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| 国金鑫瑞灵活A(002155) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1498278 | ||||||||
| 基金代码 | 002155 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2019年3月30日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国金鑫瑞灵活 基金主代码 002155 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月13日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 28,832,486.32份 基金合同存续期 不定期 注：无。 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 注：无。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 彭文敏 吴玉婷 联系电话 010-88005888 021-52629999—212052 电子邮箱 pengwenmin@gfund.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 4000-2000-18 95561 传真 010-88005666 021-62535823 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年9月13日(基金合同生效日)-2017年12月31日 2016年 本期已实现收益 -11,080,710.42 2,363,266.82 - 本期利润 -11,733,868.18 2,363,266.82 - 加权平均基金份额本期利润 -0.2180 0.0203 - 本期基金份额净值增长率 -12.35% 3.07% - 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0966 0.0307 - 期末基金资产净值 26,046,703.49 9,555,261.39 - 期末基金份额净值 0.9034 1.0307 - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.23% 1.53% -4.88% 0.82% -0.35% 0.71% 过去六个月 -9.96% 1.19% -5.08% 0.74% -4.88% 0.45% 过去一年 -12.35% 1.09% -9.32% 0.67% -3.03% 0.42% 自基金合同生效起至今 -9.66% 0.95% -7.23% 0.61% -2.43% 0.34% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2017年9月13日至2018年12月31日。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2017年9月13日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日止未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。公司注册资本为3.6亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。截至2018年12月31日，国金基金管理有限公司共管理13只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金基金经理，国金300指数增强、国金上证50、国金鑫新灵活配置（LOF）基金经理，量化投资事业三部总经理兼产品中心总经理 2017年9月13日 - 10 宫雪女士，中国科学院博士。2008年7月至2011年12月在博时基金管理有限公司股票投资部，任产业分析师；2012年2月至今在国金基金管理有限公司，历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部副总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理，现任量化投资事业三部总经理兼产品中心总经理。 杨雨龙 本基金基金经理，国金量化多因子、国金量化添利基金经理，量化投资事业二部总经理 2018年7月16日 - 9 杨雨龙先生，北京大学硕士。2007年7月至2009年9月在招商银行股份有限公司计划财务部任管理会计，2009年10月至2011年9月在博时基金管理有限公司交易部任股票交易员，2011年10月至2014年7月在兴业证券股份有限公司研究所任金融工程高级分析师，2014年7月至2017年6月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任数量化投资部副总监、基金经理。2017年6月加入国金基金管理有限公司，任量化投资事业二部总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。 第二，对开放式基金和特定客户资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资部门；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。 第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，着重用量化的方法精选优质的价值白马公司。仓位方面基本维持中高仓位，基本不进行大规模的择时和加减仓。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额净值收益率为-12.35%，同期业绩比较基准收益率为-9.32%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前贸易战有趋于缓和的迹象，且贸易谈判也已经有所进展。流动性方面的收缩也趋向于精细化管理。股市在经历了2018年的调整以后，目前估值已经有较好的投资价值，年初至今市场已经有了不错的表现。总体来说，我们对今年市场的表现持谨慎乐观的态度，机会大于风险。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，出现该情况的时间范围为2018年3月7日至2018年5月8日。截止本报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人根据《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2017年9月13日起托管国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第61004823_A12号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 徐艳 王海彦 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2019年3月26日 注：无 年度财务报表 资产负债表 会计主体：国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,492,331.41 9,708,810.76 结算备付金 490,912.52 - 存出保证金 40,652.54 - 交易性金融资产 7.4.7.2 16,415,642.06 - 其中：股票投资 16,415,642.06 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,095,004.41 - 应收利息 7.4.7.5 2,481.38 4,806.21 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 26,537,024.32 9,713,616.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 101.37 应付管理人报酬 18,222.75 32,451.43 应付托管费 4,555.68 8,112.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 268,207.40 139.68 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 199,335.00 117,550.26 负债合计 490,320.83 158,355.58 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 28,832,486.32 9,270,534.99 未分配利润 7.4.7.10 -2,785,782.83 284,726.40 所有者权益合计 26,046,703.49 9,555,261.39 负债和所有者权益总计 26,537,024.32 9,713,616.97 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值为人民币0.9034元，基金份额总额为28,832,486.32份。 利润表 会计主体：国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年9月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 -10,332,437.81 2,836,430.71 1.利息收入 640,276.83 1,427,495.59 其中：存款利息收入 7.4.7.11 298,002.05 1,424,831.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 342,274.78 2,664.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,910,355.96 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -11,711,111.32 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 39,661.75 - 股利收益 7.4.7.16 761,093.61 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -653,157.76 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 590,799.08 1,408,935.12 减：二、费用 1,401,430.37 473,163.89 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 426,622.60 282,935.13 2．托管费 7.4.10.2.2 106,655.56 70,733.76 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 642,030.86 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 431.83 - 7．其他费用 7.4.7.20 225,689.52 119,495.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,733,868.18 2,363,266.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,733,868.18 2,363,266.82 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,270,534.99 284,726.40 9,555,261.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -11,733,868.18 -11,733,868.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 19,561,951.33 8,663,358.95 28,225,310.28 其中：1.基金申购款 148,704,219.64 11,329,043.85 160,033,263.49 2.基金赎回款 -129,142,268.31 -2,665,684.90 -131,807,953.21 五、期末所有者权益（基金净值） 28,832,486.32 -2,785,782.83 26,046,703.49 项目 上年度可比期间 2017年9月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,170,888.02 - 200,170,888.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,363,266.82 2,363,266.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -190,900,353.03 -2,078,540.42 -192,978,893.45 其中：1.基金申购款 9,246,192.82 259,607.09 9,505,799.91 2.基金赎回款 -200,146,545.85 -2,338,147.51 -202,484,693.36 五、期末所有者权益（基金净值） 9,270,534.99 284,726.40 9,555,261.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2437号文的核准，于2017年3月13日取得证券监督管理委员会机构部函[2017]662号文准予延期募集，由国金基金管理有限公司于2017年6月30日至2017年9月8日向社会公开募集，基金合同于2017年9月13日生效。首次募集规模为200,170,888.02份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 无 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年9月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 426,622.60 282,935.13 其中：支付销售机构的客户维护费 117.71 244.86 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×0.8%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年9月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 106,655.56 70,733.76 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费 注：无 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 北京千石创富资本管理有限公司 27,874,930.31 96.6789% 8,741,136.47 94.2895% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年9月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行-活期存款 4,492,331.41 293,775.71 9,708,810.76 122,848.21 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率或约定的利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币16,415,642.06元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额。（上年度：无属于第一层次的余额，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额） (2) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。（上年度：无） 7.4.14.2承诺事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 注：本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,415,642.06 61.86 其中：股票 16,415,642.06 61.86 7 银行存款和结算备付金合计 4,983,243.93 18.78 8 其他各项资产 5,138,138.33 19.36 9 合计 26,537,024.32 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 180,186.00 0.69 B 采矿业 105,435.00 0.40 C 制造业 10,277,774.06 39.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 989,624.00 3.80 E 建筑业 417,150.00 1.60 F 批发和零售业 906,375.00 3.48 G 交通运输、仓储和邮政业 262,506.00 1.01 H 住宿和餐饮业 61,410.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,370,366.00 5.26 J 金融业 122,296.00 0.47 K 房地产业 743,190.00 2.85 L 租赁和商务服务业 455,928.00 1.75 M 科学研究和技术服务业 71,240.00 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 60,984.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 281,228.00 1.08 S 综合 109,950.00 0.42 合计 16,415,642.06 63.02 注：以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002724 海 洋 王 64,500 336,045.00 1.29 2 300566 激智科技 25,200 332,640.00 1.28 3 601882 海天精工 46,200 325,248.00 1.25 4 002645 华宏科技 43,800 311,856.00 1.20 5 300445 康 斯 特 30,800 300,300.00 1.15 6 601900 南方传媒 33,400 281,228.00 1.08 7 603090 宏盛股份 20,900 271,282.00 1.04 8 300605 恒锋信息 17,675 265,125.00 1.02 9 603918 金桥信息 22,200 263,070.00 1.01 10 603429 集友股份 10,800 247,428.00 0.95 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 11,891,206.78 124.45 2 600519 贵州茅台 5,823,804.00 60.95 3 600036 招商银行 4,811,211.59 50.35 4 600016 民生银行 3,087,682.00 32.31 5 600887 伊利股份 2,973,918.00 31.12 6 601328 交通银行 2,662,832.00 27.87 7 601288 农业银行 2,432,039.00 25.45 8 600030 中信证券 2,286,546.00 23.93 9 600000 浦发银行 2,221,274.00 23.25 10 601398 工商银行 2,124,054.00 22.23 11 601668 中国建筑 2,038,108.00 21.33 12 601601 中国太保 2,005,333.00 20.99 13 600104 上汽集团 1,984,165.00 20.77 14 601169 北京银行 1,594,611.00 16.69 15 600048 保利地产 1,589,047.00 16.63 16 600837 海通证券 1,488,225.00 15.57 17 601988 中国银行 1,443,359.00 15.11 18 600019 宝钢股份 1,307,889.00 13.69 19 300219 鸿利智汇 1,293,614.00 13.54 20 601211 国泰君安 1,235,496.00 12.93 21 601801 皖新传媒 1,234,013.00 12.91 22 601766 中国中车 1,157,154.00 12.11 23 600602 云赛智联 1,077,436.00 11.28 24 600028 中国石化 1,071,053.00 11.21 25 600261 阳光照明 1,038,810.00 10.87 26 603738 泰晶科技 1,037,215.79 10.85 27 601818 光大银行 1,021,436.00 10.69 28 600518 康美药业 1,009,127.00 10.56 29 600368 五洲交通 938,857.00 9.83 30 002483 润邦股份 928,035.00 9.71 31 603656 泰禾光电 898,873.00 9.41 32 300174 元力股份 892,727.00 9.34 33 601688 华泰证券 881,377.00 9.22 34 600180 瑞茂通 877,569.00 9.18 35 600995 文山电力 865,663.79 9.06 36 600050 中国联通 859,056.00 8.99 37 603369 今世缘 842,687.00 8.82 38 600345 长江通信 839,066.00 8.78 39 002296 辉煌科技 833,471.00 8.72 40 601006 大秦铁路 821,560.00 8.60 41 002247 聚力文化 818,171.00 8.56 42 600382 广东明珠 803,238.00 8.41 43 601857 中国石油 791,688.00 8.29 44 601628 中国人寿 791,570.00 8.28 45 601137 博威合金 789,644.00 8.26 46 000869 张 裕Ａ 787,303.00 8.24 47 601678 滨化股份 779,575.00 8.16 48 600919 江苏银行 776,705.00 8.13 49 601989 中国重工 769,134.00 8.05 50 601669 中国电建 741,650.00 7.76 51 600475 华光股份 735,413.00 7.70 52 002824 和胜股份 732,868.50 7.67 53 600999 招商证券 727,947.00 7.62 54 600785 新华百货 726,505.93 7.60 55 002565 顺灏股份 723,748.00 7.57 56 601186 中国铁建 717,588.00 7.51 57 601368 绿城水务 717,262.00 7.51 58 601088 中国神华 711,553.00 7.45 59 002160 常铝股份 702,867.37 7.36 60 002753 永东股份 697,547.00 7.30 61 300566 激智科技 693,382.00 7.26 62 300360 炬华科技 690,665.00 7.23 63 601900 南方传媒 689,094.00 7.21 64 300410 正业科技 681,088.00 7.13 65 600057 厦门象屿 673,723.00 7.05 66 002861 瀛通通讯 669,013.00 7.00 67 300625 三雄极光 668,914.00 7.00 68 601882 海天精工 667,811.00 6.99 69 000828 东莞控股 665,260.00 6.96 70 300184 力源信息 663,962.00 6.95 71 601336 新华保险 663,469.00 6.94 72 300150 世纪瑞尔 658,759.00 6.89 73 600340 华夏幸福 655,579.00 6.86 74 603985 恒润股份 653,283.30 6.84 75 600444 国机通用 651,292.00 6.82 76 600327 大东方 648,034.50 6.78 77 600012 皖通高速 647,431.89 6.78 78 300488 恒锋工具 646,223.00 6.76 79 601107 四川成渝 641,949.00 6.72 80 300371 汇中股份 628,971.00 6.58 81 600029 南方航空 625,828.99 6.55 82 300445 康 斯 特 623,365.00 6.52 83 300417 南华仪器 619,048.92 6.48 84 300669 沪宁股份 618,064.00 6.47 85 002645 华宏科技 617,672.00 6.46 86 002730 电光科技 614,782.22 6.43 87 000889 中嘉博创 614,524.00 6.43 88 300549 优德精密 613,020.00 6.42 89 300553 集智股份 612,934.00 6.41 90 603198 迎驾贡酒 611,979.00 6.40 91 603855 华荣股份 608,128.00 6.36 92 600216 浙江医药 600,895.00 6.29 93 600958 东方证券 598,722.00 6.27 94 300435 中泰股份 598,625.00 6.26 95 601168 西部矿业 598,148.78 6.26 96 002613 北玻股份 597,390.00 6.25 97 600843 上工申贝 596,130.00 6.24 98 600293 三峡新材 596,002.00 6.24 99 600726 华电能源 591,477.00 6.19 100 600420 现代制药 590,243.00 6.18 101 300416 苏试试验 589,738.00 6.17 102 603020 爱普股份 585,610.00 6.13 103 603611 诺力股份 582,230.00 6.09 104 603167 渤海轮渡 579,775.00 6.07 105 601390 中国中铁 578,805.00 6.06 106 000997 新 大 陆 569,379.00 5.96 107 603977 国泰集团 567,106.92 5.94 108 002487 大金重工 566,828.00 5.93 109 600668 尖峰集团 562,789.00 5.89 110 300269 联建光电 562,515.00 5.89 111 600052 浙江广厦 558,567.00 5.85 112 300210 森远股份 558,373.00 5.84 113 002595 豪迈科技 557,449.00 5.83 114 600322 天房发展 551,582.00 5.77 115 600376 首开股份 549,509.00 5.75 116 002852 道 道 全 548,184.00 5.74 117 600170 上海建工 545,906.00 5.71 118 000639 西王食品 543,993.60 5.69 119 600246 万通地产 543,281.00 5.69 120 600328 兰太实业 539,654.00 5.65 121 000822 山东海化 533,983.00 5.59 122 002187 广百股份 533,884.00 5.59 123 603663 三祥新材 533,221.00 5.58 124 300020 银江股份 520,601.00 5.45 125 600757 长江传媒 517,156.00 5.41 126 603918 金桥信息 510,069.00 5.34 127 600218 全柴动力 504,241.00 5.28 128 603798 康普顿 503,671.00 5.27 129 601985 中国核电 503,135.00 5.27 130 600793 宜宾纸业 501,171.00 5.24 131 600203 福日电子 497,339.00 5.20 132 603599 广信股份 495,475.00 5.19 133 300641 正丹股份 494,515.70 5.18 134 002763 汇洁股份 492,504.80 5.15 135 600980 北矿科技 491,531.00 5.14 136 000021 深 科 技 491,515.00 5.14 137 002295 精艺股份 487,895.00 5.11 138 300208 恒顺众昇 487,482.00 5.10 139 603416 信捷电气 485,469.00 5.08 140 300537 广信材料 479,976.00 5.02 141 002626 金 达 威 477,472.00 5.00 142 600020 中原高速 475,939.00 4.98 143 000883 湖北能源 475,707.00 4.98 144 603041 美思德 474,513.00 4.97 145 002081 金 螳 螂 470,646.00 4.93 146 600111 北方稀土 466,500.00 4.88 147 300387 富邦股份 463,632.00 4.85 148 002274 华昌化工 462,701.00 4.84 149 603822 嘉澳环保 461,845.00 4.83 150 600163 中闽能源 461,510.00 4.83 151 300194 福安药业 460,533.00 4.82 152 600056 中国医药 460,117.00 4.82 153 603360 百傲化学 459,658.11 4.81 154 300414 中光防雷 458,931.00 4.80 155 600982 宁波热电 458,705.00 4.80 156 600508 上海能源 457,328.00 4.79 157 600167 联美控股 454,045.00 4.75 158 002057 中钢天源 452,831.00 4.74 159 000519 中兵红箭 451,234.00 4.72 160 600551 时代出版 450,818.00 4.72 161 300121 阳谷华泰 450,311.00 4.71 162 603806 福斯特 444,585.60 4.65 163 300617 安靠智电 441,316.00 4.62 164 000899 赣能股份 439,991.00 4.60 165 601789 宁波建工 439,306.00 4.60 166 603025 大豪科技 437,244.00 4.58 167 300428 四通新材 435,574.00 4.56 168 300039 上海凯宝 432,704.00 4.53 169 300650 太龙照明 431,934.00 4.52 170 603900 莱绅通灵 431,629.00 4.52 171 002791 坚朗五金 430,062.00 4.50 172 000756 新华制药 429,578.00 4.50 173 600618 氯碱化工 428,448.00 4.48 174 002491 通鼎互联 428,395.00 4.48 175 600606 绿地控股 426,470.00 4.46 176 601515 东风股份 424,555.00 4.44 177 002275 桂林三金 421,103.00 4.41 178 002326 永太科技 420,365.00 4.40 179 300283 温州宏丰 417,366.00 4.37 180 002593 日上集团 416,020.99 4.35 181 603037 凯众股份 415,516.00 4.35 182 002582 好 想 你 412,751.00 4.32 183 300519 新光药业 412,513.00 4.32 184 300582 英 飞 特 410,630.00 4.30 185 300632 光莆股份 410,416.00 4.30 186 002099 海翔药业 410,010.00 4.29 187 603520 司太立 409,111.00 4.28 188 603116 红蜻蜓 406,835.00 4.26 189 601199 江南水务 405,191.00 4.24 190 600665 天地源 404,602.00 4.23 191 002820 桂 发 祥 404,472.00 4.23 192 002728 特一药业 403,552.00 4.22 193 603179 新泉股份 400,771.00 4.19 194 002587 奥拓电子 399,927.00 4.19 195 000715 中兴商业 395,525.00 4.14 196 603208 江山欧派 391,450.00 4.10 197 600387 海越能源 391,085.00 4.09 198 601579 会稽山 389,407.00 4.08 199 300081 恒信东方 389,291.00 4.07 200 603567 珍宝岛 387,772.00 4.06 201 600297 广汇汽车 382,949.00 4.01 202 603633 徕木股份 380,305.00 3.98 203 600075 新疆天业 379,670.00 3.97 204 300511 雪榕生物 378,724.00 3.96 205 603993 洛阳钼业 375,456.00 3.93 206 600073 上海梅林 372,826.00 3.90 207 600287 江苏舜天 372,556.00 3.90 208 300094 国联水产 371,962.00 3.89 209 300385 雪浪环境 371,314.03 3.89 210 300159 新研股份 370,117.00 3.87 211 000833 粤桂股份 367,089.59 3.84 212 300389 艾 比 森 360,868.00 3.78 213 600857 宁波中百 359,729.00 3.76 214 603728 鸣志电器 359,312.00 3.76 215 600704 物产中大 358,876.00 3.76 216 000785 武汉中商 355,499.00 3.72 217 002724 海 洋 王 355,056.00 3.72 218 300403 汉宇集团 354,590.00 3.71 219 600694 大商股份 352,409.00 3.69 220 002598 山东章鼓 352,127.98 3.69 221 600415 小商品城 348,392.00 3.65 222 000921 海信家电 348,325.00 3.65 223 600708 光明地产 347,166.00 3.63 224 000631 顺发恒业 347,015.00 3.63 225 002286 保 龄 宝 346,467.00 3.63 226 600363 联创光电 343,226.00 3.59 227 000733 振华科技 338,404.00 3.54 228 002855 捷荣技术 338,273.50 3.54 229 300438 鹏辉能源 336,034.00 3.52 230 000541 佛山照明 335,650.00 3.51 231 600093 易见股份 335,233.00 3.51 232 600879 航天电子 334,531.00 3.50 233 603518 维格娜丝 333,849.00 3.49 234 603608 天创时尚 333,695.00 3.49 235 300323 华灿光电 333,266.00 3.49 236 002119 康强电子 331,152.00 3.47 237 601633 长城汽车 328,270.00 3.44 238 603159 上海亚虹 328,153.00 3.43 239 601677 明泰铝业 324,071.00 3.39 240 300346 南大光电 323,326.00 3.38 241 600784 鲁银投资 319,706.00 3.35 242 300300 汉鼎宇佑 318,671.30 3.34 243 002793 东音股份 318,092.00 3.33 244 603203 快克股份 317,768.00 3.33 245 300260 新莱应材 317,222.00 3.32 246 601918 新集能源 316,893.00 3.32 247 300434 金石东方 316,071.00 3.31 248 000965 天保基建 314,599.00 3.29 249 603226 菲林格尔 314,188.30 3.29 250 600418 江淮汽车 313,619.00 3.28 251 600308 华泰股份 308,844.00 3.23 252 300605 恒锋信息 308,661.50 3.23 253 002150 通润装备 306,966.00 3.21 254 600835 上海机电 306,603.00 3.21 255 600547 山东黄金 304,788.00 3.19 256 300480 光力科技 304,590.00 3.19 257 601800 中国交建 303,988.00 3.18 258 002152 广电运通 303,600.50 3.18 259 603558 健盛集团 303,390.00 3.18 260 300279 和晶科技 302,598.00 3.17 261 600663 陆家嘴 301,692.00 3.16 262 600449 宁夏建材 301,275.00 3.15 263 601369 陕鼓动力 301,136.00 3.15 264 002532 新界泵业 300,577.00 3.15 265 603333 尚纬股份 298,272.00 3.12 266 600641 万业企业 297,964.00 3.12 267 600373 中文传媒 295,715.00 3.09 268 300499 高澜股份 292,885.00 3.07 269 600320 振华重工 292,320.00 3.06 270 600062 华润双鹤 292,300.00 3.06 271 002777 久远银海 291,176.00 3.05 272 002783 凯龙股份 290,704.00 3.04 273 600841 上柴股份 290,585.00 3.04 274 002698 博实股份 290,426.00 3.04 275 002380 科远股份 288,538.00 3.02 276 002435 长江润发 287,588.00 3.01 277 300042 朗科科技 286,422.00 3.00 278 600823 世茂股份 286,155.00 2.99 279 603090 宏盛股份 285,530.00 2.99 280 000402 金 融 街 285,396.58 2.99 281 600666 奥瑞德 284,530.00 2.98 282 000018 神州长城 284,381.00 2.98 283 300287 飞 利 信 283,588.50 2.97 284 300462 华铭智能 283,474.00 2.97 285 300468 四方精创 283,168.00 2.96 286 002649 博彦科技 283,115.00 2.96 287 300421 力星股份 282,557.00 2.96 288 300182 捷成股份 282,556.00 2.96 289 300415 伊 之 密 282,063.00 2.95 290 000046 泛海控股 282,028.00 2.95 291 600719 大连热电 281,453.00 2.95 292 600724 宁波富达 280,553.00 2.94 293 600577 精达股份 280,160.00 2.93 294 002771 真 视 通 279,749.00 2.93 295 603298 杭叉集团 279,694.00 2.93 296 600966 博汇纸业 279,155.00 2.92 297 000055 方大集团 277,899.00 2.91 298 000030 富奥股份 276,099.00 2.89 299 600850 华东电脑 274,458.00 2.87 300 300455 康拓红外 274,301.00 2.87 301 603508 思维列控 273,627.00 2.86 302 000880 潍柴重机 273,244.00 2.86 303 300472 新元科技 272,648.00 2.85 304 601188 龙江交通 272,527.00 2.85 305 300200 高盟新材 272,307.00 2.85 306 000617 中油资本 271,725.00 2.84 307 300440 运达科技 271,512.00 2.84 308 300290 荣科科技 270,983.00 2.84 309 002749 国光股份 269,266.00 2.82 310 002597 金禾实业 269,087.00 2.82 311 603429 集友股份 269,044.00 2.82 312 603016 新宏泰 268,621.00 2.81 313 600829 人民同泰 268,467.00 2.81 314 000034 神州数码 267,908.00 2.80 315 600791 京能置业 267,882.00 2.80 316 600683 京投发展 266,368.00 2.79 317 002534 杭锅股份 265,608.00 2.78 318 002686 亿 利 达 265,297.00 2.78 319 002514 宝馨科技 264,864.00 2.77 320 000570 苏常柴Ａ 264,721.00 2.77 321 600820 隧道股份 264,442.00 2.77 322 002009 天奇股份 264,212.00 2.77 323 002267 陕天然气 263,640.00 2.76 324 601908 京运通 261,454.00 2.74 325 603001 奥康国际 260,599.00 2.73 326 600688 上海石化 260,176.00 2.72 327 300501 海顺新材 260,082.00 2.72 328 600210 紫江企业 259,822.00 2.72 329 603496 恒为科技 259,224.00 2.71 330 002002 鸿达兴业 257,475.00 2.69 331 600808 马钢股份 257,027.00 2.69 332 000606 顺 利 办 256,601.00 2.69 333 002014 永新股份 256,475.00 2.68 334 002766 索菱股份 255,903.00 2.68 335 600603 广汇物流 255,846.00 2.68 336 002608 江苏国信 255,771.00 2.68 337 000026 飞亚达Ａ 254,535.00 2.66 338 600390 五矿资本 254,430.00 2.66 339 000065 北方国际 254,293.00 2.66 340 603399 吉翔股份 254,204.00 2.66 341 002615 哈 尔 斯 253,923.20 2.66 342 002186 全 聚 德 253,687.00 2.65 343 600379 宝光股份 252,723.00 2.64 344 600644 乐山电力 252,599.00 2.64 345 601618 中国中冶 252,048.00 2.64 346 002853 皮 阿 诺 251,573.00 2.63 347 000961 中南建设 251,471.00 2.63 348 002801 微光股份 250,617.00 2.62 349 600510 黑牡丹 250,346.00 2.62 350 000529 广弘控股 250,015.00 2.62 351 000887 中鼎股份 249,673.00 2.61 352 002067 景兴纸业 248,782.00 2.60 353 000553 沙隆达Ａ 248,665.00 2.60 354 600173 卧龙地产 248,548.00 2.60 355 300329 海伦钢琴 247,416.00 2.59 356 002061 浙江交科 246,988.00 2.58 357 300576 容大感光 246,895.00 2.58 358 002496 ST 辉 246,635.00 2.58 359 600897 厦门空港 246,398.00 2.58 360 300272 开能健康 246,276.00 2.58 361 002053 云南能投 245,456.00 2.57 362 603033 三维股份 245,130.00 2.57 363 600248 延长化建 244,568.00 2.56 364 600769 祥龙电业 244,393.00 2.56 365 000952 广济药业 243,733.00 2.55 366 002513 蓝丰生化 243,625.00 2.55 367 002748 世龙实业 243,436.00 2.55 368 300446 乐凯新材 243,369.00 2.55 369 300575 中旗股份 242,794.00 2.54 370 600781 辅仁药业 240,964.00 2.52 371 002085 万丰奥威 240,592.00 2.52 372 002128 露天煤业 239,606.00 2.51 373 603006 联明股份 239,544.00 2.51 374 000859 国风塑业 239,534.00 2.51 375 300237 美晨生态 239,390.00 2.51 376 603615 茶花股份 238,536.00 2.50 377 002116 中国海诚 238,532.00 2.50 378 000702 正虹科技 238,195.00 2.49 379 600118 中国卫星 237,609.00 2.49 380 002734 利民股份 237,274.00 2.48 381 600477 杭萧钢构 235,763.00 2.47 382 603306 华懋科技 234,772.00 2.46 383 002482 广田集团 234,132.00 2.45 384 603601 再升科技 234,036.00 2.45 385 002239 奥 特 佳 233,838.00 2.45 386 603938 三孚股份 233,748.00 2.45 387 600035 楚天高速 233,743.00 2.45 388 600051 宁波联合 233,727.00 2.45 389 002838 道恩股份 233,683.00 2.45 390 000738 航发控制 233,596.00 2.44 391 002039 黔源电力 233,280.00 2.44 392 600664 哈药股份 232,940.00 2.44 393 600971 恒源煤电 232,777.00 2.44 394 002361 神剑股份 232,321.00 2.43 395 300459 金科文化 232,110.00 2.43 396 600143 金发科技 231,689.00 2.42 397 000415 渤海租赁 231,548.00 2.42 398 600023 浙能电力 231,267.00 2.42 399 002775 文科园林 231,229.00 2.42 400 600986 科达股份 230,961.00 2.42 401 300621 维业股份 230,452.00 2.41 402 000767 漳泽电力 229,567.00 2.40 403 600236 桂冠电力 228,793.00 2.39 404 600816 安信信托 228,407.00 2.39 405 601567 三星医疗 228,324.00 2.39 406 600282 南钢股份 228,221.00 2.39 407 603788 宁波高发 228,220.00 2.39 408 603015 弘讯科技 228,157.00 2.39 409 000598 兴蓉环境 227,988.00 2.39 410 600500 中化国际 227,871.00 2.38 411 600970 中材国际 227,407.00 2.38 412 002802 洪汇新材 227,259.00 2.38 413 002860 星 帅 尔 227,172.00 2.38 414 603906 龙蟠科技 226,678.00 2.37 415 603677 奇精机械 226,589.00 2.37 416 300447 全信股份 226,269.00 2.37 417 002549 凯美特气 226,061.00 2.37 418 300563 神宇股份 225,304.00 2.36 419 002462 嘉 事 堂 225,266.00 2.36 420 603987 康德莱 225,173.00 2.36 421 601158 重庆水务 225,115.00 2.36 422 600854 春兰股份 224,880.00 2.35 423 300286 安 科 瑞 223,545.00 2.34 424 601101 昊华能源 223,103.00 2.33 425 002118 紫鑫药业 222,700.00 2.33 426 600178 东安动力 222,613.00 2.33 427 603113 金能科技 222,395.00 2.33 428 600888 新疆众和 222,376.00 2.33 429 603766 隆鑫通用 221,993.00 2.32 430 600350 山东高速 221,752.00 2.32 431 603926 铁流股份 221,654.00 2.32 432 002531 天顺风能 221,348.00 2.32 433 603388 元成股份 221,316.00 2.32 434 002533 金杯电工 220,991.00 2.31 435 600422 昆药集团 220,884.00 2.31 436 000040 东旭蓝天 220,823.00 2.31 437 300376 易 事 特 220,772.00 2.31 438 603997 继峰股份 220,613.00 2.31 439 002669 康达新材 220,402.00 2.31 440 002711 欧浦智网 220,301.00 2.31 441 603100 川仪股份 220,249.00 2.31 442 603300 华铁科技 220,104.00 2.30 443 300423 鲁 亿 通 219,970.00 2.30 444 300118 东方日升 219,350.00 2.30 445 002603 以岭药业 218,874.00 2.29 446 600323 瀚蓝环境 218,794.00 2.29 447 002600 领益智造 218,736.00 2.29 448 603585 苏利股份 218,707.00 2.29 449 002788 鹭燕医药 218,436.00 2.29 450 300082 奥克股份 218,244.00 2.28 451 002381 双箭股份 217,687.00 2.28 452 000096 广聚能源 217,582.00 2.28 453 300611 美力科技 216,900.00 2.27 454 603980 吉华集团 216,542.00 2.27 455 603239 浙江仙通 216,520.00 2.27 456 300497 富祥股份 216,449.00 2.27 457 000999 华润三九 215,333.00 2.25 458 000525 红 太 阳 214,465.00 2.24 459 000900 现代投资 214,363.00 2.24 460 002840 华统股份 214,361.00 2.24 461 002518 科 士 达 214,324.00 2.24 462 002470 金 正 大 214,281.00 2.24 463 300190 维 尔 利 214,140.00 2.24 464 002171 楚江新材 214,139.00 2.24 465 000928 中钢国际 214,120.00 2.24 466 002868 绿康生化 211,795.00 2.22 467 600505 西昌电力 210,765.00 2.21 468 000603 盛达矿业 210,755.00 2.21 469 000601 韶能股份 210,635.00 2.20 470 300535 达威股份 209,912.00 2.20 471 000836 富通鑫茂 209,705.00 2.19 472 600713 南京医药 209,618.00 2.19 473 002540 亚太科技 209,415.00 2.19 474 600168 武汉控股 208,771.00 2.18 475 300138 晨光生物 208,642.00 2.18 476 002100 天康生物 208,343.00 2.18 477 600706 曲江文旅 207,628.00 2.17 478 002062 宏润建设 206,850.00 2.16 479 600381 青海春天 205,968.00 2.16 480 300640 德艺文创 204,041.00 2.14 481 600226 瀚叶股份 203,790.00 2.13 482 603919 金徽酒 203,713.00 2.13 483 300453 三鑫医疗 203,468.00 2.13 484 600491 龙元建设 203,302.00 2.13 485 002732 燕塘乳业 202,476.00 2.12 486 603811 诚意药业 202,423.00 2.12 487 002166 莱茵生物 202,270.00 2.12 488 002566 益盛药业 202,086.00 2.11 489 000885 城发环境 200,242.00 2.10 490 603309 维力医疗 200,239.00 2.10 491 600351 亚宝药业 199,972.00 2.09 492 002589 瑞康医药 199,837.00 2.09 493 300233 金城医药 199,742.00 2.09 494 603589 口子窖 199,567.00 2.09 495 601952 苏垦农发 199,217.00 2.08 496 603609 禾丰牧业 199,103.00 2.08 497 300636 同和药业 198,975.00 2.08 498 300243 瑞丰高材 197,914.00 2.07 499 601229 上海银行 197,452.00 2.07 500 300560 中 富 通 197,027.00 2.06 501 600830 香溢融通 196,653.00 2.06 502 002017 东信和平 196,523.00 2.06 503 600126 杭钢股份 195,943.00 2.05 504 000848 承德露露 195,592.00 2.05 505 002107 沃华医药 194,948.00 2.04 506 002872 天圣制药 194,707.00 2.04 507 000657 中钨高新 192,296.00 2.01 508 000524 岭南控股 191,897.00 2.01 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 9,698,983.00 101.50 2 600519 贵州茅台 5,663,554.50 59.27 3 600036 招商银行 4,109,307.00 43.01 4 600887 伊利股份 2,645,414.00 27.69 5 600016 民生银行 2,556,653.40 26.76 6 601328 交通银行 2,395,840.00 25.07 7 601288 农业银行 2,032,106.00 21.27 8 600030 中信证券 1,978,258.00 20.70 9 600104 上汽集团 1,836,537.00 19.22 10 601398 工商银行 1,761,948.00 18.44 11 600000 浦发银行 1,722,582.63 18.03 12 601668 中国建筑 1,654,502.40 17.32 13 601601 中国太保 1,562,999.00 16.36 14 300219 鸿利智汇 1,334,488.00 13.97 15 601169 北京银行 1,299,762.00 13.60 16 601988 中国银行 1,269,962.00 13.29 17 601801 皖新传媒 1,234,993.00 12.92 18 600048 保利地产 1,191,817.00 12.47 19 600837 海通证券 1,139,562.00 11.93 20 600261 阳光照明 1,060,217.00 11.10 21 601211 国泰君安 1,032,071.00 10.80 22 600019 宝钢股份 1,024,243.00 10.72 23 600028 中国石化 1,023,826.00 10.71 24 600518 康美药业 1,010,831.00 10.58 25 600602 云赛智联 991,953.00 10.38 26 603656 泰禾光电 929,143.60 9.72 27 600368 五洲交通 922,298.00 9.65 28 603738 泰晶科技 921,691.46 9.65 29 002483 润邦股份 908,940.00 9.51 30 300174 元力股份 892,630.00 9.34 31 601818 光大银行 870,651.00 9.11 32 600180 瑞茂通 866,714.00 9.07 33 002296 辉煌科技 848,888.00 8.88 34 601766 中国中车 841,175.00 8.80 35 600995 文山电力 839,665.00 8.79 36 600345 长江通信 836,936.00 8.76 37 603369 今世缘 822,361.00 8.61 38 601137 博威合金 816,759.00 8.55 39 600382 广东明珠 801,306.00 8.39 40 000869 张 裕Ａ 769,246.00 8.05 41 601006 大秦铁路 765,456.00 8.01 42 601857 中国石油 742,229.00 7.77 43 601678 滨化股份 727,496.00 7.61 44 601688 华泰证券 717,758.00 7.51 45 300360 炬华科技 716,526.00 7.50 46 300625 三雄极光 698,341.00 7.31 47 300410 正业科技 694,716.00 7.27 48 002160 常铝股份 687,999.00 7.20 49 601628 中国人寿 683,520.00 7.15 50 600012 皖通高速 678,571.00 7.10 51 002730 电光科技 672,890.00 7.04 52 600050 中国联通 671,533.00 7.03 53 002861 瀛通通讯 662,082.00 6.93 54 600919 江苏银行 658,734.00 6.89 55 000828 东莞控股 656,220.00 6.87 56 603985 恒润股份 651,982.70 6.82 57 601107 四川成渝 647,375.00 6.78 58 600327 大东方 641,743.00 6.72 59 300549 优德精密 640,718.00 6.71 60 300184 力源信息 637,063.00 6.67 61 300669 沪宁股份 635,222.06 6.65 62 300488 恒锋工具 630,983.00 6.60 63 300435 中泰股份 619,232.00 6.48 64 300371 汇中股份 618,500.00 6.47 65 002487 大金重工 610,143.00 6.39 66 300416 苏试试验 608,723.00 6.37 67 601669 中国电建 607,796.00 6.36 68 601168 西部矿业 604,870.00 6.33 69 600668 尖峰集团 604,526.00 6.33 70 600726 华电能源 602,125.00 6.30 71 300210 森远股份 601,520.00 6.30 72 601088 中国神华 593,859.00 6.21 73 600999 招商证券 586,953.00 6.14 74 002295 精艺股份 583,171.00 6.10 75 601390 中国中铁 582,860.00 6.10 76 300269 联建光电 581,866.00 6.09 77 601186 中国铁建 581,711.00 6.09 78 603259 药明康德 578,473.41 6.05 79 603855 华荣股份 576,749.00 6.04 80 600420 现代制药 576,163.00 6.03 81 603167 渤海轮渡 575,714.00 6.03 82 600328 兰太实业 571,795.00 5.98 83 603198 迎驾贡酒 571,774.00 5.98 84 603611 诺力股份 570,629.00 5.97 85 600444 国机通用 569,659.00 5.96 86 601336 新华保险 565,386.00 5.92 87 603663 三祥新材 560,499.00 5.87 88 601989 中国重工 559,976.00 5.86 89 002595 豪迈科技 550,861.00 5.77 90 603977 国泰集团 550,440.26 5.76 91 000997 新 大 陆 550,219.00 5.76 92 600376 首开股份 549,462.00 5.75 93 600785 新华百货 548,981.02 5.75 94 002613 北玻股份 548,679.00 5.74 95 600216 浙江医药 546,242.58 5.72 96 600170 上海建工 541,369.00 5.67 97 600843 上工申贝 539,763.00 5.65 98 300020 银江股份 536,080.00 5.61 99 600218 全柴动力 535,549.00 5.60 100 600246 万通地产 532,377.95 5.57 101 600757 长江传媒 532,148.00 5.57 102 000822 山东海化 531,759.00 5.57 103 002187 广百股份 529,660.00 5.54 104 002247 聚力文化 528,298.00 5.53 105 300283 温州宏丰 523,188.00 5.48 106 002852 道 道 全 514,530.00 5.38 107 600793 宜宾纸业 487,833.00 5.11 108 600203 福日电子 482,215.00 5.05 109 000021 深 科 技 476,205.00 4.98 110 300428 四通新材 474,761.00 4.97 111 600020 中原高速 473,631.00 4.96 112 601789 宁波建工 471,115.00 4.93 113 603599 广信股份 470,585.00 4.92 114 601368 绿城水务 465,262.00 4.87 115 000883 湖北能源 464,710.00 4.86 116 300537 广信材料 464,476.80 4.86 117 600508 上海能源 463,606.00 4.85 118 600475 华光股份 463,206.00 4.85 119 002565 顺灏股份 461,788.00 4.83 120 600551 时代出版 461,203.00 4.83 121 002081 金 螳 螂 461,162.00 4.83 122 300387 富邦股份 460,255.00 4.82 123 600982 宁波热电 459,144.00 4.81 124 300414 中光防雷 458,150.00 4.79 125 000519 中兵红箭 456,293.00 4.78 126 600340 华夏幸福 454,497.00 4.76 127 603360 百傲化学 452,865.26 4.74 128 603806 福斯特 449,164.00 4.70 129 300208 恒顺众昇 448,927.00 4.70 130 300121 阳谷华泰 446,768.00 4.68 131 600029 南方航空 446,226.00 4.67 132 300617 安靠智电 445,420.00 4.66 133 002274 华昌化工 442,192.00 4.63 134 600056 中国医药 441,206.00 4.62 135 002626 金 达 威 438,735.00 4.59 136 600057 厦门象屿 435,043.00 4.55 137 002326 永太科技 434,679.00 4.55 138 002824 和胜股份 434,108.00 4.54 139 600297 广汇汽车 432,013.00 4.52 140 002753 永东股份 428,579.00 4.49 141 002057 中钢天源 426,695.00 4.47 142 000899 赣能股份 423,661.00 4.43 143 600167 联美控股 423,216.00 4.43 144 600618 氯碱化工 419,879.00 4.39 145 300519 新光药业 419,295.00 4.39 146 002275 桂林三金 417,488.60 4.37 147 603798 康普顿 415,844.00 4.35 148 603025 大豪科技 413,031.00 4.32 149 002728 特一药业 412,903.00 4.32 150 603822 嘉澳环保 412,454.00 4.32 151 600958 东方证券 410,919.00 4.30 152 601900 南方传媒 410,494.00 4.30 153 002593 日上集团 407,580.00 4.27 154 600665 天地源 405,722.00 4.25 155 603520 司太立 404,919.00 4.24 156 000889 中嘉博创 403,546.00 4.22 157 002099 海翔药业 401,547.00 4.20 158 603900 莱绅通灵 401,039.00 4.20 159 603037 凯众股份 400,700.00 4.19 160 601985 中国核电 397,449.00 4.16 161 300039 上海凯宝 396,335.00 4.15 162 601515 东风股份 394,134.00 4.12 163 300582 英 飞 特 392,762.00 4.11 164 600387 海越能源 392,471.00 4.11 165 600073 上海梅林 392,316.00 4.11 166 603116 红蜻蜓 392,184.00 4.10 167 002582 好 想 你 389,998.00 4.08 168 603179 新泉股份 389,546.00 4.08 169 603567 珍宝岛 388,665.00 4.07 170 300632 光莆股份 388,562.00 4.07 171 600075 新疆天业 388,120.00 4.06 172 600293 三峡新材 385,748.00 4.04 173 603020 爱普股份 383,374.00 4.01 174 002491 通鼎互联 381,764.00 4.00 175 300511 雪榕生物 379,642.00 3.97 176 603633 徕木股份 378,004.80 3.96 177 300553 集智股份 377,424.00 3.95 178 600111 北方稀土 376,728.00 3.94 179 002598 山东章鼓 374,083.00 3.91 180 300150 世纪瑞尔 373,510.00 3.91 181 600287 江苏舜天 372,387.00 3.90 182 000639 西王食品 367,907.20 3.85 183 603208 江山欧派 367,202.00 3.84 184 300260 新莱应材 366,759.00 3.84 185 600857 宁波中百 362,163.00 3.79 186 300159 新研股份 360,622.00 3.77 187 002587 奥拓电子 359,618.00 3.76 188 300081 恒信东方 358,064.00 3.75 189 300417 南华仪器 357,483.95 3.74 190 000733 振华科技 357,184.00 3.74 191 000921 海信家电 354,268.00 3.71 192 600415 小商品城 352,292.00 3.69 193 000785 武汉中商 351,435.00 3.68 194 603728 鸣志电器 350,714.00 3.67 195 300385 雪浪环境 350,594.12 3.67 196 600363 联创光电 349,975.00 3.66 197 600704 物产中大 348,687.00 3.65 198 600606 绿地控股 347,552.00 3.64 199 300389 艾 比 森 342,785.00 3.59 200 002119 康强电子 341,085.00 3.57 201 603608 天创时尚 339,892.00 3.56 202 601677 明泰铝业 338,105.00 3.54 203 603203 快克股份 336,523.65 3.52 204 300566 激智科技 334,883.00 3.50 205 603558 健盛集团 334,822.00 3.50 206 002286 保 龄 宝 333,466.00 3.49 207 002152 广电运通 332,040.00 3.47 208 000541 佛山照明 331,040.00 3.46 209 002532 新界泵业 330,295.00 3.46 210 600093 易见股份 329,918.00 3.45 211 002855 捷荣技术 329,902.90 3.45 212 300323 华灿光电 326,986.00 3.42 213 002763 汇洁股份 324,897.20 3.40 214 000631 顺发恒业 323,771.00 3.39 215 603159 上海亚虹 323,715.00 3.39 216 601918 新集能源 323,190.00 3.38 217 600879 航天电子 321,974.00 3.37 218 000606 顺 利 办 319,347.00 3.34 219 300480 光力科技 319,329.00 3.34 220 300300 汉鼎宇佑 318,384.00 3.33 221 600784 鲁银投资 316,288.00 3.31 222 603518 维格娜丝 315,205.00 3.30 223 600663 陆家嘴 314,411.20 3.29 224 601633 长城汽车 313,268.00 3.28 225 002067 景兴纸业 311,793.00 3.26 226 002793 东音股份 311,665.00 3.26 227 600694 大商股份 310,948.00 3.25 228 600850 华东电脑 309,707.00 3.24 229 300434 金石东方 307,802.00 3.22 230 002783 凯龙股份 306,969.00 3.21 231 600835 上海机电 305,553.40 3.20 232 603226 菲林格尔 305,397.20 3.20 233 300445 康 斯 特 304,488.00 3.19 234 601882 海天精工 304,249.00 3.18 235 600418 江淮汽车 302,972.00 3.17 236 000965 天保基建 302,307.00 3.16 237 600320 振华重工 301,020.00 3.15 238 300438 鹏辉能源 300,093.00 3.14 239 002698 博实股份 298,877.00 3.13 240 600308 华泰股份 298,123.00 3.12 241 002150 通润装备 297,823.00 3.12 242 600449 宁夏建材 297,588.63 3.11 243 603496 恒为科技 297,097.00 3.11 244 300042 朗科科技 294,805.00 3.09 245 600666 奥瑞德 294,469.00 3.08 246 600322 天房发展 292,621.00 3.06 247 002649 博彦科技 292,566.00 3.06 248 002777 久远银海 292,237.00 3.06 249 300287 飞 利 信 291,333.00 3.05 250 601369 陕鼓动力 289,756.00 3.03 251 600724 宁波富达 287,574.00 3.01 252 300499 高澜股份 287,183.00 3.01 253 603298 杭叉集团 286,596.00 3.00 254 600641 万业企业 285,640.00 2.99 255 600577 精达股份 285,624.00 2.99 256 002549 凯美特气 285,531.00 2.99 257 600603 广汇物流 285,502.00 2.99 258 002791 坚朗五金 284,731.00 2.98 259 300415 伊 之 密 282,920.00 2.96 260 600823 世茂股份 282,870.00 2.96 261 300462 华铭智能 282,524.00 2.96 262 300279 和晶科技 282,516.00 2.96 263 600052 浙江广厦 282,217.00 2.95 264 002435 长江润发 280,084.00 2.93 265 300468 四方精创 280,072.00 2.93 266 000055 方大集团 278,274.00 2.91 267 600062 华润双鹤 277,914.80 2.91 268 000026 飞亚达Ａ 277,001.00 2.90 269 603508 思维列控 276,835.00 2.90 270 000570 苏常柴Ａ 276,824.00 2.90 271 000046 泛海控股 275,141.00 2.88 272 600547 山东黄金 274,979.00 2.88 273 300641 正丹股份 274,680.00 2.87 274 600719 大连热电 273,940.00 2.87 275 300472 新元科技 273,661.00 2.86 276 600708 光明地产 272,995.00 2.86 277 300421 力星股份 272,978.00 2.86 278 300455 康拓红外 271,228.00 2.84 279 600808 马钢股份 269,564.00 2.82 280 600683 京投发展 267,851.00 2.80 281 601188 龙江交通 266,877.00 2.79 282 300290 荣科科技 266,627.00 2.79 283 300200 高盟新材 266,395.00 2.79 284 002514 宝馨科技 265,985.00 2.78 285 002853 皮 阿 诺 265,340.00 2.78 286 300182 捷成股份 264,130.00 2.76 287 002009 天奇股份 263,570.00 2.76 288 600688 上海石化 263,344.00 2.76 289 000880 潍柴重机 263,099.00 2.75 290 000961 中南建设 262,148.00 2.74 291 603001 奥康国际 261,205.00 2.73 292 002380 科远股份 261,145.00 2.73 293 600820 隧道股份 260,684.00 2.73 294 000034 神州数码 260,300.00 2.72 295 000617 中油资本 260,148.00 2.72 296 600210 紫江企业 260,024.00 2.72 297 000859 国风塑业 259,499.00 2.72 298 000402 金 融 街 258,094.00 2.70 299 603333 尚纬股份 257,710.00 2.70 300 002186 全 聚 德 257,677.00 2.70 301 600379 宝光股份 257,290.00 2.69 302 600966 博汇纸业 257,274.00 2.69 303 000065 北方国际 257,254.00 2.69 304 002749 国光股份 256,476.70 2.68 305 601800 中国交建 255,910.00 2.68 306 002645 华宏科技 255,066.00 2.67 307 000415 渤海租赁 254,614.00 2.66 308 600841 上柴股份 254,422.00 2.66 309 600373 中文传媒 253,496.00 2.65 310 002534 杭锅股份 253,184.00 2.65 311 000529 广弘控股 252,962.00 2.65 312 603399 吉翔股份 252,388.00 2.64 313 002686 亿 利 达 252,214.00 2.64 314 002597 金禾实业 251,259.00 2.63 315 002014 永新股份 250,716.00 2.62 316 603416 信捷电气 250,590.00 2.62 317 002860 星 帅 尔 250,345.00 2.62 318 600051 宁波联合 249,823.00 2.61 319 600173 卧龙地产 249,700.00 2.61 320 603918 金桥信息 249,561.00 2.61 321 600510 黑牡丹 249,368.00 2.61 322 300576 容大感光 249,196.00 2.61 323 002615 哈 尔 斯 248,616.80 2.60 324 002053 云南能投 247,403.00 2.59 325 600986 科达股份 247,210.20 2.59 326 002482 广田集团 247,130.00 2.59 327 000833 粤桂股份 246,387.00 2.58 328 300621 维业股份 246,218.00 2.58 329 601908 京运通 246,017.00 2.57 330 601618 中国中冶 244,968.00 2.56 331 002801 微光股份 243,839.00 2.55 332 300346 南大光电 243,757.00 2.55 333 603015 弘讯科技 243,445.00 2.55 334 000952 广济药业 243,231.00 2.55 335 300329 海伦钢琴 241,329.00 2.53 336 002267 陕天然气 240,700.00 2.52 337 300446 乐凯新材 239,219.00 2.50 338 603677 奇精机械 239,170.00 2.50 339 600897 厦门空港 239,072.64 2.50 340 600350 山东高速 239,011.00 2.50 341 603993 洛阳钼业 238,818.00 2.50 342 002118 紫鑫药业 238,808.00 2.50 343 600491 龙元建设 238,492.00 2.50 344 000738 航发控制 238,370.00 2.49 345 600477 杭萧钢构 238,194.00 2.49 346 002513 蓝丰生化 237,964.00 2.49 347 002838 道恩股份 237,790.30 2.49 348 600163 中闽能源 237,232.00 2.48 349 300403 汉宇集团 236,820.00 2.48 350 300272 开能健康 235,696.00 2.47 351 601101 昊华能源 235,427.00 2.46 352 600390 五矿资本 235,216.00 2.46 353 600980 北矿科技 235,055.00 2.46 354 300440 运达科技 235,040.00 2.46 355 600816 安信信托 234,884.00 2.46 356 002802 洪汇新材 234,520.00 2.45 357 002748 世龙实业 233,677.00 2.45 358 002085 万丰奥威 233,311.00 2.44 359 600023 浙能电力 232,786.00 2.44 360 603601 再升科技 232,651.00 2.43 361 000030 富奥股份 232,618.00 2.43 362 600323 瀚蓝环境 232,430.00 2.43 363 300082 奥克股份 231,890.00 2.43 364 603016 新宏泰 230,732.00 2.41 365 002039 黔源电力 230,272.00 2.41 366 600500 中化国际 230,014.00 2.41 367 600664 哈药股份 229,400.00 2.40 368 300575 中旗股份 229,269.00 2.40 369 002361 神剑股份 229,026.00 2.40 370 002775 文科园林 228,950.00 2.40 371 603938 三孚股份 228,904.00 2.40 372 300459 金科文化 228,837.00 2.39 373 603906 龙蟠科技 228,621.00 2.39 374 002669 康达新材 228,532.00 2.39 375 600970 中材国际 228,117.00 2.39 376 000598 兴蓉环境 228,080.00 2.39 377 600282 南钢股份 227,706.00 2.38 378 603041 美思德 227,026.00 2.38 379 002766 索菱股份 226,972.00 2.38 380 603239 浙江仙通 226,724.00 2.37 381 002128 露天煤业 226,571.00 2.37 382 300286 安 科 瑞 226,555.00 2.37 383 603766 隆鑫通用 226,500.00 2.37 384 300243 瑞丰高材 226,350.00 2.37 385 300118 东方日升 226,320.00 2.37 386 000767 漳泽电力 226,305.00 2.37 387 002002 鸿达兴业 225,291.00 2.36 388 600422 昆药集团 225,264.00 2.36 389 601158 重庆水务 225,065.00 2.36 390 002061 浙江交科 224,160.00 2.35 391 600118 中国卫星 224,100.00 2.35 392 002381 双箭股份 223,872.00 2.34 393 603987 康德莱 222,362.00 2.33 394 002462 嘉 事 堂 222,109.00 2.32 395 600971 恒源煤电 221,536.00 2.32 396 002166 莱茵生物 221,518.00 2.32 397 300376 易 事 特 221,182.00 2.31 398 000040 东旭蓝天 220,396.00 2.31 399 000702 正虹科技 220,183.00 2.30 400 000603 盛达矿业 219,882.00 2.30 401 603113 金能科技 219,822.00 2.30 402 002540 亚太科技 219,536.00 2.30 403 603980 吉华集团 219,483.00 2.30 404 600236 桂冠电力 219,336.00 2.30 405 600706 曲江文旅 219,235.00 2.29 406 002107 沃华医药 219,166.72 2.29 407 603585 苏利股份 219,013.00 2.29 408 603609 禾丰牧业 218,852.00 2.29 409 603388 元成股份 218,453.00 2.29 410 000928 中钢国际 218,089.00 2.28 411 000018 神州长城 217,676.00 2.28 412 300237 美晨生态 217,598.00 2.28 413 300563 神宇股份 215,775.00 2.26 414 300611 美力科技 215,201.00 2.25 415 000999 华润三九 215,165.00 2.25 416 600888 新疆众和 214,207.00 2.24 417 603926 铁流股份 213,893.88 2.24 418 002062 宏润建设 213,309.00 2.23 419 002600 领益智造 213,272.00 2.23 420 300447 全信股份 213,229.00 2.23 421 002533 金杯电工 212,910.00 2.23 422 300560 中 富 通 212,825.00 2.23 423 002531 天顺风能 212,650.00 2.23 424 603309 维力医疗 212,406.00 2.22 425 000553 沙隆达Ａ 212,319.00 2.22 426 000715 中兴商业 211,931.00 2.22 427 000887 中鼎股份 211,400.00 2.21 428 000900 现代投资 211,074.00 2.21 429 002603 以岭药业 210,871.00 2.21 430 002496 ST 辉 210,490.00 2.20 431 300194 福安药业 210,164.00 2.20 432 600644 乐山电力 209,290.00 2.19 433 000836 富通鑫茂 208,804.00 2.19 434 300190 维 尔 利 208,361.00 2.18 435 603997 继峰股份 208,354.98 2.18 436 002100 天康生物 207,727.00 2.17 437 000525 红 太 阳 207,695.00 2.17 438 600713 南京医药 207,674.00 2.17 439 300603 立昂技术 207,673.00 2.17 440 600168 武汉控股 207,564.00 2.17 441 000550 江铃汽车 207,045.00 2.17 442 603788 宁波高发 206,117.00 2.16 443 300353 东土科技 205,862.00 2.15 444 300636 同和药业 205,743.00 2.15 445 600143 金发科技 205,575.88 2.15 446 300138 晨光生物 205,335.00 2.15 447 600381 青海春天 205,087.00 2.15 448 002566 益盛药业 204,829.00 2.14 449 300453 三鑫医疗 203,753.00 2.13 450 603886 元祖股份 203,503.00 2.13 451 300535 达威股份 203,294.00 2.13 452 002868 绿康生化 202,564.00 2.12 453 601579 会稽山 202,234.00 2.12 454 002518 科 士 达 201,800.00 2.11 455 002820 桂 发 祥 201,544.00 2.11 456 000601 韶能股份 201,290.00 2.11 457 300310 宜通世纪 201,165.00 2.11 458 300497 富祥股份 200,464.00 2.10 459 603919 金徽酒 199,085.00 2.08 460 300640 德艺文创 198,905.00 2.08 461 600351 亚宝药业 198,502.00 2.08 462 002470 金 正 大 197,852.00 2.07 463 000657 中钨高新 197,687.00 2.07 464 300233 金城医药 197,299.00 2.06 465 601229 上海银行 197,228.00 2.06 466 300571 平治信息 196,673.00 2.06 467 002171 楚江新材 196,177.00 2.05 468 600197 伊力特 195,535.00 2.05 469 002017 东信和平 194,415.00 2.03 470 600126 杭钢股份 193,770.00 2.03 471 002840 华统股份 193,605.00 2.03 472 601952 苏垦农发 193,295.00 2.02 473 603589 口子窖 192,984.00 2.02 474 002239 奥 特 佳 192,960.00 2.02 475 603099 长白山 192,956.00 2.02 476 300098 高 新 兴 192,824.00 2.02 477 002872 天圣制药 192,772.00 2.02 478 000032 深桑达Ａ 192,488.00 2.01 479 000848 承德露露 192,203.00 2.01 480 600513 联环药业 191,632.20 2.01 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 263,040,450.07 卖出股票收入（成交）总额 234,260,538.93 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - 报告期内，本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 39,661.75 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金目前暂不对国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,652.54 2 应收证券清算款 5,095,004.41 4 应收利息 2,481.38 9 合计 5,138,138.33 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 204 141,335.72 28,749,745.46 99.71% 82,740.86 0.29% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,111.05 0.0351% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年9月13日 ）基金份额总额 200,170,888.02 本报告期期初基金份额总额 9,270,534.99 本报告期期间基金总申购份额 148,704,219.64 减:本报告期期间基金总赎回份额 129,142,268.31 本报告期期末基金份额总额 28,832,486.32 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动。根据国金基金管理有限公司第三届董事会审议通过，基金管理人于2018年12月15日发布公告，聘任韩东霞女士为公司副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为50,000元人民币。截至本报告期末，该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 242,834,740.42 48.88% 177,583.28 48.88% - 东方证券 1 187,998,587.84 37.84% 137,485.38 37.84% - 华创证券 1 65,982,270.55 13.28% 48,253.37 13.28% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用了基金专用交易席位。 （1）基金专用交易席位的选择标准如下： ①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - 111,700,000.00 92.54% - - 东方证券 - - - - - - 华创证券 - - 9,000,000.00 7.46% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月1日至2018年2月26日；2018年4月1日至2018年12月31日 8,741,136.47 27,874,930.31 8,741,136.47 27,874,930.31 96.68% 2 2018年3月6日至2018年8月1日 0.00 74,334,696.15 73,459,881.00 874,815.15 3.03% 3 2018年3月6日至2018年3月13日 0.00 46,458,836.65 46,458,836.65 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过20%的情形，由此可能导致的特有风险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利益的保护。 注：申购份额包含红利再投资。 影响投资者决策的其他重要信息 无 国金基金管理有限公司 2019年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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