010-66594942

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com

基金年度报告备置地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年

本期已实现收益
-53,879,055.51
39,478,083.00
-176,630,139.53

本期利润
-56,429,840.12
32,510,994.48
-215,095,842.82

加权平均基金份额本期利润
-0.2417
0.1004
-0.4725

本期基金份额净值增长率
-17.73%
7.28%
-21.91%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末可供分配基金份额利润
-0.0952
0.1406
0.1431

期末基金资产净值
257,646,642.64
379,099,185.85
556,462,426.70

期末基金份额净值
1.165
1.416
1.451

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-8.12%
1.40%
-6.75%
0.98%
-1.37%
0.42%

过去六个月
-11.94%
1.24%
-7.56%
0.89%
-4.38%
0.35%

过去一年
-17.73%
1.22%
-14.01%
0.80%
-3.72%
0.42%

过去三年
-31.08%
1.25%
-11.12%
0.71%
-19.96%
0.54%

自基金合同生效起至今
52.89%
1.24%
30.27%
0.95%
22.62%
0.29%

注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值,即约60%为基准,根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年6月24日至2018年12月31日)
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金合同于2014年6月24日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2017年
1.380
26,808,349.07
9,730,889.96
36,539,239.03
-

2016年
1.460
43,202,231.28
11,762,046.82
54,964,278.10
-

合计
2.840
70,010,580.35
21,492,936.78
91,503,517.13
-

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2018年12月底,在公募基金方面,公司共管理70只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



董晗
本基金基金经理
2014-11-22
-
12
中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银。曾任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)及国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理。现任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金)、国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金)、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银和安债券型证券投资基金及国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则:
1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先;
2、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人;
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合;
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下:
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4、建立科学的投资决策体系,加强交易分配的内部控制,通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现,同时通过监察稽核,事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下:
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统,充分发挥系统的自动控制功能,根据公平交易管理的要求,在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制,对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如:符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易,内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理,控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动,通过建立明确的业务规则和流程,在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制,通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求,实现对关键业务风险的管理。如:以公司名义进行的一级市场申购结果分配,需要经过严格的公平性审核,由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。
3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位,分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控,并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况,监督督促公平交易制度的执行。如:交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督,监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核,监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析,发现控制薄弱环节或交易价差异常,将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中,披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明,接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查,公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时,将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况,并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题,也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式,也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析,并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为,将依法采取相关监管措施。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下:
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析,对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验,检验在95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较,区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况,
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算,检查在过去四个季度内,是否存在显著异常的情况。
检验分析结果显示,公司管理的所有投资组合,在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全球经济复苏周期出现见顶回落的迹象。以美国为代表的发达经济体在充分就业下带来了薪资上涨和消费意愿提升,美联储在2018年连续加息,推升美国10年期国债名义利率一度触及3.23%的高位。但是美国房地产销售和耐用品订单在四季度开始环比放缓,制造业景气也开始回落。投资者预期出现变化导致美国三大股指迭创历史新高之后,在四季度连续大幅下挫。而商品之王原油在经济预期和政治因素双重作用下,在四季度也出现了大幅下跌。从国内来看,我国政府较全球经济体更早的主动金融去杠杆带来了经济增速的放缓,叠加政治层面中美贸易摩擦加剧影响了经济短期增长的预期。
A股市场受经济增速放缓、金融去杠杆、贸易摩擦的影响,风险偏好持续下降,录得自2008年以来的历史第二大跌幅。全年上证综指下跌24.59%,中小板指数下跌37.75%,创业板指下跌28.65%。结构上和去杠杆压力相关的中小创,和经济回落预期相关的周期板块持续表现不佳。少数需求确定的行业比如医药、旅游、食品饮料和新兴产业中的云计算、新能源车等有阶段性的表现。
基金运作方面,在上半年在超预期的中美贸易摩擦出现后,本基金系统性的降低仓位到65%附近,部分规避了系统性风险。行业选择上,降低了周期、园林的配置,增加了新能源车、食品、创新药产业链的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额净值为1.165元,本报告期份额净值增长率为-17.73%,同期业绩比较基准收益率为-14.01%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,全球经济存在向下风险。美国经济领先指标的下滑使得中美贸易争端出现暂时缓和的可能性加大。同时考虑到去年我国较早主动的金融去杠杆,国内无论是财政还是货币政策都存在宽松空间。
虽然宏观经济周期进入萧条期,但是由于政策友好可能是2019年的主要逻辑,因此市场可能会在总需求放缓和政策暖风频吹之间摇摆。考虑到当前A股市场的估值水平和风险溢价都处于历史的极致附近,因此我们认为2019年不会再次出现2018年单边下跌的情形。
行业选择上,本基金更偏向逆周期需求稳定,同时收益上游原材料下降的中游制造业。年度行业配置方向:新能源车、风电光伏、创新药产业链、军工等。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-53,879,055.51元,期末可供分配利润为-21,059,535.03元。
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师吴翠蓉、高鹤签字出具了安永华明(2019)审字第60469016_H13号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资产:
-
-

银行存款
74,219,350.10
39,028,426.61

结算备付金
8,859,035.86
16,535,924.32

存出保证金
271,398.85
410,217.76

交易性金融资产
188,944,551.30
338,580,303.44

其中:股票投资
181,336,729.70
316,299,907.27

基金投资
-
-

债券投资
7,607,821.60
22,280,396.17

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
4,038.40
2,509,582.21

应收利息
43,176.19
270,411.92

应收股利
-
-

应收申购款
38,132.33
56,385.09

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
272,379,683.03
397,391,251.35

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
12,240,475.45
14,575,021.11

应付赎回款
42,498.61
610,833.03

应付管理人报酬
335,637.45
495,677.38

应付托管费
55,939.57
82,612.92

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
1,798,436.94
2,162,652.28

应交税费
35.12
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
260,017.25
365,268.78

负债合计
14,733,040.39
18,292,065.50

所有者权益:
-
-

实收基金
221,171,280.11
267,812,840.63

未分配利润
36,475,362.53
111,286,345.22

所有者权益合计
257,646,642.64
379,099,185.85

负债和所有者权益总计
272,379,683.03
397,391,251.35

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值人民币1.165元,基金份额总额221,171,280.11份。
7.2 利润表
会计主体:国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入
-34,688,771.64
59,103,966.84

1.利息收入
1,461,376.87
1,694,091.79

其中:存款利息收入
1,287,424.02
981,584.35

债券利息收入
110,003.99
562,751.56

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
63,948.86
149,755.88

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-33,636,191.81
64,206,713.44

其中:股票投资收益
-32,506,963.18
63,229,849.16

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-1,557,951.90
312,914.24

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-1,487,311.00
-2,527,840.00

股利收益
1,916,034.27
3,191,790.04

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-2,550,784.61
-6,967,088.52

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
36,827.91
170,250.13

减:二、费用
21,741,068.48
26,592,972.36

1.管理人报酬
4,628,051.34
7,205,284.69

2.托管费
771,341.91
1,200,880.83

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
15,910,853.57
17,742,456.86

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
987.87
-

7.其他费用
429,833.79
444,349.98

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-56,429,840.12
32,510,994.48

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-56,429,840.12
32,510,994.48

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
267,812,840.63
111,286,345.22
379,099,185.85

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-56,429,840.12
-56,429,840.12

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-46,641,560.52
-18,381,142.57
-65,022,703.09

其中:1.基金申购款
12,237,167.42
4,102,972.80
16,340,140.22

2.基金赎回款
-58,878,727.94
-22,484,115.37
-81,362,843.31

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
221,171,280.11
36,475,362.53
257,646,642.64

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
383,602,385.74
172,860,040.96
556,462,426.70

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
32,510,994.48
32,510,994.48

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-115,789,545.11
-57,545,451.19
-173,334,996.30

其中:1.基金申购款
30,592,251.22
14,401,361.30
44,993,612.52

2.基金赎回款
-146,381,796.33
-71,946,812.49
-218,328,608.82

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-36,539,239.03
-36,539,239.03

五、期末所有者权益(基金净值)
267,812,840.63
111,286,345.22
379,099,185.85

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]492号文《关于核准国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2014年6月24日正式生效,首次设立募集规模为826,864,783.65份基金份额。
本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称"中国银行")。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。
7.4.6税项
(1) 印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
(2) 增值税及附加、企业所得税
自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。根据上海市虹口区水务局规定,地方教育费附加的税率于2018年7月1日起由之前的2%调整为1%。
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行")
基金托管人、基金代销机构

安信证券股份有限公司("安信证券")
与基金管理人受同一实际控制的公司、基金代销机构

国投泰康信托有限公司
基金管理人的股东

瑞士银行股份有限公司(UBS AG)
基金管理人的股东

国投瑞银资产管理(香港)有限公司
基金管理人的子公司

国投瑞银资本管理有限公司
基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

安信证券
326,883,611.54
3.14%
630,066,269.03
5.48%

7.4.8.1.2债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例

安信证券
4,674,666.50
6.58%
-
-

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

安信证券
304,426.02
3.14%
86,978.56
4.84%

关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

安信证券
586,778.88
5.48%
62,474.04
2.89%

注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。
2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
4,628,051.34
7,205,284.69

其中:支付销售机构的客户维护费
1,786,790.77
2,784,854.46

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
771,341.91
1,200,880.83

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

报告期初持有的基金份额
5,117,195.50
5,117,195.50

报告期间申购/买入总份额
-
-

报告期间因拆分变动份额
-
-

减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-

报告期末持有的基金份额
5,117,195.50
5,117,195.50

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
2.31%
1.91%


7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行
74,219,350.10
1,190,444.00
39,028,426.61
888,907.29

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

601860
紫金银行
2018-12-20
2019-01-03
新股未上市
3.14
3.14
15,970.00
50,145.80
50,145.80
-

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额188,894,405.50元,划分为第二层次的余额为50,145.80元,无划分为第三层次的余额(于2017年12月31日,本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为 312,632,500.55元,划分为第二层次的余额为 25,947,802.89元,无划分为第三层次余额)。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
181,336,729.70
66.57


其中:股票
181,336,729.70
66.57

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
7,607,821.60
2.79


其中:债券
7,607,821.60
2.79


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
83,078,385.96
30.50

8
其他各项资产
356,745.77
0.13

9
合计
272,379,683.03
100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
5,476,856.00
2.13

B
采矿业
6,410,529.00
2.49

C
制造业
103,113,235.62
40.02

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
2,575,103.00
1.00

F
批发和零售业
2,729,489.80
1.06

G
交通运输、仓储和邮政业
6,496,081.00
2.52

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
23,089,021.00
8.96

J
金融业
22,861,313.80
8.87

K
房地产业
3,712,680.48
1.44

L
租赁和商务服务业
4,872,420.00
1.89

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
181,336,729.70
70.38

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601288
农业银行
2,576,600.00
9,275,760.00
3.60

2
300014
亿纬锂能
581,469.00
9,140,692.68
3.55

3
002531
天顺风能
1,993,397.00
8,870,616.65
3.44

4
002821
凯莱英
120,963.00
8,207,339.55
3.19

5
600038
中直股份
209,500.00
7,826,920.00
3.04

6
300037
新宙邦
322,561.00
7,757,592.05
3.01

7
601688
华泰证券
472,000.00
7,646,400.00
2.97

8
002202
金风科技
670,518.00
6,698,474.82
2.60

9
300207
欣旺达
775,383.00
6,660,539.97
2.59

10
000089
深圳机场
833,900.00
6,496,081.00
2.52

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
603799
华友钴业
63,961,584.74
16.87

2
600760
中航沈飞
63,219,382.03
16.68

3
000001
平安银行
61,414,647.58
16.20

4
600030
中信证券
59,809,443.48
15.78

5
300059
东方财富
59,139,594.58
15.60

6
001979
招商蛇口
58,503,350.29
15.43

7
603019
中科曙光
56,988,572.14
15.03

8
600048
保利地产
55,894,713.40
14.74

9
600519
贵州茅台
55,638,280.02
14.68

10
600038
中直股份
54,778,900.54
14.45

11
600196
复星医药
52,989,304.55
13.98

12
601688
华泰证券
51,990,247.65
13.71

13
601318
中国平安
50,878,605.52
13.42

14
600562
国睿科技
49,381,758.76
13.03

15
600019
宝钢股份
48,306,236.06
12.74

16
601288
农业银行
47,953,993.19
12.65

17
000651
格力电器
47,854,558.53
12.62

18
600887
伊利股份
47,434,819.50
12.51

19
002439
启明星辰
46,862,394.29
12.36

20
600036
招商银行
46,630,223.72
12.30

21
000768
中航飞机
45,779,331.01
12.08

22
002456
欧菲科技
44,708,753.18
11.79

23
600028
中国石化
42,520,591.00
11.22

24
300136
信维通信
42,138,030.26
11.12

25
600585
海螺水泥
42,024,980.79
11.09

26
000513
丽珠集团
41,285,333.43
10.89

27
601857
中国石油
41,067,005.54
10.83

28
300037
新宙邦
40,677,739.79
10.73

29
002271
东方雨虹
39,133,923.49
10.32

30
300232
洲明科技
39,113,821.32
10.32

31
603986
兆易创新
38,709,761.10
10.21

32
601336
新华保险
38,618,034.62
10.19

33
000717
韶钢松山
37,642,039.86
9.93

34
601111
中国国航
37,539,559.73
9.90

35
000002
万科A
37,531,357.85
9.90

36
002202
金风科技
37,280,384.75
9.83

37
000089
深圳机场
37,157,671.99
9.80

38
600507
方大特钢
35,636,633.22
9.40

39
600271
航天信息
35,242,811.89
9.30

40
600703
三安光电
35,179,005.06
9.28

41
601166
兴业银行
35,121,516.32
9.26

42
300618
寒锐钴业
33,991,928.00
8.97

43
601601
中国太保
33,908,927.02
8.94

44
600176
中国巨石
30,404,225.98
8.02

45
002368
太极股份
29,906,886.17
7.89

46
002475
立讯精密
29,469,408.75
7.77

47
000063
中兴通讯
29,396,405.12
7.75

48
002024
苏宁易购
29,131,326.50
7.68

49
300568
星源材质
29,124,499.32
7.68

50
600893
航发动力
28,237,686.79
7.45

51
601186
中国铁建
28,045,567.99
7.40

52
600570
恒生电子
27,707,587.46
7.31

53
600967
内蒙一机
27,171,241.36
7.17

54
002821
凯莱英
26,810,510.50
7.07

55
002430
杭氧股份
26,711,115.50
7.05

56
601877
正泰电器
25,686,513.17
6.78

57
300166
东方国信
25,380,257.20
6.69

58
601088
中国神华
25,230,078.00
6.66

59
600340
华夏幸福
25,197,320.44
6.65

60
000333
美的集团
25,007,740.00
6.60

61
000932
华菱钢铁
24,184,371.39
6.38

62
002078
太阳纸业
23,835,339.94
6.29

63
300287
飞利信
23,786,590.26
6.27

64
601398
工商银行
23,766,923.77
6.27

65
601939
建设银行
22,839,761.00
6.02

66
000968
蓝焰控股
22,603,683.00
5.96

67
002371
北方华创
22,382,679.20
5.90

68
300070
碧水源
21,922,931.84
5.78

69
002415
海康威视
21,600,386.77
5.70

70
603501
韦尔股份
21,547,709.16
5.68

71
600426
华鲁恒升
21,290,730.89
5.62

72
002419
天虹股份
21,211,279.30
5.60

73
600859
王府井
21,196,559.05
5.59

74
300207
欣旺达
20,843,879.78
5.50

75
300014
亿纬锂能
20,797,690.10
5.49

76
002531
天顺风能
20,667,615.99
5.45

77
000963
华东医药
20,227,049.58
5.34

78
600702
舍得酒业
20,022,721.92
5.28

79
002310
东方园林
19,849,684.72
5.24

80
600990
四创电子
19,570,887.76
5.16

81
002737
葵花药业
19,431,677.62
5.13

82
002139
拓邦股份
19,254,992.95
5.08

83
600029
南方航空
18,725,496.37
4.94

84
000858
五粮液
18,632,526.46
4.91

85
600884
杉杉股份
18,437,628.96
4.86

86
002402
和而泰
18,416,610.25
4.86

87
600115
东方航空
18,383,587.98
4.85

88
601933
永辉超市
17,943,451.00
4.73

89
300373
扬杰科技
17,925,474.14
4.73

90
000596
古井贡酒
17,734,310.68
4.68

91
300170
汉得信息
17,534,255.00
4.63

92
600845
宝信软件
17,198,696.09
4.54

93
601888
中国国旅
17,196,906.24
4.54

94
600392
盛和资源
17,084,292.64
4.51

95
601009
南京银行
17,036,621.54
4.49

96
601211
国泰君安
16,712,438.88
4.41

97
002410
广联达
16,578,254.70
4.37

98
300409
道氏技术
16,377,359.60
4.32

99
300558
贝达药业
16,251,694.00
4.29

100
002013
中航机电
16,243,324.01
4.28

101
600583
海油工程
16,161,539.02
4.26

102
600872
中炬高新
16,099,183.53
4.25

103
600201
生物股份
15,884,181.34
4.19

104
300357
我武生物
15,752,020.20
4.16

105
300124
汇川技术
15,682,359.04
4.14

106
601699
潞安环能
15,647,134.00
4.13

107
600690
青岛海尔
15,493,037.00
4.09

108
600027
华电国际
15,417,723.69
4.07

109
600183
生益科技
15,237,445.58
4.02

110
300567
精测电子
15,063,722.00
3.97

111
600977
中国电影
15,009,463.32
3.96

112
601818
光大银行
14,815,849.00
3.91

113
600305
恒顺醋业
14,559,248.84
3.84

114
002460
赣锋锂业
14,305,388.00
3.77

115
601328
交通银行
14,133,814.00
3.73

116
000338
潍柴动力
14,090,381.00
3.72

117
000400
许继电气
14,065,520.65
3.71

118
603368
柳药股份
13,695,375.20
3.61

119
600998
九州通
13,428,691.00
3.54

120
600588
用友网络
13,335,489.77
3.52

121
002557
洽洽食品
13,262,479.97
3.50

122
600885
宏发股份
13,091,401.64
3.45

123
002146
荣盛发展
13,029,519.72
3.44

124
300383
光环新网
12,961,589.00
3.42

125
600711
盛屯矿业
12,747,585.00
3.36

126
300454
深信服
12,706,548.28
3.35

127
000789
万年青
12,697,559.00
3.35

128
002466
天齐锂业
12,575,295.20
3.32

129
000975
银泰资源
12,272,543.98
3.24

130
300003
乐普医疗
12,228,299.02
3.23

131
600566
济川药业
12,210,334.76
3.22

132
300377
赢时胜
12,149,458.50
3.20

133
600879
航天电子
12,110,197.47
3.19

134
600479
千金药业
11,951,185.00
3.15

135
601668
中国建筑
11,736,120.00
3.10

136
300474
景嘉微
11,676,622.00
3.08

137
002129
中环股份
11,533,279.90
3.04

138
300274
阳光电源
11,531,399.00
3.04

139
600309
万华化学
11,510,262.06
3.04

140
002511
中顺洁柔
11,458,123.58
3.02

141
000977
浪潮信息
11,371,557.26
3.00

142
300188
美亚柏科
11,299,581.00
2.98

143
300159
新研股份
11,238,594.24
2.96

144
600999
招商证券
11,204,405.00
2.96

145
601766
中国中车
11,028,743.60
2.91

146
000581
威孚高科
10,995,634.24
2.90

147
002714
牧原股份
10,828,702.00
2.86

148
600754
锦江股份
10,810,718.80
2.85

149
300661
圣邦股份
10,789,137.00
2.85

150
002465
海格通信
10,701,522.00
2.82

151
300078
思创医惠
10,679,885.78
2.82

152
600581
八一钢铁
10,635,461.00
2.81

153
002025
航天电器
10,609,796.00
2.80

154
603589
口子窖
10,585,209.99
2.79

155
000488
晨鸣纸业
10,537,978.81
2.78

156
002454
松芝股份
10,530,618.90
2.78

157
600085
同仁堂
10,474,362.34
2.76

158
600547
山东黄金
10,446,791.87
2.76

159
002126
银轮股份
10,426,329.00
2.75

160
002001
新和成
10,410,545.05
2.75

161
600360
华微电子
10,274,786.00
2.71

162
000960
锡业股份
10,169,979.80
2.68

163
600151
航天机电
10,145,089.92
2.68

164
002717
岭南股份
10,006,964.00
2.64

165
000852
石化机械
9,958,110.00
2.63

166
000066
中国长城
9,935,816.60
2.62

167
603690
至纯科技
9,818,966.00
2.59

168
601618
中国中冶
9,592,882.98
2.53

169
000786
北新建材
9,555,060.13
2.52

170
603708
家家悦
9,551,142.10
2.52

171
000961
中南建设
9,493,404.00
2.50

172
603678
火炬电子
9,455,137.75
2.49

173
601899
紫金矿业
9,424,839.99
2.49

174
601233
桐昆股份
9,380,686.00
2.47

175
002916
深南电路
9,293,204.48
2.45

176
002110
三钢闽光
9,239,489.37
2.44

177
300477
合纵科技
9,153,397.20
2.41

178
002050
三花智控
9,108,302.00
2.40

179
300183
东软载波
9,100,497.96
2.40

180
300506
名家汇
9,072,334.49
2.39

181
600837
海通证券
9,000,383.00
2.37

182
600888
新疆众和
8,724,536.70
2.30

183
600332
白云山
8,546,082.00
2.25

184
002396
星网锐捷
8,485,599.06
2.24

185
300073
当升科技
8,419,376.00
2.22

186
002215
诺普信
8,395,911.08
2.21

187
000860
顺鑫农业
8,362,659.00
2.21

188
600456
宝钛股份
8,353,752.00
2.20

189
300467
迅游科技
8,328,267.77
2.20

190
002318
久立特材
8,184,929.66
2.16

191
603365
水星家纺
8,138,987.00
2.15

192
000629
攀钢钒钛
8,051,444.00
2.12

193
002707
众信旅游
7,987,292.76
2.11

194
600004
白云机场
7,885,920.00
2.08

195
600529
山东药玻
7,807,357.00
2.06

196
603103
横店影视
7,756,438.88
2.05

197
603127
昭衍新药
7,717,403.40
2.04

198
600276
恒瑞医药
7,641,052.66
2.02

199
000997
新大陆
7,595,688.80
2.00

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
603799
华友钴业
77,021,486.29
20.32

2
000001
平安银行
76,013,897.19
20.05

3
600760
中航沈飞
63,719,886.19
16.81

4
000651
格力电器
60,553,320.59
15.97

5
600030
中信证券
60,339,931.00
15.92

6
300059
东方财富
58,794,127.62
15.51

7
603019
中科曙光
56,907,437.90
15.01

8
600048
保利地产
56,614,253.92
14.93

9
001979
招商蛇口
56,612,077.04
14.93

10
600038
中直股份
55,845,882.16
14.73

11
600562
国睿科技
55,466,912.63
14.63

12
002439
启明星辰
54,409,834.11
14.35

13
601318
中国平安
52,652,805.51
13.89

14
000513
丽珠集团
51,475,627.21
13.58

15
600196
复星医药
50,566,211.26
13.34

16
600519
贵州茅台
50,340,783.34
13.28

17
600887
伊利股份
48,005,796.76
12.66

18
600019
宝钢股份
46,418,568.26
12.24

19
002456
欧菲科技
46,051,432.93
12.15

20
600036
招商银行
45,018,363.31
11.88

21
601688
华泰证券
44,515,607.92
11.74

22
000768
中航飞机
44,127,727.05
11.64

23
600028
中国石化
43,210,944.81
11.40

24
600585
海螺水泥
42,590,311.36
11.23

25
601857
中国石油
41,239,238.43
10.88

26
300136
信维通信
41,081,340.99
10.84

27
002271
东方雨虹
40,169,321.38
10.60

28
300232
洲明科技
38,083,522.64
10.05

29
601288
农业银行
37,812,901.98
9.97

30
601111
中国国航
37,615,398.02
9.92

31
000717
韶钢松山
37,519,194.54
9.90

32
601336
新华保险
37,465,575.56
9.88

33
300037
新宙邦
37,269,963.30
9.83

34
600507
方大特钢
36,798,448.52
9.71

35
300618
寒锐钴业
36,779,535.60
9.70

36
600271
航天信息
35,928,035.43
9.48

37
603986
兆易创新
35,873,174.15
9.46

38
002475
立讯精密
35,277,656.01
9.31

39
600703
三安光电
34,873,706.23
9.20

40
601166
兴业银行
34,481,706.57
9.10

41
000968
蓝焰控股
33,936,556.65
8.95

42
601601
中国太保
33,647,540.65
8.88

43
000002
万科A
32,791,604.99
8.65

44
000089
深圳机场
31,024,026.25
8.18

45
000063
中兴通讯
30,550,449.96
8.06

46
600176
中国巨石
30,424,629.73
8.03

47
600967
内蒙一机
28,899,713.75
7.62

48
002202
金风科技
28,525,975.18
7.52

49
002024
苏宁易购
28,321,861.89
7.47

50
300568
星源材质
28,233,357.20
7.45

51
002430
杭氧股份
28,155,841.46
7.43

52
600893
航发动力
27,376,770.59
7.22

53
600183
生益科技
26,861,921.54
7.09

54
601877
正泰电器
26,616,522.50
7.02

55
300274
阳光电源
26,072,808.85
6.88

56
601186
中国铁建
25,507,474.00
6.73

57
300166
东方国信
25,464,142.80
6.72

58
300409
道氏技术
25,003,683.93
6.60

59
300170
汉得信息
24,955,476.94
6.58

60
601398
工商银行
24,839,511.39
6.55

61
600340
华夏幸福
24,665,068.40
6.51

62
002368
太极股份
24,065,974.72
6.35

63
000333
美的集团
23,992,012.00
6.33

64
000932
华菱钢铁
23,602,499.15
6.23

65
300287
飞利信
23,360,181.10
6.16

66
600570
恒生电子
23,268,250.37
6.14

67
601088
中国神华
23,239,038.44
6.13

68
002717
岭南股份
23,186,151.56
6.12

69
002371
北方华创
23,109,770.01
6.10

70
601939
建设银行
22,958,794.00
6.06

71
002531
天顺风能
22,757,774.82
6.00

72
002419
天虹股份
22,654,198.86
5.98

73
600426
华鲁恒升
22,291,848.06
5.88

74
601899
紫金矿业
22,138,408.90
5.84

75
002078
太阳纸业
22,103,855.57
5.83

76
002511
中顺洁柔
21,240,593.92
5.60

77
300070
碧水源
21,142,735.52
5.58

78
002310
东方园林
20,997,051.31
5.54

79
000963
华东医药
20,799,189.78
5.49

80
600859
王府井
20,718,907.12
5.47

81
600754
锦江股份
20,718,393.56
5.47

82
603501
韦尔股份
20,409,638.07
5.38

83
002415
海康威视
20,138,341.78
5.31

84
600990
四创电子
19,673,526.54
5.19

85
000858
五粮液
19,293,666.25
5.09

86
601009
南京银行
19,206,540.40
5.07

87
600872
中炬高新
19,187,299.70
5.06

88
600029
南方航空
18,293,627.68
4.83

89
601888
中国国旅
18,291,081.78
4.82

90
600392
盛和资源
17,889,793.34
4.72

91
002139
拓邦股份
17,771,335.77
4.69

92
600702
舍得酒业
17,691,298.40
4.67

93
000596
古井贡酒
17,577,980.00
4.64

94
600884
杉杉股份
17,539,714.56
4.63

95
600115
东方航空
17,485,492.18
4.61

96
002460
赣锋锂业
17,367,460.97
4.58

97
002714
牧原股份
17,341,501.20
4.57

98
002821
凯莱英
17,054,499.00
4.50

99
300373
扬杰科技
16,842,469.83
4.44

100
601933
永辉超市
16,415,042.00
4.33

101
600690
青岛海尔
16,005,785.23
4.22

102
002410
广联达
15,997,015.98
4.22

103
601818
光大银行
15,869,529.00
4.19

104
600845
宝信软件
15,761,971.02
4.16

105
002013
中航机电
15,707,910.72
4.14

106
300567
精测电子
15,606,999.44
4.12

107
300124
汇川技术
15,540,729.91
4.10

108
600583
海油工程
15,436,550.92
4.07

109
601222
林洋能源
15,401,305.10
4.06

110
300357
我武生物
15,343,321.96
4.05

111
600027
华电国际
14,926,042.97
3.94

112
600201
生物股份
14,869,246.30
3.92

113
300207
欣旺达
14,729,472.42
3.89

114
600305
恒顺醋业
14,724,758.37
3.88

115
600977
中国电影
14,694,156.00
3.88

116
601699
潞安环能
14,553,530.49
3.84

117
600885
宏发股份
14,178,010.27
3.74

118
601233
桐昆股份
14,001,982.60
3.69

119
002557
洽洽食品
13,916,000.97
3.67

120
002737
葵花药业
13,582,527.60
3.58

121
600588
用友网络
13,526,654.22
3.57

122
300014
亿纬锂能
13,389,633.77
3.53

123
000400
许继电气
13,329,159.23
3.52

124
002466
天齐锂业
13,230,427.10
3.49

125
601636
旗滨集团
13,160,478.20
3.47

126
601328
交通银行
13,087,463.57
3.45

127
300558
贝达药业
13,045,348.17
3.44

128
600456
宝钛股份
13,022,750.00
3.44

129
000338
潍柴动力
13,022,597.00
3.44

130
002146
荣盛发展
12,677,086.00
3.34

131
300377
赢时胜
12,669,076.50
3.34

132
600998
九州通
12,582,608.00
3.32

133
600711
盛屯矿业
12,566,239.92
3.31

134
000789
万年青
12,520,482.00
3.30

135
300454
深信服
12,273,721.06
3.24

136
300383
光环新网
12,028,626.99
3.17

137
600888
新疆众和
11,943,691.56
3.15

138
300003
乐普医疗
11,783,092.79
3.11

139
601668
中国建筑
11,703,640.40
3.09

140
300474
景嘉微
11,525,870.68
3.04

141
600999
招商证券
11,501,615.90
3.03

142
600309
万华化学
11,448,097.11
3.02

143
600566
济川药业
11,375,953.84
3.00

144
300188
美亚柏科
11,337,139.00
2.99

145
000977
浪潮信息
11,188,565.86
2.95

146
300159
新研股份
11,184,145.00
2.95

147
600547
山东黄金
10,995,018.12
2.90

148
600479
千金药业
10,981,784.60
2.90

149
002402
和而泰
10,968,615.62
2.89

150
600879
航天电子
10,936,721.00
2.88

151
002001
新和成
10,920,595.00
2.88

152
600581
八一钢铁
10,856,996.00
2.86

153
601766
中国中车
10,845,096.00
2.86

154
603368
柳药股份
10,840,499.98
2.86

155
002025
航天电器
10,772,612.00
2.84

156
002454
松芝股份
10,647,105.51
2.81

157
002465
海格通信
10,593,675.00
2.79

158
002129
中环股份
10,518,078.45
2.77

159
000488
晨鸣纸业
10,422,465.30
2.75

160
000581
威孚高科
10,353,684.34
2.73

161
300661
圣邦股份
10,274,158.60
2.71

162
603589
口子窖
10,265,999.60
2.71

163
601211
国泰君安
10,194,496.00
2.69

164
000066
中国长城
10,112,479.24
2.67

165
600360
华微电子
10,062,036.00
2.65

166
002126
银轮股份
10,001,436.11
2.64

167
300183
东软载波
9,843,653.88
2.60

168
601618
中国中冶
9,833,878.24
2.59

169
300506
名家汇
9,824,764.95
2.59

170
600085
同仁堂
9,667,271.59
2.55

171
300477
合纵科技
9,600,001.90
2.53

172
002050
三花智控
9,551,138.64
2.52

173
000960
锡业股份
9,440,615.35
2.49

174
603690
至纯科技
9,348,737.48
2.47

175
600151
航天机电
9,280,647.92
2.45

176
002110
三钢闽光
9,151,374.09
2.41

177
000629
攀钢钒钛
9,081,043.89
2.40

178
000961
中南建设
9,054,752.82
2.39

179
601600
中国铝业
9,016,352.29
2.38

180
603678
火炬电子
8,984,827.60
2.37

181
603708
家家悦
8,973,217.80
2.37

182
300395
菲利华
8,903,018.00
2.35

183
600416
湘电股份
8,893,941.00
2.35

184
000786
北新建材
8,845,352.00
2.33

185
600332
白云山
8,802,642.48
2.32

186
600837
海通证券
8,788,579.00
2.32

187
000852
石化机械
8,622,412.16
2.27

188
002200
云投生态
8,619,485.88
2.27

189
002901
大博医疗
8,457,092.56
2.23

190
603365
水星家纺
8,392,758.56
2.21

191
002396
星网锐捷
8,333,340.80
2.20

192
002215
诺普信
8,305,990.81
2.19

193
600346
恒力股份
8,225,684.00
2.17

194
603127
昭衍新药
8,159,372.20
2.15

195
300073
当升科技
8,106,510.00
2.14

196
000860
顺鑫农业
8,094,751.84
2.14

197
002707
众信旅游
8,059,817.00
2.13

198
600529
山东药玻
7,823,778.40
2.06

199
603103
横店影视
7,778,806.50
2.05

200
600729
重庆百货
7,726,085.36
2.04

201
600004
白云机场
7,706,389.00
2.03

202
002019
亿帆医药
7,596,704.00
2.00

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
5,165,179,346.59

卖出股票的收入(成交)总额
5,264,961,583.74

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债
7,607,821.60
2.95

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
7,607,821.60
2.95

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
128045
机电转债
46,552
4,908,908.40
1.91

2
110042
航电转债
25,240
2,698,913.20
1.05

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量
合约市值
公允价值变动
风险说明

公允价值变动总额合计
-

股指期货投资本期收益
-1,487,311.00

股指期货投资本期公允价值变动
-

注:本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
271,398.85

2
应收证券清算款
4,038.40

3
应收股利
-

4
应收利息
43,176.19

5
应收申购款
38,132.33

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
356,745.77

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
110042
航电转债
2,698,913.20
1.05

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

24,588
8,995.09
5,623,696.67
2.54%
215,547,583.44
97.46%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
663.79
0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人,本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2014年6月24日)基金份额总额
826,864,783.65

本报告期期初基金份额总额
267,812,840.63

本报告期基金总申购份额
12,237,167.42

减:本报告期基金总赎回份额
58,878,727.94

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
221,171,280.11


§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人无重大人事变动,基金托管人的专门基金托管部门的人事变动如下:
2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产相关的诉讼,且无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期内未持有基金。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所,安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服务5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00元。
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中信证券
2
1,219,887,013.04
11.70%
1,136,078.97
11.70%
-

中信建投
2
1,080,264,112.68
10.36%
1,006,049.25
10.36%
-

国泰君安
1
890,944,331.87
8.55%
829,736.89
8.55%
-

东北证券
2
832,850,814.89
7.99%
775,633.90
7.99%
-

长江证券
1
830,720,605.46
7.97%
773,650.90
7.97%
-

天风证券
1
830,328,534.97
7.97%
773,284.97
7.97%
-

中泰证券
1
630,203,873.38
6.05%
586,909.44
6.05%
-

申万宏源证券
1
494,630,040.40
4.75%
460,649.68
4.75%
-

银河证券
1
433,794,648.83
4.16%
403,989.88
4.16%
-

兴业证券
1
402,171,629.15
3.86%
374,539.80
3.86%
-

太平洋证券
1
366,928,357.49
3.52%
341,719.52
3.52%
-

万和证券
1
360,886,850.05
3.46%
336,091.12
3.46%
-

西藏东方财富
1
335,200,336.22
3.22%
312,173.06
3.22%
-

安信证券
1
326,883,611.54
3.14%
304,426.02
3.14%
-

平安证券
1
313,258,742.11
3.01%
291,737.86
3.01%
-

联讯证券
1
215,789,540.41
2.07%
200,965.29
2.07%
-

招商证券
1
169,545,768.46
1.63%
157,897.35
1.63%
-

华安证券
1
158,919,076.18
1.52%
148,001.51
1.52%
-

东方证券
1
130,076,281.37
1.25%
121,140.23
1.25%
-

华泰证券
1
91,635,263.15
0.88%
85,340.01
0.88%
-

国信证券
1
86,367,892.14
0.83%
80,434.45
0.83%
-

川财证券
1
85,675,029.22
0.82%
79,789.31
0.82%
-

中金公司
1
84,308,538.62
0.81%
78,516.77
0.81%
-

广发证券
1
52,228,835.90
0.50%
48,640.41
0.50%
-

爱建证券
1
-
-
-
-
-

宏信证券
1
-
-
-
-
-

国都证券
1
-
-
-
-
-

中投证券
1
-
-
-
-
-

江海证券
1
-
-
-
-
-

首创证券
1
-
-
-
-
-

第一创业
1
-
-
-
-
-

国联证券
1
-
-
-
-
-

广州证券
1
-
-
-
-
-

11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

中信证券
6,167,395.60
8.68%
62,800,000.00
61.15%
-
-

国泰君安
10,830,283.13
15.25%
-
-
-
-

东北证券
-
-
39,900,000.00
38.85%
-
-

长江证券
2,037,311.80
2.87%
-
-
-
-

天风证券
5,927,191.18
8.35%
-
-
-
-

中泰证券
7,909,811.27
11.14%
-
-
-
-

申万宏源证券
6,856,898.18
9.65%
-
-
-
-

银河证券
2,843,703.30
4.00%
-
-
-
-

太平洋证券
7,004,117.83
9.86%
-
-
-
-

安信证券
4,674,666.50
6.58%
-
-
-
-

平安证券
11,407,140.00
16.06%
-
-
-
-

联讯证券
2,583,457.44
3.64%
-
-
-
-

川财证券
1,430,476.80
2.01%
-
-
-
-

广发证券
1,351,057.50
1.90%
-
-
-
-


注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3、本基金本报告期新增租用万和证券、川财证券和江海证券各1个交易单元。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”),经与基金托管人协商一致,基金管理人对本基金的基金合同有关条款进行修订。本次基金合同的修订内容包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的暂停估值和信息披露等条款,具体修订内容详见本基金于2018年3月23日发布的有关公告。







国投瑞银基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日

基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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